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ESTADISTICA



45 tesis en 3 páginas: 1 | 2 | 3
  • GEOESTADÍSTICA ESPACIO-TEMPORAL. MODELOS FLEXIBLES DE VARIOGRAMAS ANISOTRÓPICOS NO SEPARABLES .
    Autor: FERNÁNDEZ CASAL REBEN.
    Año: 2003.
    Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
    Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE MATEMÁTICAS.
    Resumen: Esta memoria se centra principalmente en el modelado flexible de la dependencia esapcio-temporal. La monografía esta organizada en dos partes: la primera parte (capítulos del 2 al 5) consiste en una introducción a la geoestadística, donde se realiza una revisión de las distintas ideas y herramientas desarrolladas para el caso general de procesos espaciales, tratando con mayor detalle las distintas propuestas relacionadas con el modelado no paramétrico de la dependencia espacial: la segunda parte (capítulos del 6 al 9) se centra en el caso espacio-temporal. En el capítulo 6 se tiene una revisión de los modelos geoestadísticos de dependencia espacio-temporal disponibles en la actualidad; al final de este capítulo se proponen algunas familias de modelos flexibles de semivariogramas espacio-temporales. En el capítulo 7 se trata el problema de la obtención de estimaciones piloto de un semivariograma espacio temporal, proponiéndose el empleo de un estimador no paramétrico. En el capítulo 8 se tiene un ejemplo de aplicación a un conjunto de datos meteorológicos (datos de velocidad de viento). En el capítulo 9 se muestran los resultados obtenidos en un estudio de simulación y se realizan algunas observaciones finales sobre la metodología propuesta. Adicionalmente, en formato electrónico, se incluyen librerías FORTRAN y algunos programas desarrollados por el autor para este campo.
  • ESTIMACIÓN PRESUAVIZADA DE LAS FUNCIONES DE RIESGO ACUMULATIVA Y NO ACUMULATIVA CON DATOS CENSURADOS .
    Autor: LÓPEZ DE ULLIBARRI GALPARSORO IGNACIO.
    Año: 2003.
    Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
    Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.
    Resumen: La tesis reúne una serie de aportaciones al problema de la estimación de la función de riesgo acumulativa y de la función de riesgo - ambas fundamentales en el área del Análisis de Superviviencia -, en el contexto del modelo de censura aleatoria por la derecha. Se ocnsidera una versión modificada del estimador de Nelson-Aalen de la función de riesgo acumulativa: el estimador de Nelson-Aalen presuavizado. Se propone y caracterizan un selector de ventana plug-in para dicho estimador. Su comportamiento práctico se ilustra mediante un estudio de simulación de Montercarlo. Asimismo, se proponen dos conjuntos de estimadores novedosos de la función de riesgo: estimadores de tipo producto y estimadores presuavizados. Se consideran más en detalle estimadores de ambos tipos, que pueden interpretarse como versiones modificadas de los conocidos estimadores de Watson-Leadbetter y Rice-Rosenblatt en el caso de los estimadores de tipo prodcuto o de los estimadores presuavizados. Se obtienen para ellos representaciones asintóticas, se prueba la normalidad asintótica y se dan expresiones para ventanas asintóticamente óptimas. Se investiga el comportamiento de los estimadores en la práctica mediante simulaciones. En un capítulo final todos los métodos propuestos anteriormente a dos conjuntos de datos reales, procedentes del campo de la Oncología.
  • ANÁLISIS DE LA TERMINOLOGÍA A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA DISCIPLINA .
    Autor: CASTRO PRIETO M. ROSA.
    Año: 2002.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.
    Centro de realización: FILOSOFÍA Y LETRAS (UGR).
    Resumen: Aportación al estudio de la estructura de la terminología en los últimos 35 años (1967-2001). Mediante el empleo de un método bibliométrico fundamentado en el análisis de cocitas de autores y la aplicación de técnicas de análisis multivariante -análisis factorial, análisis de conglomerados y escalamiento multidimensional- y de redes y estructuras sociales -análisis de redes sociales- se obtiene una imagen del estado de la cuestión de la disciplina estudiada, representada a través de sus autores más sobresalientes, que, a su vez, simbolizan sus frentes de investigación. Para ello, se han recopilado, en una base de datos ad hoc, todos los artículos de las revistas especializadas en terminología, lo que ha permitido establecer un acercamiento inicial a la producción científica de la disciplina. Los resultados obtenidos del análisis estadístico de la materia demuestran la multidisciplinariedad de la terminología, pues esta disciplina se encuentra cercana a la lexicografía, la lingüística y la traducción.
  • DISTANCIAS ESTADÍSTICAS Y RELACIONES DE DEPENDENCIA ENTRE CONJUNTOS DE VARIABLES .
    Autor: ESTEVE GÓMEZ ANA M..
    Año: 2002.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE BIOLOGÍA.
