ESTADISTICA ECONOMICA

Autor: GARCIA RUBIO NOELIA.
Año: 2003.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE ESTA TESIS DOCTORAL ES EL DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE VALORACION DE VIVIENDAS MEDIANTE LA METODOLOGIA DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA). LAS RNA SON TECNICAS DISENADAS A IMITACION DEL SISTEMA NERVISOSO BIOLOGICO Y SU APLICALIBILIDAD SE EXTIENDE A CASI CUALQUIER CAMPO CIENTIFICO. EN EL CASO DE LA ECONOMIA, LAS RNA SE UTILIZAN COMO TECNICA ESTADISTICA DE INFERENCIA NO LINEAL Y NO PARAMETRICA. COMO ESTUDIO PREVIO, SE REALIZA UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL, EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR INMOBILIARIO, ASI COMO UNA VISION GENERAL DE LAS TECNICAS DE RNA, SUS FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES, CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS MODELOS QUE VAN A SER UTILIZADOS EN LA APLICACION. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN AL ESTIMAR EL PRECIO TOTAL DE LA VIVIENDA LIBRE EN LA CIUDAD DE ALBACETE MEDIANTE UN PERCEPTRON MILTICAPA. ASI, A PARTIR DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR CATORCE TESTIGOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LAS COORDENADAS DE LA VIVIENDA, OBTENIDAS MEDIANTE LA LOCALIZACION DE LA MISMA EN UN PLANO ELECTRONICO Y GEORREFERENCIADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA, LA ANTIGUEDAD, SUPERFICIE, ETC..., SE ESTIMA EL PRECIO CON UN ERROR MEDIO DEL 5,65%. TAMBIEN SE MUESTRA COMO UTILIZAR LAS RNA EN TAREAS DE CLASIFICACION, UTILIZANDOLAS PARA LA IMPUTACION DE DATOS AUSENTES EN VARIABLES CUALITATIVAS, POR EJEMPLO, EL TESTIGO CALIDAD. DADA LA DIFICULTAD Y SUBJETIVIDAD DE ASIGNACION DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE ESTE TESTIGO, ES MUY VALIOSO DISPONER DE UN SISTEMA AUTOMATICO QUE REALICE ESTA TAREA CON EXITO. PERO LAS CONCLUSIONES VAN MAS ALLA DE LOS RESULTADOS DE PREDICCION; EN ESTE SENTIDO, UNA CONCLUSION FUNDAMENTAL ES LA CONVENIENCIA DE SUPERAR LA LINEALIDAD Y LA INFLEXIBILIDAD DE LOS MODELOS MAS TRADICIONALES, PERMITIENDO QUE LOS PROPIOS DATOS PROPORCIONEN LAS RELACIONES ENTRE INPUTS Y OUTPUTS.

Autor: RUANO PARDO SONIA.
Año: 2002.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, UNIV. COMPLUTENSE.

Resumen: Esta tesis reúne cuatro estudios realizados a partir de la información que propociona la Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) relativa a una muestra representativa de empresas manufactureras españolas encuestadas a lo largo del período 1990-98. El primer ensayo cuantifica la contribución de la rotación empresarial y de la evolución de la productividad de las empresas instaladas al crecimiento de la productividad agregada. Este estudio propone una metodología no paramétrica, alternativa a la descomposición contable del crecimiento de la productividad agregada, que permite aislar la influencia de diferentes factores en el desplazamiento de la distribución de la productividad. El segundo ensayo investiga si, tal como sugieren los modelos de dinámica industrial, los procesos de rotación empresarial están relacionados con las diferencias en los niveles de productividad que se observan a nivel de empresa. Para ello aplica técnicas no paramétricas a la estimación y el contraste de las diferencias entre las distribuciones de la productividad correspondientes a las empresas instaladas, las empresas que entran y las empresas que salen del mercado. El tercer ensayo analiza las diferencias en la productividad entre las poblaciones de empresas manufactureras exportadoras y no exportadoras y contrasta la validez de dos explicaciones complementarias a la superioridad de las empresas y exportadoras en términos del nivel de productividad: la hipótesis de selección y la hipótesis de aprendizaje. Por último, el cuarto ensayo realiza la estimación y el análisis descriptivo de los flujos brutos de creación y destrucción de puestos de trabajo durante el período 1990-97. Adicionalmente, analiza otras características del proceso de reasignación del factor trabajo, tales como la contribución de la rotación empresarial a los flujos brutos de empleo, la magnitud de dichos flujos según el tamaño de la empresa y el tipo de contrato, el comportamiento cíclico y la persistencia en las valoraciones en el empleo.

