MODELOS ECONOMETRICOS, 2

Autor: CASULLERAS AMBRÓS ENRIC.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Autor: LAGO PEÑAS SANTIAGO.
Año: 1997.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA Y LA EMPRESA PROGRAMA DE DOCTORADO: 65.2 ECONOMETRIA SECTORIAL 1995/97.

Resumen: La presente tesis analiza el efecto del gasto público sobre el crecimiento de las comunidades autónomas españolas en las últimas décadas. Se consideran distintos mecanismos de influencia que son evaluados cuantitativamente mediante el empleo de metodología econométrica. Los resultados apuntan hacia una reconsideración del impacto supuesto del capital público sobre la productividad en investigaciones anteriores. Así mismo, existe evidencia de que los saldos fiscales regionales y la actividad productiva pública han favorecido la convergencia de las rentas per cápita en los últimos tiempos.

Autor: MARTINEZ FILGUEIRA XOSE MANUEL.
Año: 1997.
Universidad: A CORUÑA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA II PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA: INSTRUMENTOS E ANALISE ECONOMICA.

Resumen: En esta tesis se desarrolla un estimador de mínima distancia para la regresión en datos de panel demostrándose su consistencia casi segura y su normalidad asintótica. Se analiza también un modelo para la variación de la oferta de trabajo en las comunidades autónomas encontrándose influencias significativas sobre ella de la variación del P.I.B. per capita y de esta misma variable y de la propia variación de la oferta sobre los salarios, se aceptan además diferencias significativas en el modelo para Andalucia, Extremadura y Cantabria.

Autor: MARTINEZ VERDU ROSARIO.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: 110 A.

Resumen: En esta tesis se analizan dos de las decisiones mas importantes que realizan los hogares españoles respecto al bien vivienda: cuanto demandar y cual debe ser el regimen de tenencia. Para eso, se ha estimado un modelo conjunto para estas dos decisiones. Posteriormente el analisis se ha ampliado con la estimacion de un modelo de eleccion secuencial de tenencia para las opciones de alquiler congelado, propiedad y alquiler libre. En base a estas estimaciones se ha estimado, en una segunda etapa, la demanda de servicios de vivienda para cada uno de los tres regimenes considerados. Se concluye que la propiedad es la forma de tenencia preferida por la mayoria de las familias españolas debido, por un lado, a su mayor rentabilidad financiera y su menor riesgo en relacion a otros activos y por otro, a factores institucionales. Los hogares que eligen el alquiler libre lo hacen temporalmente. La demanda tanto de propietarios como de inquilinos de mercado es inelastica ante cambios en la renta y en el precio. Por contra, la demanda de los hogares con alquileres congelados es menos sensible a variaciones en las variables economicas, como era de esperar.

Autor: OLLOQUI CUARTERO LUISA IRENE.
Año: 1997.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: El objetivo que hemos perseguido es analizar la validez asintótica de los contrastes de raiz unitaria de Perron (1989) cuando se cometen errores en la especificación de los modelos que soportan el cálculo del contraste vía dos estadísticos, el pseudo t-ratio y el estimador del sesgo normalizado, complementado con el comportamiento del estimador del parámetro autoregresivo. En concreto, los dos errores que hemos considerado han sido, de una parte, la mala especificación del periodo en el que se produce la ruptura, y de otra, la determinación errónea del tipo de ruptura. Así mismo, hemos considerado el caso en que cometíamos un error conjunto tanto en el periodo como en el tipo de ruptura. Estudiamos en este último caso si en un contexto en el que el periodo de ruptura es calculado endógenamente, la minimización del pseudo t-ratio es o no un criterio consistente en la determinación correcta del periodo en el que la ruptura tiene lugar. Todos los resultados obtenidos se muestran en una serie de teoremas. Hacemos un análisis del comportamiento de los estadísticos en función de los parámetros de los que dependen; concretamente, en función de la posición de la ruptura y en función del error cometido en la determinación del periodo de ruptura cuando procede. El análisis es complementado con gráficos. Así mismo y por completarse los resultados, mostramos cuál es el comportamiento de dichos estadísticos en un contexto de muestras finitas mediante experimentos de Monte Carlo. Finalizamos la tesis exponiendo un resumen de los resultados obtenidos en un capítulo de conclusiones.