    Resumen: Esta memoria se inscribe en el contexto de los Métodos de Predicción Basados en Distancias (BD), propuestos inicialmente por Cuadras (1989), desarrollados en sucesivos trabajos por Cuadras y colaboradores (véase, por ejemplo, Cuadras et al. 1996 y Cuadras et al. 1997) y aplicados por estos y otros investigadores en diversas áreas. La idea central de estos métodos consiste en aprovechar la construcción, bien conocida en el ámbito del Multidimensional Scaling (MDS), de una configuración euclídea de un conjunto de objetos cuya interdistancias son conocidas. En algunas aplicaciones es necesario comparar dos o más clasificaciones de un mismo grupo de individuos o, más en general, comparar dos o más matrices de distancias. Un ejemplo típico de este problema es disponer de diferentes valoraciones procedentes, por ejemplo, de diversas fuentes de información, sobre las analogías o diferencias entre un mismo conjunto de n individuos. Este problema ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista como son el estudio de árboles de consenso, el modelo INDSCAL, el Análisis de Procrustes y, más recientemente, el Related metric scaling (Cuadras y Fortiana 1998, Cuadras 1998). Asimismo ha dado lugar a definir diversos coeficientes de asociación, o índices de consenso, para cuantificar las comparaciones. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA Y RESULTADOS PRINCIPALES CAPÍTULO 1 Está dedicado a establecer la terminología, notación y propiedades básicas de cálculo matricial y Multidimensional scaling que utilizaremos a lo largo de la memoria. Tras algunas propiedades de matrices semidefinidas positivas por bloques y desigualdades para valores propios y valores singulares, definimos una nueva operación, el producto Semi-Hadamard. CAPÍTULO 2 Extendemos el problema del Related metric scaling al punto de vista general de definir operaciones con distancias eculídeas que den lugar a distancias euclídeas. Una de las definiciones propuestas es especialmente útil en el contexto de la regresión basada en distancias, puesto que permite inlcuir términos de interacción en el modelo, teniendo en cuenta la relación entre el producto Hadamard de matrices de producto interno euclídeas y el producto Semi-Hadamard de las correspondientes configuraciones. CAPÍTULO 3 Estudiamos la estructura del conjunto de métricas en el conjunto fijadas sus métricas marginales --- en X e Y, respectivamente. Este nuevo planteamiento es el paralelo al estudio en Teoría de la Probabilidad de la clase de distribuciones bibariantes H(x,y) con distribuciones marginales fijadas Fx (x) y Fy(y). CAPÍTULO 4 titulado "Construcción de distancias" es, esencialmente, de carácter práctico. La motivación del problema que tratamos surge de las aplicaciones, donde es habitual disponer de matrices de datos de tipo mixto e información que, en algún sentido, está duplicada o es redundante. En la literatura pueden encontrarse amplios repertorios de distancias aplicables a datos de un solo tipo, o escala de medida de variables, pero no ocurre lo mismo cuando las variables son de tipo mixto. Una posibilidad es utilizar la distancia basada en el coeficiente de similaridad de Gower aunque esto equivale a suponer que las variables son independientes. Por lo tanto, en la mayoría de los casos prácticos será útil disponer de distancias alternativas a la basada en el coeficiente se similaridad de Gower. El planteamiento y resultados de los capítulos anteriores proporcionan diversas soluciones a este problema, distancias que permiten descartar la información redundante y pueden depender de parámetros. CAPÍTULO 5 Estudiamos coeficientes de asociación entre métricas procediendo por analogía con el caso de variables aleatorias. CAPÍTULO 6 Estudiasmo, desde el punto de vista de los métodos basados en distancias, conjuntos de individuos subdividios en grupos con estructura, como ocurre en los modelos ANOVA.
  • ESTADÍSTICA CON DATOS IMPRECISOS BASADA EN UNA MEZCLA GENERALIZADA .
    Autor: MONTENEGRO HERMIDA MANUEL.
    Año: 2002.
    Universidad: OVIEDO.
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
    Resumen: En primer lugar se estudiar el problema de regresión y correlación lineal entre dos conjuntos aleatorios con valores de intervalo compacto real, obteniendo las soluciones mínimo cuadráticas de dos tipos de relaciones lineales. Se desarrolla además un algoritmo para la búsqueda de dichas soluciones. Además se introduce un coeficiente para el problema referido que extiende el coeficiente de correlación lineal clásico. Los resultados teóricos obtenidos pueden ser empleados para la realización de predicciones. Posteriormente se desarrollan procedimientos de contraste de hipótesis a partir de los datos desarrollados por una variable aleatoria difusa. En concreto, se desarrollan procedimientos para el contraste sobre el valor esperado difuso de una variable aleatoria difusa, para la igualdad de los valores esperados de dos variables aleatorias difusas, así como para la igualdad de valores esperados de un conjunto de variables aleatorias difusas. Para dichos contraste se utiliza el concepto de variable difusa normal. En el caso de que la variable aleatoria difusa sea simple, es decir tome un número finito de valores (situación muy frecuente en aplicaciones a problemas reales), se establecen métodos de contraste basados en técnicas asintóticas y en métodos basados en técnicas bootstrap. Por otra parte, mediante simulación de varios tipos de variables aleatorias difusas, se realiza una comparación de la utilidad de los diferentes métodos de contraste propuestos.
