SERIES TEMPORALES ECONOMICAS, 2

Autor: CORREDOR CASADO M. PILAR.
Año: 1998.
Universidad: PUBLICA DE NAVARRA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: EL objetivo principal de la tesis consiste en el análisis de la volatilidad de los activos a través del mercado de opciones empleando el mercado de renta variable. El trabajo se centra en el estudio de tres aspectos relacionados con este objetivo coincidentes con cada una de las partes en que se estructura la tesis. La primera parte se concentra en las interacciones entre los mercados de derivados y los del subyacente y los posibles efectos que pueden aparecer por la negociación simultánea en los dos mercados. La segunda parte estudia si las expectativas sobre la volatilidad media del mercado se forman racionalmente o si existe sub o sobre-reacción en los movimientos de las volatilidades de distintos vencimientos, eplenado para ello distintos modelos de volatilidad condicional y derivando una relación teórica entre lolatilidades implícitas cuando el proceso que sigue el subyacente es un GJR. Finalmente la parte tercera determina qué modelo de volatilidad ofrece mejores predicciones en términos de rentabilidad. Se comparan modelos de volatilidad condicional en los que se emplean datos históricos, modelos que utilizan datos de volatilidades implícitas y modelos que combinan la información que procede de datos históricos (a través de los modelos ARCH) con la que procede de datos de opciones (a través de volatilidades implícitas).

Autor: VARGAS VARGAS MANUEL.
Año: 1998.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El trabajo de investigación se centra en el estudio de series temporales multiples no estacionarias representadas en espacio de estados. Se abordan las dificultades encontradas en la representación autorregresiva y/o de medias moviles para tales procesos y se desarrollan algoritmos que permitan su tratamiento en una representación markoviana. Asi, tras la exposición de los fundamentos de tal metodologia y una breve sintesis de los avances recientes en la literatura especializada, se tratan los problemas relacionados con la detección y tratamiento de tendencias no deterministas en los datos, asi como los relacionados con la obtención de posibles factores comunes de tendencia y cointegración entre las series individuales. Para ello, se plantea una estrategia secuencial de contrastación del número de posibles tendencias comunes, basado en cocientes de valores singulares obtenidos de cierta matriz relacionada con las matrices de autocorrelación del proceso. Se obtienen tablas de valores criticos a los niveles de significación usuales para la elaboración de tales contrastes.

Autor: MURIEL PATINO M. VICTORIA .
Año: 1998.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: DERECHO.

Autor: PEROTE PEÑA JAVIER.
Año: 1998.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: ECONOMIA Y EMPRESA.

Resumen: La densidad Edgeworth-Sargan se ha mostrado como adecuada para recoger las más importantes características de los datos financieros. El principal objetivo de este estudio es comparar la capacidad de ajuste de esta densidad respecto de otras densidades, en particular en comparación con la t de Sudent (y expansiones de dicha densidad que se desarrollan en este trabajo). Este tipo de densidades son capaces de recoger el espesor de las colas empíricamente encontrado cuando se trabaja con datos financieros de alta frecuencia. Sin embargo estas densidades presentan problemas a la hora de captar el gran apuntamiento en la media. Para ello formularemos una nueva familia de funciones de densidad (que dominaremos densidades Eiffel) que no son sino mixturas entre las densidades anteriores y una densidad normal con poca varianza y poca probabilidad. La estimación empírica (por máxima verosimilitud) de este tipo de funciones, que se ha realizado utilizando numerosas series financieras de datos diarios a lo largo de 25 años, ha revelado que efectivamente mediante este tipo de densidades se puede explicar el comportamiento probabilístico de las mismas. Adicionalmente, dado que este tipo de variables presenta habitulamente heteroscedasticidad condicional, se han estudiado tanto densidades no condicionales como condicionales (siendo preferibles las segundas) y finalmente se han extendido todos los resultados a un contexto multivariante, proponiendo una metodología de estimación para este tipo de funciones de densidad basada en la selección adecuada de los valores iniciales para lograr la convergencia adecuada de los algoritmos de optimización.#

