METODOS DE DISTRIBUCION LIBRE Y NO PARAMETRICA

Autor: SÁNCHEZ BORREGO ISMAEL RAMÓN.
Año: 2002.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS - UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: En general se presentan dos acercamientos al problema de estimación de la función de regresión; a saber, las técnicas de regresión paramétrica y las de regresión no paramétrica. Un acercamiento de tipo paramétrico supone que la función de regresión pertenece a una clase particular de funciones. La selección de la clase de funciones se hace basándose en experiencia previa o en consideraciones de tipo teórico. Una aproximación de tipo no paramétrico supone generalmente que la función de regresión pertenece a un conjunto infinito dimensional de funciones. Una hipótesis de este tipo concede por ser menos restrictiva, un margen de flexibilidad al estimador no paramétrico y por tanto estas técnicas resultan más apropiadas cuando el conocimiento que se tiene sobre la función de regesión es limitado. El trabajo presentado se enmarca dentro de la regresión no parámetrica. Dentro de la regresión no parámetrica podemos destacar los métodos regresión polinomial local por sus buenas propiedades y por las ventajas que presenta. Además, es el método más empleado en la actualidad y su empleo constituye un acercamiento atractivo desde un punto de vista teórico y práctico. A diferencia de otros métodos el estimador polinómico logal se adapta satisfactoriamente a diseños fijos y aleatorios del modelo de regresión. Esto unido al hecho de no necesitar corrección alguna por el efecto frontera lo convierten en una magnífica elección entre los distintos estimadores de la función de regresión. Existen numeriosos trabajos que revelan que la elección de un grado de ajuste impar conlleva una importante reducción del sesgo del mismo. Es por este motivo por el que emplearemos un grado de ajuste impar y en particular un grado de ajuste p=1. Sin embargo existen numerosas situaciones en las que la función de regresión presenta discontinuidades. El ajuste de una función discontinua por un estimadores continuos se traduce en un incremento del sesgo en la estimación. Además, el estimador resultante tendrás serios problemas de consistencia. La presencia de tales puntos causa por tanto una importante pérdida de información científica en el estimador de la función de regresión discontinua, y por tanto tales estimadores necesitan ser adaptados. Para afrontar este problema se han presentado en este trabajo como aportaciones un método de estimación de las discontinuidades de salto, y un método de estimación de la propia función de regresión discontinua que sí contempla dichas discontinuidades. Este método está basado en el método de las observaciones proyectadas de Wu y Chu (1993a) y utiliza el estimador lineal local en lugar del estimador de Nadaraya-Watson que utilizan estos autores. La valoración del método se realiza a nivel práctico, mediante sendos estudios de simulación en los que se compara el comportamiento de los estimadores Wu t Chu (1993a,b,c). Los resultados obtenidos en tales estudios son satisfactorios puesto los métodos que se proponen presentan un mejor comportamiento que los estimadores de las discontinuidades y de la propia función de regresión discontinua que proponen Wu y Chu (1993a,b,c).

Autor: FRANCISCO FERNANDEZ MARIO.
Año: 2001.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: Se estudian estimadores no parametricos de la funcion de regresion y sus derivadas obtenidos por criterios de minimos cuadrados locales ponderados cuando las observaciones que componen la muestra presentan un cierto tipo de dependencia. Se obtienen propiedades asintoticas (sesgo, varianza y normalidad asintoticas) de estimadores no parametricos de la funcion de regresion y de sus derivadas obtenidos a partir del metodo polinomico local, cuando el modelo de regresion del que se dispone es de diseño fijo y con errores dependientes, con una dependencia de rango corto. Se proponen, ademas, metodos de selección del parametro de suavizado de tipo plug-in que tienen en cuenta la dependencia de las observaciones y que, por lo tanto, funcionan mejor que las mismas tecnicas que obvian la dependencia de las observaciones, como muestra un estudio de simulacion. A continuacion, combinando ideas del metodo polinomico local con ideas del metodo de minimos cuadrados generalizados, se obtienen unos nuevos estimadores no parametricos de la funcion de regresion y sus derivadas. Estos nuevos estimadores son estudiados asintoticamente y comparados con otros estimadores no parametricos de la regresion en base a un estudio de simulacion. Continuando con el estudio de propiedades asintonicas, se establece la consistencia uniforme fuerte y las tasas de convergencia de los estimadores de la funcion de regresion y de sus derivadas comentados anteriormente. Por ultimo, se proporcionan propiedades teoricas del comportamiento asintotico del selector plug-in propuesto. En particular, se establece la convergecia del selector al parametro de suavizado optimo en el sentido de minimizar el error cuadratico medio integrado, ademas de obtener las correspondientes tasas de convergencia. Se completa la tesis con un amplio estudio de simulacion en el que se comparan distintos parametros de suavizado que tienen en cuenta la dependencia de las observaciones.