Autor: DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JUANA.
Año: 2002.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El trabajo consta de una Introducción General y cuatro capítulos. En el primer capítulo, se aborda el problema de cómo medir la pobreza, haciendo una recopilación y análisis de la gran cantidad de medidas establecidas, una clasificación de las mismas y un enjuiciamiento de su bondad mediante una batería de axiomas ó propiedades deseables que se utilizan como norma o patrón para juzgar su capacidad como medidas de pobreza. Se analiza el concepto de umbral de pobreza y se habilitan instrumentos para la clasificación de los hogares, según su posición con respecto a dicho umbral. Se aplica, además, la metodología de la inferencia estadística para medir la pobreza, cuando se dispone de datos procedentes de muestras, de diverso tipo. Además, se propone una medida de pobreza de tipo exponencial, comprobando sus buenas prestaciones, desde el punto de vista de las propiedades ó axiomas que verifica, y comparándola con el resto de las medidas analizadas. En el capítulo segundo, se aborda el problema de las economías de consumo inherentes al hogar, mediante la utilización de escalas de equivalencia. Se aporta una nueva definición de escala demográfica, como generalización que permite englobar a las diversas escalas que se han propuesto en la literatura especializada y que también son analizadas en este capítulo. Los instrumentos desarrollados se aplican al estudio de la pobreza en España, durante el período 1973-1991, utilizando los datos de las tres Encuestas Básicos de Presupuestos Familiares (E.B.P.F.), realizadas por el I.N.E., durante este período. En este estudio, se pone especial énfasis en el análisis de la sensibilidad de las medidas de pobreza frente a la elasticidad de la escala potencial de equivalencia de Buhmann, Rainwater, Smeeding y Schmaus (1988), llegando a la conclusión de que dicho comportamiento sigue un patrón de tipo cuadrático. El capítulo 3 se dedica al análisis de la pobreza, desde un punto de vista dinámico, Así, se estudian los mecanismos por los que se entra y sale de la situación de pobreza, descomponiendo la pobreza en componentes, que se denominan transitorio y permanente. Se utiliza la herramienta de los procesos estocásticos markovianos, en tiempo discreto en espacio discreto de estados (cadenas de Markov), en tiempo continuo con esapcio de estados dicreto y en tiempo continuo con espacio continuo de estados y particularmente los proceso de difusión, para desarrollar modelos que permiten el análisis dinámico de diversos aspectos relacionados con la pobreza. Algunos de estos modelos se utilizan para analizar dinámicamente la incidencia de la pobreza en España, durante el período 1994-1998, con datos procedentes del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). En el cuarto capítulo, se abroda el problema de la ordenación de comunidades (regiones en un país, países en el mundo, etc.), utilizando un índice sintético global de pobreza. Para ello, se utiliza el Análisis de Componentes Principales para la obtención de dicho indicador y, más concretamente, la primera de las componentes principales, para cada instante considerado del tiempo. En este análisis, resulta de gran interés el estudio de la estructura de covarianza delimitada por la batería de indicadores simples utilizados. De esta manera, se presentan las técnicas que permiten la construcción del indicador sintético global, sin dependencia temporal. Además, en el caso de que exista dependencia temporal, se desarrolla la técnica precisa para la construcción de este indicador de manera funcional que, en este caso, recurre al Análisis Funcional de Componenetes Principales. Las propuestas desarrolladas se utilizan para analizar la intensidad de la pobreza en España, durante el período 1997-2000, con datos de gasto de los hogares suministrados por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (E.C.P.F.), con base 1997.

Autor: ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ MERCEDES.
Año: 2002.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.