  • DYD: UN HEURÍSTICO PARA LA SECUENCIACIÓN DE PROYECTOS CON RECURSOS LIMITADOS .
    Autor: ZUPIRÍA GOROSTIDI LUIS M..
    Año: 2001.
    Universidad: PAIS VASCO.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL.
    Resumen: Se desarrolla el procedimiento DYD para la secuenciación de proyectos con recursos limitados. Se trata de un heurístico basado en la nueva regla de prioridad Holgura Total entre Número de Sucesoras hasta una Crítica (LTF/SCA), que incorpora las operaciones de desprogramación y desplazamiento para priorizar en todo momento las actividades críticas y minimizar los recursos ociosos. No existe regla de prioridad con mejor comportamiento para cualquier proyecto. Sin embargo, está admitido que los fundamentados en aspectos temporales proporcionados por los métodos basados en el caminio crítico proporcionan muy buenos resultados. En concreto la MINSLK, que prioriza las actividades con menor holgura total. La nueva LTF/SCA se concibe como un refinamiento de la MINSLK, ya que se considera convenientemente, para obtener el valor de prioridad correspondiente a una actividad, repartir su holgura total entre aquellas actividades con las que realmente lo comparte, es decir, entre el número de sucesoras hasta una crítica. Con el esquema de secuenciación en paralelo empleado, en ocasiones puede ocurrir que una actividad crítica no pueda secuenciarse por no disponer de recursos suficientes para ello en un periodo determinado. Con la Operación de Desprogramación, se trata de resolver esta situación. La situación resultante de la desprogramación puede, en ocasiones, mejorarse asignando los recursos ociosos tras la misma. Esta es la tareas encomendada a la operación de desplazamiento incluida. Ambas operaciones no son, sin embargo, siempre eficientes. En ocasiones proporcionan secuencias de mayor duración que la que obtendríamos en caso de no realizarlas. Se estudia la idoneidad de estas operaciones, obteniendo condiciones bajo las que su empleo no resulta conveniente. Los resultados obtenidos se incorporan en el procedimiento presentado. Con todo, se presenta el heurístico DYD, resultado final de este trabajo de investigación. Para concluir, se realiza un análisis detallado del comportamiento de la nueva regla de prioridad definida y del heurístico DYD. Se pretende conocer su relación con las medidas o parámetros definidas y empleadas para caracterizar los proyectos. A tal efecto se han definido dos nuevas parámetros: El Nivel Temporal y la Holgura Total entre el Número de Sucesoras hasta una Crítica. El planificador podrá de esta forma las decisiones que más se ajusten al proyecto que tiene entre manos.
  • ECONOMETRÍA ESPACIAL APLICADA A LA PREDICCIÓN-EXTRAPOLACIÓN DE DATOS MICROTERRITORIALES .
    Autor: CHASCO YRIGOYEN M. CORO.
    Año: 2001.
    Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
    Centro de realización: INSTITUTO LAWRENCE R. KLEIN.
    Resumen: El objetivo fundamental de esta tesis consiste en proponer la predicción de datos espaciales como parte de la econometría espacial, a partir de una metdología fundamentada en instrumentos exploratorios y confirmatorios propios de esta disciplina. En concreto, se desarrolla una subdisciplina de la predicción espacial, denominada predicción-extrapolación espacial, distinta del método geoestadístico de interpolación espacial, entendida como el conjunto de métodos inferenciales destinados a obtener datos microterritoriales a partir de información espacial agregada. La consecución de este objetivo general exige una presentación y sistematización del conjunto de técnicas de análisis exploratorio y confirmatorio de la econometría espacial, realizada en el cuerpo central de esta obra, con la ayuda de un capítulo completo y actualizando de Bibliografía, así como de unos Anexos, que amplían algunas ideas sin romper el hilo de la exposición. La metodología propuesta se evalúa a través de un ejercicio de predicción-extrapolación de la renta familiar disponible de los municipios de la Comundiad de Madrid, en el que se hacen confluir tanto la utilización de técnicas de econometría espacial (a través de un "software" adecuado), como la experiencia de la autora en análisis microterritoriales, como Directora A. Del Área de Economía Espacial Microterritorial del Instituto Lawrence R. Klein (Universidad Autónoma de Madrid), co-dirigido por D. José Vicéns Otero, director de esta tesis. Dado el interés y el cierto desconocimiento que aún pesa sobre el tema de la econometría espacial, esta tesis se plantea también, como objetivo, ser de utilidad para todos los investigadores sociales interesados en el análisis territorial, en cualquiera de sus formas, así como contribuir, en la medida de los posible, a la difusión de las técnicas de econometría espacial en nuestro país, sobre todo en el ámbito de los estudios universitarios.
  • TEST DE HIPÓTESIS COMO SELECCIÓN DE MODELOS. UNA APROXIMACIÓN GEOMÉTRICA .
    Autor: CUBEDO CULLERE MARTA.
    Año: 2001.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: BIOLOGÍA.
    Centro de realización: FAC. BIOLOGÍA.
    Resumen: En muchos casos cuando los científicos usan test de hipótesis ya saben que el modelo estadístico, y por tanto nula, son sólo una descripción parcial de la realidad y, desde un punto de vista lógico, son estrictamente falsos. Desde este punto de vista no parece muy razonable escoger entre hipótesis en términos de su probabilidad de error o, incluso peor, de su probabilidad condicionada de error. En este trabajo son examinados una amplia clase de test de hipótesis desde el punto de vista de la selección de modelos, cuando un modelo está incluido en otro. En este contexto, algunos problemas de la aproximación clásica de los test de hipótesis, son discutidos y se proponen varias alternativas basadas en la teoría de la estimación puntual. Estos nuevos métodos se aplican a varias situaciones y se comparan con las técnicas clásicas.
  • MUSTREO SISTEMATICO EN R. APLICACIONES A LA ESTEREOLOGIA .
    Autor: GARCIA FINANA MARTA INMACULADA.
    Año: 2000.
    Universidad: CANTABRIA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.
    Resumen: La presente Tesis Doctoral desarrolla un tema de gran interés en Estereología, como en la estimación de la varianza en el mluestreo sistemático. Este tema ha sido un área de investigación muy activa en la última década, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Marta gArcía Fiñana ha constrivuido mucho, con la presente Tesis, en el desarrollode fórumulas para la estimación de la varianza. La tesis también contiene tres aplicaciones biomédicas interesantes, realcionadas con el método de Cavalieri. Como conclusión, la Tesis es innovadora y está bien presentada desde los puntos de vista teórico y aplicado.
  • MODELO ECONOMICO PARA EL DISEÑO DE CARTAS DE CONTROL PARA LAS MEDIAS Y LOS RANGOS ASUMIENDO UNA DISTRIBUCION GAMMA .
    Autor: GONZALEZ FARIAS ISABEL MARINA.
    Año: 2000.
    Universidad: NAVARRA.
    Centro de lectura: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS.
    Centro de realización: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
    Resumen: En esta tesis se desarrolla un modelo matemático basado en criterios estadísticos y económicos para diseñar las cartas de control X-R. Los primeros: criterios estadisticos, estan relacionados con los riesgos que se está dispuesto a asumir cada vez que se decide que una causa asignable ha entrado al proceso y cada vez que se acepta que ésta no ha ocurrido. Los últimos: criterios económicos, consideran los costos e ingresos involucrados en el proceso, asi como, en la operación de control. Por otro lado, se busca que el modelo desarrollado sea general, de manera que pueda ser usado para cualquier proceso industrial y no, únicamente, en los procesos cuyas características de calidad se ajustan a una distribución normal. Para ello se plantea un modelo que asume una distribución gamma para la característica que se controla. Esta distribución es usada porque presenta la ventaja de poder representar diversos comportamientos de las características que se controlan, gracias a que puede cambiar su perfil modificando su parámetro de forma. El diseño de las cartas se realiza en dos etapas: la primera implica el diseño de la carta de las medias y la segunda, el diseño de la carta de los rangos. Para el diseño de la carta de las medias se usa una función matemática que representa las pérdidas originadas porque el proceso pasa a un estado fuera de control. Esta función relaciona los parámetros de diseño de la carta de las medias: el tamaño de muestra, el intervalo de muestreo y los límites de control, con los parámetros económicos y los criterios estadísticos, de manera que minimizándola se obtiene el plan de control óptimo. La solución del modelo se obtiene a través de dos procedimientos: uno exacto y otro aproximado y, se realiza también un análisis de sensibilidad del mismo. El diseño de la carta complementaria, carta de los rangos, se realiza teniendo en cuenta criterios estadísticos y comprende la obtención de los límites de control de la carta, asi como, de un coeficiente que permita estimar la variabilidad del proceso. Los otros dos parámetros: el tamaño de muestra y el intervalo de muestreo serán los determinados, como óptimos, en el diseño de la carta de las medias. Se incluyen también varios ejemplos numéricos.,
  • CONTRASTES DE DIMENSIÓN DE TIPO BOOTSTRAP EN PROBLEMAS GENERALES DE REGRESIÓN .
    Autor: BARRIOS GÓMEZ M. PILAR.
    Año: 2000.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: Se desarrollan nuevos métodos de análisis de la dimensión de tipo bootstrap que amplíen y mejoren las propiedades de los procedimientos existentes en la actualidad. Se efectúa una revisión de las técnicas principales de contraste de la dimensión en problemas generales de regresión. Se construye, a partir de un estimador no paramétrico de la matriz de dispersión de la curva de regresión inversa de los regresores sin tipificar, un procedimiento de análisis de la dimensión de tipo bootstrap basado en la combinación de métodos gráficos y formales. Se construye la versión tipificada del procedimiento de análisis de la dimensión. Se construye una alternativa bootstrap al contraste de dimensión propuesto por Li (1991) y se estudian, mediante técnicas de simulación, algunos aspectos empíricos de los procedimientos de análisis de la dimensión. Se analizan también ciertas propiedades del contraste Li y de otros criterios relacionados que utilizan alguna técnica de agrupación de respuestas.
