MODELOS ECONOMETRICOS

Autor: BOAL VELASCO NOHEMÍ.
Año: 2003.
Universidad: SAN PABLO CEU.
Centro de lectura: F. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El objetivo de esta tesis se centra en el estudio de dos magnitudes de gran trascendencia en el ámbito económico, resultado empresarial y creación de valor. Se estructura en tres partes destacando en todas ellas un elevado peso de la práctica, contrastando todo lo estudiado a nivel teórico de forma empírica sobre una muestra de entidades españolas, aplicando para ello herramientas estadísticas y econométricas como MRLM y Datos de Panel, entre otros. El primer capítulo estudia el resultado empresarial tanto en lo relativo a su conceptualización como a la problemática de su delimitación, evaluando la función de la contabilidad como instrumento de medida. Asimismo, se verifica empíricamente la importancia cuantitativa del resultado tanto sobre la economía como el mercado. El segundo capítulo analiza la creación de valor en el ámbito empresarial, diferenciando en función de sus destinatarios, realizando una crítica de los indicadores utilizados comúnmente para su medida, comprobando de forma empírica como en muchas ocasiones no existe relación entre ellos. Por último, en el tercer capítulo, desarrolla de forma teórica y práctica la metodología seleccionada como correcta para medir la creación de valor para el accionista, proponiendo una nueva forma de cálculo mas precisa y detallada, para terminar analizando mediante la contrastación de diferentes hipótesis, por un lado la conexión entre la creación de valor tanto con el resultado como con diferentes indicadores, y por otro, los factores que pueden influir en la misma.

Autor: PEÑARANDA TOMÁS FRANCISCO .
Año: 2002.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Esta tesis analiza los contrastes econométricos disponibles en tres áreas de la economía financiera, a la vez que aporta nuevos procedimientos de contrastación. Las tres áreas son bastante distintas entre sí, pero se pueden clasificar dentro de la valoración de activos y la gestión de carteras. Se estudian contrastes relacionados con las fronteras media-varianza, la predecibilidad de rentabilidades y los modelos de valoración de derivados. La tesis dedica un capítulo a cada una de las áreas. De forma más específica, los contrastes de generación en media-varianza son el objeto de estudio correspondiente al primer campo. La hipótesis a contrastar es si un conjunto de activos genera las mismas fronteras media-varianza, tando de rentabilidades como de factores de descuento estocástico, que un conjunto menor contenido en él. Se trata de un contraste parámetrico que se planteará en el contexto del método generalizado de momentos. En esta tesis, se aporta un nuevo procedimiento de contraste por medio del concepto de carteras representativas de coste y de media. Dicho concepto permite ofrecer una visión unificadora sobre la literatura previa, que se dividía en contrastes basados en la frontera de rentabilidades y contrastes basados en la frontera de factores de descuento estocástico. La evaluación de predicciones de densidades en tiempo real es el contraste estudiado con respecto al área de la predecibilidad de rentabilidades. La hipótesis a contrastar es si dichas predicciones de densidades, calculadas a partir de cierto modelo, describen correctamente la distribución condicional de las rentabilidades. Obviamente, ya no se trata de un contraste paramétrico. El contraste se basa en las propiedades que cierta serie temporal, que enfrenta las predicciones de densidades con las realizaciones de las rentabilidades, debe cumplir bajo la hipótesis de interés. Además, en el cálculo de dichas densidades, se utilizará la inferencia Bayesiana en vez de la clásica por razones que se explicarán más adelante. En esta tesis, el modelo de referencia en la literatura que relaciona predecibilidad y gestión de carteras es evaluado, junto con otros modelos más ricos. Para cada modelo, dos versiones son evaluadas, una con variación temporal en la media condicional de las rentabilidades y otra sin ella. La contribución de la tesis a este campo es eminentemente empírica, el contrario que en los otros dos temas tratados. El propio contraste del modelo es el objeto de estudio correspondiente al área de lso modelos de valoración de derivados. La hipótesis a contrastar es si existe una relación entre los parámetros que definen la dinámica del suybacente y los que definen la valoración de los derivados sobre dicho subyacente. En este análisis, se vuelve al contexto de los contrastes paramétricos y la inferencia clásica, tanto por máxima verosimilitud como por el método generalizado de los momentos. En esta tesis, se estudia la problemática de estos contrastes cuando se dispone de una serie temporal del subyacente y una sección cruzada de opciones sobre él. Se analiza la aplicación de los contrastes a modelos de uno y dos factores de riesgo.

