SERIES TEMPORALES, 2

Autor: POZUETA FERNANDEZ M. LOURDES.
Año: 2001.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES .
Centro de realización: ESCOLA TECNICA SUPERIOR D´ENGINYERS INDUSTRIALS DE BARCELONA.

Resumen: El problema de encontrar condiciones robustas al efecto de factores no controlados es un tema que interesa enormemente a las empresas ya que es una caracteristica que demanda al mercado. Existen basicamente dos metodos para estudiar el problema: El que se basa en el metodo propuesto por G.Taguchi a comienzos de los 80´s con el que se aproxima la variabilidad a partir de matrices producto y se seleccionan las condiciones robustas minimizando la respuesta, o el que parte de una matriz mas economica que permite estimar un modelo para la respuesta Y en funcion de los factores de control y ruido, y estudia las condiciones robustas a partir de las interacciones entre los factores ruido y los factores de control. Aunque en un principio cabrian esperar resultados muy similares analizando un mismo problema por las vias hemos encontrado ejemplos donde las conclusiones son muy dispares y por ello nos hemos planteado este trabajo de investigacion para encontrar las causas de estas diferencias. El trabajo de investigacion nos hemos iniciado estudiando la naturaleza de las superficies asociadas a la variabilidad provocada por factores ruido realizando el estudio de forma secuencial aumentando el numero de factores ruido. Hemos demostrado que independientemente de que la metrica seleccionada sea o2(Y), o(Y) o lo(o(Y)) las superficies dificilmente podran ser aproximadas por polinomios de primer orden en los factores de control llegando a la conclusion de que algunas de las estrategias habituales que los experimentadores utilizan en la practica dificilmente llevan a un buen conocimiento de esta superficie. Por ejemplo no es adecuado colocar un diseño 2 k-p de Resolucion III en los factores de control en una matriz producto siendo recomendables diseños de Resolucion IV con puntos centrales. A continuacion se han supuesto dos fuentes de variacion en la respuesta debidas a ruido, fuentes desconocidas para el experimentador, y se ha estudiado la sensibilidad de los dos metodos para recoger estas oportunidades de reduccion de la variabilidad demostrandose que el modelo para metricas resumen esta mas preparado para recoger todas las fuentes de variacion que el modelo a partir de metricas no-resumen, el cual es muy sensible a la estimacion del modelo de Y. Por ultimo se ha investigado sobre los errores mas comunes a la hora de seleccionarlas condiciones robustas a partir de graficos.

Autor: BEHAR GUTIÉRREZ ROBERTO.
Año: 2001.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES .
Centro de realización: ESCOLA TECNCIA SUPERIOR D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE BARCELONA.