Resumen: Las medidas de información proporcionan un contexto adecuado para el tratamiento de ciertos problemas económicos como la concentración, la desigualdad de la renta, el estudio de la dependencia estadística, el análisis de regresión o la evaluación de predicciones. En este trabajo se presentan dos medidas de información: la incertidumbre doble cuadrática y la inquietud doble cuadrática, estudiando sus principales propiedades y obteniendo estimadores insesgados en el muestreo simple con y sin reposición. La incertidumbre doble cuadrática es considerada en el tratamiento de contrastes de hipótesis simple y alternativa simple, obteniendo un enunciado del Teorema de Neyman-Pearson en términos de cantidad de información doble cuadrática. Por otro lado esta medida de incertidumbre sirve de base para la definición de medidas de asociación entre dos o más atributos, realizándose una aplicación al análisis de la asociación a partir de información proporcionada por la Encuesta de Población Activa. Por su parte, la inquietud doble cuadrática se analiza en el ámbito de los análisis de desigualdad, abordando su interpretación y sus propiedades desde un punto de vista normativo. Como complemento empírico esta medida se aplica al estudio de la desigualdad del gasto en España utilizando la información de la Encuesta Continua del Presupuesto Familiares (ECPF) con desagregación tanto por grupos de gasto como espacial. El análisis de la desigualdad doble cuadrática se complea con el estudio de su relación con el crecimiento económico, adoptando como referencia el planteamiento de la U invertida de Kuznets. Este comportamiento se ilustra con análisis empíricos llevados a cabo a partir de bases de datos internacionales tanto de corte transversal como de panel. El estudio de la asociación entre una variable y un atributo se aborda con medidas definidas a partir de la inquietud doble cuadrática, cuya aplicación se lleva a cabo a partir de información del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). Finalmente se plantea el estudio de la regresión entre variables basada en errores cuadráticos relativos. Bajo este enfoque la función a minimizar resulta ser de tipo doble cuadrático y la medida de bondad del modelo de regresión puede ser expresada en términos de medidas doble cuadráticas. Las aplicaciones empíricas de este planteamiento con datos temporales y de corte transversal permiten detectar las similitudes y diferencias con el procedimiento mínimo cuadrático habitualmente empleado.

Autor: PÉREZ SÁNCHEZ JOSÉ M..
Año: 2002.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El estudio realizado en esta Memoria se enmarca dentro de la estadística bayesiana aplicada. La determinación de primas de seguros ha sido planteada en la literatura actuarial desde el punto de vista clásico y bayesiano. Esta Memoria se centrará en el cálculo de primas de seguro bajo el enfoque de un sistema de tarificación Bonus-Malus, siempre en el marco de la estadística bayesiana. La metodología del sistema de tarificación Bonus-Malus que se utilizará en esta Memoria contiene numerosos elementos novedosos, entre los que se puede destacar: estudio de la sensibilidad de las primas aplicadas en los sistemas de tarificación Bonus-Malus, lo que puede ayudar al actuario en aquellos casos en los que tenga complicada la elección de la distribución a priori: introducción de distribuciones a priori que vienen dadas como combinación convexa de las sobrecargas con el objetivo de aumentar la competitividad; y por último, estudio de la sensibilidad de las primas Bonus-Malus bajo la consideración de una metodología jerárquica. La Memoria está estructurada en cinco capítulos, de los que cabe destacar en cada uno los siguientes aspectos. En el capítulo 1 se realiza una breve introducción general al mercado de seguros y se definen los Sistemas de Tarificación Bonus-Malus. Se analizan también los principales principios de cálculo de primas existentes en la literatura actuarial, además de dedicar un apartado al estudio de la inferencia bayesiana. Por último, se detallan los objetivos y el marco de actuación de esta Memoria, además de incluir aplicaciones prácticas de todos los resultados obtenidos. Analizaremos la sensibilidad de los Sistemas deTarificación Bonus-Malus planteados. El capítulo 3 se dedicará al análisis de las sobrecargas que se producen en todos los Sistemas de tarificación Bonus-Malus. El capítulo 4 analizará estos sistemas de tarificación desde la consideración de una estructura jerárquica evaluando además la sensibilidad de los mismos. Por último, el capítulo 5 presenta las conclusiones y líneas de trabajo que están siendo investigadas actualmente, además de incluirse un Apéndice en el que se realiza una descripción detallada de los principales programas informáticos que se han utilizado en la elaboración de esta Memoria.

Autor: MARTINEZ DE LEJARZA ESPARDUCER JUAN.
Año: 2002.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: ECONOMIA .
Centro de realización: FACULTAD D'ECONOMIA.

