FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA ESTADISTICA

Autor: ARIAS NICOLÁS JOSÉ PABLO.
Año: 2002.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Los fundamentos de la teoría de la decisión e inferencia bayesiana requieren excesiva precisión en los juicios del decisor. Así, han aparecido aproximaciones más robustas. La conclusión básica es que las creencias son modeladas por una clase de distribuciones de probabilidad a priori y las preferencias por una clase de funciones de pérdida. Por tanto, se tienen ordenadas las alternativas mediante la clase de utilidades resultante. De esta forma el concepto de solución asociado es el de alternativa no dominada. El primer problema que aborda la tesis es la existencia de soluciones óptimas. Posteriormente, se estudia la relación de las mismas con las soluciones bayes. El cálculo del conjunto no dominado cuando las funciones de pérdida son convexas es abordado en el capítulo 3. Puesto que la pérdida cuadrástica es la más utilizada en inferencia bayesiana, su estudio se realiza en mayor profundidad incluyendo el caso multidimensional y varias clases de distribuciones a priori. Se introduce una nueva medida de sensibilidad, sin escala y se muestra su utilización para elegir una alternativa del conjunto eficiente. Se concluye con un capítulo de conclusiones y problemas abiertos.

Autor: MONTANERO FERNANDEZ JESUS.
Año: 2000.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: En esta memoria se estudia la relación entre el concepto de invarianza en Estadistica Matematica y diferentes aproximaciones a la idea de suficiencia, como pueden ser la exhaustividad (o suficiencia de Blackwell), la suficiencia a pares, la suficiencia parcial (clasica o bayesiana), la suficiencia específica o la que aquí hemos llamado p-suficiencia. Junto con todos estos conceptos, el de independencia condicional desempeña, en diversos sentidos, un papel fundamental en la memoria. El concepto de suficiencia, desde un punto de vista clasico, fue introducido por R.A. Fisher con la intención de simplificar el modelo estadistico de partida sin que haya perdida alguna en la informacion que las observaciones contienen sobre el parametro desconocido. El concepto de suficiencia especificia, que aparece en Neyman, Pearson (1936) como una primera aproximación al concepto de suficiencia parcial, se expresa en los terminos siguientes: un estadistico se dice especificamente suficiente para un subparámetro theta del parametro (tetha,phi) si es suficiente para cada experimento estadistico que pueda obtenerse fijando el parámetro phi en un valor concreto. Un estadístico se dice parcialmente suficiente para un subparámetro theta del parametro(theta,phi) si es específicamente suficiente para theta y su distribución no depende del parametro phi. Que un estadistico sea exhaustivo, o suficiente en el sentido de Blackwell debido a que el concepto fue introducido esencialmente en Blackwell(1951), significa intuitivamente que, a partir del experimento imagen de ese estadistico,podemos recuperar el experimento estadistico original, en el sentido de que existe una probabilidad de transición(o nucleo de Markov, otro concepto probabilistico que desempeñará un importante papel en esta memoria) que lleva aquél en este. El principio de invarianza viene a proponer el uso de soluciones invariantes para problemas invariantes bajo la acción de un grupo de transformaciones, lo que formalmente se traduce en el replanteamiento del problema original en la estructura estadistica imagen o marginal de un estadistico invariante maximal; de ese modo se consigue una reducción en el conjunto de datos original (e, incluso, en el espacio de parametros) que puede permitir la existencia de una solución optima para el problema de inferencia estadistica considerado. Como puede comprobarse en Lehmann(1986), p.ej., en problemas especialmente importantes desde un punto de vista práctico, una reduccion con suficiencia seguida