SERIES TEMPORALES ECONOMICAS, 3

Autor: SANSO ROSSELLO ANDREU.
Año: 1995.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA, ESTADISTICA I ECONOMIA ESPAÑOLA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA Y TERRITORIO .

Resumen: LA TESIS DOCTORAL SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LA ESTACIONALIDAD NO ESTACIONARIA, YA SEA EN UN CONTEXTO UNI O MULTIVARIANTE. TRAS UNA REVISION DE LA LITERATURA SOBRE LA MATERIA, SE SEÑALAN ALGUNOS ASPECTOS QUE HAN SIDO POCO TRATADOS Y SOBRE LOS QUE SERIA NECESARIO UNA MAYOR PROFUNDIZACION. LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE LA TESIS SON SOBRE 4 DE DICHAS CARENCIAS. EN PRIMER LUGAR, SE CONSIDERA UN MARCO GENERAL PARA EL CONTRASTE DE RAICES UNITARIAS ESTACIONALES; SE DERIVAN LAS DISTRIBUCIONES ASINTOTICAS DE DIVERSOS ESTADISTICOS DE CONTRASTE; Y SE AJUSTAN A LOS CUANTILES DE INTERES SUPERFICIES DE RESPUESTA QUE TIENEN EN CUENTA TANTO EL TAMAÑO MUESTRAL COMO LA FRECUENCIA ESTACIONAL. EN SEGUNDO LUGAR, SE CONSIDERA EL EFECTO QUE EL USO DE VENTANAS ESPECTRALES TIENE SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRASTES NO PARAMETRICOS DE PHILLIPS-OULIARIS-JOYEUX. EN TERCER LUGAR, SE LLEVA A CABO UN AMPLIO EXPERIMENTO DE SIMULACION DONDE SE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO EN MUESTRA FINITA DE LOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS PARA DATOS MENSUALES. FINALMENTE, SE EXTIENDE EL PROCEDIMIENTO DE EGHL AL CONTRASTE DE RELACIONES DE COINTEGRACION ESTACIONAL PARA DATOS MENSUALES: SE DERIVAN LAS REPRESENTACIONES SMCE, LAS DISTRIBUCIONES ASINTOTICAS DE LOS ESTADISTICOS DE CONTRASTE, Y SE TABULAN VALORES CRITICOS.

Autor: GALLEGO GOMEZ JOSE LUIS.
Año: 1994.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: SE MEJORA EL ANALISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES ESTACIONALES PROPONIENDO UNA NUEVA DEFINICION DE PROCESO ESTOCASTICO ESTACIONAL; UNA TIPOLOGIA DE PROCESOS ESTOCASTICOS ESTACIONALES Y UNA NUEVA REPRESENTACION MATEMATICA GENERAL DE PROCESOS ESTOCASTICOS ESTACIONALES. SE PROPONE UN METODO COHERENTE PARA ELABORAR LA NUEVA REPRESENTACION ESTACIONAL Y SE ILUSTRA SU APLICACION PRESENTANDO VARIOS EJEMPLOS PRACTICOS. SE EVALUA LA UTILIDAD DE LA NUEVA REPRESENTACION MEDIANTE SU PUESTA EN MARCHA EN UN SERVICIO DE PREVISION Y SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA. LA NUEVA REPRESENTACION ESTACIONAL PUEDE SER RELEVANTE EN EL ESTUDIO DE RELACIONES ENTRE SERIES ECONOMICAS PORQUE PERMITE CONTRASTAR LA POSIBILIDAD DE COINTEGRACION REGULAR Y ESTACIONAL Y PORQUE PERMITE ESPECIFICAR REPRESENTACIONES ESTACIONALES ALTERNATIVAS QUE NO SE CONTEMPLABAN HASTA AHORA.

Autor: RIO RARAMIO RAQUEL DEL.
Año: 1994.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: EN ESTA TESIS SE ESTUDIAN TODAS LAS PARTIDAS DE LA BALANZA DE PAGOS ESPAÑOLA CON OBJETIVOS DE PREVISION Y SEGUIMIENTO. SE PROPONEN ESTRATEGIAS NOVEDOSAS PARA MODELIZAR ALGUNAS VARIABLES QUE PRESENTAN CARACTERISTICAS MUY PARTICULARES COMO LOS FLUJOS DE LA CUENTA DE CAPITAL Y LAS VARIABLES DE SALDOS DE LA CUENTA CORRIENTE Y LOS FLUJOS NETOS DE LA CUENTA DE CAPITAL.

