SECTOR DE FINANZAS Y SEGUROS, 14

Autor: GARCIA DEL PUEYO JOSE LUIS.
Año: 1993.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD Y ORGANIZACION DE EMPRESAS PROGRAMA DE DOCTORADO: CONTABILIDAD Y ORGANIZACION DE EMPRESAS.

Resumen: SE ANALIZA EN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACION LA IMPORTANCIA QUE LA CALIDAD TIENE COMO FACTOR COMPETITIVO EN LA SITUACION EMPRESARIAL ACTUAL Y FUTURA.TRAS REALIZAR UN ANALISIS DEL CONCEPTO Y SU EVOLUCION HISTORICA, SE HACE UNA REFLEXION SOBRE LAS CARACTERISTICAS Y PECULIARIDADES QUE LA CALIDAD PRESENTA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.COMO APORTACION EMPIRICA SE REALIZO UNA ENCUESTA A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE ALTOS DIRECTIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS, CUYOS RESULTADOS EVIDENCIARON QUE LA MEJORA DE LA CALIDAD PUEDE APORTAR SUSTANCIOSAS VENTAJAS A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS, FINANCIERAS O NO, PRINCIPALMENTE EN LAS AREAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE Y MEJORA DEL CLIMA LABORAL. SE CONCLUYE AFIRMANDO QUE LA CALIDAD TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA COMO GENERADORA DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS. EN LA TERCERA PARTE, SE DESCUBREN LOS DISTINTOS PASOS QUE LAS EMPRESAS PUEDEN DAR PARA MEJORAR SUS NIVELES DE CALIDAD, ANALIZANDO DESCRIPTIVAMENTE LAS FASES DE UN PROYECTO DE MEJORA, DE FORMA GLOBALIZADORA Y PORMENORIZADA AL MISMO TIEMPO Y FUNDAMENTANDOLO EN LAS CONCLUSIONES DEL ANALISIS EMPIRICO. SE CONCLUYE EL TRABAJO AFIRMANDO QUE LA CALIDAD ES DE ENORME IMPORTANCIA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y DESCRIBIENDO LAS FASES A REALIZAR PARA MEJORARLA.

Autor: ITURRALDE JAINAGA TXOMIN.
Año: 1993.
Universidad: PAIS VASCO .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA DE LA EMPRESA Y COMERCIALIZACION (ECONOMIA FINA.II) PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS Y DESARROLLO DE MERCADOS.

Resumen: EN LA PRESENTE INVESTIGACION PRETENDEMOS ANALIZAR LA GESTION DEL RIESGO DE VARIABILIDAD DEL PRECIO DEL ORO A TRAVES DE LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES, ESTUDIANDO PREVIAMENTE LOS FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN LA FORMACION DEL PRECIO DEL ORO, DEBIDO A LA INTERRELACION DE ESTOS MERCADOS CON EL MERCADO DEL ORO AL CONTADO. EN LOS PRIMEROS CAPITULOS, ESTUDIAMOS LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ORO, EXAMINANDO SUS COMPONENTES Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE ESTOS, CON EL FIN ULTIMO DE ANALIZAR LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA FORMACION DEL PRECIO DEL ORO. POSTERIORMENTE, SE ANALIZAN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE ORO COMO MEDIOS DE COBERTURA DEL RIESGO DE VARIABILIDAD DEL PRECIO DEL ORO. EL MERCADO DE FUTUROS SURGE CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR A AQUELLOS QUE OPERABAN EN EL MERCADO AL CONTADO UN MEDIO PARA CUBRIRSE CON RESPECTO A ESTAS VARIACIONES. ASI, EL MERCADO DE FUTUROS OFRECE A ESTOS OPERADORES LA POSIBILIDAD DE PLANIFICAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL. EL MERCADO DE OPCIONES APARECE DESPUES DE ALCANZAR EL PRECIO DEL ORO SU COTA HISTORICA Y ESTANDO INMERSO EL PRECIO DEL METAL EN CONSTANTES OSCILACIONES, OFRECIENDO ASI OTRA FORMA DE GESTIONAR DICHO RIESGO.

Autor: JIMENEZ LOPEZ MARIANO.
Año: 1993.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA I.