Autor: PONS FANALS ERNEST.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Desde el punto de vista del dominio frecuencia, los modelos ARMA y ARIMA presentan características muy extremas en cuanto a la concentración de potencia en determinadas frecuencias. Por tanto, si se utilizan dichos modelos para modelizar datos que presentan un grado de memoria intermedio, se está vulnerando la condición de que la memoria del modelo sea coherente con la memoria de los datos y es importante conocer cuales pueden ser las consecuencias econométricas de este problema. En este sentido, el objetivo de la tesis que aquí se presenta consiste en valorar las posibles consecuencias prácticas que diferentes grados de memoria pueden tener para el análisis econométrico de datos temporales. Para ello se propone, en primer lugar, una clasificación concreta de las series temporales atendiendo a dicha característica. A continuación se analiza tanto la sensibilidad de algunos de los estadísticos y técnicas más habituales en el análisis tanto la sensibilidad de algunos estadísticos y técnicas más habituales en el análisis de series temporales económicas a nivel univariante frente al tipo de memoria. Finalmente, se estudia la relación que existen entre el grado de memoria y el peligro de obtener regresiones estadísticamente signficativas a partir de series temporales independientes, es decir, lo que se conoce habitualmente como relaciones espurias.

Autor: CARRION SILVESTRE JOSEP LLUIS.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: En la tesis se analizan y proponen diferentes contrastes de estacionariedad e integración que tienen en cuenta la existencia de posibles rupturas estructurales. El análisis se lleva a cabo tanto desde un punto de vista univariante (determinación del orden de integración) como multivariante (teoría de la cointegración).

Autor: CACERES HERNANDEZ JOSE JUAN.
Año: 1997.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: TECNICAS CUANTITATIVAS DE ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: El presente trabajo trata de contrastar la hipótesis de que el momento y la cantidad de los envíos de tomate canario a los mercados europeos, su principal destino, son factores determinantes en la formación del precio, y tiene por objeto proporcionar un primer acercamiento a la determinación de un patrón estacional óptimo de exportación que maximice los beneficios de los exportadores canarios de tomate. Para alcanzar este objetivo el trabajo se ha estructurado en dos bloques. El primero de ellos, formado por los cuatro primeros capítulos, trata de ubicar el cultivo del tomate en el ámbito de la agricultura y de la economía canaria en general, así como en el contexto nacional y europeo. Asimismo se presentan las líneas maestras que caracterizan el intenso proceso innovador en cultivo, empaquetado y comercialización que han tenido que protagonizar los productores canarios, inmersos en una dinámica internacional de creciente competencia. La segunda parte de la investigación contiene el análisis econométrico de las series semanales de exportaciones y precios del tomate de Canarias en los mercados europeos durante las diez primeras campañas siguientes a la integración española en la actualmente denominada Unión Europea. Para abordar este análisis ha sido preciso desarrollar un contraste de integración estacional para datos semanales. La modelización de la estacionalidad de estas series ha sido un necesario paso previo a la medición del impacto que el volumen comercializado de la oferta canaria ha ejercido sobre la cotización alcanzada por ésta en sus mercados de destino. La estimación de este efecto constituye, a su vez, el soporte sobre el que se asienta el modelo de determinación del patrón óptimo. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo formulado apuntan unos niveles semanales de exportación maximizadores del beneficio bastante inferiores a los actuales. La magnitud de estos desajustes puede ponerse en duda, pero resulta mucho más difícil negar la existencia de tales desequilibrios. Por tanto, los cosecheros-exportadores canarios deberían reflexionar sobre el nivel óptimo de exportación en cada una de las semanas de la campaña.

Autor: MORAL ZUAZO M. PAZ.
Año: 1997.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA III (ECONOMETRIA Y ESTADISTICA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA (ANALISIS ECONOMICO Y ECONOMIA PUBLICA).