Autor: ÁLVAREZ DÍEZ SUSANA.
Año: 2001.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Resumen: Esta tesis contribuye a la literatura sobre contraste de bondad de ajuste en regresión. Se estructura en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se derivan resultados teóricos sobre cómo realizar contrastes de especificación no parámetricos sobre la distribución de los errores de un modelo de regresión lineal cuando la distribución subyacente es conocida excepto por un vector s-dimensional de parámetros desconocidos. Los resultados teóricos que se obtienen en el primer capítulo se particularizan al caso de la distribución t-Student. En el segundo capítulo se describe la implementación bootstrap este tipo de contrastes cuando existe estructura dinámica en la medida y bajo la presencia de heterocedasticidad condicional de los errores del modelo de regresión. En particular, estamos interesados en contrastar diversas especificaciones de la función de distribución condicional de rentabilidad diarias de acciones porque son muchos los estudios en los que se ha puesto de manifiesto que la hipótesis de normalidad no puede admitirse cuando se modelizan este tipo de variables. El objetivo del tercer capítulo consiste en mejorar la potencia de los estadísticos de contraste utilizados en la práctica para contrastar la existencia de rentabilidades diarias anormales diarias en el día del suceso cuando la muestra analizada está formada por pocas acciones, realizando previamente un contraste de especificación de la distribución de dichos estadísticos. En el cuarto capítulo, desarrollamos inferencia estadística con medidas de pobreza descomponibles y sensibles a la distribución del ingreso entre los pobres, utilizando la estimación de la distribución subyacente de la renta. En particular, se diseña un procedimiento bootstrap para comparar niveles de pobreza, utilizando varias medidas de pobreza y varias líneas de pobreza relativas y se dispone de muestras que son suficientemente grandes.

Autor: MARTÍNEZ MIRANDA M. DOLORES.
Año: 2000.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Esta memoria se enmarca dentro del campo de la regresión no paramétrica, buscando como objetivo fundamental la estimación de la función de regresión. El contexto que se ha asumido es de tipo univariante y bajo una situación general de heterocedasticidad en el modelo de regresión. Entre todas las técnicas de regresión no paramétrica que se han desarrollado en este campo, noshemos centrado en la denominada regresión polinomial local, la cual ha cobrado un gran interés en los últimos años debido a su buen comportamiento y ventajas sobre otras que van quedando relegadas, como es la regresión por estimadores tipo núcleo,ya que presenta graves problemas de sesgo en la frontera. Y tomamos como problema central de esta tesis la elección del denominado ancho de banda o par metro de suavizamiento, que determina el buen comportamiento del estimador poninomial local de la función de regresión. El problema de la selección del ancho de banda ha sido ampliamente estudiado y ha originado una gran cantidad de literatura. Son muchos los procedimientos desarrollados para su selección, en distintos contextos y para las distintas técnicas de regresión no paramétrica. En esta memoria realizamos una clasificación de todos ellos y recogemos algunos de los más importantes desarrolladas recientemente para la regresión polinomial local. La metodología bootstrap ha sido empleada por diversos autores, para la elección del parámetro ancho de banda, en la estimación no paramétrica de densidades, obteniendo resultados bastante satisfactorios. Las generalizaciones a la regresión fueron inicialmente planteadas por Hall(1990), en casos sencillos, no obstante estas aproximaciones no resultan competitivas con otros selectores desarrollados en esta memora, y además no han sido generalizadas a los estimadores polinomiales locales, que ocupan nuestra atención. En este trabajo se propone la metodología bootstrap como vía de selección del ancho de banda, bajo tres perspectivas: La primera supone realizar un bootstrap sobre los pares de observaciones a la que nos referimos como bootstrap clásico sobre los pares; y las dos restantes realizan un bootstrap sobre los residuos del modelo, según la metodología clásica, y según la variante denominada wild bootstrap sobre los residuos. De las tres versiones propuestas, la heterocedasticidad supuesta en el modelo de regresión y algunas consideraciones hechas por Efron (1993) sobre el remuestreo de los pares, nos llevan a inclinarnos por la versión wild bootstrap sobre los residuos. Para dicha modalidad hacemos un estudio de propiedades teóricas, bajo un punto de vista asintótico, que validan el uso del procedimiento; además de un estudio de simulación que describe el comportamiento del selector bootstrap para muestras finitas. Los primeros resultados obtenidos resultan bastante satisfactorios, no obstante se han propuesto modificaciones posteriores, que lo hacen competitivo con otros, como los de Fan y Gijbels (1995), y Ruppert (1997), cuya bondad ha sido probada en la literatura, pero que presentan una mayor complejidad de cálculo y de tratamiento, que el aquí descrito. La memoria se estructura en cinco capítulos y dos apéndices. El primer capítulo se dedica a generalidades sobre regresión no paramétrica, estableciendo las hipótesis y el modelo de regresión bajo el que se desarrolla el trabajo. El segundo define y estudia las propiedades fundamentales del estimador polinomial local, planteando el problema de la elección de los par metros que en él intervienen, esto es, el ancho de banda, el grado del ajuste polinomial local, y la función núcleo. La selección del ancho de banda, va a ocupar el resto de la memoria, de modo que el capítulo 3 hace una descripción del estado actual del problema, a la vez que propone una clasificación de todos los selectores del ancho de banda que han aparecido hasta el momento. En los capítulos 4 y 5 se encuentran las aportaciones fundamentales de esta memoria, en el primero se describe la selección propuesta para el ancho de banda del estimador polinomial local, empleando una estimación bootstrap del error cuadrático medio local; además de un estudio de las propiedades teóricas asintóticas; y en el segundo se realiza un estudio de simulación que permite valorar el comportamiento de la metodología propuesta usando varias funciones de regresión, y considerando distintos tamaños muestrales. Finalmente se incluyen dos apéndices, el primero de los cuales contiene gráficos que asisten en el estudio finito-muestral del capítulo 5; y el segundo se dedica a la programación realizada en S Plus 2000 y R 1.1.x.