Resumen: EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA TESIS ES EL DESARROLLO DE METODOS QUE PERMITAN MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE. LA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA ELLO ES LA MATEMATICA BORROSA (FUZZY EN INGLES). LA TESIS CONSTA DE DOS PARTES: LA PRIMERA PARTE. "FUNDAMENTOS MATEMATICOS". CONSTA DE CINCO CAPITULOS: "MEDIDAS DE POSIBILIDAD Y SUBCONJUNTOS BORROSOS". "ARITMETICA BORROSA". "RESOLUCION DE ECUACIONES BORROSAS". "INTERVALO Y VALOR ESPERADO DE UN SUBCONJUNTO BORROSO" Y "ORDEN DE PREFERENCIA ENTRE NUMEROS BORROSOS". EN LA SEGUNDA PARTE SE UTILIZAN LOS CONCEPTOS MATEMATICOS VISTOS EN LA PRIMERA PARA CONSTRUIR MODELOS DE DECISION EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE. LOS MODELOS DESARROLLADOS ESTAN REFERIDOS A: "MATEMATICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS". "OPERACIONES DE AMORTIZACION". "PLANES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE PENSIONES" Y "VALORACION DE INVERSIONES".

Autor: LOPEZ PASCUAL JOAQUIN.
Año: 1993.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD III PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA Y ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA EMPRESA.

Resumen: LA PRESENTE TESIS DOCTORAL REALIZA UN ESTUDIO PORMENORIZADO DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA CALIFICACION O "RATING" DE LOS FONDOS DE INVERSION, PROPONIENDO UN MODELO DE CALIFICACION APLICABLE A ESTAS INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA. LA CALIFICACION SE ANALIZA DESDE SUS DIVERSAS OPTICAS: LAS AGENCIAS INDEPENDIENTES DE "RATING", SU PROCESO DE OBTENCION, ESTRUCTURA, DOCUMENTACION Y FASES, PRESTANDO ESPECIAL ATENCION A LAS VENTAJAS QUE LA CALIFICACION PRESENTA. EN CUANTO A LOS FONDOS DE INVERSION SE DESARROLLAN DESDE UNA EXPLICACION DE SUS ELEMENTOS BASICOS, CARACTERISTICAS, FUNCIONES DE LA SOCIEDAD GESTORA, ENTIDAD DEPOSITARIA, CLASES DE FONDOS, REGIMEN DE COMISIONES, TRATAMIENTO FISCAL, REPASANDO SU EVOLUCION DESDE 1.989 HASTA LA ACTUALIDAD. FINALMENTE, EXPONEMOS NUESTRO CRITERIO DE ESTIMAR NECESARIO Y CONVENIENTE LA APLICACION DE UN "RATING" A LOS FONDOS DE INVERSION, PARA ELLO, PROPONEMOS UN MODELO DE CALIFICACION DE FONDO DE INVERSION QUE HEMOS APLICADO A UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LOS FONDOS DE INVERSION COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA.

Autor: MAESTRE CASAS PILAR.
Año: 1993.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: DERECHO.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVAD.

Resumen: LA TESIS ANALIZA LA APLICACION EFECTIVA DEL DERECHO DE LA LIBRE COMPETENCIA A LOS ACUERDOS ENTRE ENTIDADES DE CREDITO. SE ANALIZA LA PRACTICA DE LA COMISION, COMO ORGANO VIGILANTE EN EL AMBITO EUROPEO Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COMUNIDADES EUROPEAS. ES UNA TESIS CONSAGRADA UNICAMENTE AL DERECHO COMUNITARIO MARGINANDO EL ESTUDIO COMPARADO DE LA PRACTICA EN LOS TRIBUNALES NACIONALES. SE INTENTA PONER DE RELIEVE LA NECESIDAD DE UNA APLICACION PARTICULARIZADA DE ESTE ORDENAMIENTO GENERAL, CUAL ES EL DE LA LIBRE COMPETENCIA, CUANDO SE APLICA A UN ORDENAMIENTO Y A UNOS OPERADORES ECONOMICOS TAMBIEN PARTICULARES, LAS ENTIDADES DE CREDITO. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PROHIBICION DE ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS SON TRASLADABLES AL SECTOR BANCARIO PERO CON MATIZACIONES DERIVADAS DE LA ESPECIALIDAD DE LA ACTIVIDAD QUE PARA SU DESARROLLO EXIGE LA COOPERACION NECESARIA ENTRE COMPETIDORES.