Autor: MARTIN ALVAREZ FRANCISCO JAVIER.
Año: 1993.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: TECNICAS CUANTITATIVAS Y ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES ANALIZAR LA INTEGRACION ESPACIAL DE MERCADOS AGRARIOS, HACIENDO USO DE LAS TECNICAS RECIENTES DE COINTEGRACION. SE PROFUNDIZA EN LOS CONCEPTOS Y MODELOS TEORICOS SUBYACENTES EN EL ESTUDIO DE LA INTEGRACION ESPACIAL DE MERCADOS, ASI COMO EN LOS DIFERENTES METODOS UTILIZADOS PARA ABORDARLA. ADEMAS, SE DESTACA LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE COINTEGRACION COMO PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EXISTENCIA DE INTEGRACION ESPACIAL. SE REALIZA, TAMBIEN, UN ESTUDIO PROFUNDO DE LOS CONCEPTOS Y TECNICAS DE COINTEGRACION Y SE PROPONE UN PROCESO RECOMENDABLE PARA APLICAR EL ANALISIS DE COINTEGRACION A UN CONJUNTO DE SERIES TEMPORALES. PARA ELLO, SE HAN CONSIDERADO LAS APORTACIONES MAS RECIENTES Y SE DISEÑA UN PEQUEÑO EJERCICIO DE SIMULACION, QUE COMPARA LA ADECUACION DE VARIOS METODOS Y LA CONVENIENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE CONTRASTACION GLOBAL PROPUESTA. FINALMENTE, SE PRESENTAN Y COMENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACION DEL ANALISIS DE COINTEGRACION PARA MODELIZAR LA INTEGRACION ESPACIAL DE CUATRO MERCADOS, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE PRODUCTOS VACUNOS. LA EVIDENCIA EMPIRICA OBTENIDA AFIRMA LA EXISTENCIA DE INTEGRACION ESPACIAL ENTRE LOS CUATRO MERCADOS. EN CUALQUIER CASO, EL GRADO DE INTEGRACION QUE EXHIBEN ES DIFERENTE: LOS MERCADOS DE LA VERTIENTE MEDITERRANEA ESTAN ALTAMENTE INTEGRADOS, MIENTRAS QUE LA INTEGRACION DE ESTOS CON RESPECTO A SEVILLA ES DEBIL.

Autor: VILA LLADOSA LUIS EDUARDO.
Año: 1993.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: N. 110A SOBRE "ECONOMIA APLICADA".

Autor: CASES SANCHO BALTASAR.
Año: 1992.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIAS.

Resumen: LA CITRICULTURA ESPAÑOLA SE HA CARACTERIZADO SIEMPRE POR UNA VOCACION HACIA EL CONSUMO EN FRESCO DE EXPORTACION, Y UN CARACTER MARGINAL DE NUESTRA INDUSTRIA DE ZUMOS. EN LA ACTUALIDAD, SE PRESENTAN PROBLEMAS DE EXCESO DE OFERTA EN LAS PRINCIPALES VARIEDADES CULTIVADAS, JUNTO A LA FALTA DE COMPETIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ZUMOS. POR TODO ELLO, EN PRIMER TERMINO, SE PLANTEAN PREDICCIONES DE COSECHAS MEDIANTE DOS TECNICAS: REGRESION POR SELECCION DE VARIABLES STEPWISE Y SERIES TEMPORALES. MODELOS ARIMA (BOX-KENKINS), CON EL FIN DE PREDECIR LA OFERTA A DOS AÑOS. PROBADA LA APLICACION DE AMBOS MODELOS, SE ESTUDIAN LOS LIMITES DE ABASTECIMIENTO A LOS MERCADOS DE RUNGIS Y MERCABARNA, ASI COMO LA FUNCION DE DEMANDA GLOBAL EXPLICADA POR SEMANAS, PARA ESTABLECER UNA ORDENACION SEMANAL PARA CADA VARIEDAD DE LAS CALIDADES A ENVIAR AL MERCADO Y DE LAS QUE HAY QUE RETIRAR A LA INDUSTRIA.

Autor: DIAZ EMPARANZA HERRERO IGNACIO.
Año: 1992.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA Y ESTADISTICA (ECONOMIA APLICADA III) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA (ANALISIS ECONOMICO Y ECONOMIA PUBLICA).