Autor: CATALÁN CORREDOR BEATRIZ.
Año: 2002.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ZARAGOZA.

Resumen: La modelización de la varianza condicional de una serie financiera puede ser interesantes desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, se ha utilizado en el mundo financiero en modelos de valoración de activos, para desarrollar contrastes de volatilidad para comprobar la eficiencia del mercado y para estimar el riesgo sistemático de mercado. También se han utilizado para medir la estructura temporal de los tipos de interés; para desarrollar estrategias dinámicas óptimas de cobertura; para valorar opciones y para modelizar la prima de riesgo. En macroeconomía, también se ha utilizado para medir la expectativa de inflación, para examinar la relación entre el tipo de cambio y la balanza comercial, para estudiar los efectos de las intervenciones de los bancos centrales y para caracterizar la relación entre la macroeconómia y el mercado de capitales. Es decir, la creciente importancia del riesgo y la incertidumbre, necesitaban el desarrollo de nuevas técnicas econométricas de series temporales que permitieran la modelización de varianzas y covarianzas cambiantes a lo largo del tiempo. Estos modelos, en los que la varianza puede cambiar en el tiempo, se denominan modelos Autorregresivos Heteroscedásticos Condicionados (ARCH). La historia de los modelos ARCH se remonta a 1982, momento en el que Robert Engle publica el artículo denominado "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" trabajo que supone el primer paso hacia el desarrollo de los modelos de heteroscedasticidad condicional y marca el camino hacia posteriores análisis. Durante estos últimos veinte años, la literatura sobre los modelos ARCH ha crecido de forma espectacular, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación empírica a numerosas series económicas y financieras de diversos países, tanto del propio modelo original de Engle como de varias de sus generalizaciones. A pesar de la enorme aceptación que han tenido los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva durante los últimos años, que ha llevado a una aplicación masiva de estas técnicas a todo tipo de series, principalmente diarias y semanales, relacionadas con los mercados financieros, no se han seguido ciertas pautas necesarias en todo análisis de series temporales, tal y como es el estudio de outliers. Engle (1982) ya alertaba sobre la posibilidad de que, en ciertas ocasiones, la aparición de residuos que presentan heteroscedasticidad condicional autorregresiva pudiera deberse a un error de especificación del modelo. De hecho, Engle aconsejaba que en tal caso, el procedimiento correcto sería corregir este problema y, posteriormente, verificar si la estructura ARCH de los residuos persiste. Así, una de las principales fuentes de errores ha sido la no modelización de los valores atípicos que presentan las series. Y es que la presencia de outliers tanto en modelos heteroscedásticos puede llevarnos a cometer importantes errores en la especificación del proceso subyacente, en la estimación de los parámetros del modelo y en la predicción, tanto en lo que se refiere a la precisión de las predicciones de la serie, como a la predicción de la propia varianza condicional. Por todo ello, resulta de especial relevancia el establecimiento de un método de detección y modelización de outliers. En el contexto de los modelos ARMA, existen ya varias propuestas muy consolidadas en la literatura. En el contexto de los modelos ARCH existen varias propuestas, sin embargo, se trata de estudios muy específicos que tan sólo hacen referencia a caos muy concretos y en los cuales no se ha tenido en cuenta una definición amplia y precisa de la distinta tipología de outliers. Es por ello, que uno de los principales objetivos de esta tesis ha sido el establecimiento de un método de detección y modelización amplio de outliers en el contexto de los modelos tipo ARCH. En esta investigación se propone una nueva metodología basada en el contraste de los multiplicadores de Lagrange (LM) que permite la detección de outliers de nivel y outliers de volatilidad en sus diversas variantes, outliers aditivos, innovacionales, cambio de nivel y cambio temporal, en modelos de varianza heteroscedástica. Diversos estudios de Monte Carlo verifican cómo los contrastes propuestos se comportan bastante bien en la práctica, y la aplicación del método a series reales demuestra que el método propuesto mejora notablemente la identificación del proceso subyacente, la estimación del modelo así como la predicción de la volatilidad condicional de la serie. Esta tesis puede dividirse claramente en tres partes bien diferenciadas entre sí. Una primera parte cuyo fin primordial es analizar los efectos que tienen los outliers tanto en modelos lineales, como en modelos tipo ARCH en la identificación, estimación y predicción. Una segunda parte en la que se presenta la propuesta de detección y modelización del outliers en modelos heteroscedásticos. Y una tercera parte en la que se aplica la metodología propuesta a diversas series financieras. El capítulo 9 concluye la tesis, resumiendo las principales averiguaciones de los distintos capítulos y presentando interesantes líneas de investigación.