Autor: PÉREZ CRUZ FERNANDO.
Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN.
Centro de realización: E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN.

Resumen: La Máquina de Vectores Soporte (SVM) en un sistema de aprendizaje novedoso para construir clasificadores y funciones de regresión lineales y no lineales. La SVM es una técnica no paramétrica que construye la solución de forma explícita mediante una combinación lineal de las muestras de entrenamiento. La característica más relevante de la SVM es su capacidad para resolver problemas en los que los datos son de gran dimensionalidad sin degradar la solución por la falta de éstos. Esta propiedad la obtiene la SVM definiendo y maximizando la distancia entra la frontera de clasificación y las muestras, conocida como el margen. El funcional que debe minimizar la SVM es convexo con restricciones lineales, por ello su solución es única, sin mínimos locales. La SVM presenta ciertas limitaciones en su formulación original, como estar limitado a operar con muestras independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) o a una función de coste fija. Además su procedimiento de optimización es difícil de implementar y presenta alta carga computacional, que limita su uso para problemas con muchas muestras. Por ello, la SVM no se puede aplicar en la diversidad de aplicaciones de procesado de señales no estacionarios, en las que sus propiedades puedan ser deseables. En los problemas de clasificación o regresión la función de coste puede venir determinada por el problema de resolver. El cambio de la función de coste debe proporcionar soluciones de menor error que las alcanzadas con la SVM y su función de coste original. Para superar las limitaciones indicadas sobre la SVM original, se ha tenido que modificar su procedimiento de optimización, que normalmente emplea programación cuadrática, por uno de mínimos cuadrado ponderado e iterados (IRWLS). Este procedimiento es de por sí más veloz que los de programación cuadrática, reduciendo considerablemente la carga computacional asociada a la resolución de la SVM. En el trabajo presentado en esta memoria se abordan las limitaciones debidas a la imposibilidad de trabajar con muestras no i.i.d., y con otras funciones de coste. Estas modificaciones han sido factibles gracias a la versatilidad del procedimiento de optimización propuesto. El cambio de la función de coste sólo se puede plantear una vez presentado el nuevo procedimiento de optimización. Para formular la SVM adaptativa se ha tenido que reinterpretar algunos parámetros de la SVM para conseguir que se adapte en entorno no estacionarios, que proporcionan muestras no i.i.d. Tanto la SVM adaptativa como el cambio de la función de coste se han realizado para la SVM para clasificación y sus dos versiones para regresión.

Autor: NANOS NIKOLAOS.
Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MONTES.
Centro de realización: E.T.S.I. MONTES-U.P.M..

Resumen: En la presente memoria se estudia la variabilidad y se prueba el potencial de la geoestadística en la modelización espacial de dos productos forestales: madera y resina. También se discuten algunos aspectos sobre la variabilidad temporal de los mismos. La prueba se realiza en los pinares en resinoción de Pinus pinaster Ait. De la provincia de Segovia. Se disponen datos de producción de resina de dos campañas de resinacion, mientras que para la producción de madera se utilizaron datos del segundo inventario foresta nacional. Se emplean en el análisis tanto herramientas geoestadísticas canalisis de variogramos, lrigeono o métodos de simulación estocástica), como otros métodos de análisis espacial (indices de autocorrelación y análisis del patron especial). Los resultados indican que la variabilidad de la producción de resina entre rodales, esta estructurada especialmente. La producción media se modelica con uso de la geoestadística. El volumen maderable se modelica también especialmente mediante la distribución diamétrica y la relación altura-diametro. Finalmente se presenetan los mapas construidos con el método de Krigeado. Se concluye que la geoestadística es una alternativa fiable en la modelicación forestal.

Autor: DIAZ DIEZ BARBARA.
Año: 1999.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE MALAGA, F. CIENCIAS ECON. Y EMPRES..

Resumen: En la tesis se estudian los sistemas de inferencia difusos y se pone de relieve su idoneidad para la modelización y predicción en Economía. Para su evaluación se realiza la modelización del empleo asalariado no agrario en España en los años 1977-1998 y se realiza una comapración con un modelo econométrico clásico.

Autor: ORBE LIZUNDIA JESÚS M..
Año: 1999.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El trabajo comienza con un reapso a la abundante literatura existente en el área de interés. Se realiza una introducción al análisis de supervivencia presentando, entre otros aspectos, los problemas que habitualmente presentan este tipode datos. A continuación, realizamos una descripción detallada de las técnicas tradicionales en análisis de supervivencia, modelos de función de riesgo proprocional y modelos de duración acelerada. Presentmos cada uno de los métodos de estimación junto con las propiedades de lso estimadores. Todo el desarrollo del trabajo se ilustra con los datos de una aplicación. Precisamente de esta aplicación surge la motivación de flexibilizar el efecto de una de las variables explicativas, recogiendo el efecto de ésta de una forma no paramétrica. Esta flexibilización la vamos a llevar a cabo proponiendo una extensión al trabajo de Aitkin y Clayton (1980). Posteriormente, describimos una metodología reciente, propuesta por Stüte (1993), presentamos su propiedades y ventajas respecto a los métodos tradicionales. Ulustramos al metodología con una aplicación con nuestra base de datos. Después de la aplciación, vamos a postular una extensión de esta metodología, proponiendo un modelo de regresión parcial censurado para análisis de supervivencia. El estudio de las propiedades de los estimadores se realiza utilizando técnicas de remuestreo Bootstrap, para lo cual proponemos un método de remuestreo adecuado al modelo. Posteriormente, se realiza un análisis mediante simulaciones dlemétodo de estimación propuesto, estudiando el efecto sobre la estimación provocado por el nivel de censura. Y, por último, se realiza una comparación entre la metodología clásica de Cox y la desarrollada por Stüte.