Resumen: UNO DE LOS OBJETIVOS MAS IMPORTANTES DE LA TEORIA ECONOMICA Y DEL ANALISIS MULTIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES ES CONOCER LAS RELACIONES ENTRE LOS COMPONENTES DE LARGO PLAZO DE DISTINTAS VARIABLES ECONOMICAS. EN EL PRESENTE TRABAJO SE ESTUDIAN DICHAS RELACIONES ENTRE SERIES DE DATOS MENSUALES. SE ANALIZA LA RELACION ENTRE LA PROPIEDAD DE COINTEGRACION Y LOS MODELOS DE FACTORES COMUNES. SE REVISAN LOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS Y SE PLANTEAN DOS METODOS PARA CONTRASTAR LA EXISTENCIA DE INTEGRACION ESTACIONAL UNIFORME. POSTERIORMENTE SE REVISAN VARIOS METODOS DE ESTIMACION DE FACTORES COMUNES Y SE PROPONE LA GENERALIZACION DEL METODO DE GONZALO Y GRANGER (1991) PARA POSIBILITAR LA ESTIMACION DE FACTORES COMUNES ESTACIONALES. PARA FINALIZAR, SE PRESENTAN DOS APLICACIONES DE LOS MODELOS DE FACTORES COMUNES. LA PRIMERA DE ELLAS ESTA RELACIONADA CON EL ANALISIS DE INDICADORES CICLICOS, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN INDICADOR SINTETICO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN ESPAÑA. EN LA SEGUNDA SE TRATA DE OBTENER EL COMPONENTE PERMANENTE COMUN A VARIAS SERIES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION.

Autor: MAURICIO ARIAS JOSE ALBERTO.
Año: 1992.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II PROGRAMA DE DOCTORADO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II: ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: SE ESTUDIAN POR SEPARADO LOS PROBLEMAS DE LA EVALUACION Y POSTERIOR MAXIMIZACION DE LA FUNCION DE VEROSIMILITUD DE PROCESOS ARMA MULTIVARIANTES. SE PROPONEN TANTO UN NUEVO ALGORITMO PARA EVALUAR DICHA FUNCION, QUE TIENE CIERTAS VENTAJAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES ACTUALMENTE PARA TAL FIN, COMO UNA POSIBLE FORMA DE MAXIMIZARLA. COMBINANDO AMBOS PROCEDIMIENTOS, SE OBTIENE UN NUEVO ALGORITMO PARA ESTIMAR POR MAXIMA VEROSIMILITUD PROCESOS ARMA MULTIVARIANTES, CUYO FUNCIONAMIENTO EN LA PRACTICA SE CONTRASTA MEDIANTE UN AMPLIO CONJUNTO DE EJERCICIOS DE ESTIMACION, EN SITUACIONES SIMULADAS Y CON DATOS ECONOMICOS REALES. LOS RESULTADOS SUGIEREN UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS METODOS PROPUESTOS, EN GENERAL, Y UNA COMPARACION FAVORABLE FRENTE A OTROS METODOS DISPONIBLES ACTUALMENTE, EN PARTICULAR. POR ULTIMO, TAMBIEN SE SUGIEREN APLICACIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES DE LAS NUEVAS TECNICAS DESCRITAS.

Autor: ESTEVE GARCIA VICENTE ESTEBAN.
Año: 1991.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: N 18 SOBRE "ECONOMIA APLICADA".

Resumen: EL PRESENTE TRABAJO SE CENTRA EN DOS CUESTIONES QUE HAN ACAPARADO LA ATENCION DE LA MACROECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS. POR UNA PARTE, UNO DE LOS PUNTOS DE INTERES SE HA CENTRADO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS DEFICIT PUBLICOS A LARGO PLAZO Y EN EL REQUERIMIENTO DE QUE EL SECTOR PUBLICO CUMPLA LA PROPOSICION TEORICA DE LA RESTRICCION INTERTEMPORAL DEL PRESUPUESTO, PIEZA FUNDAMENTAL EN LOS DEBATES EN TORNO A SI LOS AGENTES ECONOMICOS CONSIDERAN LOS TITULOS DE DEUDA PUBLICA COMO PARTE DE SU RIQUEZA NETA Y EN LA MEDICION DE LOS EFECTOS MACROECONOMICOS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DE LOS GASTOS PUBLICOS. POR OTRA PARTE, EN LA CUESTION RELATIVA A SI EL GOBIERNO UTILIZA OPTIMAMENTE EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO CON UN OBJETIVO CONTRACICLICO ANTE INNOVACIONES PRODUCIDAS EN LA ECONOMIA, EN UN CONTEXTO DE LA HIPOTESIS DEL "TAX-SMOOTHING" DESARROLLADA POR BARRO (1979) EN SU TEORIA DE LA FINANCIACION OPTIMA DEL GOBIERNO. EN ESTA LINEA, LA PRESENTE TESIS DOCTORAL PUEDE VERSE COMO UN INTENTO DE DETERMINAR EMPIRICAMENTE EN QUE MEDIDA UN ENFOQUE ESTRUCTURAL O DE LARGO PLAZO DE LAS DECISIONES DE FINANCIACION OPTIMAS DEL GOBIERNO SERIA CONSISTENTE CON LA EXPERIENCIA RECIENTE DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA.

Autor: HEVIA PAYA JOSE DE.
Año: 1991.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO II (ECONOMIA CUANTITATIVA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA TESIS ES LA PROFUNDIZACION EN EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL CONCEPTO DE TIPO DE CAMBIO PROPIO (TCP) PROPUESTO POR ARTHUR B. TREADWAY EN EL AÑO 1990. EL TCP DE UNA ECONOMIA SE DEFINE COMO UNA MEDIA GEOMETRICA PONDERADA DE TIPOS DE CAMBIO NOMINALES, CUYAS TASAS DE VARIACION SON ORTOGONALES, EN EL SENTIDO CONTEMPORANEO, A LAS TASAS DE VARIACION DE LOS TIPOS DE CAMBIO CRUZADOS. ESTA PROPIEDAD, ADEMAS DE PERMITIR AÑADIR EL CALIFICATIVO DE "PROPIO", DOTA AL TCP DE UNA NOTABLE RELEVANCIA EN EL ANALISIS DE LA POLITICA CAMBIARIA Y DE SUS EFECTOS SOBRE LOS SALDOS DE LA BALANZA DE PAGOS. CONCRETAMENTE, PARA EL CASO ESPAÑOL, SE ESTIMA EL TCP Y SE INTERPRETAN LAS VARIACIONES DE LAS PONDERACIONES DE CADA TIPO DE CAMBIO EN EL MISMO, COMO FRUTO DE LOS CAMBIOS DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA MONEDA EN LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA CAMBIARIA ESPAÑOLA. TAMBIEN SE ANALIZAN LOS EFECTOS DE LOS TIPOS DE CAMBIO SOBRE LA BALANZA DE MERCANCIAS ESPAÑOLA, CONCLUYENDOSE QUE ESTOS NO AFECTAN AL SALDO REAL DE LA MISMA.

Autor: LOPEZ RICO MARGARITA.
Año: 1985.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE C.C. E.E. Y E.E. (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE).

Resumen: LAS SERIES TEMPORALES ECONOMICAS ESTAN FRECUENTEMENTE AFECTADAS POR EL CALENDARIO CONCRETAMENTE HEMOS SEPARADO LOS SIGUIENTES EFECTOS: FESTIVO PASCUA LONGITUD COMPOSICION Y TRADING DAY. EL ESTUDIO SE HA REALIZADO EN SERIES FLUJO FONDO Y PROMEDIO DE FONDOS DIARIOS.EL ANALISIS FINALIZA CON LA ESTIMACION DEL EFECTO TRADING DAY UTILIZANDO LA METODOLOGIA BON-JEN-KINS EN LA SERIE DE EFECTIVO EN MANOS DEL PUBLICO DECENAL 1975-1981.

Autor: SAMAMED RODRIGUEZ OBDULIA DEL ROSARIO.
Año: 1984.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Resumen: LA TESIS EXPONE E ILUSTRA UNA METODOLOGIA QUE PERMITE HOMOGENEIZAR TRIMESTRALMENTE LAS SERIES TEMPORALES DE LA ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA) SIN UTILIZAR NINGUN SUPUESTO ARBITRARIO TANTO A NIVEL UNIVARIANTE COMO A NIVEL MULTIVARIANTE. DICHA METODOLOGIA ES UNA EXTENSION DEL ENFOQUE BOX-JENKINS. EL PROCESO DE HOMOGENEIZACION SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN ANALISIS QUE ES EN CUANTO A SU FORMA DE CALCULO SEMEJANTE A LOS ANALISIS DE INTERVENCION. LA APORTACION CON LA QUE CONTRIBUYE LA TESIS SE CONCRETA EN EL HECHO DE INTERPOLAR LOS DATOS AUSENTES DISTRIBUIR LOS DATOS SEMESTRALES CON EL FIN DE PODER ASIGNARLOS A INTERVALOS DE IGUAL AMPLITUD Y EVALUAR LOS CAMBIOS DE METODOLOGIA EN FUNCION DE LA ESTRUCTURA ESTOCASTICA A LOS DATOS OBSERVADOS. LAS SERIES TEMPORALES DE LA EPA ELEGIDOS PARA APLICAR LA METODOLOGIA SON REPRESENTATIVAS DEL MERCADO DE TRABAJO : PARADOS OCUPADOS Y ACTIVOS.