  • METODOS COMPUTACIONIALES PARA EL CALCULO DE DISTANCIAS RIEMANNIANAS. APLICACIONES A LA GEOMETRIA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LA DISTRIBUCION GAMMA.
    Autor: REVERTER COMES FERRAN .
    Año: 1999.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: BIOLOGIA.
    Centro de realización: FACULTAD DE BIOLOGIA.
    Resumen: CON EL ANIMO DE DESARROLLAR UN PROGRAMA INFORMATICO PARA EVALUAR LA DISTANCIA DE RAO ENTRE DISTRIBUCIONES GAMMA HEMOS EMPLEADO LOS METODOS NUMERICOS LLAMADOS DE DISPARO. EN ESTE CONTEXTO INTRODUCIMOS DOS NUEVOS ALGORITMOS: -UN ALGORITMO PARA EVALUAR LA DISTANCIA DE RIEMANN ENTRE DOS PUNTOS,P Y Q, BASADO EN LA INTEGRACION NUMERICA DEL CAMPO DE JACOBI Y(s) CON CONDICIONES DE FRONTERA, Y(0)=0,Y(1)=Q-C(1), A LO LARGO DE LA GEODESICA C(s) CON VALORES INICIALES, C(0)=P,C´(0)=V. -UNA MODIFICACION DEL METODO DE TAYLOR PARA LA SOLUCION DE IVP EN EQUACIOINES DIFERENCIALES ORDINARIAS EL CUAL PROPORCIONA UN METODO DE ORDEN 2P EN LUGAR DE P COMO ESPERARIAMOS DEL METODO DE TAYLOR CUANDO SE DISPONE DE P DERIVADAS DE LA FUNCION DESCONOCIDA. CON DICHO ALGORITMO SOLAMENTE SE REQUIERE LA SOLUCION DE SISTEMAS LINEALES. CON RESPECTO A LA GEOMETRIA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MODELO GAMMA: -SE HA COMPROBADO EL SIGNO NEGATIVO DE LA CURVATURA GAUSSIANA. -SE HAN HALLADO COTAS DE LA CURVATURA GAUSSIANA. -SE HAN HALLADO COTAS DE LA DISTANCIA DE RAO MEDIANTE METRICAS DE PONCARE. -SE HA DESARROLLADO UN PROGRAMA INFORMATICO PARA LA EVALUACION DE LA DISTANCIA DE RAO Y SE HAN REALIZADO ALGUNAS APLICACIONES EN INFERENCIA Y ANALISIS DE DATOS.
  • APLICACIONES ECONOMICAS DE LA TEORIA DE COLAS: MONOPOLIO MULTIPRODUCTO CON CONSUMIDORES IMPACIENTES Y DIMENSION OPTIMA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS QUE COMPITE EN EL TIEMPO.
    Autor: PARRA FRUTOS ISABEL.
    Año: 1999.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Resumen: En el presente trabajo, se presentan dos modelos, basados en Teoría de Colas, que estudian el funcionamiento de una empresa de servicios que desarrolla su actividad en un contexto monopolista y el de otra empresa de servicios que desarrolla su actividad en un contexto competitivo. Ambas se enfrentan a un mercado con consumidores heterogéneos que son sensibles tanto al precio monetario del servicio como al tiempo necesario para su obtención. El primero de los modelos usa un sistema de colas especial (M/M/1/B2 con tasa de entrada truncada) para describir a una empresa monopolista multiproducto/multiservicio con dos clases de consumidores impacientes. La empresa oferta un mismo servicio genérico per con diferentes calidades referidas al tiempo medio de espera. En este modelo analizamos tanto el régimen estacionario como el régimen transitorio del sistema de colas, así como el problema de la determinación de "descuentos" sobre el precio cuando los tiempo de espera son excesivamente altos. El segundo modelo lo situamos en un contexto competitivo donde las empresas establecen una competencia en tiempo. Las empresas son descritas por la cola estándar M/M/1. Se supone la existencia de N clases de consumidores dispuestos a aceptar distintas combinaciones de precio y tiempo de espera. El modelo describe la dinámica del mercado resultante y determina, a partir de los parámetros o características de los consumidores y de la función de costes de la empresa, la dimensión óptima de la empresa (tanto referida a la capacidad de servicio como a la sala de espera física más apropiada), el precio monetario, el tiempo medio de espera, el output de la empresa, las clases de consumidores que son potenciales clientes de la empresa (consecuencia de la dinámica del mercado) y aquellas que finalmente serán clientes de la misma como consecuencia del proceso de maximización de beneficios esperados.
  • EL P-VALOR PREDICTIVO A POSTERIORI.
    Autor: RODRIGUEZ BERNAL M. TERESA.
    Año: 1998.
    Universidad: AUTONOMA DE MADRID .
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Resumen: El P-VALOR predictivo a posteriori es una alternativa al P-VALOR clásico con motivación bayesiana. En la tesis doctoral presentada se estudian diferentes aspectos de P-VALOR predictivo a posteriori y sus posibles ventajas con respecto al P-VALOR clásico. En primer lugar se estudia su comportamiento asintotico. A continuación, se aplica el P-VALOR predictivo a posteriori al problema de bondad y ajuste, presentando variables de discrepancia adecuadas a este problema. Después se estudia la continuidad del P-VALOR predicitivo a posteriori como función de la hipótesis nula y los inconvenientes que se presentan cuando se quiere interpretar el P-VALOR como medida de evidencia a favor de la hipótesis nula. Para finalizar, se encuentra el P-VALOR (asintoticamente) bayes dentre de una clase P-VALORES que incluyan el P-VALOR predictivo a posteriori..
  • INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA LLUVIA EN EL DISEÑO HIDROLÓGICO: DESARROLLO DE UN MODELO DE LLUVIA EN TIEMPO CONTINUO .
    Autor: CASTRO TENDERO ANTONIO JESÚS.
    Año: 1997.
    Universidad: CORDOBA.
    Centro de lectura: INGENIEROS AGRÓNOMOS.
    Resumen: En este trabajo se desarrolla un modelo de lluvia que reproduce a nivel horario la precipitación en un punto. Los resultados de este modelo son aplicados al estudio de la escorrentía en cuencas. El modelo propuesto es un modelo en tiempo continuo con la estructura de una Cadena de Markoy de tres estados: seco estable (tiempo entre frentes), seco inestable (tiempo entre lluvias de un mismo frente) y lluvioso. De este modo se pretende obtener un modelo sencillo y con una interpretación física que reproduzca la secuencia de frentes lluviosos. La estimación de los parámetros se hace por Máxima Verosumilitud, suponiendo que los tiempo sin lluvia se distribuyen como una variable aleatoria mixta exponencial. Se observa una dependencia entre la intensidad media y la duración de la lluvia, que ser introducida en el modelo y será relevante en los estudios posteriores de escorrentía. El modelo se ha aplicado a los datos de precipitación de la provincia de Córdoba. Se comprueba que los datos simulados procedentes del modelo son capaces de reproducir características de la lluvia de interés en estudios hidrológicos y que no han sido consideradas en la estimación de los parámetros, tanto a nivel horario como diario (nivel éste que no ha sido considerado en la estimación y cuya buena respuesta supone un mérito del modelo). Los datos reales y los simulados procedentes del modelo de lluvia se han utilizado para el estudio de la escorrentía en una cuenca del Valle del Guadalquivir en la provincia de Córdoba. Los hidrogramas de salida de esta cuenca se obtienen a través de un modelo hidrológico. Se deduce que es conveniente considerar periodos de lluvia frente a la circulación de lluvias individuales. También se comprueba la diferencia en los valores de los hidrogramas originados por lluvias de intensidad uniforme (presentes con frecuencia en la bibliografía y en algunas normas de diseño de elementos de contención) frente a las de intensidad variable (más próximas a la realidad). Por ello se considera preferible contar con datos de lluvia con un nivel de agregación pequeño procedentes de un modelo a datos reales con un nivel de agregación mayor.
  • UNA ALTERNATIVA AL ANALISIS DE SEGMENTACION BASADA EN EL ANALISIS DE HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA CONDICIONADA.
    Autor: AVILA ZARZA CARMELO A..
    Año: 1996.
    Universidad: SALAMANCA.
    Centro de lectura: CIENCIAS .
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y MATEMATICA APLICADAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA MULTIVARIANTE APLICADA.
    Resumen: EL ANALISIS DE SEGMENTACION CLASICO, BASADO EN EL ALGORITMO CHAID PROPUESTO POR KASS EN 1980, ESTA BASADO EN CONTRASTES DE ASOCIACION EN TABLAS MARGINALES, PERO NO LLEVA IMPLICITO NINGUN PASO QUE GARANTICE QUE TIENE SENTIDO LA COLAPSABILIDAD SOBRE LA QUE SE BASA. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA TESIS DOCTORAL ES DESARROLLAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR UN ANALISIS DE SEGMENTACION SIN QUE ESTEN AFECTADOS POR LA PARADOJA DE SIMPSON (SIMPSON, 1951). SE PROPONEN 2 ALGORITMOS DE SEGMENTACION DESCENDENTE, LOS CUALES ESTAN BASADOS EN CONTRASTES DE INDEPENDENCIA CONDICIONADA Y EN LAS CONDICIONES DE COLAPSABILIDAD Y SE DEMUESTRA QUE SON VALIDOS NO SOLO EN EL CASO DE QUE LAS REGRESORAS SEAN INDEPENDIENTES, COMO OCURRE EN EL ANALISIS DE SEGMENTACION CLASICO, SINO TAMBIEN EN EL CASO DE QUE LAS REGRESORAS ESTEN RELACIONADAS, LO CUAL SUPONE UN IMPORTANTE AVANCE EN LA PRACTICA.
  • DEPENDENCIA Y TESTS DE RANGOS PARA LEYES BIDIMENSIONALES.
    Autor: GARRALDA GUILLEM ANA ISABEL.
    Año: 1996.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICA APLICADA.
    Resumen: LA MEMORIA RECOGE EN UNA PRIMERA PARTE UNA SELECCION DE FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES Y UN ESTUDIO DE MEDIDAS, CONCEPTOS Y ORDENES DE DEPENDENCIA. SE REALIZA ASI MISMO UN ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS Y ORDENES PRESENTADOS EN EL SENO DE LAS COPULAS ARQUIMEDIANAS Y DE LOS VALORES EXTREMOS, OBTENIENDO PROPIEDADES INTERESANTES DE LAS MISMAS. SE DEFINEN DOS NUEVOS ORDENES DE DEPENDENCIA, ANALIZANDO SUS PROPIEDADES Y SU RELACION CON LOS ANTERIORES. EN UNA SEGUNDA PARTE SE DEFINEN Y ESTUDIAN TESTS PARA ESTUDIAR LA INDEPENDENCIA ENTRE DOS VARIABLES ALEATORIAS Y TESTS PARA COMPARAR LA DEPENDENCIA ENTRE DOS PARES DE VARIABLES O DOS DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES. PARA LOS PRIMEROS SE OBTIENE LA EXPRESION DE LOS TESTS LOCALMENTE MAS POTENTES BASADOS EN LOS RANGOS, PARA CONTRASTAR LA INDEPENDENCIA CONTRA ALTERNATIVAS REPRESENTADAS POR COPULAS ARQUIMEDIANAS Y DE VALORES EXTREMOS. SE DEFINE TAMBIEN UNA ADAPTACION DE LA NOCION DE RESISTENCIA DE YLVISAKER QUE PERMITE COMPARAR LOS TESTS DESDE UNA PROPIEDAD DE ROBUSTEZ. SE PROPONE UNA ESTIMACION DE LA VARIANZA ASINTOTICA DE LOS ESTADISTICOS LINEALES DE RANGOS Y SE DEMUESTRA SU CONVERGENCIA CASI SEGURA. ESTA ESTIMACION PERMITE DEFINIR TESTS PARA COMPARAR LA DEPENDENCIA. LA MEMORIA FINALIZA CON UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA POTENCIA Y EL NIVEL DE LOS DIFERENTES TESTS BASADO EN SIMULACIONES DE LAS DISTRIBUCIONES PRESENTADAS INICIALMENTE.
  • CUANTIFICACION DE LA DESIGUALDAD ASOCIADA A CONJUNTOS ALEATORIOS Y VARIABLES ALEATORIAS DIFUSAS.
    Autor: LOPEZ GARCIA HORTENSIA.
    Año: 1996.
    Universidad: OVIEDO.
    Centro de lectura: MATEMATICAS .
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E I.O. Y DIDACTICA DE LA MATEMATICA.
    Resumen: EN LA MEMORIA SE ESTUDIA LA CUANTIFICACION DE LA DESIGUALDAD ASOCIADA A UNA VARIABLE ALEATORIA DIFUSA Y, EN PARTICULAR A UN CONJUNTO ALEATORIO.SE DEFINEN MEDIDAS DE DESIGUALDAD DIFUSAS O VALORADAS EN INTERVALO (SEGUN QUE SE CONSIDEREN VARIABLES ALEATORIAS DIFUSAS O CONJUNTOS ALEATORIOS) QUE EXTIENDEN LAS MEDIDAS DE DESIGUALDAD CLASICAS, Y SE REALIZA UN ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS (LA EXTENSION REALIZADA "RESPETA" LAS PROPIEDADES ELEMENTALES DEL CASO CLASICO). ESTA VERIFICACION INVOLUCRA GRAN NUMERO DE CONCEPTOS DE LA TEORIA DE CONJUNTOS ALEATORIOS Y VARIABLES ALEATORIAS DIFUSAS. EN OCASIONES ES IMPOSIBLE DETERMINAR LOS VALORES DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS Y DEBE RECURRIRSE A ESTIMAR LAS MISMAS. EN LA MEMORIA SE COMPRUEBA QUE LA ELECCION DE UNA MEDIDA ADECUADA PERMITE LA CONSTRUCCION DE ESTIMACIONES INSESGADAS (EN EL SENTIDO QUE PERMITE EL CONTEXTO) EN LOS MUESTREOS ALEATORIOS MAS ELEMENTALES. POR OTRO LADO, INCLUSO AL TRABAJAR CON POBLACIONES O MUESTRAS PEQUEÑAS, ES INVIABLE EL CALCULO PRACTICO DE LAS MEDIDAS DE DESIGUALDAD DIFUSAS, POR LO QUE SE HA DESARROLLADO UN TRATAMIENTO INFORMATICO QUE EVITE TALES INCONVENIENTES. PALABRAS CLAVE: CONJUNTOS ALEATORIOS COMPACTOS Y CONVEXOS, INDICES DE DESIGUALDAD, INTEGRAL DE AUMANN, VALOR ESPERADO DE UNA VARIABLE ALEATORIA DIFUSA, VARIABLES ALEATORIAS DIFUSAS.
  • ALGUNAS CONTRIBUCIONES A MODELOS DE VARIABLES CONTINUAS Y DISCRETAS, PROBLEMAS DE COMPATIBILIDAD Y ACOTACION DE ERRORES EN PROPAGACION APROXIMADA EN REDES BAYESIANAS. APLICACIONES.