de una reduccion por invarianza conduce a menudo a soluciones optimas. El estudio de la relación entre suficiencia e invarianza se plantea por primera vez en su trabajo no publicado de Hunt y Stein a finales de los años cuarenta, pero el resultado principal sobre este tema aparece publicado por primera vez en Hall, Wijsman, Ghost (1965) donde es presentado con el nombre de teorema de Stein. Ese trabajo contiene algunas aplicaciones del teorema que podemos encontrar en ese articulo se basa en la posible conmutatividad de las reducciones por suficiencia e invarianza. Una motivación más sugerente para el teorema de Stein aparece en Lehmann(1986) en los siguientes terminos: nos permite establecer que, para cada test invariante en la estructura estadistica original, existe un test invariante equivalente basado en un estadistico suficiente, de donde se obtiene que si phi es un test UMP entre todos los test invariantes que dependen solamente del estadistico suficiente S, entonces el test phi S es UMP entre todos los test invariantes basados en los datos originales. Otras referencias sobre suficiencia e invarianza que han influido de uno u otro modo en el desarrollo de esta memoria son los trabajos siguientes: Berk(1972), que obtiene el que podriamos llamar teorema de Stein para casi invarianza; Hunt, Stein(1946), Berk, Nogales, Oyola(1996), Nogales, Oyola, Perez(2001a), Nogales, Oyola, Perez(2001b) y Nogales, Oyola, Perez(2000b), que contienen algunos resultados sobre la equivalencia de invarianza y casi-invarianza y la condicion A(ii) que se utiliza en Hall, Wijsman, Ghosh(1965) para probar el teorema de Stein; Nogales, Oyola (1996) y Nogales, Oyola, Perez (2000a),que desde los puntos de vista clásico y bayesiano, delimitan la relacion que en Hall, Wijsman, Ghosh(1965) se pretendia establecer entre la conclusion del teorema de Stein y la independencia. Condicional de la sigma-algebra suficiente y la de los sucesos invariantes dada la intersección de ambas; Montanero, Nogales, Oyola, Perez(2001), que contiene un analogo bayesiano a un resultado de Farrell sobre la relación entre suficiencia e invarianza fuerte; Florens, Mouchart, Tolin(1990), que contiene en su capitulo 8 un analogo bayesiano del teorema de Stein para la sigma-algebra de los sucesos casi invariantes; y la tesis doctorales de Jose Antonio Oyola (Oyola(1995) y de Paloma Perez Fernandez (Perez(1999)), en las que se hacen, desde el punto de vista clasico en el primer caso y desde el punto de vista bayesiano en el segundo, un estudio sobre la relación entre suficiencia e invarianza. Junto con otros resultados, esta memoria contiene resultados analogos al Teorema de Stein tanto en la version para sigma-algebras como en la version para estadisticos, tanto en el caso clasico como en el Bayesiano, para los conceptos de suficiencia considerados: exhaustividad, suficiencia a pares, p-suficiencia, suficiencia parcial y suficiencia especifica.

Autor: FITENI CAMPOS INMACULADA.
Año: 1998.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

Resumen: Se especifican modelos que expliquen la relación entre un conjunto de variables para la realización de inferencias a partir de un conjunto de observaciones. Se proponen estimadores de la localización del punto de cambio estructural, que son robustos a la presencia de observaciones influyentes. Se desarrollan dos metodologías diferentes de estimación robusta para este tipo de modelos. Se adopta la metodología del M-estimador y se obtiene la distribución asintótica del estimador de la localización y tamaño del punto de salto así como de los parámetros de la regresión. También se contempla la posibilidad de existencia de "leverage", que protege de observaciones atípicas tanto en el término de error como en los regresores del modelo. Considerando el modelo de regresión lineal se obtiene la distribución asintótica del estimador de los parámetros del modelo, que resulta necesaria para la realización de inferencias.