Autor: VAZQUEZ ROZAS M. EMILIA.
Año: 1997.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS CUANTITATIVOS PARA A ECONOMIA E A EMPRESA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA INTERNACIONAL: PROBLEMAS ACTUAIS E ANALISE CUANTITATIVO.

Resumen: Este trabajo pretende aportar una visión de la distribución comercial en nuestro país y las diferencias existentes en este sector entre las Comunidades Autónomas. El objetivo, pues, es conocer la situación del Comercio en España de forma desagregada, tanto por regiones como por grupos de comercio dentro de este sector. Este objetivo se intenta lograr fundamentalmente a través del análisis de las diferencias existentes en cuanto a variables tales como el empleo, el valor añadido o el capital del sector, a través de la obtención de índices de productividad parcial y total para las regiones y grupos comerciales, y mediante el planteamiento de un modelo econométrico que pretende encontrar los factores que de forma más importante determinan las diferencias de productividad interregionales.

Autor: MILES TOUYA DANIEL GUSTAVO.
Año: 1997.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS .

Resumen: Se aporta evidencia empírica sobre la especificación en inferencia en modelos econométricos de curvas de Engel. Se estudian los efectos de las características del hogar sobre el consumo y las formas funcionales de las curvas de Engel. Se discute el, problema de estimació de la curva de Engel cuando hay problemas de errores de media y se presenta un método de estimación alternativo a los existentes en la literatura. Se analiza la incorporación de la información del proceso de compras a la estimación de la curva de demanda, con el objetivo de recoger el problema de gasto cero y se propone un estimador que tiene en cuenta el problema del error de medida. Los métodos de estimación utilizados no han sido aplicados previamente en la literatura empírica. Los datos utilizados proceden de las Encuestas de Presupuestos Familiares de 1980-81 y 1990-91.

Autor: CASTAÑEDA ORTEGA ANA.
Año: 1996.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA.

Resumen: EL TRABAJO SE INTEGRA DENTRO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION CUYO OBJETIVO ES DESARROLLAR UN MARCO TEORICO- CUANTITATIVO QUE PERMITA EL ESTUDIO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCION DE LA RENTE Y LA RIQUEZA. SE ANALIZA EL PAPEL QUE REPRESENTAN CIERTOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: DATOS DE DESEMPLEO, JUBILACION Y HERENCIAL A LA HORA DE DETERMINAR LAS PROPIEDADES DE LAS DISTRIBUCIONES DE LA REINTA Y DE LA RIQUEZA DE UNA ECONOMIA. TAMBIEN SE ANALIZA LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS PERIODOS DE DESEMPLEO EN LA DISTRIBUCION DE LA RENTA Y SUS PROPIEDADES CICLICAS MEDIANTE LA UTILIZACION DE UNA DETECCION DEL MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL DE CRECIMIENTO ESTOCASTICO QUE GENERA DISTRIBUCIONES ENDOGENAS DE LA RENTA Y LA RIQUEZA. EN LA SEGUNDA PARTE, SE ANALIZAN LOS EFECTOS QUE TIENEN DISTINTOS SISTEMAS IMPOSITIVOS, TANTO EN LA DISTRIBUCION DE LA RENTA Y LA RIQUEZA, COMO EN LAS VARIABLES AGREGADAS. SE CUANTIFICAN LOS EFECTOS DE PASAR DE UN SISTEMA CON IMPUESTOS PROGRESIVOS A UN SISTEMA CON IMPUESTOS PROPORCIONALES. SE ANALIZAN ADEMAS LOS EFECTOS DE DISTINTOS SISTEMAS IMPOSITIVOS. CADA PARTE DEL TRABAJO INCLUYE UN APARTADO DE CONCLUSIONES Y EXISTE UNA BIBLIOGRAFIA GENERAL PARA EL CONJUNTO DEL TRABAJO.

Autor: GOMEZ VALLE ISABEL.
Año: 1996.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ESTADISTICA Y ECONOMETRIA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.