    Autor: SOLARES MARTINEZ CRISTINA.
    Año: 1996.
    Universidad: CANTABRIA.
    Centro de lectura: INGENIEROS DE CAMINOS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION.
    Resumen: EN AÑOS RECIENTES, SE HA CENTRADO MUCHA ATENCION EN EL USO DE MODELOS PROBABILISTICOS EN SISTEMAS EXPERTOS. HOY LOS MODELOS PROBABILISTICOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS ASOCIADOS A REDES BAYESIANAS, ESTAN GANANDO POPULARIDAD COMO UN FORMALISMO PARA TRABAJAR CON INCERTIDUMBRE. UNO DE LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN REDES BAYESIANAS ES LA PROPAGACION DE EVIDENCIA. EN ESTA TESIS SE HA PROPUESTO UN METODO PARA LA ACOTACION DE ERRORES EN PROPAGACION APROXIMADA EN REDES BAYESIANAS, QUE SE BASA EN LA DISTRIBUCION NEGATIVA DE PARETO GENERALIZADA Y QUE TIENE SU BASE EN LA TEORIA DE LOS VALORES EXTREMOS. SE HA DESARROLLADO UN METODO INCREMENTAL PARA LA PROPAGACION DE EVIDENCIA NUMERICA Y SIMBOLICA EN REDES BAYESIANAS NORMALES, IDENTIFICANDO LA ESTRUCTURA ALGEBRAICA DE LAS MEDIAS Y VARIANZAS CONDICIONADAS COMO FUNCIONES RACIONALES DE LOS PARAMETROS, Y LOS GRADOS DE LOS POLINOMIOS CORRESPONDIENTES. TAMBIEN SE HAN ANALIZADO EN PROFUNDIDAD LAS REDES BAYESIANAS DE DIRICHLET, OBTENIENDO LA CORRESPONDIENTE FAMILIA DE DISTRIBUCIONES CONJUGADAS, Y DISCUTIENDOSE EN DETALLE EL PROBLEMA DE LA ASIGNACION "A PRIORI". ADEMAS SE HAN DADO LAS FORMULAS PARA LA PROPAGACION EXACTA EN DICHAS REDES Y SE HA DESARROLLADO UN MODELO DE SERIES TEMPORALES BASADO EN LAS MISMAS. SE HAN ANALIZADO LOS MODELOS MULTIFACTORIZADOS EN EL CASO DE REDES BAYESIANAS NORMALES OBTENIENDO LAS RESTRICCIONES QUE IMPONEN LAS DIFERENTES RELACIONES DE INDEPENDENCIA CONDICIONAL EN LA MATRIZ DE VARIANZAS-COVARIANZAS. ESTOS MODELOS TAMBIEN HAN SIDO ANALIZADOS EN VARIABLES DISCRETAS OBTENIENDO LAS CORRESPONDIENTES RESTRICCIONES DE LOS PARAMETROS Y SE HA APLICADO AL CASO PARTICULAR DEL PROBLEMA DE ENFERMEDADES-SINTOMAS, ANALIZANDO LOS MODELOS DE SINTOMAS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES. SE HA DESARROLLADO UN SISTEMA EXPERTO PARA EL CONTROL INTELIGENTE DE SEMAFOROS, IMPLEMENTANDOLO EN LENGUAJE JAVA.
  • LOS METODOS BIPLOT COMO HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO EN LA MODELIZACION DE DATOS MULTIDIMENSIONALES.
    Autor: DIAZ LENO M. SOL.
    Año: 1995.
    Universidad: SALAMANCA.
    Centro de lectura: CIENCIAS .
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y MATEMATICA APLICADAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA MULTIVARIANTE APLICADA.
    Resumen: SE DEMUESTRA QUE LOS METODOS BIPLOT PROPUESTOS POR GABRIEL EN 1971 PUEDEN SER UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO EN TABLAS DE CONTINGENCIA PARA LA BUSQUEDA DEL MODELO LOGARITMICO-LINEAL MAS ADECUADO, TANTO EN EL CASO DE MODELOS JERARQUICOS COMO EN EL LA DIAGNOSIS SE LLEVA A CABO UNICAMENTE SOBRE LA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA CONDICIONADA, YA QUE LAS HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA MULTIPLE Y LA INDEPENDENCIA COMPLETA SE DEDUCEN, COMO INTERSECCION A PARTIR DE ESTA BIPOTESIS BASICAS.EN TABLAS MULTIVIA LAS VARIABLES DEBEN SER CONCATENADAS PARA CONSEGUIR UNA TABLA BIFACTORIAL. LA DIAGNOSIS DEPENDE DE LA FORMA EN QUE SE CONCATENA LA MATRIZ. EN EL DIAGNOSTICO APARECEN DOS PATRONES: SI LAS VARIABLES IMPLICADAS EN LA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ESTAN CONCATENADAS, EL PATRON ES CRISTALINO; SI NO ES ASI, EL PATRON ES DE LINEAS PERPENDICULAS.
45 tesis en 3 páginas: 1 | 2 | 3
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