Autor: DOMINGO CEBOLLADA M. CARMEN.
Año: 2002.
Universidad: ZARAGOZA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.

Resumen: Esta tesis se centra en el estudio de definiciones y condiciones de no causalidad entre variables, distinguiendo marco estacionario de no estacionario. En el marco estacionario, siguiendo a Dufour y Renault (1998), se analiza la importancia de considerar horizontes de predicción superiores a la unidad, así como la influencia de la existencia de variables auxiliares, en la determinación de condiciones de no causalidad en función de los coeficientes de proyección lineal. Así mismo, se realiza un análisis comparativo para las distintas caracterizaciones de las condiciones de no causalidad. En el marco no estacionario, las diferentes propiedades de sus variables, dificultan un tratamiento como el realizado con variables estacionarias en términos de predictibilidad. Además, aparecen nuevas formas de expresar el modelo, que requieren prestar atención a cuestionarios como la identificación del modelo o la posible existencia de cointegración entre las variables. Teniendo en cuenta estas consideraciones, enunciamos nuestras propias definiciones de no causalidad contemporánea, retardada y en el largo plazo, para derivar a partir de ellas las condiciones de no causalidad. Distinguimos el caso sin cointegración del de variables cointegradas, y en este último, analizamos las relaciones causales tanto entre dos grupos de variables, como entre dos variables pertenecientes cada una de ellas a distinto grupo. Por último, se resuelven cuatro ejemplos que ilustran los resultados obtenidos.

Autor: DOMINGUEZ ROJAS JESUS.
Año: 2002.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: ECONOMÍA APLICADA.

Resumen: Análisis de los elementos que configuran las relaciones económicas existentes entre el Estado español y la Iglesia Católica. Su figura principal es la Asignación Tributaria. Se emplean técnicas estadísticas tanto descriptivas como de análisis multivariante para el estudio. Asimismo, se propone un nuevo sistema de -- de las diócesis españolas al denominaod Fondo Común Intendiocesano. También se realizan clarificaciones de las --- agrupadas en grupos, utilizándose para ello técnicas estadísticas tales como análisis chuster y escalamiento multidimensional.

Autor: CASQUEL DEL CAMPO ELENA.
Año: 2002.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: ECONOMÍA.
Centro de realización: FACULTAD DE ECONOMÍA.

Resumen: El objetivo de esta tesis es analizar peculiaridades del mercado laboral español desde un punto de vista microeconométrico. Con este objetivo se desarrollan tres capítulos. En el primer capítulo, de carácter metodológico, se comparan, mediante experimentos, diferentes estimadores de MCGF del modelo de efectos aleatorios para datos de panel. En el segundo capítulo se analizan los efectos de los antecedentes familiares, las condiciones del mercado laboral y la estructura familiar en la decisión de educación en los noventa. Finalmente, nos centramos en contratos temporales.

Autor: GUIJARRO MARTÍNEZ FRANCISCO.
Año: 2002.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRÓNOMOS.
Centro de realización: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS.

Resumen: En la presente tesis se analiza el efecto estadísticamente significativo que presenta la información financiera sobre el valor bursátil de las empresas de Internet, y la capacidad explicativa de los modelos resultantes. Los trabajos realizados a partir del modelo de Ohlson se basan únicamente en regresiones de corte transversal y/o longitudinal, lo que puede ocasionar que los coeficientes de las variables y el grado de explicación del modelo estén sesgados. En la tesis se propone un procedimiento de regresión de datos de panel para detectar la verdadera relevancia valorativa de las variables procedentes de los estados financieros y su nivel de significación estadística. Del mismo modo, los coeficientes de determinación obtenidos mediante metodología aplicada, permiten conocer la auténtica capacidad explicativa de un modelo econométrico que únicamente incluyera estas variables, aislando el efecto empresa. Por otra parte, se formula y contrasta la hipótesis de que las acciones de las empresas de Internet que realizan mayores inversiones en I+D ofrecen una mayor rentabilidad a los inversores, frente al resto de títulos del sector. Para su verificación se aplica la metodología denominada meta-análisis sobre dos carteras formadas por las acciones de las compañías con mayor y menor inversión en I+D, respectivamente, Se ha contrastado también, mediante la misma técnica, la hipótesis de que las medidas de tráfico utilizadas como criterio de selección permiten obtener unos rendimientos superiores en este sector. Los resultados obtenidos aportan evidencia a favor de la primera hipótesis y en contra de la segunda.

Autor: ALVAREZ HERRANZ AGUSTIN PABLO.
Año: 2002.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El MSTRANS es un modelo macroeconómico de previsión global de los transportes. El modelo pretende ser una herramienta de análisis económico de enfoque de las políticas económicas y de transporte, pues permite medir las consecuencias probables a corto-medio plazo de la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos globales y sectoriales, así como de ciertos indicadores de transporte sobre la actividad en términos físicos y financieros de este sector. El modelo presenta una metodología que integra la modelización macroeconómica y la intersectorial en un contexto dinámico, para medir el impacto de la economía en el sector transporte y viceversa.

Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ M. PILAR.
Año: 2001.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En la presente Tesis Doctoral se hace un repaso de la metodología de la verosimilitud empírica y se desasrrolla la idea de cómo la función de verosimilitud puede ser utilizada para representar la evidencia proporcionada por los datos. En ocasiones se presenta el inconveniente de que en la función de verosimilitud existen los que se han denominado parámetros de perturbación. Una de las posibles solucliones a este problema son los perfiles de verosimilitud, en particular los de verosimilitud empírica. A continuación se analizan las verosimilitudes de perfil multinomial, analizando el paralelismo entre verosimilitud modificada y verosimilitud empírica. Esta metodología se aplica al estudio de la encuesta continua de presupuestos familiares, en particular en el estudio de cantidades comparadas de determinados bienes, de los ingresos de la unidad familiar y de los gastos de ésta, comparando la metodología de la verosimilitud empírica con la correspondiente al modelo de regresión. Se destaca la posibilidad de obtener resultados de manera actualizada sin imponer ningún tipo de modelo previo. Se lleva igualmente a cabo una revisión profunda acerca de los distintos enfoques adoptados por la literatura económica para el estudio de la distribución de la renta, tanto desde la perspectiva paramérica, para a continuación mostrar las ventajas de la utilización de la verosimilitud empírica en este ámbito, comentando los resultados obtenidos para la encuesta de presupuestos familiares. Finalmente, merece especial atención las posibilidades de la metodología propuesta como instrumento para la posible detección de conductas de ocultación de renta.

Autor: BADILLO AMADOR ROSA M..
Año: 2001.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: ECONOMIA.
Centro de realización: FACULTAD DE ECONOMIA.

Resumen: La determinación del orden de integrabilidad de las series temporales adquiere especial relevancia al tratarse de un paso necesario previo a otros análisis como el de causalidad, cointegración, etc., y al facilitar la determinación del tipo de modelo que debe ser utilizado en un determinado estudio, así como el procedimiento de inferencia que debe tenerse en cuenta en las últimas etapas del análisis de series temporales. Sin embargo, las propiedades de la mayoría de los tests de raíces unitarias y de estacionariedad se distorsionan cuando la serie objeto de estudio experimenta un cambio esctructural por efecto de algún shock exógeno. El número de estudios relativos a los contraste de raíces unitarias que tienen en cuenta la posible existencia de rupturas estructurales en las series no es muy numeroso, no existiendo un consenso claro sobre cuál es el "mejor" test que debe ser aplicado a una serie temporal, ya que las propiedades de la mayoría de estos tests dependen, entre otros factores, del tipo de ruptura, de su maginitud, de la ubicación de la misma en la muestra, delnúmero de rupturas que presenta la serie, de la determinación exógena o endógena de la misma e incluso del tamaño muestral. Con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión, en el Capítulo 1 llevamos a cabo una recopilación estructurada, no realizada hasta la fecha, de la información más relevante sobre las propiedades de diferentes contraste de raíces unitarias y de estacionariedad cuando una serie temporal se ve afectada por cambios estructurales. A fin de completar este análisis, efectuamos varios estudios de simulación que nos permitan inferir las propiedades de tamaño y potencia de algunos de los tests más utilizados en la literatura cuando se producen estos cambios. Los capítulos 2 y 3 se centran en el análisis de relaciones entre diferentes series temporales para las que la identificación del verdadero proceso generador se convierte en un aspecto crucial. El objetivo principal del Capítulo 2 es analizar si existe una relación entre el tipo de interés nominal y la tasa de inflación en Alemania, España, Francia y Reino Unido que sea consecuencia de la existencia de una tendencia no lineal común entre ambas series, ocasionada por efecto de algún tipo de shock estructural exógeno y si, efectivamente, se puede hablar de efecto Fisher y puzle de precios. En el capítulo 3 proponemos un nuevo test de cointegración basado en el procedimiento continuous path block bootstrap (CBB) desarrollado por Paparoditis y Politis (2001) y lo aplicamos a la tasa de inflación y tipo de interés nominal de los países considerados en el Capítulo 2.

Autor: SOTO LIRIA JOSÉ.
Año: 2001.
Universidad: ALMERIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.

Resumen: Esta tesis consta de seis capítulos: 1,- Introducción 2,- Se hace una revisión de los métodos clásicos de detección de la colinealidad y estimación de parámetros en presencia de colinealidad. 3,- Se presentan los indices métricos y el número métrico como novedad para detectar la colinealidad mediante el calculo de la distancia entre un vector y un subespacio vectorial (índice métrico asociado al vector) se detecta la colinealidad y su intensidad. 4,- Se propone el método de alzado para la estimación de parámetros en presencia de colinealidad, modificando ligeramente una de las variables explicativas se disminuye la colinealidad, se puede aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios y se obtiene un estimador que, bajo ciertas condiciones, mejora a los estimadores clásicos. 5,- Se presenta una aplicación práctiso donde se confirman los resultados teóricos de los capítulos 3 y 4. 6,- Conclusiones y lineas de investigación.

Autor: MOSCOSO CASTRO M. JOSÉ.
Año: 2001.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: Se presentan tres ensayos que tienen como tema común el diseño de mecanismos de decisión colectiva en diferentes entornos económicos. Se enmarcan en la Teoría de la Elección Social que se ocupa de las propiedades de los sistemas de organización económica y social, también llamados mecanismos de elección social o de asignación. En el primer ensayo se estudian las propiedades de los mecanismos que deciden sobre la provisión de bienes públicos y que pueden diseñarse para decidir la asignación de n bienes públicos cuando el conjunto factible está dado de forma exógena y se conoce a priori que las preferencia de los individuos son representables por funciones de utilidad continuas, crecientes y cóncavas. En el segundo ensayo se construye a través del estudio de las asignaciones eficientes, los dos únicos mecanismos eficientes y no manipulables que existen en una economía con dos agentes y dos bienes, uno público y otro privado. En el tercer ensayo se estudian situaciones en las que se decide la asignación simultánea de bienes públicos, privados o de cualquier naturaleza. Se muestra que, de nuevo, los mecanismos de asignación existentes tienen muy mala propiedades: todos los mecanismos de asignación no manipulables se caracterizan porque deciden la asignación existente sobre la base de las preferencias de un único individuo, es decir, son dictatoriales.

Autor: CEULAR VILLAMANDOS NURIA.
Año: 1999.
Universidad: CORDOBA .
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: EST. TECN. SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS Y DE MONTES..

Resumen: El análisis del mercado de la vivienda, se ha constituido en una de las principales líneas de investigación de la última década. Debido al continuo incremento de los precios en dicho mercado, se están manteniendo interesantes debates acerca de las causas de este pernicioso proceso y de las políticas a aplicar para mejorar el estado de bienestar social. En los últimos años se están replanteando los trabajos de Rosen (1974), emergiendo un nuevo concepto de vivienda como conjunto de atributos que le confieren identidad propia, haciendo que unidades de igual precio puedan ser contempladas por oferentes y demandantes como bienes sustancialmente diferentes. Con este propósito, se introduce la metodología hedónica para analizar el precio de un bien en función de sus características, a través de la estimación de los precios implícitos de sus componentes. El desarrollo de la inteligencia Artificial permite la utilización de sistemas de redes neuronales alternativa a los métodos econométricos de modelización tradicional. En el presente trabajo se desarrolla una estructura del tipo perceptrón se desarrolla una estructura del tipo perceptrón multicapa como herramienta de predicción del precio de la vivienda.La comparación de los resultados obtenidos con ambos modelos, muestra una considerable mejora en la precisión de las valoraciones con la utilización de sistemas neuronales artificiales.