Resumen: EN ESTA TESIS SE ESTUDIA EL ENFOQUE PARA LA FORMALIZACION Y SIMULACION DE LOS SISTEMAS ECONOMICOS CONOCIDO COMO ENFOQUE MICROANALITICO O DE MICRO-MACRO SIMULACION. EN PRIMER LUGAR SE ANALIZAN LAS EXPERIENCIAS DE LOS PIONEROS EN EL ENFOQUE, DESARROLLANDO LOS TRES MODELOS MAS COMPLETOS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD. EN LA PARTE APLICADA DE LA INVESTIGACION SE ELABORA UN MODELO DE SIMULACION MICRO-MACRO PARA LA ECONOMIA DE CASTILLA Y LEON, QUE CONSTITUYE EL PRIMER MODELO DESARROLLADO EN ESPAÑA BAJO ESTE ENFOQUE. POR ULTIMO, EN BASE AL MODELO ELABORADO SE REALIZAN DIVERSAS SIMULACIONES DE SUPUESTOS QUE RECOGEN ASPECTOS DE GRAN INTERES PARA LA ECONOMIA REGIONAL.

Autor: LOMBAN GONZALEZ JOAQUIN.
Año: 1996.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS EN LA INVESTIGACION EN AGRICULTURA.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UN ANALISIS DE LA DEMANDA DE CARNE Y PESCADO FRESCOS EN ESPAÑA UTILIZANDO SISTEMAS ECONOMETRICOS MULTIECUACIONALES SOBRE DATOS MENSUALES COMPRENDIDOS ENTRE ENERO DE 1987 Y DICIEMBRE DE 1994 PARA CINCO GRUPOS: CERDO, BOVINO, AVES, PESCADO Y OTRAS CARNES. SE CONTRASTA LA VALIDEZ DE UTILIZAR MODELOS DE DEMANDA INVERSA TEORICAMENTE CONSISTENTES Y SE DESARROLLO UN PROCEDIMIENTO EMPIRICO DE ELECCION DE LA FORMA FUNCIONAL BASADO EN LA ESPECIFICACION DE UNA FAMILIA DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE DEMANDA. ASI MISMO, SE EVALUA LA INCIDENCIA SOBRE LA ESPECIFICACION DEL SISTEMA DE DEMANDA Y SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS QUE SUPONE AMPLIAR EL ANALISIS A NIVEL REGIONAL. LOS RESULTADOS DE CADA ANALISIS, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO REGIONAL, COMPRENDEN EL ESTUDIO DE LAS FLEXIBILIDADES DE ESCALA, LAS FLEXIBILIDADES NO COMPENSADAS Y LAS DE INTENSIDADES DE INTERACCIONES DE ALLAIS QUE DEFINEN EL CARACTER SUSTITUTIVO-COMPLEMENTARIO ENTRE BIENES RESPECTO A UN PAR DE BIENES QUE SE ELIGEN COMO REFERENCIA. SE REALIZAN CONTRASTES EMPIRICOS SOBRE LAS RESTRICCIONES TEORICAS DE HOMOGENEIDAD Y SIMETRIA, SOBRE LA INFLUENCIA DE EFECTOS ESTACIONALES TRATADOS MEDIANTE VARIABLES DUMMIES Y SOBRE LA PRESENCIA DE AUTOCORRELACION. SE PLANTEA TAMBIEN UN CONTRASTE EMPIRICO DE EXOGENEIDAD QUE APOYE LA HIPOTESIS DE DEMANDA INVERSA.

Autor: VILLANUA MARTIN INMACULADA.
Año: 1996.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: LOS MODELOS DE ELECCION DISCRETA (MED) BINARIOS O DICOTOMICOS CONSTITUYEN EL CENTRO DE ATENCION DE ESTE TRABAJO. UNA REVISION NO EXHAUSTIVA DE TRABAJOS EMPIRICOS QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE MODELOS MUESTRA QUE MUY POCOS REALIZAN UNA FASE DE DIAGNOSIS, Y PRACTICAMENTE NINGUNO UTILIZA TECNICAS DE SELECCION ENTRE ESPECIFICACIONES ALTERNATIVAS. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES ABORDAR ESTAS ETAPAS DE VALIDACION Y SELECCION. EN LA PRIMERA SE TRATA DE SABER SI CADA MODELO ESTA CORRECTAMENTE ESPECIFICADO, PARA ELEGIR ENTRE LOS QUE SI LO ESTEN, EL MEJOR MODELO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DEL INVESTIGADOR. ESTE PROYECTO SE ESTRUCTURA EN CUATRO CAPITULOS. EN EL PRIMERO, DESPUES DE REALIZAR UN PLANTEAMIENTO GENERAL DEL MARCO DE TRABAJO, SE ABORDA LA ETAPA DE VALIDACION, REALIZANDO UNA REVISION DE LA LITERATURA EXISTENTE, ESCASA, MUY DISPERSA, Y EN OCASIONES ENGLOBADA EN UNA TEMATICA MAS AMPLIA. LAS APORTACIONES MAS RELEVANTES EN ESTE CAPITULO SON LOS RESULTADOS SOBRE LA INCONSISTENCIA QUE SE PRODUCE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE PARTIDA. ESTA ETAPA SE CONSIDERA NECESARIA POR CUANTO CONSTITUYE EL PUNTO DE PARTIDA PARA ABORDAR LA ETAPA DE SELECCION, A LA CUAL SE DEDICA EL RESTO DEL TRABAJO. EN EL CAPITULO SEGUNDO SE CONSIDERAN DOS ENFOQUES DE SELECCION, CENTRANDONOS EN EL DENOMINADO "ENFOQUE DE SELECCION DE MODELOS" PROPIAMENTE DICHO, PARA LO CUAL UTILIZANDO EL CONCEPTO DE DISCREPANCIA SE DERIVAN CUATRO CRITERIOS: AIC, SBIC, C2 Y C3. POSTERIORMENTE SE PLANTEA ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO DE ESTOS CUATRO CRITERIOS. PARA ELLO SE ESTABLECE UNA MEDIDA DE CALIDAD DE LOS MISMOS QUE REFLEJA EL OBJETIVO QUE EL INVESTIGADOR CONSIDERA PRIORITARIO; EN NUESTRO CASO ES LA CAPACIDAD PREDICTIVA. ESTABLECIDOS LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS A UN CRITERIO PARA SER CONSIDERADO ADECUADO, EN EL CAPITULO TERCERO SE ANALIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS PARA LOS CUATRO CRITERIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA ANALITICO, PASANDO EN EL CUARTO CAPITULO A ESTUDIARLOS DESDE UN PUNTO DE VISTA EXPERIMENTAL. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE CONCLUYE QUE EL CRITERIO SBIC SE COMPORTA ADECUADAMENTE EN CUALQUIER SITUACION, AUNQUE EN ALGUNOS CASOS PUEDE UTILIZARSE CUALQUIERA DE LOS CUATRO CRITERIOS.

Autor: ACOSTA GONZALEZ EDUARDO.
Año: 1995.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UNA METODOLOGIA SOBRE LA FORMACION DE CARTERAS, QUE TOMANDO COMO BASE LA TEORIA DE FORMACION DE CARTERAS PROPUESTA INICIALMENTE POR MARKOWITZ EN LOS AÑOS CINCUENTA Y SUS POSTERIORES DESARROLLOS, INTRODUCE LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RIESGO NO MEDIDO A TRAVES DE LA VARIANZA INCONDICIONAL COMO HACE EL MODELO TRADICIONAL, SINO A TRAVES DE LA VARIANZA CONDICIONAL, QUE OBTENEMOS A PARTIR DE SU MODELIZACION, USANDO PARA ELLO LA METODOLOGIA DE LOS MODELOS ARCH PROPUESTA INICIALMENTE POR ENGLE EN 1982.A PARTIR DE ESTA MEDIDA DEL RIESGO, APLICAMOS ESTA METODOLOGIA PARA EL MERCADO DE VALORES CONTINUO Y DE MADRID ENTRE LOS AÑOS 1991 A 1993. DE ESTA FORMA, UNA VEZ CONTRASTADA LA EXISTENCIA DE COMPORTAMIENTOS ARCH Y MODELIZADOS SUS EFECTOS PARA LA SERIE EN LOGARITMOS DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS VALORES, PROCEDEMOS A LA FORMACION DE CARTERAS BAJO ESTA HIPOTESIS. POSTERIORMENTE EVALUAMOS SU ACTUACION EN CUANTO A LA RENTABILIDAD Y RIESGO OBTENIDOS, Y COMPARANDOLAS CON LAS DEL INDICE GENERAL OBSERVAMOS UNA PERFOMANCE ALTAMENTE SATISFACTORIA DE LAS CARTERAS FORMADAS. ADEMAS, REALIZAMOS UN CONTRASTE SOBRE EL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) PARA EL MERCADO ESPAÑOL UTILIZANDO EL PERIODO CONSIDERADO, INTRODUCIENDO COMO HIPOTESIS LA EXISTENCIA DE VARIANZAS CONDICIONADAS MODELIZABLES EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS TITULOS DEL MERCADO DANDO COMO RESULTADO LA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS HIPOTESIS BASICAS DE ESTE MODELO.