Autor: MAZA ARROYO SOFIA DE LA.
Año: 1993.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FINANCIACION E INVESTIGACION COMERCIAL PROGRAMA DE DOCTORADO: FINANCIACION E INVESTIGACION COMERCIAL.

Resumen: LA PRESENTE TESIS DOCTORAL ANALIZA, EN CUATRO CAPITULOS, EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA BANCARIA EN GENERAL, Y LA ESPAÑOLA EN PARTICULAR.EN EL PRIMER CAPITULO SE HACE UNA INTRODUCCION SOBRE EL TEMA OBJETO DE ESTUDIOS, ANALIZANDO LAS DISTINTAS FORMAS QUE PUEDE ADOPTAR LA INTERNACIONALIZACION DE LA BANCA, LOS ANTECEDENTES HISTORICOS Y LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, YA QUE SON LAS QUE ESTAN INFLUYENDO EN LOS CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE LOS BANCOS.EN EL SEGUNDO CAPITULO SE ANALIZAN DOS VERTIENTES DE LA INTERNACIONALIZACION DE LOS BANCOS EUROPEOS, EN FUNCION DE UNA SERIE DE CARACTERISTICAS DEFINITORIAS DE LOS MISMOS.EL TERCER CAPITULO DE LA TESIS ESTA DIRIGIDO AL ESTUDIO DE LA INVERSION DIRECTA EN EL EXTERIOR DE LA BANCA EUROPEA, EN EL AMBITO DE PAISES COMUNITARIOS, REALIZANDO UN DETALLADO ANALISIS CRITICO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS AL RESPECTO.POR ULTIMO, EN EL CAPITULO CUATRO, SE ANALIZAN LAS ESTRATEGIAS QUE LAS EMPRESAS BANCARIAS ESTAN LLEVANDO A CABO EN SU EXPANSION INTERNACIONAL, VIENDO LA INFLUENCIA QUE LAS TENDENCIAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS HAN TENIDO SOBRE ELLAS.EN CADA UNO DE LOS CAPITULOS SE HAN IDO EXTRAYENDO LAS CONCLUSIONES PARCIALES CORRESPONDIENTES, SIENDO INCLUIDAS EN EL ULTIMO CAPITULO, PARA OBTENER LAS CONCLUSIONES GLOBALES DEL TRABAJO.

Autor: PENELAS LEGUIA AZUCENA.
Año: 1993.
Universidad: ALCALA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: CIENCIAS EMPRESARIALES.

Resumen: ESTA INVESTIGACION EMPLEA LA INFORMACION QUE OBTIENE DE UNA ENCUESTA REALIZADA A DIRECTORES DE MARKETING PARA ALCANZAR DOS OBJETIVOS: A.- DEFINIR UNA TIPOLOGIA DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE REALIZAN, EN EL AREA DE BANCA DE PARTICULARES, EN EL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL, B.- LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA ELECCION DE UNA ESTRATEGIA. EL ESTUDIO SE ORGANIZA EN TRES PARTES. EN LA PRIMERA SE ANALIZA LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL, LOS PRINCIPALES CAMBIOS DEL ENTORNO (TECNOLOGICO, LEGISLATIVO, ECONOMICO, SOCIOCULTURAL, COMPETENCIA...) Y SUS CONSECUENCIAS (REDEFINICION DEL NEGOCIO, INNOVACION FINANCIERA, SEGMENTACION DE MERCADO, CALIDAD DE SERVICIO, SISTEMAS DE INFORMACION). LA SEGUNDA PARTE, ANALIZA CONCEPTUALMENTE LA ESTRATEGIA COMERCIAL, SU PROCESO DE FORMULACION Y LAS PRINCIPALES APORTACIONES TEORICAS Y EMPIRICAS. LA TERCERA PARTE ES LA INVESTIGACION EMPIRICA. LA APLICACION DE TECNICAS DE ANALISIS MULTIVARIABLES SOBRE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS, INDICAN VARIACIONES EN LOS OBJETIVOS, COMPETENCIA Y SEGMENTACION DE CLIENTES, QUE SE TRADUCE EN DIFERENCIAS ESPECIALMENTE EN DISTRIBUCION, PROMOCION Y PRECIO (NO EN PRODUCTOS). LAS ESTRATEGIAS QUE SE DEFINEN SON DE UNIVERSALIZACION (TODO TIPO DE PRODUCTOS, A NIVEL NACIONAL Y TODO TIPO DE CLIENTES) QUE CARACTERIZA A LAS ENTIDADES GRANDES, FRENTE A ESPECIALIZACION (YA SEA GEOGRAFICA EN EL CASO DE LAS CAJAS DE AHORROS, O TAMBIEN POR TIPOS DE CLIENTES EN LOS BANCOS). EL TAMAÑO APARECE COMO LA VARIABLE EXPLICATIVA MAS SIGNIFICATIVA, PERDIENDO IMPORTANCIA EL SER BANCO O CAJA ESPECIALMENTE EN LAS DE MAYOR TAMAÑO.