Resumen: Existe en ocasiones la creencia que las teorías del aprendizaje y la práctica de la enseñanza, son dos cosas totalmente distintas, la realidad parece ser otra: "no hay nada más práctico que una buena teoría" Biggs 1994. Los profesores actuamos con base en alguna teoría, aunque no conscientemente, pero al examinar nuestra estrategía de enseñanza podemos descubrir la táctica teoría que orienta nuestro proceder. A veces, la teoría que se acomoda a nuestra forma de concluir la docencia es bastante reduccionista, por ejemplo, cuando se afirma que si un profesor conoce a fondo la materia que enseña y además sabe expresarse con coherencia sobre la misa, a partir de aquí todo problema de aprendizaje tienen su causa en el estudiante. Aquí subyace una teoría que reduce los protagonistas y sus roles, restringiendo de esta manera las opciones de mejoramiento. Mostrar otras formas de mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje, otras dimensiones de los que significa aprender o comprender, presentar otras teorías, especular sobre posibles impactos, sobre posibles flacias, son un aporte que propiciaría la consideración de heurística docentes más plausibles y con mayor factibilidad de éxito, esta es una primera aportación de este trabajo al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se reconoce que el aprendizaje está asociado con el nivel los conocimientos previos, con las actitudes que el estudiante ya tiene al empezar el proceso de conocimiento. Ser consciente de esto, induce al profesor a reconocer, no solo si el estudiante tienes ese bagaje de conocimientos previos que requiere, sino también sus intuiciones y las heurísticas que ha desarrollado, por ejemplo, frente a la incertidumbre, pues algunas de esta heurísticas son equivocadas, como lo expresan Khaneman, Slovic y Tvesky 1982, en lo que se refiere a las heurísticas basadas en la representavidad que el ser humano desarrolla para asignar probabilidades, las secuelas, no están muy fuertemente asociadas al nivel de conocimientos estocásticos. Aquí, se han aplicado las preguntas que los mencionados autores usaron en sus investigaciones, a un grupo de expertos en estadística, la mayoría profesores de estadística, y a un grupo de estudiante que había tomado cursos de estadística equivalente a 3 horas/semanas, durante un año. Los resultados son consistentes con los reporteros de investigación mencionados. Estas heurísticas parecen tener existencia real y tomarlo en cuenta, en sí mismo, un paso adelante hacia la mejora del aprendizaje. En el lenguaje de la llamada gestión para la calidad total, se enfatiza que: "no se puede mejorar, lo que son se puede medir". Tiene sentido, que para valorar el impacto de una estrategia de aprendizaje, se defina un "antes y un después" y que puedan compararse, en este caso, en términos del nivel de parendizaje o comprensión de unos conceptos o el logro de una destrezas. Es necesario, un instrumento de valoración de la comprensión o del aprendizaje de cierto objeto. La no existencia de este, tiene el impacto negativo de no poder conocer el efecto de un cambio. Es un conveniente desponer de un instrumento probado, válido y confiable, para valorar el aprendizaje, por ejemplo, de los conceptos relacionados con la estimación por medio de intervalos de confianza o con contraste de hipótesis. En este trabajo, se hace un intento, por aportar a este esfuerzo, no solo tratando de caracterizar la naturaleza relativa de los distintos items que se incluyen, sino de aproximarse a una metodología general, para hacerlo. Por último, podríamos decir que en cuanto a la comparación de las dos muestras estudiada, los datos, hacen dudar, del supuesto de que los profesores tenemos claros los conceptos que queremos tenga claro nuestros estudiantes.

Autor: HONTORIA GARCÍA LEOCADIO.
Año: 2001.
Universidad: JAEN.
Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Resumen: En esta tesis doctoral se propone una nueva metodología para la generación de series sintéticas de radiación (a escala diaria y horaria) basada en el uso de redes neuronales artificiales. En particular se hace uso de la red neuronal artificial llamada Perceptrón Multicapa. Sobre los resultados obtenidos se realiza también un exhaustivo estudio comparativo con resultados obtenidos por otros métodos de generación de series sintéticas solares utilizando diversos parámetros estadísticos.

Autor: MUÑOZ SAN MIGUEL JESÚS.
Año: 2001.
Universidad: SEVILLA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMÁTICAS.

Resumen: Se analiza el papel que la geometria fractal puede jugar a la hora de caracterizar series temporales generadas por la evolución de los precios de un activo financiero, y las características fractales de la serie de cierre en arcos del índice IBEX 35 durante la década de los noventa. Para esta caracterización se relacionan exponente de autoafinidad de dos generalizaciones del movimiento bromuniano, movimiento bro-- fraccionario y movimiento l-escable, con la dimensión de su grafo, dimensión que a su vez se relaciona con el Rhun-- de la serie.

Autor: MARQUEZ CEBRIAN M. DOLORES.
Año: 2001.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
Centro de realización: FACULTAT DE MATEMATIQUES I ESTADISTICA.

Resumen: Esta tesis se centra en el estudio de la serie temporal de volatilidades asociada a la rentabilidad de las acciones a partir de un modelo no lineal, el modelo SETAR "Self-Exciting Threshold AutoRegresive model". El modelo SETAR, a pesar de presentar buenas propiedades y resultados plausibles, ha sido poco utilizado debido a que la implementación de los procesos de identificación y estimación no es sencilla y tampoco está completa, lo que lleva a un proceso de modelización poco ágil. Por este motivo uno de los principales objetivos de la investigación es mejorar la automatización de estos procesos obtenidos e implementado un esquema algorítmico que permita estimar las órdenes de los procesos autoregresivos que componen el modelo, a la vez que determine para cada uno de los procesos autoregresivos cuales son los retardos significativos. El algoritmo propuesto, a diferencia del de Thanoon (1990), debe permitir trabajar con modelos de más de dos regímenes y no presentar limitaciones sobre el número de variables regresoras en cada proceso autoregresivo. En esta tesis se propone una nueva metodología que hemos denominado MIEC "Metodología para la Identificación y Estimación de Coeficientes" basada en un proceso algorítmico que permite la selección de los regresores de forma automática, así como la estimación del orden de los procesos autoregresivos. El diseño de nuestro algoritmo surge del análisis de las características de lso algoritmos involucrados en las metodologías propuestas por Tong, Tsay y Thanoon para la identificación y estimación de modelos SETAR. El estudio de las propiedades de algunos criterios de información (AIC, BIC, AICc) permite demostrar que dichos criterios alcanzan el valor mínimo en modelos cuyos regresores tienen retardos consecutivos, esta propiedad es generalizable a todos los modelos SETAR. En nuestra metodología MIEC, el nuevo algoritmo se integrará con el test de linealidad TAR-F de Tsay y, si consideramos modelos SETAR con dos regímenes, con un proceso algorítmico que estima de forma automática el valor umbral. La metodología propuesta en la tesis se ha aplicado al estudio de la volatilidad asociada a la rentabilidad del IBEX-35 en el período 1990-2000. Como la volatilidad no es directamente observable y en el campo financiero no tiene una medida única, es necesario definir el concepto de volatilidad en nuestro marco de estudio y obtener en este contexto un estimador de la volatilidad. En la tesis hemos elegido como estimador de la volatilidad mensual la desviación absoluta respecto a la medida del exceso de rentabilidad. Una vez obtenida la serie de volatilidades (wu), se analizan sus características: la no estacionariedad de la serie se elimina a partir de una transformación conocida como "tasa de variación natural" Yt=- In (wu) que permite interpretar yt como una medida del cambio relativo entre un período y el anterior. Las características de la serie (yt) justifican la elección de un modelo SETAR y, en consecuencia aplicamos la metodología MIEC para identificar y estimar los parámetros que caracterizan el modelo. El resultado es un SETAR (2;2,8) con el que se explica el comportamiento histórico de la serie, y también permite realizar acertadas predicciones sobre los cambios de tendencia de la volatilidad.

Autor: MATILLA GARCÍA MARIANO.
Año: 2001.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Resumen: El hecho de considerar una serie como aleatoria o determinita no es una cuestión trivial; se analizan para ello algunos de los criterios que permiten calificarla de un modo u otro a la luz de los resultados derivados de la teoría del caos. Es conduce a preguntarnos qué puede ofrecer la teoría del caos al análisis de series temporales, en particular en lo referente a las series financieras, desde el momento que esta teoría ofrece una aproximación determinista alejada, en este sentido, de la aproximación más ortodoxa. Entre las posibles aportaciones que la teoría del caos puede ofrecer, se investiga especialmente el test BDS, herramienta que incorpora la correlación, la idependencia y la nolinealidad. En concreto, ante la presencia de ciertas deficiencias de dicho estadístico, se procede a la elaboración de un nuevo estadístico que generalice (BDS-Generalizado) el anterior, y que, incorporando un elemento clave como es el tiempo de desfase, mejore los resultados que se puedan obtener con el mismo a efectos de analizar la no linealidad de una serie temporal. Adicionalmente, se muestra como el BDS-Generalizado permite mejorar el estudio de la nolinealidad de una serie utilizado conjuntamente con el algoritmo de Grassberger-Porcaccia, a la hora de distinguir entre procesos aleatorios y deterministas. Finalmente, se analizan desde un punto de vista empírico las series del IBEX-35 y del IGBM con la pretensión de detectar un posible andamio determinista en las mismas; los resultados son, en este sentido, a favor de la posible estructura determinista de las series analizadas.

Autor: RUBIA SERRANO ANTONIO.
Año: 2001.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Resumen: 1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación. 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados. 3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad. 4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.

Autor: GARGALLO VALERO PILAR.
Año: 2001.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Esta memoria analiza el problema de monitorización e intervención automáticas en MLDS univariantes analizados desde un punto de vista bayesiano, extendiendo la metodología propuesta en el libro de West y Harrison (1997). Para ello se ha analizado el problema desde dos ópticas diferentes: 1,- Planteándolo como un problema de decisión secuencial basado en la información proporcionada por los errores de predicción a un paso del modelo utilizado por el analista. 2,- Planteándolo como un problema de comparación y selección de modelos en los que diversos MLDS alternativos contienen en sus ecuaciones, de forma explícita, el tipo de intervenciones a realizar, lo cual permite aumentar la generalidad de las mismas, así como corregir decisiones de intervención tomadas reviamente, cuando se acumula evidencia suficiente en contra de ellas. En este último caso se ha extendido el algoritmo propuesto al análisis de MLOVMS.

Autor: ESPINOSA NAVARRO FERNANDO.
Año: 2001.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAT DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: La Tesis Doctoral trabajo que se presenta trata de un tema de gran actualidad, la modelización de series temporales financieras, en concreto sobre el tipo de interés interbancario. El tipo de interés se ha modelizado desde diferentes perspectivas, por ejemplo tenemos los modelos clásicos de Vasiceck y el modelo de Cox-Ingresoll-Ross entre otros, sobre las que se basan los estudios que actualmente se desarrollan sobre el tipo de interés. Por el contra, esta tesis propone un nuevo frente a la hora de abordar esta problemática. En primer lugar y observando que mediante la modelización tradicional de series temporales no se obtienen resultados suficientemente satisfactorios, se generaliza la línea clásica, de Box y Jenkins, para dar pie a la modelización del tipo de interés teniendo en cuenta la inclusión de la memoria a largo plazo en los modelos iniciales, proponiendo, así, los modelos ARFIMA, que por otro lado y a nivel de investigación nunca han sido aplicados en nuestro país. Observando que no se obtenían resultados suficientemente satisfactorios, se pasa a la modelización no lineal. En primer lugar, mediante la modelización no lineal de un comportamiento determinista, propuestos por la teoría del caos, y, en segundo lugar, a la introducción de los modelos no lineales estocásticos: los modelos ARMA/GARCH. Destacar que si bien el segundo tratamiento es muy frecuente en la investigación financiera el primero, el de la teoría del caos, es totalmente novedoso, no tenemos constancia alguna de la existencia de algún trabajo que proponga su aplicación. Puesto que los resultados obtenidos, de nuevo, no son suficientemente satisfactorios, se da paso a la modelización de les series del tipo de interés mediante los procesos estocásticos de salto o de Lévy o de Merton-Lévy.

Autor: GONZÁLEZ CABRERA JOSÉ MIGUEL.
Año: 2001.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: QUÍMICA.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.

Resumen: En este trabajo se ha abordado el análisis, mediante distintas técnicas estadísticas, de los valores analíticos de concentraciones de diversos contaminantes atmosféricos (SO2, SPM, Nox, CO, O3 y THC) medidos por métodos automáticos en las 4 estaciones de la red local de control de la ciudad de Salamanca (España). En dos de estas estaciones también se miden variables meteorológicas. Se ha puesto de manifiesto las relaciones que existen entre los distintos contaminantes atmosféricos y las de éstos con las variables meteorológicas, distinguiendo las diferentes estaciones de medida. Se han tomado en cuenta los valores experimentales obtenidos a lo largo de diferentes períodos en cada una de las estaciones, hasta un máximo de seis años. Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo sobre la base de los valores promedio diarios, observando la evolución de las concentraciones de los contaminantes a lo largo del período total de estudio. En un segundo caso, se han definido varios modelos ANOVA, empleando como factores las estaciones climáticas, las estaciones de medida, el tipo de día, la velocidad y la dirección del viento. Para analizar conjuntamente todos los contaminantes y las variables meteorológicas, se ha escogido un método de representación simultánea HJ-Biplot, trabajando con los datos promediso semanales y mensuales de todas las variables consideradas. También se han definido los patrones de movimiento de esas variables en el período estudiado y se han utilizado en la predicción de movimientos futuros. Para ello, siguiendo la metodología clásica sugerida por Box y Jenkins, se han utilizado modelos de regresión no lineal sobre la base de promedios diarios de los cinco primeros años del período de estudio para los contaminantes SO2, SPM, NO, NO2, CO y O3, empleando como variables regresoras las meteorológicas y se ha comprobado su bonda predictiva utilizando los valores experimentales del último año.

Autor: MVUAMA MASSAMBA CLAUDE ANDRÉ.
Año: 2001.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN.
Centro de realización: E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN.

Resumen: Utilizando métodos estadísticos se ha construido una base extensa, coherente e informatizada de datos de Radiación solar, Temperatura ambiente, Humedad relativa, Temperatura húmeda y Velocidad del viento a partir de los valores medidos desde 1969 hasta 1998 en Kinshasa (R.D. Congo). Los valores sintéticos obtenidos se usan en el análisis y simulación de varios sistemas energéticos. Se ha obtenido una regresión lineal de tipo Angstrom y se ha determinado una serie de Fourier para estimar respectivamente los valores medios mensuales de Radiación solar y de Temperatura ambiente. Asimismo, se ha construdio un modelo que combina una función de armónicos con variaciones diurna y anual, y un proceso estocástico autorregresivo de primer orden, para generar datos diarios sintéticos de la Radiación solar y de la Temperatura ambiente. Por otro lado, se han estimado secuencias horarias de ambas variables meteorológicas. Las técnicas de regresión múltiples y la resolución numérica de ecuaciones psicrométricas han sido aplicadas a los datos medidos de Temperatura ambiente, Temperatura húmeda, Humedad relativa y Radiación solar, para obtener la predicción de valores medios mensuales diarios y horarios de la Humedad relativa y la Temperatura húmeda. Los valores de la Velocidad de viento se han modelado según la distribución de probabilidad de Weibull. Los valores medios mensuales correspondientes han sido deducidos, como momento de primer orden relativo al origen de la distribución de Weibull. Las ocurrencias diarias, por su parte, han sido generadas para cada mes mediante un proceso estocástico ARMA específico, derivado a partir de la serie residual resultante de un ajuste por una función de Weibull y una transformación reducida normalizada que elimina las tendencias estacionales presentes en las secuencias medidas. Finalmente, se han aplicado los valores meteorológicos generados como datos de entrada en las simulaciones de sistemas energéticos, para evaluar la viabilidad de algunos sistemas de aprovechamiento de energía medioambiental de especial interés en climas similares a los de Kinshasa. Los resultados obtenidos se han comparado con los valores medidos.

Autor: SEGURA HERAS JOSE VICENTE.
Año: 2000.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: A partir del método de predicción multiplicativo de Holt-Witness hemos estudiado los aspectos relacionados con la problemática de su inicialización múltiple y las posibles medidas de error a utilizar para determinar los mejores parámetros de suavizado. La modelización de este problema de predicción como un problema de programación No lineal nos ha permitido obtener un amplio conjunto de minimos locales de aquello función objetivo que se haya utilizado como medida de error. Hemos analizado este conjunto de soluciones óptimas mediante técnicas de optimización multicriterio y hemos desarrollado seis propuestas de cálculo del patrón de demanda "optimo": dos están basadas en tecnicas multiatributo, y otras cuatro en técnicas multiobjetivo. En este segundo caso, la función obtetivo utilizada por dos de los métodos esta basada en el concepto de distancia, y las otras dos en la teoria de conjuntos difunsos. Los comportamientos a posterior de los patrones propuestos son muy parecidos. Los resultados obtenidos no nos permiten concluir que ninguna de las propuestas sea mejor que cualquier otra. De todas formas, es importante destacar la reducción considerable del conjunto de soluciones para todas las propuestas, ya que en algunos ejemplos hemos pasado de más de 30 patrones de demanda "optimos locales" a solo seis patrones "optimos". La obtención de predicciones puntuales de la demanda de cada periodo para cada una de las seis protestas está asegurada. Estas predicciones no recogen la incertidumbre asociada a la demanda, incertidumbre que debe ser considerada para establecer politicas eficientes de gestión de stocks. Planteamos, por tanto, el calculo de intervalos de predicción para la demanda puntal de cada periodo. Y hemos desarrollado un algoritmo para evaluar dichos intervalos de forma empírica. Los resultados obtenidos se han comparado con los que proponen chatfield y Yard(1991), autores que han estudiado exhaustivamente el método de predicción de Holt-Wintess, y hemos comprobado que mejoran sustancialmente las propuestos por estos autores. Los intervalos de predicción además de recoger la incertidumbre asociada a la predicción de la demanda, nos van a servir de inputs del problema de gestion de stocks que se ha planteado y resulto mediante tecnicas de hogramación matematica. Hemos modelizado del problema de gestion de stocks como un modelo del tamaño del lote dinamico y proponemos resolverlo mediante estrategias de PLEM. Nuestra propuestra consiste que consideran las demandas de cada periodo comp numeros fuzzy, cuyas funciones de portolencia, metas y tolerancias pueden ser evaluadas a partir de la información recogida en los intervalosde prediccion. Incorporamos esta propuesta del modelo de tamaño de lote dinamico y resolvemos el problema mediante el recurso del SOLVER de una hoja de calculo. La politica de gestion de stocks que ofrece nuestra propuesta se ha comparado con las soluciones obtenidas al aplicar el algoritmo de Waguer Whithing y los resultados son esperanzadores.

Autor: PEREZ ESPARTERO ANA.
Año: 2000.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El objetivo de esta tesis es analizar dos problemas relacionados con la estimación e identificación de modelos de Volatilidad Estocástica, SV, y en particular, con los modelos de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga, LMSV. En relación con la identificación, en primer lugar, se derivan las propiedades asintótias y en muestras finitas de las correlaciones muestrales de series generadas por modelos SV y se demuestra que su distribución asintótica no es la habitual. En consecuencia, se proponen correciones por volatilidad y se comprueba que los contrastes de incorrelación que utilizan dichas correciones proporcionan resultados adecuados en muestras finitas. En segundo lugar, se derivan las propiedades de las correlaciones muestrales de diversas transformaciones de dichas series, en concreto de las series de los cuadrados y del logaritmo de los cuadrados. En los modelos LMSV se comprueba que dichas correlaciones presentan un sesgo importante que cuestiona su validez como herramienta de identificación y validación de estos modelos. El segundo problema analizado es la estimación de los modelos LMSV y se aportan resultados originales sobre las propiedades en muestras finitas de algunos estimadores de los parametros de dichos modelos. Por ejemplo, se comprueba que el estimador pseudo-máximo verosímil de Whittle en el dominio de las frecuencias no tienen buenas propiedades cuando los parámetros toman valores próximos a las fronteras de la no estacionariedad y/o de la homocedasticidad. Se comprueba tambien que en el modelo SV Autorregresivo y con Memoria Larga(ARLMSV) con "casi" una raíz unitaria en la volatilidad, este estimador no es capaz de distinguir la causa de la no estacionariedad y puede estimar un modelo erroneo. Además, se implementa un método que permite obtener la estimación suavizada de la volatilidad en modelos LMSV, incluso con tamaños de muestras grandes. Finalmente, todos los resultados obtenidos se ilustran con una aplicación empírica sobre la modelización de la volatilidad de una serie de rendimientos diarios del índice de la bolsa española IBEX-35, en el periodo comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 1998.

Autor: FUNES TORRES JOSE NERYS.
Año: 2000.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS.

Resumen: En esta memoria se presentan los modelos tipo ARMA existentes para describir el comportamiento de una serie temporal de valores enteros no negativos, y se introduce una clase de modelos que permiten analizar series temporales de valores enteros sin la restriccion del que sean no negativos. Por otra parte, se obtiene la distribucion asintótica de los momentos tanto para los modelos existentes como para los nuevos modelos, con el fin de avanzar en el desarrollo de resultados analogos a los existentes para los modelos ARMA estandar. Por último, se realiza una aplicación con datos reales del modelo INMAG(1) cuando el ruido tiene distribución geometrica desdoblada.

Autor: SALMERÓN CAMPOS MOISÉS.
Año: 2000.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: INFORMÁTICA.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS/E.T.S INGENIERÍA INFORMÁTICA.

Resumen: En esta Tesis Doctoral se investiga el rendimiento de algoritmos para Redes Neuronales Artificiales (RNAs) en el contexto de aplicaciones relacionadas con la predicción de series temporales complicadas. Se postula un modelo basado en RBFs (Radial Basis Functions, Redes de Funciones Radiales) y en la descomposición ortogonal de matrices de datos formadas a partir de valores endógenos de series temporales,y se demuestra la capacidad del mismo para conseguir predicicones más precisas, con lo cual se puede ayudar a la mejora de acciones de control o de toma de decisiones en entornos industriales, sociales y económicos. El modelo descrito se denota por "NAPA-PRED" (Neural model with Automatic Parameer Adjustement for PREDiction; o Modelo Neuronal con Ajuste Automático de Parámetros para Predicción). Este modelo es capaz de determinar el número óptimo, así como la configuración o disposición temporal, de los retardos en los nodos de entrada.También es capaz de determinar el núemro óptimo (a efectos prácticos) de nodos o neuronas (RBFs) en la red neuronal artificial. También, se consigue una mejora adicional mediante la hibridación de este modelo con otras técnicas como el Análisis de Componentes Principales (PCA) para controlar el efecto de datos exógenos (externos a la serie), o la metodología estadística ARIMA para modelar y reducir el error de aproximación neuronal. Adicionalmente, se describe una nueva forma de paralelizar el esquema de descomposición matricial empleado, en lo que concierne a la transformación QR-cp, lo cual conduce a una ganancia de velocidad muy aceptable cuando se implementa el procedimiento sobre plataformas de cómputo relativamente asequible, como "clusters" de computadores personales. Las aplicaciones que se describen en las seccioens experimentales incluyen la predicicóna largo plazo de series temporales de comportamiento caótico, la mejora en la predicción del consumo en una red de distribución de aguas, o la predicción bursátil con datos de algunas compañías bancarias españolas.

Autor: PRESNO CASQUERO M. JOSE.
Año: 2000.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (CURSOS Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN).

Resumen: A lo largo de la pasada década se han realizado distintos estudios en torno a los efectos de las rupturas estructurales sobre los contrastes de raíz unitaria y las propuestas de amplicación de este tipo de herramientas para posibilitar el análisis de series afectadas por cambios estructurales. No obstante, han sido escasos los intentos de estudiar los contrastes de estacionariedad bajo estas circunstancias, tarea que se aborda en este trabajo. Como un primer acercamiento al problema se estudia el comportamiento asintótico del estadístico de contraste, demostrando su divergencia,y mediante un estudio de Monte Carlo se comprueba que en muestras finitas surgen importanes distorsiones en el tamaño del tst de estacionariedad que llevan a rechazar erróneamente este supuesto. Dado este deficiente comportamiento, se propone una extensión del contraste de estacionariedad que permite el estudio de series con cambios determinados exógenamente que afectan a su nivel y/o a su tasa de crecimiento derivando la distribución asintótica del estadístico meidante el enfoque de Fredholm. De modo complementario se obtienen superficies de respuesta que posibilitan la obtención de los valores críticos de los contrastes modificados para diferentes tamaños muestrales y posiciones relativas de cambio. Con el fin de comprobar el funcionamiento de estos contraste bajo distintas situaciones, se analiza el efecto sobre el tamaño y la potencia de factores como la magnitud de la ruptura, suposición relativa, las conseucencias de una especificación errónea del modelo o la posibildiad de errores en la determinación del punto de ruptura. Finalemnte se dedica un capítulo al estudio del comportamiento de las herramientas desarrolladas sobre algunas series económicas, que ilustran sus ventjas y permiten extraer algunas conclusiones de interés.

Autor: PRADA MORAGA MANUEL DE.
Año: 2000.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: F. DE C.C. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE VALLADOLID.

Resumen: Esta tesis doctoral aporta resultados en el analisis de series temporales macroeconomicas y financieras. Se estudia en primer lugar el concepto de persistencia, ampliandolo al caso en que la serie presente un comportamiento estacional, proponiendo estimadores para su medicion, en el caso de que los datos tengan periodicidad trimestra. A continuación se centra en el contraste de la hipotesis nula: la serie sigue un camino aleatorio con nivel, a traves de dos puntos de vista: el de razones de varianzas, muy proximos al concepto de persistencia, y de la bondad de ajuste. En ambos casos se proponen nuevos estadisticos de contraste y se hace especial hincapie en el estudio , mediante simulacion, de los mismos para muestras finitas de pequeño tamaño, calculando la potencia de dichos contrastes frente a alternativas muy proximas a la hipotesis contrastada. Por ultimo se contrasta, asimismo, la hipotesis de camino aleatorio estacional, con periodicidad trimestral.

Autor: ORBE MANDALUNIZ SUSAN.
Año: 2000.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En este trabajo desarrollamos una nueva metodología, basada en técnicas no paramétricas, para la estimación de modelos de regresión donde los coeficientes varían atendiendo a un índice temporal y sujetos a restricciones de estacionalidad y de suavidad. Una de las ventajas de la metodología propuesta es la posibilidad de regular la imposición de ambos comportamientos. El estimador que obtenemos subsume varios de los estimadores propuestos en la literatura la opción de obtener una combinación de ellos. En los Capítulos 1 y 2 realizamos un análisis técnico del estimador. Presentamos la metodología, obtenemos la expresión analítaica del estimador, se describen los casos particulares más relevantes que de él se derivan y se obtienen sus propiedades asintóticas. Este análisis se ha efectuado en primer lugar para una sola variable explicativa, lo que facilita una mejor comprensión del comportamiento del estimador. Seguidamente se extienden los resultados al contexto multivariante. Para ambas situaciones se obtienen resultados de consistencia y normalidad asintótica del estimador de los coeficientes y la consistencia del estimador propuesto para la varianza de las perturbaciones. En el Capítulo 3 resolvemos el problema práctico de la implementación de la metodología. Este problema aparece debido a que el estimador depende de una matriz inversa de gran dimensión. Elaboramos un algoritmo de estimación que permite obtener los coeficientes de forma simple y rápida. El algoritmo no se basa en ningún proceso iterativo en el que nos tengamos que preocupar del cirterio de convergencia. En el Capítulo 4 proponemos un método de selección de los parámetros de control adaptado al contexto de trabajo. Las simualciones realizadas han proporcionado resultados satisfactorios, lo que avala su uso en la aplicación a datos reales. Por último, en el Capítulo 5 aplicamos toda la metodología descrita a tres bases de datos, con el objeto de abarcar diferentes contextos. Los datos analizados han sido objeto de estudio por varios autores. Este hecho posibilita la comparación de resultados y calibrar el método de selección de los párametros de control

Autor: SERRAT PIÉ CARLES.
Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES I ESTADÍSTICA.

Autor: LUENGO MERINO INMACULADA.
Año: 2000.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: INFORMÁTICA.
Centro de realización: FACULTAD DE INFORMÁTICA.

Resumen: Los métodos de estimación espectral con series replicadas empezaron a estudiarse cuando Diggle y Al-Wasel presentan en 1993 un trabajo en el que consideran un conjunto de r series temporales obtenidas al observar un proceso estacionario lineal sobre un muestra de N objetos de una población. Considerando los sujetos a su vez como elegidos aleatroiamente de cierta distribucion probalística, tenemos un modelo de proceso de efectos aleatorios. Pasando al campo de las frecuencias el interés principal estriba en la estimación de la esperanza del proceso de densidades espectrales asociado, que se denomina densidad espectral. Saavedra et al. Y más tarde Artiles, estudian distintos estimadores obtenidos unos por métodos de aproximación a la normal, otros por método bootrstrap. El trabajo de doctorado que presentamos fundamentalmente propone dos test estadísticos: uno para estudiar si dos poblaciones tienen la misma densidad espectral a partir de dos muestras una de cada población; otro para decidir si los sujetos de una población son homogéneos ante determinado proceso, es decir si todos los sujetos tienen la misma densidad espectral individual, a partir de las observaciones de la serie correspondiente a r sujetos elegidos aleatoriamente en los mismos N instantes. Tanto en uno como en otro caso se fijan las hipótesis para el modelo del que supone provienen las series, se propone un método de estimación para los parámetros del mismo, estudiando la convergencia, se aproxima la destribución del estadístico del contraste mediante un método bootstrap y se demuestra que la verdadera distribución del test estadístico y su aproximación bootstrap convergen en el sentido de la métrica de Mallows de orden dos.