Resumen: Uno de los elementos del análisis de coyuntura es la extracción y evaluación de la tendencia que subyace tras la serie de datos observados. La estimación de este componente de tendencia presenta problemas cuando la longitud de la serie es corta. Una posible solución consiste en incluir información no muestral sobre la naturaleza de la tendencia. En esta Tesis Doctoral se desarrolla un método de estimación para series cortas dentro del marco de Modelos Estructurales de Series Temporales. Los objetivos son: - formulación de un Modelo en el Espacio de los Estados en el que se incorporan a priori condiciones sobre el comportamiento de su vector estado, atendiendo en especial a su aplicación sobre el componente de tendencia. - análisis de las características del estimador. Evaluación de sus ventajas. Desarrollo del mecanismo de estimación. - aplicación a series y evaluación de sus resultados en la práctica. Como resultado general, se tiene un modelo en el que las creencias sobre el comportamiento de la tendencia pueden reflejarse en una distribución a priori sobre los parámetros que rigen la tendencia. Con esta distribución se limita la variabilidad de la tendencia. Otros resultados han sido: - en tendencias localmente lineales se tiende a sobreestimar uno de los parámetros de variabilidad de la tendencia en muestras pequeñas. - se muestran las ventajas de una correcta formulación de la distribución a priori. Especialmente en muestras por debajo de 60-70 observaciones, la aportación de la verosimilitud a la distribución posterior de los parámetros es pequeña. - se propone un estimador bajo la información a priori. La distribución muestral de este estimador está más concentrada alrededor del verdadero parámetro que la distribución de un estimador de uso común, el máximo-verosimil. Se aplica un método de estimación de los parámetros fácil de computar. - la aplicación sobre mensualización de series temporales muestra su utilidad práctica.

Autor: SANJUAN LOPEZ ANA ISABEL.
Año: 1997.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTRUCTURA E HISTORIA ECONOMICA Y ECONOMIA PUBLICA PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL INTERVENCIONISMO ECONOMICO ESTATAL.

Resumen: La creación de un mercado único ha sido uno de los objetivos perseguidos con la constitución de la actualmente denominada Unión Europea (UE). Las medidas que con este fin se han venido aplicando se han visto reforzadas y matizadas en el sector agrario por la existencia de la Política Agraria Común (PAC). En este contexto, cabe preguntarse si realmente se ha alcanzado un mercado único para los productos agrarios en la UE. Este hecho debería reflejarse en unos precios semejantes, en cuanto a evolución y niveles, entre los distintos países comunitarios, dado que, en ausencia de barreras al comercio, las labores de arbitraje deben impedir que éstos difieran en una cuantía superior al coste de transacción. De no ser así, se estaría transmitiendo información errónea sobre las condiciones del mercado que distorsionaría las decisiones sobre producción y comercialización, causando una asignación ineficiente de recursos. No obstante, las técnicas aplicadas en el estudio de la interacción de los precios en mercados separados ofrecen tan sólo una visión fragmentada de la realidad. El objetivo global perseguido con esta Tesis tiene una vertiente metodológica y otra aplicada. Por un lado, se ha tratado de definir un marco empírico que permita contemplar el fenómeno de la integración espacial de mercados desde una perspectiva flexible. En particular, se trata de conciliar la información sobre vínculos a largo plazo aportada por la cointegración, con aspectos dinámicos de la transmisión obtenida mediante las dos herramientas propias de la metodología VAR y completarla con análisis de causalidad. De esta manera, se obtiene una base más sólida sobre la que asentar las conclusiones y, además, se obtiene un conocimiento más detallado sobre el funcionamiento de los mercados. Desde una perspectiva aplicada, el objetivo se ha centrado en averiguar el grado de integración alcanzado por los mercados europeos de dos commodities en concreto, porcino y ovino. De los resultados se deriva que no se puede hablar de un mercado único para estos productos en tanto que no se ha producido una armonización plena entre sus precios, lo que se explica en buena medida por las distintas estructuras de costes. Sin embargo, en ambos sectores se ha detectado una compleja red de conexiones entre sus precios, hecho indicativo de que los mercados están integrados. No obstante, se puede afirmar que el grado de integración alcanzado por el sector porcino es mucho más elevado que en ovino, por lo que se trata de mercados más eficientes en el proceso de formación y transmisión de precios. Entre las razones que pueden explicar este resultado se encuentran las características propias de los procesos productivos (intensiva e industrial en porcino y extensiva y vinculada al medio físico en ovino) así como el posible papel distorsionador de las medidas de intervención en el mecanismo de transmisión de precios (fundamentalmente las primas diferenciadas por región) en el sector ovino.