Autor: PICAZO TADEO ANDRES JOSE.
Año: 1993.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: N 110A SOBRE "ECONOMIA APLICADA".

Resumen: EL OBJETIVO DE LA TESIS ES EL ESTUDIO DE LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE SEGUROS GENERALES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS ESPAÑOLAS; ADICIONALMENTE SE CONTRASTA QUE TIPO DE INEFICIENCIAS RESULTA MAS RELEVANTE, LA DE TAMAÑO O LA DERIVADA DE UN USO EXCESIVO O UNA ASIGNACION ERRONEA DE FACTORES. COMO METODOLOGIA DE ANALISIS SE RECURRE A LA ESTIMACION DE FUNCIONES FRONTERA RESPECTO A LAS CUALES MEDIR LA EFICIENCIA RELATIVA DE LAS EMPRESAS DE UNA MUESTRA. PARA ELLO SE UTILIZAN TECNICAS DE ESTIMACION NO PARAMETRICA A PARTIR DE PROGRAMACION MATEMATICA, JUNTO CON ESTIMACION PARAMETRICA BASADA EN LA UTILIZACION DE METODOS ECONOMETRICOS. LA PRINCIPAL CONCLUSION DERIVADA DE LA TESIS ES LA INEFICIENCIA TECNICA EN LA QUE INCURREN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE SEGUROS EN LA PRODUCCION DE SEGUROS GENERALES, ESPECIALMENTE LAS DE UN TAMAÑO MAS REDUCIDO. ASIMISMO DESTACA LA ESCASA RELEVANCIA DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA A LA HORA DE EXPLICAR ESTE HECHO.

Autor: RALA ESPARTEIRO BARROSO NAZARETH.
Año: 1993.
Universidad: NAVARRA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD.

Resumen: LA PENETRACION DE LA BANCA EN EL CAMPO DE LOS SEGUROS ES UN FENOMENO QUE SE TORNO MAS RELEVANTE A PARTIR DE LOS AÑOS OCHENTA Y CUYA IRREVERSIBILIDAD PARECE QUE ES ACEPTADA TANTO POR LA BANCA COMO POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS. ESTA TESIS TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL SUMINISTRAR UNA CONTRIBUCION AL ESTUDIO Y A UN MAS PROFUNDO CONOCIMIENTO DEL FENOMENO DE LA BANCA-SEGUROS, DE LA PENETRACION DE LA BANCA Y ENTIDADES ANALOGAS EN EL NEGOCIO ASEGURADOR, DE LA COMPETENCIA O COOPERACION ENTRE LAS DOS ACTIVIDADES, DE LAS SINERGIAS QUE PUEDEN SURGIR DE LA INTERACCION ENTRE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y ASEGURADORAS. LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO FUE UN ANALISIS TEORICO BASADO EN REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y EN LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR ASEGURADOR Y UN ANALISIS EMPIRICO BASADO EN UNA ENCUESTA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ESTE ESTUDIO, DIRIGIDA A LOS DIRECTORES GENERALES DE LAS PRINCIPALES ASEGURADORAS DE VIDA EN ESPAÑA.

Autor: SANCHIS PALACIO JOAN RAMON.
Año: 1993.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DIRECCION DE EMPRESAS (ADMINISTRACION Y MARKETING) PROGRAMA DE DOCTORADO: 105A SOBRE "DIRECCIO D'EMPRESES (ADMINISTRACIO I MARKETING).