Autor: BAILLO MORENO AMPARO.
Año: 1999.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS, UNIV. AUTONOMA DE MADRID.

Resumen: Se considera el problema de estimar un conjunto del espacio euclídeo R d a partir de una muestra aleatoria de puntos X_1,….,X_n. En concreto, se consideran conjuntos de nivel de la forma S={f>c}, donde f es una funcion de densidad en R d y c una constante no negativa. En el caso particular c=0 el problema se reduce a la estimación de un conjunto ( el soporte de f) a partir de una muestra aleatoria de puntos elegidos dentro de él. El enfoque es "no paramétrico" en el sentido de que no se supone que la densidad f pertenezca a una familida paramétrica de distribuciones. La memoria consta de cuatro capítulos. En el primero de ellos se incluye una revisión general de la teoria de estimación de conjuntos y sus aplicaciones. En el capitulo 2 se desarrollan las ideas de Devroye y Wise(1980) relativas a la aplicabilidad del estimador del soporte S_n=U_[i=1} nB(X_i,E_n) (1),en el problema de detectar un cambio en la distribución de las observaciones X_1,X_2,… La idea de estos autores es decidir que se ha producido un cambio en la etapa n+1 cuando, por primera vez, X_[n+1} E S_n (2). Se presentan dos teoremas relativos a las tasas de convergencia hacia cero de la probabilidad de falsa alarma cuando se utiliza el mencionado criterio de detección. Se proponen asimismo dos maneras de seleccionar el parámetro de suavizado E_n en el estimador (1) cuando se utiliza el procedimiento de detección(2). En el capítulo 3 se consideran estimadores del conjunto del nivel [fc_n}, donde f_n esun estimador kernel de la densidad que genera los catos y c_n=c_n(X_1,…_X_n) se elige de modo que P{Z_nE{f_n

Autor: BAÑA NOYA PLACIDO MANUEL.
Año: 1998.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: La aplicación fundamental de la función de ingresos ha sido el estudio de los efectos que la inversión en escolaridad tiene sobre la trayectoria y la distribución de los ingresos de los individuos. Los trabajos de Becker (1975) y Mincer (1974) desarrollan la teoría de la inversión en capital humano, la cual sostiene que la formación implica costes de oportunidad, y por lo tanto, para que un trabajador adquiera formación se le debe compensar mediante mayores ingresos a lo largo de su vida laboral. En este trabajo se estudian algunas variaciones de la función de ingresos estándar con datos de la economía española, usando la encuesta de presupuestos familiares. En primer lugar, se aborda el problema de la interacción entre variables que recogen la escolaridad y la experiencia laboral. Posteriormente se lleva a cabo un análisis sobre un posible problema de heterocedasticidad, en el término de perturbación, obteniéndose que existe heterocedasticidad vinculada a la variable experiencia. Por último, se tiene en cuenta el sesgo de selección que puede generar en la función de ganancias la no observabilidad de algunas variables, obteniéndose que efectivamente hay un sesgo entre los trabajadores del sector privado. En el tercer ensayo, se propone comparar la clásica forma cuadrática de la función de ingresos con una especificación semiparamétrica, dejando que la relación experiencia-ingresos se recoja de forma no paramétrica. El resultado obtenido muestra que la forma estándar es prácticamente idéntica a la especificación estimada a través de los datos, en el caso de los asalariados del sector privado.

Autor: SAAVEDRA GONZALEZ ANGELES.
Año: 1997.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: MATEMATICAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DPTO. DE ESTADISTICA E I.O. Y DIDACTICA DE LA MATEMATICA PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS.

Resumen: La tesis aborda el problema de la estimación de la función de densidad mediante la aplicacuón de tecnicas no paramétricas, pero en un contexto paramétrico. En primer lugar, se presenta un nuevo estimador de la densidad marginal de procesos MA(1) y se estudian algunas de sus propiedades, obteniéndose expresiones exactas de los criterios de error para la distribución normal y realizándose simulaciones para otras densidades de interés. Posteriormente, se generaliza el estimador de la densidad a procesos MA(q), con las restricciones a las que la complejidad del propio modelo obliga, y se incluyen los estudios de la selección bootstrap del parámetro de ventana. Finalmente, se investiga la efectividad del método a través de simulaciones así como del analisis de datos reales.