Autor: GARCIA PORTILLO RICARDO.
Año: 1995.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA .
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA.

Resumen: EN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACION SE UTILIZA EL ANALISIS DE REGRESION Y EL ANALISIS MULTIVARIANTE EN LA CREACION DE MODELOS ECONOMETRICOS QUE PERMITEN LA MOTIVACION DE LAS VALORACIONES FISCALES DE LAS FINCAS DE APROVECHAMIENTO CITRICOLA, CUANTIFICANDO EL PESO DE LAS VARIABLES RECONOCIDAS POR EL MERCADO. EL PROCEDIMIENTO ES APLICABLE AL RESTO DE LOS CULTIVOS Y AL RESTO DE LOS BIENES. LA UTILIDAD DE LOS MODELOS OBTENIDOS ES MULTIPLE, POR CUANTO: 1) INCREMENTA LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE VALORACION, MEJORANDO LA SEGURIDAD JURIDICA, DANDO RESPUESTA OBJETIVA A DETERMINADAS CONSULTAS QUE LOS CONTRIBUYENTES REALICEN A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, REFERENTE AL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A EFECTOS DE DETERMINADOS IMPUESTOS. 2) OBJETIVIZA EL VALOR A ASIGNAR, ELIMINANDO LA POSIBLE COMPONENTE SUBJETIVA TEMPORAL DEL VALORADOR. 3) INTRODUCE LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRIBUYENTE DISCREPE DEL TRATAMIENTO DE QUE EL PERITO DE A LAS VARIABLES, Y ASI PUEDE DEFENDERSE ADECUADAMENTE. 4) PERMITE UNIFICAR CRITERIOS DE VALORACION A EFECTOS TRIBUTARIOS QUE HAGA POSIBLE UNA ASIGNACION INDIVIDUALIZADA QUE RESPETE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, EN EL AMBITO DE SUS COMPONENTES: HORIZONTAL, VERTICAL, INTRATERITORIAL E INTERTERITORIAL.

Autor: IBAÑEZ PUERTA FRANCISCO JAVIER.
Año: 1995.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS .

Resumen: LA PRINCIPAL FINALIDAD DEL MODELO CONSTRUIDO ES LA DE PERMITIR LA SIMULACION DE LOS EFECTOS DE LA NUEVA PAC SOBRE EL SECTOR. LA REGIONALIZACION ES UN ASPECTO IMPORTANTE EN LA GESTION DE ALGUNO DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA AGRARIA (P.E. SUPERFICIES DE REFERENCIA PARA LOS PAGOS COMPENSATORIOS); POR ESTA RAZON, EL MODELO SE ESTRUCTURA EN DOS NIVELES: NACIONAL Y REGIONAL. PARA REPRESENTAR EL NIVEL REGIONAL SE HA MODELIZADO LA AGRICULTURA DE NAVARRA. LA ACTIVIDAD AGRARIA SE DESCRIBE EN EL MODELO A TRAVES DE LAS MAGNITUDES DE LA CUENTA DE PRODUCCION DEL SECTOR -ESPAÑOL Y NAVARRO-. PARA SIMULAR ESTAS MAGNITUDES SE MODELIZAN NUMEROSAS VARIABLESINTERMEDIAS QUE DESCRIBEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR. EL SUBMODELO NACIONAL CONSTA DE 211 ECUACIONES Y EL DE NAVARRA DE 156; EN TOTAL 236 ECUACIONES HAN SIDO ESTIMADAS ECONOMETRICAMENTE. CADA SUBMODELO SE ESTRUCTURA EN CUATRO BLOQUES: PRODUCCION AGRICOLA, PRODUCCION GANADERA, GASTOS FUERA DEL SECTOR Y PRECIOS. PARA LA VALIDACION DEL MODELO SE HAN REALIZADO SIMULACIONES EX-POST Y EX-ANTE. LOS RESULTADOS PUEDEN CONSIDERARSE SATISFACTORIOS EN LINEAS GENERALES. LA ESPECIFICACION DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA QUEDA POR EL MOMENTO ESTABLECIDA DE FORMA AD-HOC. LA DISPONIBILIDAD DE DATOS RECIENTES QUE REFLEJEN LA RESPUESTA DEL AGRICULTOR PERMITIRA EN BREVE MEJORAR ESTE ASPECTO DEL MODELO.

Autor: MARTINEZ BLASCO M. ISABEL.
Año: 1995.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIA.

Resumen: CON EL OBJETIVO DE ENCONTRAR Y DESARROLLAR NUEVAS METODOLOGIAS DE VALORACION MAS PRECISAS QUE NOS PERMITAN DETERMINAR DE UNA FORMA OBJETIVA Y TECNICA EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES RUSTICOS SE ELABORA LA TESIS DOCTORAL ARRIBA RESEÑADA.PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO HEMOS UTILIZADO LOS METODOS ECONOMETRICOS MEDIANTE LA APLICACION DE LA REGRESION MULTIPLE.HEMOS PARTIDO DE UN CONJUNTO DE DATOS FORMADO POR 1898 VALORACIONES DE BIENES INMUEBLES DIVIDIDOS EN LOS TRES BLOQUES SIGUIENTES: BLOQUE N1 (POBLACION DE 707 ELEMENTOS). EXPROPIACIONES REALIZADAS POR LA C.A. DE LA RIOJA. BLOQUE N2 (POBLACION DE 330 ELEMENTOS). EXPROPIACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EN LA RIOJA. BLOQUE N3 (POBLACION DE 822 ELEMENTOS) OPERACIONES DE COMPRA-VENTA EN EL MERCADO LIBRE DE BIENES INMUEBLES. PARA CADA BIEN INMUEBLE SE HAN DETERMINADO Y TIPIFICADO LAS SIGUIENTES VARIABLES EXPLICATIVAS: MUNICIPIOS, SUPERFICIE TOTAL, CULTIVO, CALIDAD DEL SUELO, SISTEMA DE RIESGO, EDAD DE LA PLANTACION, MEJORAS ESTRUCTURALES, TIPOS DE ACCESOS, CONCENTRACION PARCELARIA, CONEXION, DISTANCIA AL NUCLEO URBANO, EXPECTATIVAS FUTURAS DE USO. LO QUE SE PRETENDE CALCULAR ES LA CONTRIBUCION DE CADA UNA DE ESTAS VARIALES A LA EXPLICACION DE LA VARIABLE ENDOGENA QUE EN NUESTRO CASO SERA EL JUSTIPRECIO PARA LOS BLOQUES N 1 Y N2 Y EL PRECIO DEL MERCADO PARA EL BLOQUE N3. HEMOS APLICADO EL METODO DE REGRESION POR PASOS O REGRESION STEPWISE, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES MODELOS ECONOMETRICOS: 1.- JUSTIPRECIO=73,5089+75,013 CULTIVO-1,953 MUNICIPIO +15,784 EXPECTATIVAS +30,645 REGADIO +1,141 EDAD - 15,256 DISTANCIA NUCLEO URBANO ---R2AJUSTE=0,6858. 2.- JUSTIPRECIO= -102,782+168,28 CULTIVO+112,935 REGADIO-143,543 CONCENTRACION PARCELARIA+ 10,765 EXPECTATIVAS ---R2 AJUSTADO=0,8902 3. PRECIO MERCADO= -126,492+21,302 ML+30,682 REG -1,088 MUN.+18,368 EXP.+6,162 ACCE.+10,938 CALIDAD SUELO +2,802 MEJORAS + 16,146 ANEXION ---R2 AJUSTADO=0,6265.

Autor: HERNANDEZ MARTINEZ PEDRO JESUS.
Año: 1994.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA E HISTORIA ECONOMICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: ESTA TESIS PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA DE LA DISCRIMINACION SALARIAL EN LA EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS SALARIALES MEDIAS OBSERVADAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ESPAÑA. LA SEGMENTACION OCUPACIONAL DE LA MUJER QUE TAMBIEN SE OBSERVA TIENE UNA ESCASA IMPORTANCIA COMO FACTOR EXPLICATIVO DE TALES DIFERENCIAS, PUES LA MAYOR PARTE DE ESTAS SE DEBEN A DIFERENCIAS INTRAOCUPACIONALES. UNA CAUSA COMUNMENTE ACEPTADA DE AMBOS FENOMENOS ES LA MAYOR PROBABILIDAD DE ABANDONO VOLUNTARIO FEMENINO DEL PUESTO DE TRABAJO SIN EMBARGO, SE MUESTRA QUE EN EL CASO DE QUE LAS MUJERES ACCEDIESEN A LAS MISMAS CONDICIONES LABORALES QUE LOS HOMBRES, DICHA PROBABILIDAD SE VERIA REDUCIDA. ESTOS RESULTADOS NOS LLEVAN A PROPONER POLITICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE RETRIBUCIONES PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS, DONDE PREVIAMENTE HEMOS CONTRASTADO LA EFICACIA DE ESTE ULTIMO TIPO DE POLITICAS

Autor: LOPEZ SALIDO JOSE DAVID.
Año: 1994.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO II ECONOMIA CUANTITATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: EN ESTA INVESTIGACION SE ANALIZAN LOS DETERMINANTES DEL CONSUMO NO DURADERO DE UNA ECONOMIA. EL MARCO TEORICO LO CONSTITUYEN MODELOS INTERTEMPORALES DE DECISION INDIVIDUAL. ESTOS MICROFUNDAMENTAN LAS TEORIAS DEL CICLO VITAL Y LA R. PERMANENTE. EN EL CAP. PRIMERO SE DISCUTEN LOS EFECTOS QUE EL TIPO Y LOS SHOCKS EN LA RENTA TIENEN SOBRE LA SENSIBILIDAD Y SUAVIDAD/VOLATILIDAD DEL CONSUMO CUANDO SE TIENEN DISTINTO GRADO DE PERCEPCION SOBRE EL CARACTER DE LOS SHOCKS: EN LOS CAPITULOS DOS Y TRES SE PRESENTAN ECUACIONES DE EULER DE CONSUMO QUE SE ESTIMAN USANDO DATOS DE C: NO DURADERO DE HOGARES ESPAÑOLES PARA EL PERIODO 1985/1991. EN EL CAPITULO DOS SE CONCLUYE QUE SI EXISTE SUSTITUCION INTERTEMPORAL EN EL CONSUMO Y QUE SOLO SE PUEDE MEDIR CON DATOS INDIVIDUALES (NO DE CONTABILIDAD NACIONAL) Y UNA ESPECIFICACION MUY FLEXIBLE PARA LAS PREFERENCIAS DE LOS HOGARES: EN EL CAPITULO TERCERO SE DEMUESTRA QUE NO ES POSIBLE RECHAZAR LA HIPOTESIS DE NO SEPARABILIDAD INTERTEMPORAL EN LAS PREFERENCIAS POR ELLO; NO PODEMOS RECHAZAR LA HIPOTESIS DE HABITOS EN EL CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES.

Autor: PEREZ RODRIGUEZ JORGE V..
Año: 1994.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA, ESTADISTICA Y ECONOMIA ESPAÑOLA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMIA.

Resumen: LA PRETENSION DE LA TESIS DOCTORAL ES DOBLE, POR UN LADO SE PRETENDE DESARROLLAR UNA SINTESIS ESTRUCTURADA DE LOS MODELOS QUE HAN INVESTIGADO LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS TIPOS DE INTERES EN ESPAÑA, REALIZANDO UNA TAXONOMIA DE MODELOS EN DIFERENTES GRANDES GRUPOS. POR OTRO LADO DESARROLLAR UN MODELO DE VALORACION DE PRECIOS DE LOS ACTIVOS A TRAVES DEL CONSUMO DE BIENES EN LA ECONOMIA, QUE REVISA Y AMPLIA EL MODELO HANSEN Y SINGLETON (1983), SARGENT (1987) Y LEE (1989) EN BASE A UNA ESPECIFICACION ALTERNATIVA DE LAS PREFERENCIAS DE LOS AGENTES QUE CONSIDERA LA NO SEPARABILIDAD ENTRE EL CONSUMO PRIVADO Y PUBLICO, Y QUE NOS PERMITIRA CONTRASTAR LAS TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL. FINALMENTE SE ELABORAN LAS CONCLUSIONES MAS SIGNIFICATIVAS, EN TORNO A LA APLICACION EMPIRICA AL CASO ESPAÑOL, DONDE SE COMPARAN LOS RESULTADOS DEL MODELO DE VALORACION DE PRECIOS PROPUESTO Y UNA VERSION LINEAL DEL MISMO.

Autor: SUAREZ RIESTRA M. CRISTINA.
Año: 1993.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ECONOMIA CUANTITATIVA) PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS Y MODELOS CUANTIT. APLICADOS A LA ECONOMIA.

Resumen: EN ESTA TESIS DOCTORAL SE ABORDA EL TEMA DE LA IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE SEROES TEMPORALES ECONOMICAS UNIVARIANTES Y MULTIVARIANTES, UTILIZANDO PARA ELLO LA REPRESENTACION EN ESPACIO DE ESTADO BALANCEADO, ALTERNATIVA A LA PARAMETRIZACION DE BOX-JENKINS. PARA LLEVAR A CABO LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN, DE MODELIZACION Y POSTERIOR ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PREDICTIVO DE LOS PROCESOS TRATADOS, SE UTILIZA EL ENTORNO DE SOFTWARE PARA PC: MATLAB; SE ELABORAN LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA TALES FINES Y SE APORTA UNA FORMA NOVEDOSA DE APLICAR LOS ALGORITMOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON UNA BUENA MODELIZACION PARA TODOS LOS PROCESOS TRATADOS, TANTO EN LOS EJEMPLOS DE SIMULACION COMO EN LOS CASOS REALES DE LAS SERIES ANALIZADAS, ASI COMO UN BUEN COMPORTAMIENTO PREDICTIVO EN TODOS ELLOS.

Autor: SERRANO GARCIA GREGORIO R..
Año: 1992.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ECONOMICO Y ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS QUE APARECEN EN LOS MODELOS DE VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA CUANDO, ENTRE LA MUESTRA, SE ENCUENTRA UNA PROPORCION DE OBSERVACIONES GENERADAS POR UN PROCESO ESTOCASTICO DISTINTO QUE PARA EL RESTO. SE DEMUESTRA QUE LA CONSECUENCIA DE LA PRESENCIA DE DATOS ANOMALOS ES LA INCOSISTENCIA DEL ESTIMADOR MAXIMO-VEROSIMIL. POR OTRO LADO, SE CUESTIONA EL TRATAMIENTO DADO EN LA LITERATURA A ESTE PROBLEMA, DERIVANDO ESTADISTICOS DE INFLUENCIA ADECUADOS A MODELOS DE ELECCION CUALITATIVA. TODOS LOS RESULTADOS TEORICOS DESARROLLADOS SE ILUSTRAN TANTO CON EXPERIMENTOS DE MONTE CARLO, COMO CON APLICACIONES A DATOS REALES.