Resumen: LA PRESENTE TESIS DOCTORAL ES EL RESULTADO DE UN DOBLE ESTUDIO, TEORICO Y PRACTICO, SOBRE LA DIRECCION ESTRATEGICA EN LAS ENTIDADES BANCARIAS ESPAÑOLAS Y, EN ESPECIAL, EN LAS COOPERATIVAS DE CREDITO. PARA ELLO SE PROCEDE AL ANALISIS ESTRATEGICO DE LAS COOPERATIVAS DE CREDITO MEDIANTE LA APLICACION DE DIFERENTES TECNICAS: ANALISIS DEL ENTORNO BANCARIO, ANALISIS FUNCIONAL, PERFIL ESTRATEGICO, CADENA DE VALOR Y MATRIZ DAFO. POSTERIORMENTE, SE ESTUDIAN LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EXTERNO (FUSIONES Y ALIANZAS) EN LAS ENTIDADES BANCARIAS (BANCOS, CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS DE CREDITO). FINALMENTE, SE EFECTUA UN ESTUDIO EMPIRICO SOBRE EL PERFIL ESTRATEGICO DE LAS COOPERATIVAS DE CREDITO EN COMPARACION CON EL SECTOR Y CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES; Y SOBRE LA ADOPCION DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EXTERNO DURANTE EL PERIODO 1986-1991.

Autor: SIRVENT BOIX RAMON JOAQUIN.
Año: 1993.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE PRESENTA UNA VERSION DE LA TEORIA DEL ARREPENTIMIENTO DE LOOMES Y SUGDEN PARA LA ELECCION DE CONDICIONES DE RIESGO QUE SE HA DENOMINADO UTILIDAD EXPANDIDA. A TRAVES DE ELLA SE ANALIZAN DIFERENTES PROBLEMAS BINARIOS DE DECISION INDIVIDUAL DE SEGURO, CON LO QUE SE OBTIENE UN CONJUNTO DE RESULTADOS TEORICOS CUYA CORRESPONDENCIA CON LO GENERALMENTE OBSERVADO EN EL MUNDO REAL SERIA MAYOR QUE LA QUE SE DERIVA DE LAS PREDICCIONES DE LA TEORIA CLASICA DE LA UTILIDAD ESPERADA.

Autor: SUAREZ BERNALDO DE QUIROS FRANCISCO JAVIER.
Año: 1993.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA.

Resumen: SE HACE UN ANALISIS ECONOMICO DE LA REGULACION BANCARIA FIJANDOSE EN PRIMER LUGAR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS BANCOS ALTAMENTE COMPETITIVOS EN UN MEDIO DE EQUILIBRIO PARCIAL. EN EL PAPEL QUE EJERCEN LOS BANCOS EN LA EVALUACION Y FINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y, POR ULTIMO, LA REGULACION DE LA BANCA DENTRO DE UN MODELO DINAMICO DEL COMPORTAMIENTO BANCARIO, QUE PERMITE LA QUIEBRA Y EL CIERRE. SE APLICAN TECNICAS DE PROGRAMACION DINAMICA QUE PERMITEN OBTENER SIMULTANEAMENTE EL VALOR DE EQUILIBRIO DE UN BANCO Y LAS POLITICAS FINANCIERAS Y DE INVERSION OPTIMAS PARA EL BANCO.

Autor: TERUEL SIERRA MANUEL.
Año: 1993.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE MERCADOS PROGRAMA DE DOCTORADO: NUEVAS TENDENCIAS EN MARKETING.

Resumen: LA APLICACION DE UNA METODOLOGIA COMERCIAL SUSTENTADA EN UNA SISTEMATICA DE DIFERENTES PROCESOS DE DESARROLLO, Y BAJO UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PERMITA A CUALQUIER OFICINA BANCARIA DEL SECTOR, CONCEPTUARSE COMO AUTENTICA UNIDAD DE NEGOCIO, CONSIDERANDO EJE CENTRAL DE SU GESTION, LA RELACION CON EL CLIENTE. ESTE ENFOQUE TIENE SU CONSECUENCIA INMEDIATA EN LA EVOLUCION SOSTENIDA A LARGO PLAZO DE LA CUENTA DE RESULTADOS, OBJETIVO PRIORITARIO DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

Autor: GOMEZ CALVET ANA ROSA.
Año: 1992.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA Y MATEMATICA PROGRAMA DE DOCTORADO: N. 115 A SOBRE "ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD".