Autor: ALVAREZ DE PEDRO FRANCISCO JAVIER.
Año: 1999.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CC.EE. Y EMPRESARIALES.

Resumen: Esta Tesis lleva a cabo contribuciones en el contexto de modelos dinámicos para datos de panel y economía del trabajo empírica. Una de las contribuciones principales de esta tesis consiste en el análisis de las propiedades asintóticas de varios estimadores de modelos dinámicos para datos de panel cuando el número de variables instrumentales es grande. Con este fin,se considera un asintóticas para la que tanto el número de periodos como el número de individuos se incrementan a una tasa dada. En la segunda parte de la tesis se presenta una metodología econométrica novedosa para el tratamiento de la estacionalidad en datos de panel. La metodología es aplicada de cara al análisis dinámico de datos salariales estacionales, y al subsiguiente análisis de la movilidad salarial.

Autor: JIMENEZ-DIAZ EGOSCOZABAL MANUEL.
Año: 1999.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Inicialmente se destaca la importancia del mercado de la flor cortada mediante el análisis de la superficie y tipos de flor cultivada, el consumo tanto nacional como internacional y el comercio producido con otros paises. El objetivo es el determinar las condiciones mediante las que se produce el intercambio en el mercado para analizar el precio y la cantidad. Para ello, se investigan las características estructurales de la oferta y de la demanda. Respecto a la primera se hace un análisis histórico de los canales de distribución de 1.941 y 1.998, se construye el vector de costes y se definen las variables que componen la función de oferta agregada. En relación a la demanda, se compara el consumo español con el de otros países, se estudia su evolución y la de los diferentes consumidores y se nos muestra la incidencia que en ese consumo tienen los factores precio, renta y costumbre. La tesis desarrolla un análisis estadístico y ecoométrico a partir de la información recopilada que, mediante análisis de descomposición y modelos ARIMA, permite evaluar los resultados obtenidos y la bondad de los mismos, conducienco a la consecución de una serie de interesantes conclusiones#

Autor: EL KAMEL HELMI AHMED.
Año: 1999.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRÓNOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCAS SOCIALES..

Resumen: La citricultura es un sector estratégico dentro de la economía Valenciana y cualquier actuación que incida en él debe hacerlo en el sentido de poner las bases para que pueda superar los problemas estructurales, organizativos y comerciales que actualmente comprometen su futuro. En la época actual, en la que la gricultura se está viendo sometida a reformas que la orintan más hacia el mercado, surge la necesidad de elaborar modelos de oferta que aporten información sobre la respuesta de la oferta de frutos cítricos y la evolución previsible de la misma. Es obvio que, aparte del interés que tienen los modelos de oferta para la Administración Pública, también son de utilidad a los diversos agentes sociales que intervienen en cualquiera de las fases de la producción, comercialización e industrialización de los frutos cítricos. Este trabajo de invetigación hace referencia a la modelización de la oferta de frutos cítricos, un área de trabajo que aun no ha producido resultados muy satisfactorios, debido a als particularidades de este tipo de cultivos (las reacciones de la oferta se hacne efectivas en el mercado sólo con un gran demora). Adicionalmente, la modelización de la oferta de frutos cítricos se enfrenta a los problemas de sescasez relativa de los datos y la heterogeneidad de las plantaciones, lo que crea desafíos para el análisis teórico y empírico. La diviersidad de enfoques que consitutyen el marco teórico en el que se insbribe la tesis es un aspecto muy importante de esta investigación que aspira a conjugar diversas áreas de conocimiento dentro de la economía: comprende áreas que están teniendo un creciente interés por los economistas como la teoría de inversión, y dentro de ella, las teoría del acelerador y del beneficio; la teoría económica, y dentro de ellas, la econometría; y, la teoría del riesgo. Este trabajo utiliza estas teorías para analizar la oferta de los frutos cítricos en la Comunidad Valenciana, contribuyendo a explicar el comportamiento y el estado actual así como las tendencias futuras de dicha oferta. Las principales aportaciones de este trabajo de investigación consisten en que esta tesis: aborda el estudio de la oferta de los frutos cítricos desde varios puntos de vista: precios, respueta de la oferta, riesgo económico y prediciones futuras; diseña un marco metodológico para analizar la oferta de los cultivos perennes, en el que los diferentes enfoques no se presentan como antagónicos sino que, en función de los objetivos y datos disponibles se aplica el enfoque más adecuado; explica el comportamiento y la respuesta de oferta de los cítricos, evaluando el riesgo económico que están afrontando los agriculotres valencianos en dicho sector; destaca la necesidad de desagregación, con el fin de minimizar los sesgos en los resultados que en un estudio excesivamente agregado comporta; analiza la posibilidad de aplicar el Modelo de Ímdice Simple y los índices de performance (campo bursátil) al cultivo de cítricos (sector agrario); y contribuye a aun área de trabajo que aún no ha producido resultados muy satisfactorios, debido a las particularidades de estos cultivos.

Autor: VILADECANS MARSAL ELISABET.
Año: 1999.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: La tesis doctoral desarrolla un análisis de los factores determinantes de la distribución de las actividades industriales en el territorio. El interés por conocer estos factores no es reciente, puesto que la literatura económica abunda en trabajos que estudian estos elementos y concluye que los aspectos que pueden condicionar la localización de la actividad económica en el espacio son de muy distinta índole. Sin embargo, el trabajo desarrollado en esta tesis se centra específicamente en el estudio de la incidencia de las economías externas en la localización de los sectores manufactureros. La tesis doctoral se organiza en 5 capítulos. En los 3 primeros se realiza un repaso de las teorías de la localización de la actividad económica, la conceptualización y la clasificación del concepto de economías externas y la evidencia empírica que se deriva de trabajos que recogen la influencia de éstas en distintos aspectos de la distribución espacial de la actividad industrial. Los dos siguientes versan sobre la evidencia empírica relativa a la concentración de la actividad industrial en los municipios españoles. Se presentan una serie de indicadores de concentración de la actividad industrial que sirven de antesala a la presentación del modelo teórico a partir de una función de producción y su posterior estimación en el capítulo final de la tesis. La base de datos utilizada consta de información a escala municipal que comprende 332 municipios españoles. Un elemento a destacar es la incorporación de los municipios en el análisis empírico con el objetivo de considerar un área de análisis más adecuada a la realidad económica y no limitada a las fronteras administrativas municipales. Los resultados de la estimación econométrica confirman la incidencia de las economías externas en la distribución de las actividades en el territorio.

Autor: EXPOSITO DIAZ PILAR.
Año: 1998.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En la tesis titulada: "El comportamiento de la productividad total de los factores en el sector agrario español, 1970-95. Análisis provincial y por Comunidades Autónomas", se analiza el comportamiento de la productividad total de los factores en el sector agrario español, constituído por los subsectores agricultura y ganadería, durante el período 1970-95, a nivel de España, por Comunidades Autónomas y por provincias. En segundo lugar se pretende concretar mediante la correspondiente modelización econométrica cuáles son los principales factores determinantes de dicha evolución, entre los que se consideran el capital humano, el capital tecnológico, las infraestructuras, los cambios en la estructura productiva o las condiciones climáticas.

Autor: MARQUEZ PANIAGUA MIGUEL ANGEL.
Año: 1998.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: Los objetivos fundamentales de este trabajo son: 1. La elaboración de indicadores sintéticos de aceleraciones y desaceleraciones de la actividad económica de Extremadura, desde la perspectiva de la oferta, y tanto a nivel agregado como sectorial (R-6). 2. La especificación, estimación y validación de un modelo econométrico con fines fundamentalmente predictivos para el crecimiento AE las cifras del VABpm de la economía extremeña. El modelo obtenido es uniregional, descendente y de base económica, dentro del marco de la teoría de la cointegración: Metodológicamente, ocupa un lugar muy importante el tratamiento del cambio estructural, dado que la práctica econométrica estándar no es aplicable a las economías regionales que, como la extremeña, están sometidas a una gran volatilidad.

Autor: CARO CARRETERO RAQUEL.
Año: 1998.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: UPCO.

Resumen: DISEÑO DE UN SISTEMA DE TARIFICACION BONUS-MAVUS EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AUTOMOVIL. TAL QUE HAGA MAXIMO LOS INGRESOS GLOBALES POR PRIMAS Y SE SATISFAGAN EN EL MAYOR GRADO POSIBLE UNAS RESTRICCIONES TECNICAS PREFIJADAS. PARA ELLO SE HA EMPLEADO LAS HERRAMIENTAS CLASICAS DE LOS MODELOS ESTADISTICOS Y, AL MISMO TIEMPO, LA TEORIA DE CONJUNTOS BORROSOS.