Autor: BARRIO CASTRO TOMAS DEL.
Año: 1997.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Se analizan los efectos sobre el funcionamiento de los contrastes de integrabilidad y cointegración al trabajar con series ajustadas de estacionalidad o filtradas, para lo cual se realizan además de una revisión de los procedimientos de ajuste estacional más usuales y de la literatura, ejercicios de simulación para medir la potencia y tamaño de los contrastes de integrabilidad y cointegración más usuales. La principal conclusión del trabajo consiste en que el proceso de filtrado induce distorsiones en el funcionamiento de los contrastes de integrabilidad y cointegración, que tienden a invalidar los resultados que se puedan obtener.

Autor: VEROZ HERRADON RICARDO.
Año: 1997.
Universidad: CORDOBA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En la presente tesis se desarrollan las bases teóricas y los modelos de comportamiento en los que se fundamenta la ecología organizacional. Estos modelos permiten la realización de análisis dinámicos en las organizaciones empresariales y obtener conclusiones respecto al comportamiento de éstas a lo largo de su ciclo de vida, -fundaciones, crecimiento, cambio y disoluciones- cuando se las considera como organismos vivos que interactúan en un determinado entorno. La investigación comprende el estudio empírico, bajo el enfoque ecológico de poblaciones de organizaciones de economía social -Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Anónimas Laborales y Cooperativas de Crédito-. En particular se analiza la relación existente entre densidad poblacional y las tasas de fundación, el comportamiento del crecimiento del número de organizaciones de la población de que se trate, los efectos de distintas variables ambientales sobre las fundaciones y disoluciones de organizaciones y los efectos de la competencia en el desarrollo de las poblaciones que compiten.

Autor: CABO SERRANO GEMA DE .
Año: 1996.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DE ANALISIS ECONOMICO II (ECONOMIA CUANTITATIVA) PROGRAMA DE DOCTORADO: EN ANALISIS ECONOMICO Y ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: SE CENTRA EN LA BUSQUEDA DE UNA VIA DE INTEGRACION DE SERIES ANUALES DE CONTABILIDAD NACIONAL Y DE INDICADORES TRIMESTRALES Y MENSUALES. COMO PRIMERA POSIBILIDAD, SE REALIZA EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES, METODOLOGICOS Y EMPIRICOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA. SIN EMBARGO, ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, QUE CONVIERTEN A ESTA ULTIMA EN UN INSTRUMENTO INADECUADO DE CONEXION DE AMBOS TIPOS DE DATOS, EN ESTA INVESTIGACION SE PROPONE UN ENFOQUE DE INTEGRACION ALTERNATIVO, MAS GENERAL PARA LOS MISMOS FINES.

Autor: DIOS ALVAREZ M. ELISA DE.
Año: 1996.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA CUANTITATIVA.

Resumen: EL OBJETIVO DE LA TESIS ES, EL ESTUDIO DE LOS INCENDIOS FORESTALES DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONOMICO.COMO EN TODA INVESTIGACION BASADA EN LA EXPERIENCIA LAS CONCLUSIONES SON DE INDOLE INDUCTIVAS, PODEMOS SEÑALAR LAS SIGUIENTES APORTACIONES: 1) SACAR A LA LUZ Y ELABORAR UNA INFORMACION, QUE NO ESTABA PUBLICADA NI TRABAJADA. 2) SOMETER A CRITERIOS CUANTITATIVOS LA CONTROVERTIDA INTENCIONALIDAD DE LOS INCENDIOS, COMPLETANDOLA CON INFORMACION CUALITATIVA. 3) ESTUDIAR LA REPERCUSION Y RELACION DEL MERCADO DE LA MADERA Y LEÑA CON LOS INCENDIOS.

Autor: PAVIA MIRALLES JOSE MANUEL.
Año: 1996.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: 798-110A ECONOMIA APLICADA .

Resumen: EL PRESENTE TRABAJO ESTRUCTURADO EN DOS VOLUMENES ESTUDIA EL PROBLEMA DEL AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES. EN EL CAPITULO PRIMERO SE PRESENTA UNA EXTENSA REVISION DE LOS DISTINTOS METODOS PROPUESTOS A LO LARGO DEL TIEMPO Y SE PROPONE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACION CONJUNTA DE UN GRUPO DE SERIES DE LAS CUALES SE CONOCEN, ADEMAS DE LOS AGREGADOS TEMPORALES, OTROS AGREGADOS TRANSVERSALES. EN EL CAPITULO SEGUNDO SE ESTUDIA, MEDIANTE SIMULACION, LAS CARACTERISTICAS DE LAS ESTIMACIONES OBTENIDAS CUANDO SE EMPLEA EL METODO DE ESTIMACION DE CHOW-LIN EN LA FORMA EN QUE ES UTILIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. POR OTRA PARTE, EN EL TERCER CAPITULO, QUE COMPLETA EL PRIMER VOLUMEN, SE APLICA EL MODELO DE DESAGREGACION TEMPORAL PROPUESTO EN EL CAPITULO UNO A DATOS REALES. EN CONCRETO, SE ESTIMAN LAS SEÑALES DE CICLOTENDENCIA TRIMESTRALES, EN TERMINOS CORRIENTES Y EN TERMINOS REALES BASE86, DE VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESPAÑOLAS IMPONIENDO COMO RESTRICCIONES LOS VALORES DE CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE ESPAÑA Y LAS CIFRAS ANUALES DE CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. POR ULTIMO, EL SEGUNDO VOLUMEN OFRECE UN ANEXO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS NUMERICOS DEL PRIMER VOLUMEN.

Autor: RIO SOLANO CRISTINA DEL.
Año: 1996.
Universidad: PUBLICA DE NAVARRA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: GESTION DE EMPRESAS PROGRAMA DE DOCTORADO: GESTION DE EMPRESAS.

Resumen: EL TRABAJO SE PLANTEA DESDE LA CONCEPCION DE LOS TIPOS DE CAMBIOS COMO EL PRECIO DE UN ACTIVO FINANCIERO. BAJO TAL OPTICA, LA EFICIENCIA DE LOS MERCADOS CAMBIARIOS ES TODAVIA UN TEMA A DEBATE. EL TRADICIONAL COMPORTAMIENTO DE PASEO ALEATORIO QUE SE HA SUSTENTADO COMO IDENTIFICATIVO DE MERCADOS EFICIENTES NO PARECE QUE ESTE EN LA LINEA DE LAS NUEVAS APORTACIONES TANTO TEORICAS COMO EMPIRICAS. EN ESTA NUEVA LINEA DE TRABAJO, LA TESIS DOCTORAL EXPLORA LA EXISTENCIA DE COMPONENTES POTENCIALMENTE PREDECIBLES EN LAS SERIES DE TIPOS DE CAMBIO. PARA ESTE PROPOSITO SE HAN UTILIZADO SERIES DE TIPOS DE CAMBIOS FRENTE AL DOLAR AMERICANO Y FRENTE AL MARCO ALEMAN. LA METODOLOGIA EMPLEADA ESTA BASADA EN ANALISIS DE SERIES TEMPORALES AL OBJETO DE ANALIZAR AQUELLAS DINAMICAS QUE PUEDEN ESTAR SUBYACENTES EN LOS TIPOS DE CAMBIO. ESPECIFICAMENTE SE ESTUDIA TANTO LA EXISTENCIA DE DEPENDENCIA A CORTO, A LARGO PLAZO, LINEALIDAD, NO LINEALIDAD, DINAMICA ESTOCASTICA Y DETERMINISTICA, CONTEMPLADAS TODAS ELLAS DESDE UNA PANORAMICA GENERAL CON UN NEXO DE UNION.

Autor: ESTEBAN GONZALEZ M. VICTORIA.
Año: 1995.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA III.