Resumen: NO CABE DUDA QUE HOY EN DIA LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES CONSTITUYEN EN NUESTRO PAIS UNA INNOVACION FINANCIERA DE GRAN IMPORTANCIA QUE CONTRIBUYE AL PROCESO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. A TRAVES DE DICHOS MERCADOS SE ABRE TODA UNA GAMA DE ESTRATEGIAS DE GESTION INACCESIBLES EN SISTEMAS FINANCIEROS CARENTES DE BOLSAS DONDE NEGOCIAR TAL TIPO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS. LOS OBJETIVOS BASICOS DE ESTA TESIS HAN SIDO VARIOS: EN PRIMER LUGAR, DAR MUESTRA, DESDE UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL, DE LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS DE OPCIONES Y FUTUROS IMPLANTADOS EN ESPAÑA; EN SEGUNDO, ANALIZAR TODOS AQUELLOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA OPERATORIA EN LOS MISMOS, ESTO ES, LAS DISTINTAS ETAPAS QUE COMPRENDE UNA OPERACION CON CONTRATOS DE FUTURO Y DE OPCION EN EL MARCO REGLAMENTARIO DE LOS MERCADOS DE DERIVADOS ESPAÑOLES MEFFSA Y MOFEX; EN TERCER LUGAR, DEJAR CONSTANCIA DE LOS DIVERSOS EXTREMOS QUE UN AGENTE QUE DECIDIESE OPERAR CON CONTRATOS DE FUTURO Y/U OPCION DEBERIA CONSIDERAR A FIN DE GESTIONAR CON EFICACIA EL RIESGO DE TIPO DE INTERES AL QUE SE PUDIERA VER SOMETIDO, LO QUE EN DEFINITIVA SE TRADUCE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS DISTINTAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA TOMA, MANTENIMIENTO Y LIQUIDACION DE POSICIONES EN TALES TIPOS DE CONTRATOS, ASI COMO DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR UTILIZANDO DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS; Y EN CUARTO Y ULTIMO LUGAR, INTENTAR CONTRASTAR LA EFICIENCIA DEL MERCADO ESPAÑOL DE FUTUROS FINANCIEROS EN SU TRAMO DE NEGOCIACION DE FUTUROS SOBRE TIPOS DE INTERES VINCULADOS A LOS DEPOSITOS A TRES MESES EN EL MERCADO INTERBANCARIO ESPAÑOL.

Autor: GOMEZ JIMENEZ ROSALIA EUGENIA.
Año: 1992.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA I.

Resumen: SE ESTUDIAN LAS CARACTERISTICAS Y LOS ELEMENTOS TECNICOS DE LAS OPERACIONES DE REASEGURO, SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE ESTABILIDAD DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, SU CLASIFICACION Y LOS MODELOS TANTO CLASICOS COMO MODERNOS A QUE DA LUGAR, HACIENDO ESPECIAL INCAPIE EN LOS REASEGUROS NO PROPORCIONALES FRENTE A LOS PROPORCIONALES Y EN ESPECIAL EN EL REASEGURO STOP LOSS QUE AUNQUE ES MAS COSTOSO SIN EMBARGO PROPORCIONA UNA MAYOR ESTABILIDAD A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS. SE REALIZA UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS DIVERSOS MODELOS OFRECIENDO, SEGUN NUESTRO CRITERIO, LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES QUE SU APLICACION PRESENTA EN EL MERCADO.

Autor: MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL.
Año: 1992.
Universidad: ALCALA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: CIENCIAS EMPRESARIALES.

Resumen: LA TESIS PROFUNDIZA EN LA NATURALEZA Y RELACION MUTUA DE LOS FACTORES DIRECTIVOS: ESTRATEGIA (E) Y ORGANIZACION (O) ESCOGIENDO COMO EJEMPLO EL SECTOR ASEGURADOR EN ESPAÑA. CONSTRUYE UN MODELO TIPOLOGICO PARA CARACTERIZAR (E) Y (O) Y HACERLO OPERATIVO A LA HORA DE BUSCAR GRUPOS DE ENTIDADES CON COMPORTAMIENTOS ANALOGOS. ANALIZA LA RESPUESTA (A TRAVES DEL CORRESPONDIENTE ANALISIS EMPIRICO) DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS EN ESPAÑA A SU INTEGRACION EN EL ESPACIO UNICO EUROPEO. FINALMENTE ESTABLECE RELACIONES DE CANSALIDAD ENTRE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION Y FORMAS ORGANIZATIVAS MULTINEGOCIO Y ESTRATEGIAS DE PRECIOS Y FORMAS FUNCIONALES PARA EL ESPACIO TEMPORAL QUE COMIENZA EN 1980 Y FINALIZA EN EL AÑO 2000.