Autor: AYBAR ARIAS CRISTINA.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: La tesis doctoral se estructura en cuatro partes, la descripcion y situación actual de la metodologia que se maneja, el desarrollo de las aportaciones originales, la propuesta de aplicacion futura de los resultados de la tesis a la problematica de la no respuesta y el cierre con las conclusiones. Las aportaciones originales consisten en diversas propuestas de estimadores indirectos para las proporciones poblacionales, basadas en unos determinados modelos de superpoblacion, referentes a poblaciones dicotomicas y discretas, respectivamente. En ambos casos se plantea una propuesta puntual con referencia temporal fija y otra dinamica en las que los resultados se extienden hacia propuestas secuenciales.

Autor: ORO SAEZ CARLOS PIO DEL.
Año: 1995.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISE ESTATISTICA E APLICACIONS..

Resumen: EN UN CONTEXTO DE ESTIMACION NO PARAMETRICA DE LA FUNCION DE REGRESION SE PROPONEN MEDIDAS ENCAMINADAS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO QUE PERMITAN DETECTAR OBSERVACIONES ATIPICAS QUE CAUSEN UN IMPACTO RELEVANTE EN EL PROCESO DE ESTIMACION. SE ANALIZA EL COMPORTAMIENTO TEORICO-PRACTICO DE ESTAS MEDIDAS EN EL ESTUDIO DE LAS CURVAS DE ENGEL DE DEMANDA EMPLEANDO LOS DATOS DE LA ULTIMA ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES REALIZADA A NIVEL NACIONAL.

Autor: OYOLA VELASCO JOSE ANTONIO.
Año: 1995.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE HACE UN ESTUDIO DETALLADO DE LA RELACION ENTRE SUFICIENCIA E INVARIANZA EN ESTADISTICA MATEMATICA. SE HACE UN REPASO DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS APARECIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA LITERATURA SOBRE EL TEMA, ADAPTANDO DICHOS RESULTADOS A UNAS DEFINICIONES DE INVARIANZA E INAVARIANZA MAXIMAL QUE SE ADAPTA MEJOR QUE LAS HABITUALES AL CONTEXTO TEORICO EN QUE NOS DESENVOLVEMOS. SE PRESENTAN ALGUNOS CONTRAEJEMPLOS QUE PRETENDEN PONER DE MANIFIESTO LA FALSEDAD DE CIERTOS RESULTADOS QUE APARECEN EN LOS PRINCIPALES ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE EL TEMA (UN ARTICULO DE HALL, WIJSMAN Y GHOSH DE 1965 Y OTRO DE BERK DE 1972), AL TIEMPO QUE SE PRESENTAN RESULTADOS POSITIVOS QUE, MODIFICANDO APROPIADAMENTE LAS HIPOTESIS, CORRIGEN LOS ANTERIORES. LOS DISTINTOS CAPITULOS DE LA MEMORIA ESTUDIAN SUCESIVAMENTE LA RELACION ENTRE SUFICIENCIA E INVARIANZA EN TERMINOS DE ESTADISTICOS Y DELTA-ALGEBRAS, LA RELACION ENTRE SUFICIENCIA Y CASI-INVARIANZA Y LA NOCION DE SUFICIENCIA EN EL CASO FUERTEMENTE INVARIANTE.

Autor: DELICADO USEROS PEDRO.
Año: 1994.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y ECONOMETRIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA .

Resumen: EL OBJETIVO ESENCIAL DE LA TESIS ES DESARROLLAR CONTRASTES DE BONDAD DE AJUSTE Y CONTRASTES DE NO ALEATORIEDAD DE LOS COEFICIENTES EN EL MODELO DE REGRESION CON COEFICIENTES ALEATORIOS. EN PRIMER LUGAR, SE PROPONEN CONTRASTES DE BONDAD DE AJUSTE DE LA DISTRIBUCION DE LOS COEFICIENTES A UNA DADA, PARA EXTENDERLOS DESPUES AL CASO EN QUE SE POSTULA UNA FAMILIA PARAMETRICA DE DISTRIBUCIONES A LA QUE PUEDE PERTENECER LA DE LOS COEFICIENTES. EN AMBOS CASOS SE PRUEBA LA CONVERGENCIA DE LOS ESTADISTICOS PROPUESTOS A DISTRIBUCIONES DEFINIDAS A PARTIR DE PROCESOS ESTOCASTICOS GAUSSIANOS, SE PROPONEN ESQUEMAS DE REMUESTREO Y SE DEMUESTRA QUE SON UTILES PARA APROXIMAR ESAS DISTRIBUCIONES: LOS ESTADISTICOS OBTENIDOS POR REMUESTREO CONVERGEN A LA MISMA DISTRIBUCION QUE LOS ESTADISTICOS ORIGINALES. FINALIZA LA MEMORIA CON EL ESTUDIO DEL CONTRASTE DE CONSTANCIA DE LOS COEFICIENTES. SE SIGUE LA LINEA DE INVESTIGACION DESARROLLADA EN LOS CAPITULOS PRECEDENTES Y SE PRUEBAN RESULTADOS QUE APOYAN LA DEFINICION DE DIVERSAS FORMAS DE CONTRASTAR ESA HIPOTESIS. SE UTILIZAN TAMBIEN ALGORITMOS DE REMUESTREO PARA OBTENER LOS PUNTOS CRITICOS DE ESTOS TESTS.

Autor: ZAZO CABELLO ALFREDO.
Año: 1994.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ELECTRONICA Y AUTOMATICA PROGRAMA DE DOCTORADO: SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA .

Resumen: EL OBJETIVO DE LA TESIS ES LA IDENTIFICACION DE MODELOS NORMALIZADOS DE SISTEMAS DE EXCITACION DE GENERADORES SINCRONOS, ORIENTADOS AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA. PARA ELLO SE PLANTEA UNA METODOLOGIA BASADA EN ENSAYOS DE RESPUESTA TEMPORAL, DE FACIL APLICACION Y AUTOMATIZABLE. LA TESIS DISCUTE VARIOS METODOS DE ESTIMACION DE PARAMETROS Y SE CONCLUYE QUE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD PARA MODELOS EN TIEMPO CONTINUO ES EL MAS ADECUADO. PARA LA MINIMIZACION DE LA FUNCION OBJETIVO SE PROPONE EL USO DEL ALGORITMO DE GAUSS-NEWTON CON DESCOMPOSICION MODIFICADA DE CHOLESKY DE LA MATRIZ HESSIANA, QUE ES A LA VEZ RAPIDO Y ROBUSTO. SE MUESTRA TAMBIEN QUE CUANDO SE DISPONE DE VARIOS REGISTROS ES MEJOR COMBINAR PRIMERO LAS MEDIDAS Y ESTIMAR UN UNICO VECTOR DE PARAMETROS QUE ESTIMAR UN VECTOR DE PARAMETROS PARA CADA REGISTRO Y REALIZAR DESPUES UN PROMEDIO DE ESTOS. TAMBIEN SE ABORDAN ALGUNAS CONDICIONES EXPERIMENTALES: INTERVALO DE MUESTREO, TIPO DE ENSAYO Y DE ENTRADA Y UTILIZACION PRACTICA DE LAS MEDIDAS. LA VALIDEZ DE LA METODOLOGIA SE DEMUESTRA CON LA IDENTIFICACION DE DOS SISTEMAS DE EXCITACION DE GRUPOS HIDRAULICOS, CON DATOS REALES TOMADOS EN CAMPO.

Autor: GARCIA SOIDAN M. PILAR.
Año: 1993.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISE ESTATISTICA E APLICACIONS.