Resumen: EN LA TESIS SE ANALIZA LA PREDECIBILIDAD DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS EN TRES AMBITOS DISTINTOS. EN EL PRIMER CAPITULO SE LLEVA A CABO UN ANALISIS DE CORRELACIONES A NIVEL UNIVARIANTE EN DOS INDICES DE MERCADO, DIEZ CARTERAS CONSTRUIDAS POR CAPITALIZACION BURSATIL Y UN CONJUNTO DE ACTIVOS INDIVIDUALES. EL ESTUDIO MUESTRA LA EXISTENCIA DE CORRELACION POSITIVA EN AMBOS INDICES Y LAS CARTERAS. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE LLEVA A CABO UN ANALISIS MULTIVARIANTE DONDE SE INTENTA EXPLOTAR LAS POSIBILIDADES DE PREDECIR RENTABILIDADES APOYANDOSE EN VARIABLES ECONOMICAS QUE RECOGEN RIESGO SISTEMATICO. LA PREDECIBILIDAD SE ATRIBUYE A VARIACIONES TEMPORALES DE LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS DE EQUILIBRIO. SE ANALIZA ASI LA PREDECIBILIDAD DENTRO DE UN MARCO DE EFICIENCIA. EN EL TERCER CAPITULO SE ANALIZA LA CONDUCTA A LARGO PLAZO DEL INDICE DE PRECIOS DEL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL Y SUS FUNDAMENTALES. USANDO LAS TECNICAS DE COINTEGRACION DE JOHANSEN (1988, 1991) SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UNA RELACION DE EQUILIBRIO A LARGO PLAZO ENTRE EL INDICE Y SUS FUNDAMENTALES.

Autor: GRANE TERRADAS FRANCISCA.
Año: 1995.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA, ESTADISTICA Y ECONOMIA ESPAÑOLA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMIA.

Resumen: ESTA TESIS DISCUTE SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS METODOS ESTADISTICOS DE OBTENCION DE LA TENDENCIA DE UNA SERIE Y SU APLICACION EN EL CASO DE QUE LAS SERIES TEMPORALES SE REFIERAN AL ANALISIS DE COYUNTURA. A CONTINUACION SE ANALIZA COMO LA INTRODUCCION DE VARIABLES DE INTERVENCION DEBE REPERCUTIR EN LA TENDENCIA. FINALMENTE, SE APLICAN LOS METODOS EN LA OBTENCION DE UN INDICADOR SINTETICO DE ACTIVIDAD ECONOMICA PARA CATALUÑA SIGUIENDO LA METODOLOGIA PROPUESTA POR KELLER Y SANSON.

Autor: OTERO GIRALDEZ M. SOL.
Año: 1995.
Universidad: VIGO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: CURSO DE DOCTORADO EN ECONOMIA .

Resumen: SE PLANTEA UNA METODOLOGIA DE ANALISIS: LA COINTEGRACION, EN GRAN PARTE NOVEDOSA EN SU APLICACION AL CAMPO DE ESTUDIO DE LA ECONOMIA LABORAL, PARA ANALIZAR CON DATOS TEMPORALES LOS EFECTOS, TANTO A LARGO PLAZO COMO A CORTO PLAZO, QUE EL CAPITAL HUMANO Y EL CICLO ECONOMICO TIENEN SOBRE LA TASA DE PARTICIPACION FEMENINA EN EL MERCADO DE TRABAJO EN GALICIA.DADAS LAS DIFERENCIAS EXITENTES ENTRE EL MERCADO DE TRABAJO EN GALICIA Y ESPAÑA EN TORNO AL SECTOR AGRICOLA Y AL PAPEL RELEVANTE QUE DESEMPEÑA LA MUJER EN ESTE SECTOR, SE PROCEDE A COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE LA MUJER EN AMBOS MERCADOS.

Autor: REYES GARCIA MARCELO ADRIAN.
Año: 1995.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ANALISIS ECONOMICO PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES ESTUDIAR EL COMPORTAMIENTO ASINTOTICO DE LOS CONTRASTES DICKEY-FULLER ANTE SERIES QUE INCLUYEN UNA RUPTURA ESTRUCTURAL.LA INVESTIGACION SE DESARROLLO SIGUIENDO EL MARCO METODOLOGICO PLANTEADO EN EL ARTICULO DE P. PERRON PUBLICADO EN ECONOMETRICA EN EL AÑO 1989 Y TITULADO "THE GREAT CRASH, THE OIL SHOCK AND DE UNIT ROOT HYPOTHESIS". EN DICHO ARTICULO SE ANALIZO EL PROBLEMA CAUSADO POR UNA RUPTURA ESTRUCTURAL EN EL CONTRASTE MAS UTILIZADO PARA EVALUAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE UNA RAIZ UNITARIA, CONOCIDO COMO CONTRASTE DICKEY-FULLER. LA CONCLUSION OBTENIDA SE RESUME EN LA FRASE "AL ANALIZAR SERIES CON RUPTURA ESTRUCTURAL, LOS CONTRASTES DICKEY-FULLER ESTAN SISTEMATICAMENTE SESGADOS HACIA LA HIPOTESIS DE RAIZ UNITARIA". ES ESTA LA IDEA QUE HA PREDOMINADO EN LA LITERATURA ECONOMETRICA DESDE ENTONCES, Y NOSOTROS HEMOS ENCONTRADO QUE DICHA APRECIACION DEBE SER SERIAMENTE MATIZADA. BASANDONOS EN EL ESQUEMA METODOLOGICO DISEÑADO POR PERRON, HEMOS AMPLIADO LA DIVERSIDAD DE SITUACIONES ESTUDIADAS. CONCRETAMENTE, ESTUDIAMOS LA POSIBILIDAD DE QUE LOS PROCESOS GENERADORES DE DATOS SEAN ESTACIONARIOS ALREDEDOR DE UNA TENDENCIA DETERMINISTA O BIEN INCLUYAN UNA RAIZ UNITARIA; EN CADA SUPUESTO HEMOS CONTEMPLADO LA EXISTENCIA DE LOS TRES TIPOS POSIBLES DE RUPTURAS PLANTEADAS POR PERRON: EN EL TERMINO INDEPENDIENTE, EN LA PENDIENTE Y MIXTA. ADEMAS, ABORDAMOS EL ESTUDIO DE LA VERSION AUMENTADA DEL CONTRASTE DICKEY-FULLER, LA CUAL ES LA MAS UTILIZADA AL ESTUDIAR SERIES ECONOMICAS. DE LA AMPLIA INFORMACION OBTENIDA, PODEMOS RESUMIR LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DICIENDO QUE SI, LA RUPTURA EN EL PROCESO GENERADOR DE DATOS ES DEL TIPO CAMIO EN EL TERMINO INDEPENDIENTE, ASINTOTICAMENTE LA FAMILIA DE CONTRASTES DICKEY-FULLER FUNCIONA CORRECTAMENTE. POR OTRA PARTE, SI LAS SEGMENTACIONES SON EN LA PENDIENTE DE DICHO PROCESO, O BIEN MIXTA, LA FAMILIA DE CONTRASTES DICKEY-FULLER NO ES VALIDA PARA EFECTUAR EL ANALISIS INTEGRACION EN LA SERIE. LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN LA TESIS DELIMITAN AQUELLAS SITUACIONES EN LAS QUE LOS CONTRASTES FUNCIONAN ADECUADAMENTE, Y EN ESTOS CASOS, SE DESCRIBEN AQUELLOS FENOMENOS QUE PUEDEN FORZAR AL CONTRASTE HACIA LA CONCLUSION ERRONEA.

Autor: RONQUILLO MELCIO ANA.
Año: 1995.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ECONOMIA CUANTITATIVA) PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS Y MODELOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA ECONOMIA.

Resumen: SE CALCULAN LOS INDICES DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL (C.I.), ENTRE ESPAÑA Y CADA UNO DE LOS PAISES DE LA OCDE. TAMBIEN SE CALCULAN LOS INDICES DE C.I. PARA CADA UNA DE LAS INDUSTRIAS INCLUIDAS EN LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS, PARA EL TOTAL DE LA OCDE. SE ANALIZA LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS INDICES DE C.I. DE ESPAÑA CON CADA PAIS DE LA OCDE, UTILIZANDO EL METODO DE DESCOMPOSICION EN TENDENCIA Y CICLO. BASANDOSE EN LAS EXISTENTES TEORIA SOBRE C.I. SE BUSCAN MODELOS EXPLICATIVOS DE ESTA EVOLUCION DEL C.I. DE ESPAÑA CON CADA PAIS DE LA OCDE.