Autor: MIRALLES MARCELO JOSE LUIS.
Año: 1992.
Universidad: EXTREMADURA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS.

Resumen: LA INNOVACION FINANCIERA HA SIDO PROPICIADA EN EL MUNDO POR UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS A LAS QUE HAY QUE AÑADIR EN ESPAÑA LA INTRODUCCION DE LA BANCA EXTRANJERA. LA BANCA EXTRANJERA SE INTRODUCE EN ESPAÑA A TRAVES DE TOMA DE PARTICIPACIONES EN LA BANCA NACIONAL "BANCA EXTRANJERA CON RED", DE ENTIDADES DE CREDITO DE AMBITO OPERATIVO LIMITADO "ECAOL" Y LAS ACOGIDAS AL R.D. 1.388/78 DE 23 DE JUNIO, "BANCA EXTRANJERA SIN RED". ESTAS ULTIMAS SON EL OBJETO DE ESTA TESIS Y LOS ACTIVOS FINANCIEROS QUE INCORPORAN AL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL COMO SON LAS LETRAS FINANCIERAS, PAGARES DE EMPRESA, PAGARES BANCARIOS Y PRESTAMOS Y CREDITOS A INTERES VARIABLE (CTV), ENTRE OTROS. LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL MENCIONADO REAL DECRETO HACEN A SU VEZ QUE SE INCREMENTE EL NUMERO DE OPERACIONES VIVAS EN EL MERCADO INTERBANCARIO, PARA LA CAPTACION DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONOMICA.

Autor: MUÑIZ RODRIGUEZ PRUDENCIO.
Año: 1992.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: N. 110 A SOBRE "ECONOMIA APLICADA".

Resumen: LA TESIS ANALIZA MEDIANTE DISTINTAS TECNICAS ESTADISTICAS EL CREDITO AL MERCADO EN LA BOLSA ESPAÑOLA, LO QUE HACE NECESARIO PRIMERO CONOCER CUALES HAN SIDO SUS ANTECEDENTES HISTORICOS, EL MARCO LEGAL DE REFERENCIA Y SUS CARACTERISTICAS PRINCIPALES; SEGUNDO UN ANALISIS DE LA EVOLUCION TEMPORAL EN CADA UNA DE LAS BOLSAS DESDE 1981 HASTA 1989; TERCERO COMO SE PUEDEN MEDIR LOS RETURNS, SU RELACION CON LA TASA DE RIESGO, LA VOLATILIDAD Y LA VARIABILIDAD, LOS SALDOS VIVOS Y A SU VEZ SI LOS VENDEDORES A CREDITO HAN SABIDO CRONOMETRAR MEJOR SUS POSICIONES; CUARTA COMO SE PUEDE MEDIR LA VOLATILIDAD EN ESTE MERCADO APLICANDO MODELOS DE HETEROSCEDASTICIDAD CONDICIONAL AUTORREGRESIVOS; QUINTO CUALES SON LOS POSIBLES EFECTOS DE LAS VENTAS A CREDITO SOBRE LOS PRECIOS; SEXTO DETERMINAR LAS RELACIONES QUE SE PUEDEN ESTABLECER ENTRE LAS GARANTIAS INICIALES Y LA VOLATILIDAD COMPROBANDOSE A TRAVES DEL TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER; SEPTIMO TRATAR LA INFRECUENCIALIDAD EN LOS DATOS DADO QUE EN ESTA MODALIDAD DE CONTRATACION SE MANIFIESTA DE FORMA GENERALIZADA; OCTAVA ACLARAR QUE EL MOTIVO ESPECULACION JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN EL CREDITO AL MERCADO, LO QUE HACE NECESARIO ESTABLECER UNAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACION DE ORDENES STOP-LOSS; NOVENO QUE INFORMACION APORTAN LOS SALDOS VIVOS A LOS OPERADORES EN EL MERCADO Y QUE OPINIONES PUEDE GENERAR; DIEZ IDENTIFICAR LOS CICLOS A TRAVES DEL ANALISIS ESPECTRAL QUE PUEDEN ESTAR PRESENTES EN LOS VALORES, UTILIZANDO LA TRANSFORMACION RAPIDA DE FOURIER Y REALIZANDO PROYECCIONES PARA EL MERCADO AL CONTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO POSTERIOR AL DE ESTUDIO.