Resumen: * El trabajo esta realizado integramente en hipertexto-hipermedia. Es por tanto una aplicación del hipertexto, de lenguaje HTML, del lenguaje de la WWW, demostrado las posibilidades de estas formas para la comunicación del conocimiento académico y científico. * El contenido del hipertexto hace referencia al análisis económico espacial del área metropolitana de valencia. * El análisis se centra en ser un sistema de información elaborado y analizado. * La "Creación" hipertextual ha necesitado de la elaboración d euna metodología de trabajo para llevarlo a cabo por otra parte, cada parcela del análisis económico espacial tiene su propia metodología: Creación de un modelo gravitacional para la delimitación del área, métodos de ecología factorial y tratamiento estadístico multivariable para los análisis estructurales, y técnicas de análisis espacial para el estudio del espacio metropolitano. Como consecuencia de los análisis realizadas se llegan a conclusiones, sobre la estructura del área tanto a nivel económico como socio-demográfico, así como a la construcción y concreción de pautas de comportamiento espacial de indicadores socio-económicos.

Autor: GARCÍA PÉREZ CARMELO.
Año: 2002.
Universidad: ALCALA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Los estudios sobre los factores determinantes de la distribución personal de la renta y la modelización probabilística de la misma, han sido dos líneas de investigación que han experimentado, en ocasiones, un desarrollo divergente. En la tesis doctoral, se presenta una propuesta de integración de ambos enfoques de estudio con el fin de aprovechar las herramientas de la modelización probabilística en el análisis causal de la generación de la distribución a partir de sus factores determinantes. La propuesta de integración se manterializa finalmente en modelos de ecuaciones simultáneas que explican los distintos parámetros de los modelos probabilísitcos seleccionados en función de indicadores agregados de los factores determinantes y de los restantes parámetros que también actúan como variables explicativas. Tras un análisis de los elementos integrantes del modelo (parámetros e indicadores), para el caso de las provincias españolas en el período que cubren las Encuestas Básicas de Presupuestos Familiares, se estiman los coeficientes de los modelos de ecuaciones simultáneas. Dichas estimaciones revelan diferentes conclusiones sobre la influencia de determinados factores (paro, niveles educativos, inflación, transferencia, …) sobre las distribuciones personales de la renta de las provincias españolas en el período de estudio. En la tesis doctoral se presenta, además, una propuesta de clasificación de los parámetros habituales de las distribuciones probabilísticas utilizadas en la modelización de la distribución personal de la renta, un análisis del significado económico de los parámetros de los modelos de Dagum y Gamma y el diseño de varios indicadores para medir la influencia del gasto en educación.

Autor: DOMINGO VERNIS MISERICÓRDIA.
Año: 2001.
Universidad: ROVIRA I VIRGILI.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Autor: GONZÁLEZ ABRIL LUIS.
Año: 2001.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CC.EE. Y EMPRESARIALES.

Resumen: El trabajo aborda el estudio de los problemas de multiclasificación utilizando una nueva herramienta conocida como máquina de vectores soporte (SVM). Se realiza un resumen de los avances en la resolución de estos problemas con la técnica SVM y posteriormente se diseña un nuevo modelo SVM, que se denomina L-SVCR con salida probabilística que resuelve en conjunto de encoverientes que presentan las anteriores SVMs. Para la constitución de la nueva máquina se han estudiado las función núcleos de Merce (uno de los ejes controles de este trabajo), que ha permitido llevar a cabo un estudio del comportamiento de diferentes lineas de investigación de una temática concreta, la Teoria del Aprendizaje Eshedístico. En la implementación práctica de las máquinas núcleos de vectores soporte se ha de destacar: * La riqueza de información práctica que aparte sobre el proceso de clarificación. * Su gran capacidad predictiva. * Proporciona un nuevo mecanismo de desempate en el etiquetado. * La ventaja que supone disponer de una metodología que consigue separse los casos de dificil etiquetado, sobre cuyo pronuncionamiento casi con seguridad se cometería errores.

Autor: RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL .
Año: 2000.
Universidad: A CORUÑA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD CC. EE. Y EMPRESARIALES.

Resumen: TRATA EL ESTADO DEL ARTE EN QUE SE ENCUENTRA LA PREDICCION DEL FRACASO EMPRESARIAL, ANALIZANDO LA METODOLOGIA, LAS TECNICAS MAS UTILIZADAS CON SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y LIMITACIONES, ASI COMO LOS MODELOS MAS DESTACADOS. SE DISEÑAN MODELOS ESPECIFICOS DE PRONOSTICO DEL FRACASO EMPRESARIAL SOBRE UNA MUESTRA DE EMPRESAS DEL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA. LAS TECNICAS EMPLEADAS SON: ANALISIS UNIVARIENTE Y ANALISIS MULTIVARIANTE; EN PARTICULAR TECNICAS PARAMETRICAS, COMO EL ANALISIS DE REGRESION LINEAL MULTIPLE, ANALISIS DISCRIMINANTE Y ANALISIS LOGIT; Y DE INTELIGENCIA ARTIFICAL, EN LA QUE SE APLICAN REDES NEURONALES ARTIFICIALES. EN LA FASE DE ESTIMACION, LOS RESULTADOS ALCANZAN UNA SATISFACTORIA CAPACIDAD PREDICTIVIA, QUE REDUNDA EN UN BUEN COMPORTAMIENTO PREDICTIVO EN LA FASE DE VALIDACION SOBRE UNA MUESTRA EXTERNA DE EMPRESAS Y CONTRASTE EN "AMBIENTE REAL".

Autor: MURILLO VIU JOAQUIN.
Año: 2000.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA (FAC. CC. ECONOMICAS) .

Resumen: Con la aparición del SNA-93 (Naciones Unidas) y el ESA-95 (Eurostat), se ha consolidado el doble papel asignado a los sistemas de contabilidad nacional: la descripción de los flujos que constituyen el movimiento económico y la descripción del estado del patrimonio y sus modificaciones. Así, debe considerarse que esta ampliación incrementa notablemente las posibilidades analíticas. En este contexto, debe referirse la relevancia que ha cobrado el debate sobre el papel de las infraestructuras, que aún se encuentra abierto. Teniendo en cuenta todo ello, se observa el interés que despierta en la actualidad la obtención de estimaciones de los valores patrimoniales. Así, teniendo en cuenta la especial relevancia que ha sido otorgada al estudio de las carreteras como un elemento clave para el estudio de las potencialidades de crecimiento y desequilibrios entre regiones, el trabajo se centra en plantear la resolución del problema que conlleva obtener unos datos que han de presentar un nivel de especificidad mayor que los que se encuentran disponibles hasta este momento. Así, se plantea una estimación en la que se trata a las carreteras como una función específica, cuando el agente es una comunidad Autónoma y el nivel de territorialización de los datos es infraprovincial y supramunicipal. Dadas las caracteristicas del objeto de estudio, la solución metodológica a la que se llega plantea una utilización combinada de un método directo y otro indirecto, que permite completar la estimación del valor patrimonial de la red de carreteras de la Generalitat de Catalunya en el periodo 1982-1997, operando con desagregación comarcal.

Autor: ROMEU SANTANA ANDRES ENRIQUE.
Año: 1999.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIA POLITICAS Y SOCIOLOGIA.
Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORADO Y DE FORMACION CONTINUA.

Resumen: Esta tesis pretende ilustrar las propiedades y aplicabilidad de los metodos de estimacion semi-noparametrico y basados en simulaciones en un rango muy concreto de modelos microenconometricos. Estos modelos incluyen la estimacion estructural de modelos de subastas cuando solo los precios finales son observables asi como modelos para procesos de recuento. En el primer capitulo contrastamos las propiedades de dos metodos de estimacion basados en simulaciones y mostramos las dificultades para la estimacion en modelos de subastas de primer precio. En el segundo capitulo desarrollamos un modelo para estimar la distribucion de las valoraciones de un conjunto de individuosa en una subasta de segundo precio cuando multiples objetos son puestos a la venta. En el tercer capitulo proponemos un modelo para procesos de recuento que trata de solventar simultanemante dos problemas tipicos: la no-poissoneidad de la muestra y la posible endogeneidad de alguno de los regresores binarios.

Autor: TROITIÑO COBAS ANGELA.
Año: 1999.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Esta tesis está estructurada en dos partes: i) análisis del marco teórico para la medición de la desigualdad y del bienestar-renta y, ii) cuantificación empírica (en base a los datos de la EPF 1990/91 y de los del ingreso reconstruído de Pena Trapero (dir) (1996) de dichos fenómenos en el conjunto de España y por Comunidades Autónomas, con atención especial a la Comunidad Gallega. El estudio del marco teórico se aborda tanto desde un enfoque conceptual como cuantitativo. Desde el primero, se estudia el papel de la igualdad y los ámbitos en los que exigir ésta para la consecución de una organización social justa. Desde el campo cuantitativo, después de definir el concepto de medida de desigualdad y analizar sus propiedades, se estudia un amplio conjunto de medidas, haciendo hincapié en sus límites y propiedades. También se analizan diferentes criterios de ordenación parcial equivalentes al de Lorenz y al de Shorrocks, y otros aplicables cuando los anteriores fallan. La aplicación empírica compara las Comunidades en cuanto a la desigualdad relativa, absoluta y bienestar-renta, teniendo en cuenta tres variables (gasto declarado, ingreso declarado e ingreso reconstruído) a través de un amplio conjunto de medidas (curvas e índices). Se profundiza en el análisis de la desigualdad y el bienestar-renta en Galicia clasificando la población total según ciertas características de los hogares (tipo de hogar, tamaño del municipio,...) y del sustentador principal (sexo, edad, nivel de estudios, condición socioeconómica, categoría socioprofesional, etc). Palabras clave: desigualdad y bienestar-renta; medición y ordenación; España, Comunidades Autónomas y Galicia.

Autor: IVARS ESCORTELL ANTONIA.
Año: 1998.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Se realiza una agregación de la matriz de inputs intermedios de las TIO. a las 17 ramas de las comunidades de Andalucia, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia y Navarra con la C.N.A.E.-74 y la C.N.A.E.-93 y una traslación a 1.990 mediante el método RAS. de las tablas que no están disponibles para ese año. Tras una breve exposición teórica del método HJ-Biplot se procede a una aplicación del mismo a matrices formadas por columnas o filas homónimas de cada tabla. Esa aplicación pone de relieve las características más relevantes de cada economía. Posteriormente se realiza un análisis similar con el AFACO y una comparación de los resultados obtenidos por ambos métodos. El trabajo finaliza con un resumen de los resultados presentados por comunidades Autónomas.

Autor: GRADIN LAGO CARLOS MANUEL.
Año: 1998.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Autor: CORONADO VACA MARIA.
Año: 1998.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El objeto de esta tesis es la comparación de los diferentes métodos de estimación del value-at-risk (VAR) como medida del riesgo de mercado de carteras bancarias reales no lineales (concretamente de opciones en divisas) en el contexto de la supervisión de la solvencia bancaria; para poder concluir cúal de ellos es mejor en esas circunstancias concretas. La conclusión principal es que en el caso del cálculo del VAR de carteras reales no lineales en un contexto de supervisión de la solvencia bancaria, se debe escoger la precisión que proporciona el método de simulación Monte Carlo, a la rapidez que se obtiene con el método analítico de la matriz de varianzas-covarianzas. Obtenemos para ella evidencia tantoteórica como empírica. El estudio empírico lo realizamos con una cartera real no lineal: concretamente con la cartera de opciones en divisas a 21 de Octubre de 1996, de uno de los grandes bancos españoles.

Autor: LAFUENTE IBAÑEZ CARMEN .
Año: 1998.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNED.

Resumen: La investigación se centra en el estudio de la situación de la depuración de las aguas residuales, y en la producción y tratamiento de fangos en los subsectores de mataderos (excluidos los de aves) y en el de empresas de preparados y elaborados cárnicos, en el año 1994 haciendo una previsión de la producción de fangos en el sector en años posteriores. Para la consecución de los objetivos se ha utilizado como herramienta la Estadística y más concretamente el Muestreo y la Inferencia conalgunas incursiones en Econometría. A partir de la información obtenida mediante una encuesta por muestreo aleatorio estratificado en un caso y aleatorio en el otro, y haciendo uso de modelos simples de regresión, se ha concluido que la producción de fangos no representa un grave problema en el sector.

Autor: SALSAS FORN PAU.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: El fenómeno de la insolvencia se encuentra contaminado frecuentemente por la presencia de unas pocas observaciones atípicas o anómalas, que pueden distorsionar fuertemente los resultados obtenidos. En la presente tesis doctoral se presenta una metodología para estimar los modelos de elección binaria -aplicados a la insolvencia empresarial- que sean menos sensibles a la presencia de dichas observaciones anómalas. En primer lugar se propone un grupo de diagnósticos basados en los valores anodino y valores perfectos (definidos en la tesis). Una vez detectadas las observaciones atípicas se propone estimar los modelos mediante técnicas robustas que reduzcan la influencia de las observaciones anómalas a partir de la generación de un intervalo simulado; y mediante un método de inputaciones de valores. Las diferentes metodologías propuestas se utilizan para la estimación de modelos de insolvencia empresarial al diferenciando según el momento de disponibilidad de la información. En el mejor de los casos se consigue una correcta clasificación del 90% de las empresas.

Autor: CANO GUERVOS RAFAEL.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA APLICADA.

Resumen: EN LA TESIS DOCTORAL SE PLANTEA EL CUMPLIMIENTO DE DOS OBJTIVOS: UNO DE CARACTER METODOLOGICO Y OTRO DE CARACTER PRACTICO. EL OBJETIVO DE CARACTER METODOLOGICO CONSISTE EN LA ADECUACIOIN DE DIVERSAS TECNICAS DE NATURALEZA MULTIVARIANTE (ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES, CANINICO DE POBLACIONES Y CONTRASTES MULTIVARIANTES) Y DE ESTIMACION ESPACIAL (TEORIA DE LAS VARIABLES REGIONALIZADAS Y ESTIMADOR DE KRIGEAJE), PARA QUE PUEDAN SER UTILIZADAS EN EL ANALISIS DE VARIABLES ECONOMICAS ESPACIALES, Y, PARTICULARMENTE, EN EL ANALISIS DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA URBANA DE UNA CIUDAD Y CON LA VALORACION DE SUS INMUEBLES. EL OBJETIVO DE CARACTER PRACTICO SE CONCRETA EN LA APLICACION DE LAS REFERIDAS TECNICAS, CON UNA DOBLE DINALIDAD. LA PRIMERA ES LA DE OBTENER UNA DIVISION OZONIFICACION DE LA CIUADDA, UTILIZANDO COMO CRITERIO LAS CARACTERISTICAS DE SUS VIVIENDAS. POSTERIORMENTE SE VERIFICA EL GRADO DE DIFERENCIACION CONSEGUIDO CON LA ZONIFICACIOIN OBTENIDA. LASEGUNDA FINALIDAD QUE SE PERSIGUE CON LA APLICACION DE ESTAS TECNICAS ES LA DE LLEVAR A CABO UNA ESTIMACION OBJETIVA DEL VALOR DE MERCADO Y DEL VALOR DE LA LOCALIZACION DE LAS VIVIENDA, QUE SE COMPARAN CON LAS ESTIMACIONES ESPACIALES OBTENIDAS SIGUIENDO LA METODOLOGIA DE VALORACION CATASTRAL Y CON LAS DE TASACIONES HIPOTECARIAS. LA METODOLOGIA DESARROLLADA Y APLICADA A LO LARGO DE LA TESIS PUEDE SER UTILIZADA EN DIVERSOS AMBITOS: PLANEAMIENTO URBANISTICO, POLITICA DE VIVIENDA, TASACION Y FISCALIDAD INMOBILIARIA, DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA RENTA, DEL AHORRO, DE LOS RESULTADOS ELECTORALES, LOCALIZACION ESPACIAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y UN LARGO ETCETERA.

Autor: ANDUJAR RODRIGUEZ ANTONIO SERAFIN.
Año: 1997.
Universidad: ALMERIA.
Centro de lectura: CIENCIAS EXPERIMENTALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y MATEMATICA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS .

Resumen: El objeto de esta tesis es la elaboración de un método cuantitativo para la evaluación de la confianza a depositar en el sistema de control interno de la empresa, dentro del proceso de auditoria de cuentas. Se hace uso de la teoría de fiabilidad en especial de la fiabilidad de sistemas y de grafos dirigidos. Se comparan distintos modelos de sistemas con componentes equifiables y no equifiables. Asimismo, se presentan tipos de sistemas representables como pigrafos para el problema de la accesibilidad s,t-conn. Se resume el modelo presentado en tres pasos: a) representar el sistema o subsistemas de control interno como grafos dirigidos a partir de los flujogramas de los mismos; b) estimar la fiabilidad de cada procesamiento de control interno mediante muestreo, para los procedimientos ejecutivos, y con metodología P.E.R.T., para los procedimientos de control; c) a partir de estas fiabilidades individuales y, haciendo uso de la fiabilidad de sistemas y grafos dirigidos se obtendrá la fiabilidad del sistema de control interno. Finalmente se presentan diversos algoritmos y casos prácticos.