Autor: URINA ABELLO FREDERIC.
Año: 1997.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: El trabajo se centra en tres aspectos de la estimación no paramétrica de funcionales de la densidad y de la regresión. Específicamente, trata del desarrollo de técnicas y algoritmos orientados a su implementación práctica en un entorno interactivo. El primer capítulo consiste en un breve repaso a la historia y estado actual de las técnicas de estimación funcional no paramétrica con el objetivo de situar en él el resto del trabajo. El capítulo segundo estudia la variabilidad de un histograma frente a cambios en el origen de las celdas (áncora). Para medir dicha variabilidad se desarrolla un indice que depende sólo de los datos y del ancho de celda del histograma. Se desarrolla un método tipo bootstrap para evaluar si el índice detecta inestabilidad de la forma del histograma frente al cambio de posición del áncora. Se estudia también por método de Monte Carlo el comportamiento del índice ante histogramas construidos con datos generados bajo diversas distribuciones continuas y una discreta. Se analiza también el comportamiento frente a datos empíricos. Se concluye la importancia de disponer de medidas como la propuesta en la construcción automática de histogramas en paquetes estadísticos. El capítulo tercero estudia la determinación interactiva de la función de ancho de banda en estimadores tipo núcleo de la densidad y de la regresión. Tanto para estimadores de ancho de banda local como variable, se propone, estudia e implementa una técnica mediante la cual el analista de datos diseña la función de ancho de banda manipulando con un dispositivo tipo ratón unos puntos, a partir de los cuales se construye el grado de la función. Se estudia el conjunto de estimadores que pueden resultar de la aplicación de la técnica y se resuelven los problemas de computación rápida y de interacción que la especificidad de la situación plantea. El cuarto capítulo estudia un método rápido y simple de selección del ancho de banda para estimadores localmente polinómicos en modelos de regresión generalizados (bajo seudoverosimilitud local). Los términos desconocidos en la expresión del ancho de banda asintóticamente óptimo se estiman a través de un polinomio ajustado globalmente al modelo. Se realiza un estudio de Monte Carlo del compostamiento del método de selección en modelos normal, bernouilli i poisson. Para superar las limitaciones inherentes a la simplicidad del método se propone la subdivisión del intervalo de estimación en bloques para realizar el ajuste del polinomio global, o la utilización de funciones de ponderación para amortiguar la variabilidad que aparece en los extremos del intervarlo de estimación.

Autor: BARRIO TELLADO EUSTASIO DEL.
Año: 1996.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: EL ESTUDIO DEL BOOTSTRAP DE LA MEDIA EN EL MARCO GENERAL DE ARREGLOS TRIANGULARES PREVIENE CONTRA EL USO GENERALIZADO DE TAMAÑOS DE REMUESTREO PEQUEÑOS. EN ESTA MEMORIA SE APORTAN NUEVOS RESULTADOS EN ESTA DIRECCION, INCLUYENDO CIERTAS PROPIEDADES DE ESTABILIDAD PARA REMUESTREOS GRANDES. SE OBTIENEN TAMBIEN CONDICIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BOOTSTRAP DE LA MEDIA EN ARREGLOS TRIANGULARES, GENERALIZANDO LOS RESULTADOS ANTERIORES (ARCONES Y GINE 1989) PARA SUCESIONES DE I.I.D. LA MEMORIA CONTIENE ADEMAS UN ESTUDIO DEL BOOTSTRAP CON PESOS DE MASON Y NEWTON (1992). SE OBTIENE LA CONSISTENCIA DE ESTE ESQUEMA DE BOOTSTRAP EN DOMINIOS DE ATRACCION DE LEYES ALFA-ESTABLES. FINALMENTE, SE ESTUDIA LA DISTRIBUCION ASINTOTICA DE LA DISTANCIA DE FRECHET-MOURIER ENTRE LA FUNCION DE DISTRIBUCION EMPIRICA Y LA TEORICA, ASI COMO LA VERSION BOOTSTRAP DEL MISMO RESULTADO.

Autor: CALLE ROSINGANA M. LUZ.
Año: 1996.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA I INV. OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: APLICACIONS TECNIQUES I INFORMATIQUES DE L'ESTADISTICA, LA INVESTIGACIO OPRATIVA I L'OPTIMITZACIO.

Resumen: EL PRESENTE TRABAJO SE SITUA EN EL CAMPO DEL ANALISIS SUPERVICENCIA EL SE TRATAN ALGUNOS PROBLEMAS MOTIVADOS POR ESTUDIOS CLINICOS Y EPIDEMIOLOGICOS.EN CONCRETO, SE TRATA EL PROBLEMA DE LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE SUPERVIVENCIA CUANDO LOS DATOS ESTAN CENSURADOS EN UN INTERVALO O BIEN ESTAN DOBLEMENTE CENSURADOS. EL CENSURAMIENTO EN UN INTERVALO SE DA CUANDO EL SUCESO DE INTERES NO SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE Y SOLAMENTE SE SABE QUE SE HA PRODUCIDO EN UN DETERMINADO INTERVALO DE TIEMPO. EL CENSURAMIENTO DOBLE APARECE CUANDO LA VARIABLE QUE ESTA CENSURADA EN UN INTERVALO ES EL TIEMPO ORIGEN Y, POR OTRA PARTE, EL TIEMPO FINAL ESTA CENSURADO POR LA DERECHA. LA PRIMERA PARTE DE LA TESIS TRATA LOS LOS ENFOQUES NO PARAMETRICOS PARA ESTIMAR LA FUNCION DE SUPERVIVENCIA CUANDO LOS DATOS ESTAN SOMETIDOS A UN CENSURAMIENTO DOBLE. EN CONCRETO, PROPONEMOS UN NUEVO ALGORITMO PARA OBTENER EL ESTIMADOR DE MAXIMA VEROSIMILITUD DE LA FUNCION DE SUPERVIVIENCIA. EL METODO PROPUESTO ES LA EXTENSION AL CASO DE DISTRIBUCIONES DE TIEMPO CONTINUAS DEL ESTIMADOR DE GOMEZ Y LAGAKOS (1994). PARA ELLO DESARROLLAMOS LA METODOLOGIA DE AUTOCONSITENCIA DE TURNBULL (1976) PARA DATOS DOBLEMENTE CENSURADOS. LA METODOLOGIA SE ILUSTRA CON EL ESTUDIO DE UNA COHORTE COHORTE DE HEMOFILICOS QUE SE INFECTARON CON EL VIRUS QUE CAUSA EL SIDA, A PRINCIPIOS DE LOS 80, EN FRANCIA. FINALMENTE SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO DE SIMULACION PARA COMPARAR EL COMPORTAMIENTO DE DOS ESTIMADORES NO PARAMETRICOS PARA DATOS DOBLEMENTE CENSURADOS. EN LA SEGUNDA PARTE SE ESTIMAR LA FUNCION DE SUPERVIVENCIA CUANDO LOS DATOS ESTAN CENSURADOS EN UN INTERVALO. EN EL CASO DEL CENSURAMIENTO POR LA DERECHA, SUSARLA Y VAN RYZIN (1976) PROPUSIERON UN ESTIMADOR BAYESIANO NO PARAMETRICO PARA LA FUNCION DE SUPERVIVENCIA, BASADO EN LA CLASE DE PROCESOS DE DIRICHLET A PRIORI. LA EXTENSION DE ESTA TEORIA A ESQUEMAS DE CENSURAMIENTO MAS COMPLEJOS EN GENERAL NO ES POSSIBLE, AL MENOS EN FORMA EXPLICITA. POR ESTE MOTIVO, EL PROCEDIMIENTO QUE HEMOS QUE HEMOS DESARROLLADO PARA OBTENER EL ESTIMADOR BAYESIANO NO PARAMETRICO DE LA FUNCION DE SUPERVIVENCIA, CUANDO LOS DATOS ESTAN CESURADOS EN UN INTERVALO, SE BASA EN LOS METODOS DE SIMULACION ITERATIVA. ESTA METODOLOGIA SE ILUSTRA CON EL ANALISIS DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A UN ESTUDIO DE CANCER DE MAMA. FINALMENTE SE HA REALIZADO UN ESTUDIO DE SIMULACION EN EL QUE SE COMPARAN EL METODO NO PARAMETRICO CLASICO Y EL METODO NO PARAMETRICO BAYESIANO.

Autor: GUILLAMON FRUTOS ANTONIO.
Año: 1996.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y MATEMATICA APLICADA.

Resumen: EN LA MEMORIA SE ABORDA DE FORMA GENERAL, LA ESTIMACION DE DIVERSAS FUNCIONES DE UTILIDAD EN TEORIA DE FIABILIDAD DE SISTEMAS Y SUPERVIVENCIA, MEDIANTE LA ESTIMACION TIPO NUCLEO. EN EL CAPITULO PRIMERO SE HACE UN RESUMEN DE RESULTADOS CONOCIDOS SOBRE LA ESTIMACION TIPO NUCLEO DE DENSIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS RESTANTES CUATRO CAPITULOS, HACIENDOSE ESPECIAL HINCAPIE EN LAS TECNICAS PARA LA ELECCION DEL ANCHO DE BANDA. EN EL CAPITULO SEGUNDO SE ESTUDIA LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE DENSIDAD A PARTIR DE MUESTRAS PONDERADAS EN GENERAL, O SESGADAS EN LONGITUD, DE FORMA PARTICULAR. SE PROPONEN Y COMPARAN TRES ESTIMADORES TIPO NUCLEO. TAMBIEN SE DA UN PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LAS FUNCIONES DE PESO. EN EL CAPITULO TERCERO, SE ADAPTA LA ESTIMACION TIPO NUCLEO PARA ESTIMAR LA FUNCION DE FIABILIDAD ASOCIADA A UN PROCESO DE RENOVACION, PARA LO CUAL SE UTILIZAN ESTIMADORES NUCLEO POSITIVOS, JUNTO CON LA TECNICA DE REDUCCION DEL SESGO DENOMINADA JACKKNIFE. EN LOS CAPITULOS CUARTO Y QUINTO SE ESTUDIA LA ESTIMACION TIPO NUCLEO DE LAS FUNCIONES DE VIDA MEDIA RESIDUAL Y DE VITALIDAD DE GRAN IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA TEORIA DE LA FIABILIDAD.

Autor: SIERRA OLIVERA VICENTA.
Año: 1996.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: PSICOLOGIA.