Autor: ALVAREZ VAZQUEZ NELSON JULIO.
Año: 1982.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ECONOMETRIA.

Resumen: LA TESIS APORTA EVIDENCIA EMPIRICA SOBRE LA VALIDEZ DEL ANALISIS ARMONICO PARA LOS FENOMENOS ECONOMICOS MEDIANTE SU APLICACION A SERIES TEMPORALES PROPONIENDOSE UNA MODIFICACION EN EL CONCEPTO DE TENDENCIA QUE PERMITE EXPLICAR LAS PRINCIPALES OBJECIONES COMO LA EXPLOSIVIDAD DE LOS FENOMENOS ECONOMICOS Y LA INCONSISTENCIA DEL PERIODOGRAMA. ELLO EQUIVALE A ESTABLECER LA OPERATIVIDAD DE POSTULAR UN COMPONENTE DISCRETO EN LAS SERIES DE TIEMPO APORTANDO AL MISMO TIEMPO LA EXPLICACION DE QUE EN EL ANALISIS BOX-SENKINS SE PIENSE PRINCIPALMENTE EN UN MODELO AUTORREGRESIVO ES DECIR EN UN ESPECTRO CONTINUO. TODO LO CUAL SIGNIFICA DEFENDER UNA TEORIA ONDULATORIA EN LA CIENCIA ECONOMICA.

Autor: GALLASTEGUI ZULAICA INMACULADA.
Año: 1980.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. BILBAO..

Resumen: DENTRO DEL ENFOQUE BOX-JENKINS DE ANALISIS DE SERIES TEMPORALES SE ESTUDIAN LOS EFECTOS QUE INTERVENCIONES EXOGENAS PRODUCEN EN LAS OBSERVACIONES GENERADAS POR DISTINTOS TIPOS DE MODELOS LINEALES.

Autor: ALEGRE ESCOLANO ANTONIO.
Año: 1978.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA.

Resumen: LA TESIS SE ESTRUCTURA EN 6 CAPITULOS EN EL SIGUIENTE CONTENIDO. EL CAPITULO 1 A MODO DE INTRODUCCION CUBRE TRES OBJETIVOS QUE SON LOS SIGUIENTES: JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO SITUACION DEL TEMA DE LA INVESTIGACION EN SUS DIVERSIONES ACTUALES REALIZANDO UN PEQUEÑO ESTUDIO HISTORICO-CONCEPTUAL Y EXPOSICION DEL PLAN DE INVESTIGACION.EL CAPITULO 2 SE DEDICA A LA JUSTIFICACION DE UN CONJUNTO DE DEFINICIONES Y PROPIEDADES QUE SON DE UTILIDAD EN LOS POSTERIORES. EL CAPITULO 3 DESARROLLA CON TODA GENERALIDAD LOS PRINCIPALES METODOS DE ANALISIS MULTIVARIANTE APLICADOS A LAS SERIES TEMPORALES BAJO EL PUNTO DE VISTA DEL DOMINIO TEMPORAL. EN EL CAPITULO 4 CENTRAL DE ESTA TESIS SE GENERALIZAN LOS RESULTADOS DEL CAPITULO ANTERIOR AL ANALISIS EN EL DOMINIO COMERCIAL O ANALISIS ESPECTRAL DE SERIES TEMPORALES DESARROLLANDO DISTINTOS RESULTADOS ALTERNATIVOS Y COMPARANDO LA INFORMACION QUE NOS PROPORCIONAN . EL CAP. 5 SE DESTINA A LA EXPOSICION SISTEMATICA DE LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS TANTO EN LOS CAPITULOS 3 Y 4 POR SEPARADO COMO A SUS RELACIONES PROBANDO LOS DOS METODOS DE ANALISIS UTILIZADOS. POR ULTIMO EN EL CAPITULO 6 SE RELACIONAN ORDENADOS ALFABETICAMENTE LAS FUENTES BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS.