SEGUROS

Autor: MARTÍNEZ CAL ROSA.
Año: 2002.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Los objetivos perseguidos con el estudio han sido proporcionar una amplia visión de los UNIT LINKED o seguros de vida vinculados a fondos de inversión; extraer las consecuencias que para las entidades de seguros y para los consumidores supone su lanzamiento, desde el punto de vista de rentabilidad, establecer las oportunidades de mejora que presentan; y contrastar las diferencias y semejanzas con otros productos financieros. Para alcanzarlos, se realiza un análisis del mercado financiero, detallando la evolución del seguro de vida y de los fondos de inversión, por ser los dos productos sobre lo que se fundamentan los UNIT LINKED. Asimismo, se hace un estudio exhaustivo de los seguros de vida en unidades con relación a sus características funcionales y aspectos técnicos. El aspecto de la comercialización se aborda, con detenimiento, modelizando, a través de un Profit Test, cuál es el beneficio que el lanzamiento del producto supone para una entidad de seguros y en qué momento empezaría a recuperar su inversión. Para establecer algunas hipótesis del modelo ha sido necesario recurrir a la determinación de las variables sociodemográficas y financieras más discriminantes que inciden en que un individuo tenga un Unit Linked o no, uitlizando el Software Cart. Por último, se realiza tanto una comparación funcional como una comparación fiscal, entre los seguros en unidades y los seguros de vida tradicionales, los fondos de inversión y los planes de pensiones.

Autor: SEGOVIA VARGAS M. JESÚS.
Año: 2002.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (UCM).

Resumen: La insolvencia, su temprana detección o el conocimiento de las condiciones que pueden conducir a ella, en una compañía de seguros es una de las principales preocupaciones de legisladores, consumidores y directivos de este tipo de entidades. Esta preocupación surge como resultado de la necesidad de proteger al público de las consecuencias de las insolvencias de los aseguradores, por un lado, y la necesidad de minimizar la carga que supone para el estado hacer frente a las mismas a través de los fondos de garantía, por otro. Además una función importante de los gobiernos es regular el sector asegurador y a través de ella, controlar la solvencia del mismo. Se han aplicado numerosos métodos estadísticos para afrontar este problema utilizando como variables explicativas los ratios financieros. Estas variables no suelen cumplir las hipótesis estadísticas que requieren estos métodos. En consecuencia, hemos aplicado la metodología Rough Set para la predicción de la insolvencia sobre una muestra de empresas españolas de seguros no-vida. Esta metodología presenta, entre otras, estas ventajas: 1,- Es útil para analizar sistemas de información que representan el conocimiento adquirido por la experiencia. 2,- Elimina las variables redundantes reduciendo el coste, en tiempo y dinero, del proceso de decisión. 3,- Se obtienen unas reglas de decisión fácilmente comprensibles que no necesitan interpretación de ningún experto. 4,- Las reglas están bien justificadas por extraerse de ejemplos reales lo que justificaría las decisiones que en base a ellas se tome. Este trabajo completa otras investigaciones previas que aplican la Teoría Rough Set a la predicción de crisis empresariales desarrollando un modelo de predicción de insolvencias en empresas aseguradoras españolas del ramo no-vida. El modelo que hemos desarrollado utiliza tanto ratios financieros generales como específicos para evaluar la solvencia en este sector. Los resultados son muy satisfactorios en comparación con los que obtenemos aplicando el análisis discriminante y demuestran como la Teoría Rough Set puede resultar una herramienta muy útil y novedosa para todos aquellos interesados en evaluar la solvencia de una empresa aseguradora.

Autor: CABEZAS ARES ALFREDO M..
Año: 2001.
Universidad: LEON.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: EN EL TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO, CONFLUYEN DOS AMBITOS BIEN DIFERENCIADOS: 1.-LOS ASPECTOS ASEGURADORES RELATIVOS A LA DEFINICION DE LOS RIESGOS, LA DELIMITACION DE LAS COBERTURAS, LA ADAPTACION DE UN CONTRATO TIPO A LAS NECESIDADES INTRINSECAS, LA POSICION DEL SECTOR ASEGURADOR FRENTE A ESTE NUEVO PRODUCTO(OFERTA), LAS GARANTIAS QUE DESEAN LAS EMPRESAS COMO POTENCIALES CLIENTES DE ESTA POLIZA(DEMANDA), LA LEGISLACION, ETC. 2.-LOS ASPECTOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE, CONSIDERADO COMO CONCEPTO INTERDISCIPLINAR EN EL QUE LAS RELACIONES ENTRE LA INGENIERIA, LAS CIENCIAS NATURALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES SON MUY NUMEROSOS. ELLO SUPONE UN AUMENTO DE LA COMPLEJIDAD Y REQUIERE UTILIZAR CONCEPTOS PROPIOS DE AMBITOS DE ESTUDIO TAN DIFERENTES COMO LA ECONOMIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA INDUSTRIAL O LA ECOLOGIA, ENTRE OTROS. DE AHÍ QUE, DETERMINADOS CONCEPTOS SEAN VALIDOS PARA LAS DIVERSAS DISCIPLINAS IMPLICADAS, MIENTRAS QUE OTROS CARECEN DE DICHA VALIDEZ. EL INTERES DE ESTE ESTUDIO SE DERIVA DE LA ACTUAL SITUACION DEL MERCADO ASEGURADOR, EUROPEO Y ESPAÑOL, EN EL QUE LOS SEGUROS MEDIOAMBIENTALES PRESENTAN CARACTERISTICAS DISTINTIVAS, CON UNA OFERTA Y UNA DEMANDA EMERGENTES, Y POR TANTO, CON UNAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO MUY CONSIDERABLES. LA EXPERIENCIA ASEGURADORA ES ESCASA EN CUANTO A LA IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES, SU VALORACION ECONOMICA Y LA DETERMINACION DE LAS COBERTURAS ASUMIBLES POR LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. POR ELLO, EL INTERES SE OREIENTA HACIA EL CONOCIMIENTO DE UN PRODUCTO DE SEGURO, CON MUCHOS ASPECTOS AUN SIN DEFINIR Y UNAS PERSPECTIVAS QUE DEPENDEN, EN GRAN MEDIDA, DE LAS NORMAS QUE LO REGULEN EN UN FUTURO. EL TRABAJO SE HA ESTRUCTURADO EN SEIS CAPITULOS: EL PRIMERO DE ELLOS ES DE CARÁCTER INTRODUCTORIO, EL SEGUNDO ATIENDE A LAS RELACIONES ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DERECHO POSITIVO, EL TERCERO ABARCA EL MEDIO AMBIENTE EN LAS ORGANIZACIONES SOCIOECONOMICAS, EN EL CUARTO SE ABORDA EL OBJETO FUNDAMENTAL DEL SEGURO: EL RIESGO MEDIOAMBIENTAL Y LOS DOS ULTIMOS CAPITULOS SE DESTINAN AL ANALISIS INTERNACIONAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL MEDIOAMBIENTAL Y SU SITUACION EN EL MERCADO ESPAÑOL.

Autor: RIBAS MARI CARMEN.
Año: 2000.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Esta tesis analiza el riesgo en carteras de seguros rompiendo la tradicional de independencia para aquellos riesgos que presenten una relacion de dependencia positiva. Este trabajo consta de dos partes. En la primera, analiza las relaciones de dependecia de signo positivo que puede producirse entre algunos de los riesgos individuales que componen una cartera cualquiera. Entre todas las posibles, se encuentran aquellas que incrementan el riesgo del grupo en que se producen con respecto al caso independiente. En la segunda parte se aplican los resultados obtenidos a carteras de seguros de vida que presenten dependencia positiva entre algunos de sus riesgos. Se trata de aproximar la distribucion del coste total en el modelo individual de vida rompiendo la hipotesis de independencia para aquellos conjuntos de riesgos que, por su estructura de dependencia positiva, presentan una mayor "peligrosidad", en el sentido que pueden provocar una mayor siniestralidad conjunta que en el caso independiente.

Autor: MORILLO LOPEZ ISABEL.
Año: 2000.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES U.B..

Resumen: Los sistemas de bonus-malus son sistemas de tarificación utilizados en carteras de len-- de automóviles, mediante los cuales, se penaliza a los aseguradores responsables de uno o más siniestros con un recargo "mailus" y a los aseguradores que no reparten siniestros se les bonifica con un descuento "bonues". En esta tesis, los objetivos son: * Ofrecer una solución alternativa al problema de desequilibrio financiero de los sistemas de bonus-malus con un número junto de clases mediante la idea de equilibrio global financiero. * Profundizar en la incorporación de una tanificación seg-- a priori en los sistemas de bonus-malus con un número infinito de clases, mediante la utilización de un modelo con función de pérdida exponencial. * Analizar los efectos que la cons-- de la variable cuantía de los siniestros, tienen a la hora de implementar un sistema de bonus-malus.

Autor: SANCHIS ARELLANO ALICIA.
Año: 1999.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNIV. COMPLUTENSE.

Resumen: En este trabajo se aplica el análisis discriminante a la previsión de la insolvencia de las empresas de seguros no vida utilizando ratios financieros como variables explicativas. En concreto, se construyen reglas de clasificación que permiten asignar una empresa al gurpo de las potencialmente insolventes o al grupo de la spotencialmente solventes en t+1, utilizando datos de las cuentas anuales de períodos anteriores. El estudio se limia a cinco desfases, es decir, podremos realizar el diagnóstico de la situación en t+1 utilizando datos desde t hasta t-4. Se utilizan conjuntos de ratios destintos para construir las reglas de clasificación en función del desfase de los datos. Estas reglas están basadas,por una pasrte, en la estimación de las funciones de distribución multivariantes de los conjuntos de ratios en cada grupo, incorporando también tanto las probabilidades a priori como los costes de clasificación errónea.

Autor: GARCIA JIMENEZ JESUS.
Año: 1999.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: LA TESIS TITULADA "SEGURIDAD SOCIAL, POBREZA Y SECTOR INFORMAL EN AMERICA LATINA", TRATA DE DEFINIR EL CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL QUE SE INSERTAN LAS REFORMAS PREVISIONALES LLEVADAS A CABO EN AMERICA LATINA EN LOS ULTIMOS AÑOS. CONTEXTO CARACTERIZADO POR LA RELEVANCIA DE LA POBREZA COMO FENOMENO Y LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR INFORMAL DENTRO DE ESTAS ECONOMIAS. EN ESTE SENTIDO TRES PUEDEN SER LOS OBJETIVOS BASICOS DEL ESTUDIO: INTENTAR DAR UNA APROXIMACION LO MAS COMPLETA POSIBLE A ESTA REALIDAD SIN OMITIR NINGUN ELEMENTO ESENCIAL, OFRECIENDO UNA VISION GLOBAL DE CONJUNTO; LLEGAR A SABER SI LAS REFORMAS PLANTEADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTAN UNA OPORTUNIDAD PARA LOS MAS DESFAVORECIDOS ENTENDIDOS COMO TALES LOS "NO CUBIERTOS" (DEFINICION OPERATIVA EMPLEADA DE SECTOR INFORMAL); Y DEFINIR SI EXISTEN O PUEDEN LLEGAR A EXISTIR PROPUESTAS ALTERNATIVAS. SE PRETENDE OFRECER COMO NOVEDOSO UN ENFOQUE SITEMATICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA POBREZA Y EL SECTOR INFORMAL EN AMERICA LATINA EN UN CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL DETERMINADO, APOYANDOSE EN DATOS, ESTUDIOS Y LITERATURA PREEXISTENTE, Y EN ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD REALIZADAS A EXPERTOS Y AFECTADOS, SE LLEGA A PROPONER UNA FORMA DIFERENTE DE ACTUACION DE LA PREVISION SOCIAL RESPECTO A LA INFORMALIDAD Y LA POBREZA.

Autor: VARGAS VASSEROT CARLOS.
Año: 1999.
Universidad: ALMERIA.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.

Resumen: LA TESIS ABORDA LOS DISTINTOS PROBLEMAS Y CONFLICTOS JURIDICOS QUE CONCURREN EN LOS SEGUROS DE BIENES HIPOTECADOS. SE ESTUDIA EL MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCION DEL ACREEDOR, TERCERO EN EL CONTRATO DE SEGURO, Y EL MARCO CONVENCIONAL DE SU TUTELA.

Autor: POCIELLO GARCÍA ENRIQUE.
Año: 1999.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: El trabajo que aquí presentamos se centra en la modelización de una operación actuarial en colectivos con múltiples estados sobre la cual planteamos la cobertura de las fluctuaciones aleatorias de la siniestralidad adversas. Por operación actuarial en colectivos con múltiples estados, entendemos una operación de vida que contempla diferentes estados del asegurado (inválido, activo, empleado, desempleado, etc.). Con tal fin, describiremos un modelo general de múltiples estados basado en la aplicación de procesos y semiprocesos estocásticos de Markov. Ampliaremos su estudio para el caso particular de una operación de invalidez. Veremos que la aplicación de unas tablas de probabilidad ajustadas a las características del colectivo no es suficiente para garantizar su solvencia ya que ésta también dependerá de la estructura del colectivo. Para garantizar su solvencia propondremos la aplicación del reaseguro de diferencia de siniestralidad. Esta modalidad de reaseguro cuya definición y aplicación desarrollaremos en el marco de una operación con múltiples estados garantiza la solvencia del colectivo.

Autor: ALBARRAN LOZANO IRENE.
Año: 1998.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: Este trabajo supone un analisis teorico-practico de la demanda de los seguros privados en España desde la optica del cliente. Propone y desarrolla una amplio estudo a traves de diversos modelos estadísticos y econometricos, destacándose que una investigación de estas caracteristicas no ha sido realizada con anterioridad en España. La implementación empírica de estos modelos se efectua utilizando datos procedentes de la E.B.P.F. elaborada por el I.N.E. Este planteamiento se fundamente en un capitulo inicial que recoge una exhaustiva y sistematica recopilación de conceptos especificos del marco en que se inscriben y desarrollan los seguros. El amplio conjunto de conclusiones que se obtienen resulta de inestimable valor e interes para el sector asegurador en general y para los consumidores de seguros en particular.

Autor: VAREA SOLER JAVIER.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En los modelos de la Teoría del Riesgo Colectivo en los que se determina la cuantía acumulada del daño producido por los siniestros de una cartera, suele utilizarse la distribución Poisson compuesta, con lo que el coste total se obtiene como suma de las variables aleatorias coste por siniestro en número aleatorio seguín Poisson. Si la cartera de pólizas está formada por diversos subcarteras, una hipótesis normalmente utilizada es la de considerar la independencia entre las distribuciones de Poisson que representan el número de siniestros en cada una de las subcarteras. No obstante, en la realidad, se observa que existen unos factores comunes de riesgo que afectan a más de una subcartera, además de los específicos de cada una de ellas, por lo que la existencia de los primeros parece aconsejar no aceptar de antemano la hipótesis de independencia en la que se basan los modelos clásicos de Teoría del Riesgo Colectivo. Teicher (1954) y Holgate (1964) son algunos de los autores que abordan el problema y como primera solución introducen la existencia de correlaciones de dos en dos entre las variables de Poisson correspondientes a cada subcartera. Estos primeros trabajos enfocan la solución a través de la suma de componentes Poisson independientes. En la tesis se desarrollan estos modelos y se amplían con la introducción de un efecto conjunto que afecta grupos de tres subcarteras y que la covarianza no es capaz de diferenciar. Para detectar la existencia de estos factores recurriremos al cálculo de la trivarianza entre tres variables que definimos como el momento central del tercer orden. Al aplicar estos modelos a la descripción de la siniestralidad de las subcarteras nos encontramos con un problema implícito en la definición relacionado con el tamaño de las mismas. Estos modelos son aplicables para sucarteras de tamaños similares, pero cuando esto no suceda no recogerán satisfactoriamente los efectos de los factores comunes de siniestralidad. En la tesis, para resolver este problema se da un planteamiento alternativo y original de la definición Poisson multivariante correlacionada que tiene en cuenta el tamaño de las subcarteras. Como aplicación del modelo desarrollado se analizan los efectos de la consideración de las hipótesis de dependencia entre las subcarteras en la primera del reaseguro Stop-loss, dado que la inclusión de los factores comunes de riesgo es fundamental para el análisis del coste total, en particular, de la cola de la distribución que nos muestra el exceso.

Autor: GONZÁLEZ NAVARRO ANA M..
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓNOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: La Tesis Doctoral centra su estudio en los criterios de valoración contable aplicables a los activos que componen los Fondos de Pensiones. La investigación realizada ha ido encaminada a evaluar la bondad de los criterios actuales, dada la incidencia de los mismos en la cuantificación de los derechos consolidados de los partícipes. Con dicho propósito se ha procedido al análisis de la normativa vigente, comparandola, asimismo con una propuesta de modificación presentada por la Dirección General de Seguros. Este análisis se ha ampliado confrontando ambas normativas con las correspondientes a otros instrumentos de ahorro alternativos y/o complementarios a los planos de pensiones en concreto, los Fondos de Inversión y los Planes de Jubilación.

Autor: BOLANCÉ LOSILLA CATALINA.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓNOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El principal objetivo de la tesis doctoral es el análisis de la distribución de la variable coste de las reclamaciones en el seguro del automóvil, dicho análisis es fundamental en economía del seguro. El estudio se realiza en dos ámbitos territoriales distintos: Holanda y Boston. Para el análisis de la distribución de la variable coste de interés se utiliza una aproximación no paramétrica (estimación núcleo). La principal aportación núcleo transformada adecuada cuando las variables poseen fuerte asimetría, ello caracteriza a la variable coste de los siniestros. Además, los datos tienden a agruparse en ciertos costes debido a los redondeos que se producen en la negociación donde se fija la indemnización. También es de interés obtener la estimación truncada de la cola derecha de la distribución, donde se sitúan los costes más elevados, ya que éstos poseen especial interés para las aseguradoras. Adicionalmente, cuando los datos se refieren al coste que ha de asumir la entidad, suele haber observaciones censuradas en el valor del límite de la póliza. Ante todas estas características de la información muestral, se estudian las propiedades y el modo de obtener la estimación núcleo cuando se dan los redondeos, el censuramiento y el truncamiento.

Autor: BLANCO ANGEL FRANCISCO.
Año: 1997.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA.

Resumen: En esta tesis se analizan los efectos redistributivos del sistema español de pensiones de jubilación cuando a partir de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 para posteriormente valorar dichos flujos desde la equidad. Con esta finalidad se establecen y razonan los criterios de equidad que corresponde emplear llegando a la conclusión que puesto que el sistema de pensiones esta concebido como un seguro social, el criterio de equidad debe ser la igualdad de trato de todos los partícipes.

Autor: MARTI SEMPERE MONICA.
Año: 1996.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO APLICADO PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ECONOMICO APLICADO.

Resumen: ESTA INVESTIGACION ANALIZA LOS EFECTOS DEL SISTEMA DE PROTECCION POR DESEMPLEO SOBRE LA INTENSIDAD DE BUSQUEDA. CONCRETAMENTE, ESTUDIA LA INFLUENCIA DEL SEGURO DE DESEMPLEO SOBRE LA PROBABILIDAD DE TRANSICION DESDE EL PARO A LA OCUPACION ENTRE BENEFICIARIOS QUE COMIENZAN A PERCIBIR LA PRESTACION CONTRIBUTIVA EN UN MISMO MOMENTO DEL TIEMPO. EL PERIODO DE ANALISIS ABARCA DESDE EL AÑO 1984, CUANDO ENTRA EN VIGOR LA ACTUAL LEY DE PROTECCION POR DESEMPLEO, HASTA EL AÑO 1992, CUANDO SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACION IMPORTANTE EN EL NIVEL DE PROTECCION DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO. ENTRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS A TRAVES DE LA ESTIMACION DE UN MODELO LOGIT SOBRE UNA MUESTRA EXTRAIDA DEL FICHERO SIPRE-HISTORICO CABE DESTACAR QUE LA INCIDENCIA DEL SEGURO DE DESEMPLEO A TRAVES DE LA TASA DE REEMPLAZO SOLO ES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA EN LA MUESTRA FORMADA POR LAS MUJERES. SOLO EN ELLAS UNA REDUCCION EN LA CUANTIA DE LA PRESTACION SE PUEDE RELACIONAR CON UNA MAYOR INTENSIDAD DE BUSQUEDA. ASIMISMO, CONFORME MAYOR ES EL PERIODO DE DERECHO QUE SE DISPONE PARA ENCONTRAR UN EMPLEO MAYOR ES LA PROBABILIDAD DE TENER EXITO EN LA BUSQUEDA. ESTE ES EL EFECTO TIEMPO QUE, SIN EMBARGO, NO IMPLICA UN CRECIMIENTO FINAL. DE HECHO, SE APRECIA UN ELEVADISIMO INCREMENTO DE DICHA PROBABILIDAD EN EL PASO DE LOS TRES A LOS SEIS MESES DE PRESTACION Y, A CONTINUACION, PESE A CRECER LA PROBABILIDAD, ESTA YA NO LO VUELVE A HACER EN IGUAL INTENSIDAD LLEGANDO INCLUSO A REDUCIRSE CUANDO SE SUPERAN LOS 21 MESES DE HORIZONTE TEMPORAL.

Autor: MUÑOZ PAREDES M. LUISA.
Año: 1996.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA PROGRAMA DE DOCTORADO: LA CONTRATACION A FINES DEL SIGLO XX..

Resumen: LA PRESENTE INVESTIGACION ESTA DEDICADA AL SEGURO A VALOR NUEVO COMO MODALIDAD PROPIA DEL SEGURO DE DAÑOS EN SUS PRINCIPALES RAMOS, DIRIGIDA A LA COBERTURA DE LOS BIENES DE USO. EL ESTUDIO, EN EL QUE SE DISTINGUEN TRES PARTES PRINCIPALES, VA PRECEDIDO DE UNA INTRODUCCION EN LA QUE SE AVANZA EL CONCEPTO DE LA FIGURA DISTINGUIENDOLA DE OTRAS PRACTICAS ASEGURADORAS CON LAS QUE PRESENTA ALGUNA CONEXION, COMO LA POLIZA ESTIMADA O LA REPARACION NATURAL COMO MODO DE PRESTACION, ANALIZANDOSE LA NECESIDAD ECONOMICA A QUE RESPONDE. LA PRIMERA PARTE, COMPUESTA DE LOS CAPITULOS I A III, SE DEDICA AL ESTUDIO DE LOS ORIGENES DEL SEGURO A VALOR NUEVO EN LAS CORPORACIONES DE INCENDIOS DEL NORTE DE EUROPA DEL SIGLO XVI Y DE SU RESURGIMIENTO EN EL PRESENTE SIGLO EN LOS MERCADOS ALEMAN E INGLES (CAP. I) ASI COMO DE SU DIFUSION POSTERIOR A OTROS PAISES (CAP. II) Y COMO FASE FINAL DE ESE PROCESO EVOLUTIVO A SU RECEPCION LEGISLATIVA EN LOS AUN ESCASOS ORDENAMIENTOS EN QUE HA TENIDO O TIENE UNA DISCIPLINA NORMATIVA (CAP. III). EN LA SEGUNDA PARTE (CAPS. IV Y V) SE ANALIZAN LOS CONDICIONADOS GENERALES VIGENTES EN LA PRACTICA DE LOS PAISES MAS REPRESENTATIVOS EN EL MUNDO DEL SEGURO DE TODOS LOS RAMOS EN LOS QUE SE APLICA CON ESPECIAL ATENCION A LOS ALEMANES, SIN DUDA LOS MAS COMPLETOS. LA TERCERA PARTE (CAPS. VI Y VII) SE DEDICA AL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION TIPOLOGICA DE ESTA MODALIDAD ASEGURADORA, QUE HA SIDO OBJETO DE DISCUSION EN LA DOCTRINA -FUNDAMENTALMENTE ALEMANA- DESDE QUE EN 1928 SE AUTORIZARA ADMINISTRATIVAMENTE LA PRACTICA DE ESTA MODALIDAD POR LAS ASEGURADORAS OPERANTES EN EL MERCADO ALEMAN. LA POSICION QUE SE ADOPTE SOBRE ESTE PARTICULAR TIENE INDUDABLES CONSECUENCIAS EN ORDEN A DETERMINAR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y LA POSICION JURIDICA DE LOS TERCEROS TITULARES DE DERECHOS SOBRE LA COSA ASEGURADA, QUE CONSTITUYEN EL OBJETO DEL CAPITULO FINAL DE LA TESIS.

Autor: BILBAO GARZON ALBERTO.
Año: 1995.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA I PROGRAMA DE DOCTORADO: ADAPTACIONES EMPRESARIALES Y MODIFICACIONES DEL ENTORNO . BIENIO 1988/1990..

Resumen: SE CONSTRUYE UN MODELO TEORICO, CAPAZ DE SIMULAR LO OBSERVADO DE LOS FLUJOS DEL NEGOCIO DE SEGUROS. EXPLICANDO Y ANALIZANDO SU DEPENDENCIA SOBRE NUMEROSAS HIPOTESIS DE PARTIDA Y DE DIVERSOS FACTORES. EN DEFINITIVA, MEDIDAS A TOMAR EN LA POLITICA DE RIESGO DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS SINIESTROS GENERADOS POR LA CARTERA EXISTENTE, EN UN PRINCIPIO SOBRE EL NIVEL DE PRIMAS, REASEGURO Y RESERVAS. CONSTA DE TRES PARTES. LA PRIMERA REFERENTE A LA SOLVENCIA Y ALGUNOS MODELOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA LA GESTION DE LA EMPRESA ASEGURADORA Y PARA LA LEGISLACION ACTUAL. LA SEGUNDA SOBRE FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DEL RIESGO, CON UN HORIZONTE FUNDAMENTALMENTE A CORTO PLAZO. Y LA TERCERA PARTE SOBRE EL ANALISIS ESTOCASTICO DEL NEGOCIO DE SEGUROS, PERO AMPLIANDO EL ANALISIS DE VARIABILIDAD DE ACTIVOS Y RESPONSABILIDADES CON UN HORIZONTE A CORTO PLAZO, A LARGO PLAZO Y A ASPECTOS PRACTICOS DE MODELIZACION DEL NEGOCIO DE SEGUROS. INCORPORANDO EL TRATAMIENTO ESTOCASTICO DE LAS INVERSIONES Y DE LOS RIESGOS DE ACTIVO, ASI COMO EL EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LA RESERVA DE SINIESTROS, DANDO LUGAR A LOS DENOMINADOS ERRORES RUN-OFF.

Autor: GALLEGOS DIAZ DE VILLEGAS JOSE ELIAS.
Año: 1995.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD I PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL.

Resumen: ESTA TESIS SE HA ENFOCADO AL ANALISIS DE LA MODALIDAD DE SEGURO CONOCIDA TECNICAMENTE COMO SEGURO DE VIDA ENTERA, RAZON POR LA CUAL PODRIA CONSIDERARSE QUE SE EMMARCA EN UN TERRENO INTERMEDIO ENTRE LA TEMATICA PROPIA DE LA TEORIA GENERAL DE SEGUROS Y LA MATEMATICA ACTUARIAL. ESPECIALMENTE DETALLADO HA SIDO EL ANALISIS DE LOS ASPECTOS ACTUARIALES DE LA MODALIDAD QUE CONSTITUYEN UNA IMPORTANTE PARTE DEL TRABAJO Y LE CONFIEREN UN CARACTER FUNDAMENTALMENTE MATEMATICO, PERO NO SE HAN QUERIDO OBVIAR OTROS ENFOQUES, TALES COMO LOS LEGALES Y CONTRACTUALES, FISCALES, ADMINISTRATIVOS O DE REASEGURO O INCLUSO PECULIARIDADES COMERCIALES. EL ESTUDIO COMPRENDE TANTO LAS QUE SE HAN DEFINIDO COMO MODALIDADES CLASICAS, COMO LAS MAS RECIENTES Y FLEXIBLES (UNIT LINK, TOTAL LINK, UNIVERSAL LIFE) ASOCIADAS AL AVANCE TECNICO Y A LA RAPIDEZ EN LA COMUNICACION DE LA INFORMACION. PARALELAMENTE SE EXPLICAN LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA BAJA CONTRATACION DE ESTAS MODALIDADES DE SEGURO EN ESPAÑA, A DIFERENCIA DE LOS PAISES ANGLOSAJONES.

Autor: LUCAS LEON GERARDO.
Año: 1995.
Universidad: SEVILLA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA I PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.

Resumen: TRAS UN ACERCAMIENTO A LA PROBLEMATICA ACTUAL Y FUTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN ESTE TRABAJO SE PRESENTAN LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES COMO UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA REFORMA DEL MISMO. SE ANALIZA LA SITUACION LEGAL QUE HAN RECIBIDO EN NUESTRO PAIS A PARTIR DE LA LEY 8/1987 DE 8 DE JUNIO. TAMBIEN SE PROFUNDIZA EN SU FUNCIONAMIENTO INTERNO, TANTO EN LO QUE RESPECTA A LA VALORACION DE SUS OBLIGACIONES, PARA LO QUE SE HACE USO DE LAS TECNICAS ACTUARIALES, COMO A LA GESTION DE SUS ACTIVOS, DONDE SE SUGIEREN LAS TECNICAS Y ESTRATEGIAS ADECUADAS A LA NATURALEZA DEL FENOMENO. CON ESTE BAGAJE NOS COLOCAMOS EN UNA POSICION PRIVILEGIADA DESDE LA QUE ABORDAR LAS IMPLICACIONES DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES EN LA TEORIA ECONOMICA. ESTAS INSTITUCIONES EJERCEN SUS EFECTOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO, LA COMPETIVIDAD, EL EQUILIBRIO ECONOMICO INTERNO Y EXTERNO, Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO. LA VALORACION ACTUARIAL HA TOMADO PROTAGONISMO EN MUCHOS DE LOS MODELOS QUE SE PRESENTAN. A NIVEL MICROECONOMICO SE APLICA EN UNOS MODELOS DE DECISION QUE INTENTAN EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES Y PATRONES CON RESPECTO A LOS INCENTIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES. LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES SE MUESTRAN COMO UN INSTRUMENTO AL ALCANCE DE LOS AGENTES ECONOMICOS INDIVIDUALES QUE, MEDIANTE DISEÑOS ADECUADOS, PUEDEN UTILIZARLOS EN SUS OBJETIVOS OPTIMIZADORES; PERO TAMBIEN SE MUESTRAN COMO UN INSTRUMENTO DE POLITICA ECONOMICA QUE, IMPLEMENTADOS ADECUADAMENTE POR EL LEGISLADOR, PUEDEN SERVIR DE MANERA NOTABLE A LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICOS.

Autor: DOMINGUEZ BARRERO FELIX.
Año: 1993.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTRUCTURA E HISTORIA ECONOMICA Y ECONOMIA PUBLICA PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL INTERVENCIONISMO ECONOMICO ESTATAL.

Resumen: EN LA TESIS SE COMPARAN, DESDE UNA PERSPECTIVA DE PLANIFICACION FINANCIERO-FISCAL, LOS PLANES DE PENSIONES, QUE SON UNA FORMULA DE AHORRO PARA LA JUBILACION, CON OTRAS FORMULAS DE AHORRO PREVIAMENTE EXISTENTES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION CON LOS MISMOS FINES. LAS INSTITUCIONES COMPARADAS SON AQUELLAS QUE SE HAN UTILIZADO, TANTO EN EL AMBITO DE LA EMPRESA COMO EN EL AMBITO INDIVIDUAL, CON FINES DE PREVISION. COMO ALTERNATIVAS PARA EL INDIVIDUO HEMOS CONSIDERADO LOS PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL, LOS SEGUROS DE VIDA, LOS FONDOS DE INVERSION, LA VIVIENDA HABITUAL, Y LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS. COMO ALTERNATIVAS PARA LA EMPRESA, INCLUIMOS LOS PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO Y LOS "SISTEMAS ALTERNATIVOS". COMO CONCLUSIONES MAS RELEVANTES, MERECEN DESTACAR: A) QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO FISCAL LOS PLANES DE PENSIONES SE SITUAN, EN GENERAL, ENTRE LAS MEJORES ALTERNATIVAS, TANTO PARA EL INDIVIDUO COMO PARA LA EMPRESA. B) QUE, DADA LA NO COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS APORTACIONES EMPRESARIALES A UN PLAN DE PENSIONES DEL SISTEMA DE EMPLEO, ESTAS APORTACIONES AVENTAJAN A LAS REALIZADAS POR EL EMPLEADO A UN PLAN DE PENSIONES DE CUALQUIER TIPO.