Resumen: El objetivo de la presente investigacion consiste en abordar el estudio de algunos procedimientos utilizados en el analisis estadistico de los datos procedentes de diseños conductuales, determinando la robustez de las pruebas de contraste ante la violacion del supuesto de independencia. Se presentan 5 experimentos, donde los cuatro primeros consisten en someter a prueba cuatro estadisticos de contraste propuestos para el analisis de datos procedentes de diseños conductuales, mientras el ultimo es una consecuencia de los anteriores. Asi, se investigó una prueba fundamentada en la aleatoriedad (estadistico Bn), una tecnica que, aunque basada en la asignación aleatoria de los tratamientos, se fundamenta en un estadistico de rangos (estadistico Rn) y dos tecnicas de aleatorizacion. El ultimo experiento es consecuencia de los anteriores en la medida que, si se pretende realizar correcciones sobre el efecto de la autocorrelación, parece ineludible disponer de mejores estimadores de autocorrelacion en el sentido del error cuadrático medio. En la medida en que fue posible se propulsieron mejoras sobre la tecnicas analizadas. Desafortunadamente, las soluciones no parecen obvias, si atendermos a los intentos ya realizados. En consecuencia,buena parte de las investigaciones por nosotros realizadas descubren nuevos estadísticos de contraste no robustos frente a la violación del supuesto de independencia, pero, por el momento,el numero de propuestas realizadas para mejorar o solventar la situación son menos de las deseables.

Autor: TOMAS CEDO ROSA M..
Año: 1992.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MEDICINA .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: INSTITUT MUNICIPAL DE LA SALUT (BARCELONA).

Resumen: EL SISTEMA GRD ES EL SISTEMA DE CLASIFICACION DE PACIENTES (SCP) HOSPITALIZADOS MAS UTILIZADO Y MEJOR CONOCIDO. EL SISTEMA GRD PRETENDE, CON UN ALGORITMO PREESTABLECIDO BASADO EN LAS VARIABLES DE CONJUNTO MINIMO BASICO DE DATOS (CMBD), FORMAR CLASES HOMOGENEAS EN CONSUMO DE RECURSOS Y CON SIGNIFICADO CLINICO. COMO SISTEMA DE MEDIDA, DEBE SER VALIDADO EN ENTORNOS DISTINTOS AL DE CONSTRUCCION. EL OBJETIVO DEL ESTUDIO ES EVALUAR LA BONDAD DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA GRD, DESARROLLADO EN EEUU, APLICADO A DATOS HOSPITALARIOS CATALANES, EN DOS ASPECTOS: DESCRIPTIVO A NIVEL LOCAL, Y COMPARATIVO CON EL MISMO EN EEUU. SE UTILIZARON 59027 REGISTROS DE ALTA (CMBD), CORRESPONDIENTES A LA POBLACION DE ALTAS DEL AÑO 1987 DE 6 HOSPITALES CATALANES QUE PARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE. PARA LA COMPARACION SE DISPUSO DE DATOS POBLACIONALES DE EEUU FACILITADOS POR LA UNIVERSIDAD DE YALE. SE REVISARON Y ENSAYARON DIVERSOS METODOS DE IDENTIFICACION DE OBSERVACIONES ATIPICAS (OUTLIERS) EN LAS DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE ESTANCIA POR CLASE GRD. SE ESTUDIO LA COHERENCIA CLINICA DEL ALGORITMO DE CLASIFICACION. SE ESTUDIO EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE ESTANCIA (TOMADA COMO APROXIMACION AL CONSUMO DE RECURSOS, DISPONIBLE Y HOMOGENEA ENTRE HOSPITALES) DE LA CLASIFICACION OBTENIDA. SE COMPARO ASIMISMO LA MEDIA Y DISPERSION DE LA ESTANCIA PER GRD Y LA CASUISTICA ENTRE EEUU Y NUESTRA BASE DE DATOS. LAS CONCLUSIONES MAS DESTACADAS FUERON: EL SISTEMA GRD MUESTRA EN GENERAL UN BUEN MANTENIMIENTO DE SUS CUALIDADES INTRINSECAS EN NUESTRO ENTORNO DE ESTUDIO. RESPECTO A DATOS POBLACIONALES DE EEUU, LA COMPOSICION DE CASUISTICA RESULTANTE Y LA DISPERSION INTRAGRUPO DE LA ESTANCIA SON COMPARABLES, SIENDO LA ESTANCIA MEDIA SISTEMATICAMENTE MAS ELEVADA. EN EL ESTUDIO GRD A GRD HAN PODIDO DETECTARSE ALGUNOS GRD QUE SE APARTAN DE LAS AFIRMACIONES ANTERIORES Y QUE, EN BASE A LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN LA DISCUSION, SON DE POSIBLE MEJORA EN UN FUTURO, SEA POR LA CORRECCION LOCAL DE LAS CAUSAS, SEA POR LA APLICACION DE POSTERIORES VERSIONES DEL SISTEMA, SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LA INFORMACION REQUERIDA.

Autor: CAO ABAD RICARDO.
Año: 1990.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: ESTA TESIS CONSTITUYE UN ESTUDIO TEORICO SOBRE EL METODO BOOTSTRAP EN LA ESTIMACION NO PARAMETRICA DE CURVAS. COMIENZA CON UNA INTRODUCCION A ESTE PROCEDIMIENTO, HACIENDO REFERENCIA AL BOOTSTRAP SUAVIZADO. SEGUIDAMENTE, EN EL SEGUNDO CAPITULO, SE ESTUDIAN ORDENES DE CONVERGENCIA PARA LAS APROXIMACIONES NORMAL Y BOOTSTRAP EN LA ESTIMACION NO PARAMETRICA DE LA FUNCION DE DENSIDAD. ASI MISMO, EN DICHA SECCION SE PRESENTAN RESULTADOS RELATIVOS A UN NUEVO METODO DE SELECCION DEL PARAMETRO VENTANA EN LA DENSIDAD, BASADO EN EL BOOTSTRAP. EN EL TERCER CAPITULO SE OBTIENEN TAMBIEN ORDENES DE CONVERGENCIA RELATIVOS A DISTINTAS APROXIMACIONES USADAS PARA LA CONSTRUCCION DE INTERVALOS DE CONFIANZA EN REGRESION: LAS APROXIMACIONES NORMALES, LA DADA POR EL "WILD", BOOTSTRAP Y LA DEL SUAVIZADO. FINALMENTE, SE INCLUYE UN APENDICE QUE CONTIENE UN ESTUDIO DE SIMULACION EN EL QUE SE COMPARAN LOS SELECTORES BOOTSTRAP DE LA VENTANA PROPUESTOS EN EL CAPITULO 2, CON OTROS YA CLASICOS, ASI COMO ALGUNOS RECIENTES.

Autor: SALAFRANCA COSIALLS LLUIS.
Año: 1990.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: PSICOLOGIA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO FACULTAD DE PSICOLOGIA; UNIVERSIDAD DE BARCELONA..

Resumen: UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS INHERENTES AL ESTUDIO DE LOS POTENCIALES RELACIONADOS CON EL EVENTO (ERP'S) RESIDE EN EL HECHO DE COMO SE DEBE ABORDAR EL ANALISIS TECNICO-ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN REGISTROS ERP, PUESTO QUE DEBEMOS AISLAR LA VERDADERA SEÑAL DEL COMPONENTE DE RUIDO QUE LO ACOMPAÑA. POR LO QUE EL ENFOQUE Y CENTRADO DEL PRESENTE TRABAJO SE REALIZA EN EL PROCESO DE DEPURACION QUE SE ESTABLECE PARA EXTRAER EL COMPONENTE DE LA SEÑAL QUE ES EL QUE REALMENTE NOS INTERESA MEDIR. SON MULTIPLES LAS TECNICAS ENCAMINADAS A MAXIMIZAR LA RAZON SEÑAL/RUIDO, DE LAS QUE SE ESTABLECE UNA REVISION, Y QUE EN FUNCION DEL MECANISMO BASICO UTILIZADO PARA CONSEGUIR SU OBJETIVO SE PUEDEN CLASIFICAR EN DOS GRUPOS: TECNICAS DE PROMEDIADO Y TECNICAS DE FILTRADO. DADA LA DIFICULTAD DE LA APLICACION PRACTICA DE ESTAS TECNICAS, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE UTILIZA LA TECNICA DEL PROMEDIADO SIMPLE, OBTENIENDOSE UN UNICO ESTIMADOR PUNTUAL DE LA SEÑAL, EVALUADO VISUALMENTE EN GRAFICAS VOLTAJE/TIEMPO, Y DESCONOCIENDO LAS GARANTIAS DE CONFIANZA QUE ESTE NOS PUEDE OFRECER. CENTRANDONOS A PARTIR DE AQUI, SE PROPONE UN CAMBIO DE PERSPECTIVA EN LA FILOSOFIA AL ABORDAR EL PROBLEMA, ENFOCANDOLO MAS COMO UN PROCESO DE ESTIMACION DE LA SEÑAL DESCONOCIDA, QUE EN EL DE DETECCION. RECOGIENDOSE ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEORIA ESTADISTICA CLASICA DE LA ESTIMACION. Y SE ENFATIZA LA VERTIENTE EXPLORATORIA Y NO PARAMETRICA AL PROPUGNARSE UNA TECNICA INNOVADORA COMO EL BOOTSTRAP (EFRON, 1979), QUE FACILITA EL PROCESO ESTIMACION DE LA SEÑAL A TRAVES DE GRAN NUMERO DE ESTADISTICOS, SIN PERDER POTENCIA DE ANALISIS CON RESPECTO A LAS TECNICAS PARAMETRICAS, Y SIENDO MENOS RESTRICTIVOS EN LOS SUPUESTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE ESTIMACION.

Autor: VILLAGARCIA CASLA TERESA.
Año: 1987.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID.

Resumen: EN ESTA TESIS SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS DESESGOS INTRODUCIDOS AL CAPTAR PERIODOS DE DURACION DE DESEMPLEO A TRAVES DE DATOS TRANSVERSALES COMO LOS QUE PROPORCIONA LA E.P.A. SE DESARROLLA UN MODELO TEORICO QUE ESTUDIA COMO DEBEN SER LOS DATOS DE LA EPA Y SE COMPLEMENTA EL ANALISIS CON TECNICAS ESTADISTICAS DE SUPERVIVENCIA Y TEORIAS ECONOMICAS DE BUSQUEDA. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON DE CUATRO TIPOS: -1- ESTIMACION DE LAS FUNCIONES DE SUPERVIVENCIA NO PARAMETRICAS DE LAS COHORTES DE PARADOS MEDIANTE ESTIMADORES DE KAPLAN-MEYER. -2- AJUSTE DE MODELOS WELBULL A LAS FUNCIONES OBTENIDAS EN EL PUNTO 1. -3- ESTUDIO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR EN PARO A PARTIR DE LA EPA ORIGINAL Y CON MODELOS DE RESPUESTA CUALITATIVA. -4- MODELOS DE PARTICIPACION LABORAL FEMENINA PARA LAS MUJERES, A LAS QUE LOS MODELOS DEL PUNTO 3 NO LES RESULTAN ADECUADOS.