Resumen: EN ESTE TRABAJO, SE PLANTEAN DOS OBJETIVOS: POR UNA PARTE SE TRATA DE OBTENER UNA GENERALIZACION DE LOS DESARROLLOS DE EDGEWORTH EN EL CONTEXTO DE LAS DISPOSICIONES TRIANGULARES PARA VECTORES ALEATORIOS UNIFORMEMENTE ACOTADOS, NO RETICULARES, VERIFICANDO UNA VERSION MODIFICADA DE LA CONDICION DE CRAMER. POR OTRA PARTE, SE APLICARAN LOS MISMOS A LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DE UNA VARIABLE ALEATORIA ABSOLUTAMENTE CONTINUA MEDIANTE ESTIMADORES CONSTRUIDOS A PARTIR DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION EMPIRICA O DE LA DISTRIBUCION SUAVIZADA. SIGUIENDO ESTE PROCEDIMIENTO, SE APRECIA QUE BASTA CON EFECTUAR UNA CORRECCION SOBRE EL SESGO DE LOS ESTADISTICOS BASADOS EN LA DISTRIBUCION SUAVIZADA PARA OBTENER INTERVALOS DE CONFIANZA CUYO ERROR DE COBERTURA SEA DE MENOR ORDEN QUE EL OBTENIDO PARA LOS INTERVALOS CONSTRUIDOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION EMPIRICA.

Autor: CABALLERO MOLINA JUAN ANTONIO.
Año: 1992.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E I. O. PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS .

Resumen: LOS RESULTADOS DE INVESTIGACION, QUE HE OBTENIDO Y PRESENTO EN LA MEMORIA DE TESIS, SE ENMARCAN DENTRO DE LA TEORIA MATEMATICA DE MODELOS LOGAPLINES, PARA VARIABLES ALEATORIAS MULTIDIMENSIONALES. LA CORRESPONDIENTE TEORIA PARA EL CASO DE UNA VARIABLE ALEATORIA UNIDIMENSIONAL, HA SIDO DESARROLLADA POR VARIOS AUTORES, STONE Y KOO 1986, STONE 1990, STONE Y KOOPERBERG 1991. LOS MODELOS LOGSPLINES SE UTILIZAN PARA ESTIMULAR FUNCIONES DE DENSIDAD F, SOBRE LAS QUE NO EXISTEN MAS INFORMACION QUE LA QUE PROPORCIONA LOS DATOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON: A) EN RELACION CON LOS MODELOS LOGSPLINES. 1) CONSTRUCCION DE UNA FAMILIA EXPONENCIAL PARA ESTIMAR F, UTILIZANDO SPLINES PRODUCTO TENSORIALES PARA EL LOG F. 2) DEMOSTRACCION DE QUE EXISTE UN LOGSPLINE F ESTIMADOR PARA F Y UN ESTIMADOR F PARA LA CORRESPONDIENTE FUNCION DE DISTRIBUCION. B) PARA MUESTRAS GRANDES (X1, X2,...XN) Y RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS DE INFERENCIA PARA MODELOS LOGSPLINES. 3) EXISTENCIA DE UNA APROXIMACION FN QUE MAXIMIZA LOS VALORES ESPERADOS DE LA FUNCION DE VEROSIMILITUD, E(LOG FN). BAJO EL SUPUESTO DE QUE N INFINITO, ENCUENTRO LOS SIGUIENTES RESULTADOS SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS LOGSPLINES: 4) UNA MEDIDA PARA LA EFICIENCIA DE LA APROXIMACION DE FN A F Y OTRA PARA LA APROXIMACION DE FN A F. 5) OTRA MEDIDA PARA FN QUE MEJORA LA ANTERIOR. 6) UNA MEDIDA PARA LA EFICIENCIA DE LA PROXIMACION DE FN A FN Y OTRA PARA LA APROXIMACION DE FN A FN. PARA LA OBTENCION DE LOS TRES ULTIMOS RESULTADOS HA SIDO NECESARIO ELABORAR OTROS INTERMEDIOS QUE AFECTAN A LOS VECTORES DE PARAMETOS CUYA ESTIMACION ES NECESARIA PARA DEFINIR F Y F.

Autor: FELIPE ORTEGA ANGEL.
Año: 1986.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Resumen: EN LA MONOGRAFIA SE ESTUDIA EL PROBLEMA DE ASIGNACION CUADRATICA (QAP) Y SUS EXTENSIONES MULTIOBJETIVO (MOQAP) Y ESTOCASTICO (SQAP). SE RECOPILAN LOS PRINCIPALES METODOS DE SOLUCION DEL QAP SE OBTIENEN COTAS A PARTIR DE LOS AUTOVALORES DE LAS MATRICES DE FLUJOS Y COSTES QUE DEFINEN EL QAP Y SE MEJORAN LAS COTAS MEDIANTE LA REDUCCION DE AMBAS MATRICES. SE ESTIMA EL VALOR OPTIMO DEL QAP MEDIANTE LA TEORIA DE VALORES EXTREMOS (AJUSTE DE UNA DISTRIBUCION WEIBULL). SE PROPONEN Y COMPARAN ALGORITMOS PARA EL MOQAP Y SE INDICAN LAS TECNICAS DE RESOLUCION DEL SQAP.

Autor: ABAD MONTES FRANCISCO.
Año: 1985.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS -DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA.

Resumen: SE CONSIDERAN PROCESOS TIPO DE GALTON-WALTSON Y SE GENERALIZAN EN EL SENTIDO DE PERMITIR QUE LOS DESCENDIENTES SE PRODUZCAN CON DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD NO CONSTANTES EN EL TIEMPO. SE PRUEBA QUE LA METODOLOGIA CLASICA BASADA EN LA RECURRENCIA DE FUNCIONES GENERATRICES ES APLICABLE Y SE DETERMINA EXPLICITAMENTE HASTA LOS MOMENTOS DE SEGUNDO ORDEN. ASI MISMO SE ESTABLECEN DISTRIBUCIONES LIMITES ANALOGAS DE LAS DE KOLMOGOROV-YAGLOM Y SENETA Y SE INVESTIGA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL CARACTER DE SUBCRITICO CRITICO Y SUPERCRITICO CONCLUYENDOSE QUE ES POSIBLE. SE DAN LAS CONDICIONES PARA PRODUCIR DICHOS CAMBIOS. FINALMENTE EL ESTUDIO ES EXTENDIDO A PROCESOS DE RAMIFICACION MAS GENERALES COMOLOS MARKOVIANOS.

Autor: GARRIDO PEREZ MANUEL.
Año: 1981.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MONTES.
Centro de realización: FACULTAD DE INFORMATICA DE LA UPM Y ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES.

Resumen: EN ESTA TESIS SE DESARROLLA UN METODO QUE PROPORCIONA ESTIMACIONES CONSISTENTES DEL ORDEN DE UN MODELO LINEAL CON ESPECIAL CONSIDERACION EN EL AREA DE LA REGRESION POLINOMIAL. EL DESARROLLO SURGE DE LA CONSIDERACION DE LAS NUEVAS IDEAS PROPUESTAS (FECHA = 1969) EN EL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES. TAMBIEN SE INCLUYEN ALGUNOS RESULTADOS DE LA SIMULACION DE UNA REGRESION POLINOMIAL.

Autor: ROJO GARCIA JOSE LUIS.
Año: 1980.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS .

Resumen: EN ESTA TESIS DOCTORAL SE DESARROLLA UNA TEORIA DE JUEGOS Y UNA TEORIA DE LA DECISION ESTADISTICA (NO SECUENCIAL) CUANDO LOS OPONENTES ESCOGEN SUS ESTRATEGIAS MIXTAS (O SUS DISTRIBUCIONES A PRIORI) DENTRO DE UN SUBCONJUNTO CONVEXO DEL CONJUNTO DE TODAS ELLAS. SE DESARROLLAN A CONTINUACION ALGUNOS CASOS PARTICULARES QUE ILUSTRAN LA UTILIDAD DE ESTA TEORIA.