Autor: MUÑOZ BALAGUER FRANCISCO.
Año: 1992.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DPTO. DE DIRECCION DE EMPRESAS (ADMINISTRACION Y MARKETING) PROGRAMA DE DOCTORADO: CURSOS DE DOCTORADO CURSO ACADEMICO 1.985-8.

Resumen: ANALISIS DE LA COMPOSICION Y ESTRUCTURA DEL BALANCE DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL DE LOS AÑOS 70 Y 80 ATENDIENDO A LA CLASIFICACION QUE EFECTUA EL BANCO DE ESPAÑA DE LAS CIFRAS REPRESENTATIVAS DE LOS SALDOS PATRIMONIALES DEL SECTOR BANCARIO EN LAS SERIES DENOMINADAS "CUENTAS FINANCIERAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA". ESTIMACION DE LOS MODELOS EN BASE A LA UTILIZACION DE LA METODOLOGIA BASICA DE REGRESION PARA LA TOTALIDAD DE VARIABLES QUE COMPONEN EL ACTIVO Y EL PASIVO DEL BALANCE BANCARIO, CON COMPARACION DE LAS SERIES ORIGINALES CON LAS PREVISTAS A PARTIR DE LAS ECUACIONES CONSEGUIDAS Y EXPLICACION DE LOS DESAJUSTES PUNTUALES. TIPO DE ENFOQUE "MICRO-MACRO" CARACTERIZADO POR VISION CONJUNTA Y DESAGREGADA EN EL ANALISIS DE LOS DOS ASPECTOS DE LA REALIDAD DEL SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL.

Autor: MUÑOZ CONTRERAS HILARION.
Año: 1992.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ORGANIZACION DE EMPRESAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ORGANIZACION DE EMPRESAS.

Resumen: EL TRABAJO REALIZA UNA APROXIMACION A LOS SISTEMAS NEURONALES Y A LOS BORROSOS TRATANDOLOS MEDIANTE SUPERCOMPUTACION, PARA VALORAR LA AYUDA QUE PUEDAN PRESTAR AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INVERSION FINANCIERA Y LOGRAR UNA MEJOR GESTION DE LA INCERTIDUMBRE. PRIMERAMENTE, BAJO LOS FUNDAMENTOS DE LA LOGICA BORROSA CONDICIONAL: SI A, ENTONCES B, Y LA TEORIA DE AGRUPACION DEL PRODUCTO-ESPACIO INPUT-OUTPUT PARA GENERAR REGLAS FAM (FUZZY ASSOCIATIVE MEMORY), A PARTIR DE MUESTRAS PREPARADAS DE DATOS EN EL HIPERCUBO RN, E IMPLEMENTANDO EL ALGORITMO RESPECTIVO, PROCESAMOS INFORMACION BURSATIL CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN VALOR DE "PREDICCION." POSTERIORMENTE, TAMBIEN FUNDAMENTADOS EN LOS PRINCIPIOS Y CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS NEURONALES, SOBRE TODO POR SUS CAPACIDADES DE GENERALIZACION, Y APRENDIZAJE MEDIANTE EJEMPLOS SUMINISTRADOS A TRAVES DE MUESTRAS DE DATOS, BUSCAMOS OBTENER POR LA IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO BACKPROPAGATION UN VALOR OUTPUT DE "PREDICCION". AMBOS SISTEMAS SE PROCESAN SEPARADAMENTE EN SU SUPERORDENADOR: IBM 3090/600J. FINALMENTE, SE VALORAN LOS RESULTADOS DE "PREDICCION" OBTENIDOS, LA REALIZACION DE LOS SISTEMAS RESPECTIVOS PARA CADA CASO Y SE SACAN LAS CONCLUSIONES SIGUIENTES:- LOS SISTEMAS BORROSOS SE COMPORTAN COMO NEURONALES Y LOS NEURONALES COMO BORROSOS. -EL SUPERORDENADOR ES UN INSTRUMENTO UTIL Y EFICAZ PARA APOYAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE.- AMBOS SISTEMAS SON UN PARADIGMA EFICAZ PARA ENCONTRAR RELACIONES CAUSALES ENTRE DATOS.- LOS DOS SISTEMAS SON UNA ALTERNATIVA VIABLE A LOS METODOS CLASICOS USUALES PARA GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE.