SERIES TEMPORALES, 3

Autor: REVUELTA MEDIAVILLA JOSE MANUEL .
Año: 2000.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: La tesis proporciona un nuevo marco de analisis completo de series temporales economicas de nivel de agregacion o frecuencia de muestreo diaria, facilmente generalizable a series horarias. Sobre una caracterizacion y descripcion pormenorizada de las principales caracteristicas particulares que presentan estas series y que con su tratamiento diferenciado se justifica la investigacion y desarrollo de una metodologia general de modelizacion especifica y con un alto grado de automatizacion. Estas especificidades obligan a basar el estudio de estas series en una familia de modelos especial que en la tesis se introducen con el nombre de modelos ARIMANAX-AI. Se tratan de forma especifica y original todos los aspectos asociados a la identificacion, estimacion y validacion del complejo efecto calendario y de la relacion funcional dinamica y no lineal respecto a variables exogenas. Respecto a la identificacion, se diseñan estrategias que permiten una automatizacion y un planteamiento racional de un problema de muy compleja estructura parametrica. Respecto a la estimacion, la estrategia que se sigue es multalgoritmica, de forma que cada paso de la metodologia tiene su propio algoritmo, dependiente de su objetivo. En la fase de validacion es relevante el planteamiento de fases de reduccion parametrica automatica, dependientes del sector de actividad y basadas en un metodo MCP de paso multiple, jerarquizado con informacion a priori. La bondad de la metodologia desarrollada se muestra con su aplicación a series pertenecientes al sector electrico y su comparacion con otras tecnicas basadasen redes neuronales, sistemas neurodifusos y en un operador humano.

Autor: MAYORAL SANTAMARIA LAURA BEATRIZ.
Año: 2000.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS .
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: El objetivo de trabajo es el de proponer metodos sencillos, faciles de interpretar y manejar de forma que se pueda aprovechar las ventajas de modelizaciones mas sofisticadas. Se abordan dos problemas significativos: el contraste sobre el parametro de memoria y la estimacion de problemas univariantes. Se propone una generalizacion del modelo de Diekey y Faller, que permite contrastar ordenes de integracion no enteros. Tambien se centra el trabajo en la estimacion parametrica de procesos ARFIMA y en su estudio aplicado que basandose en un modelo teorico para la popularidad de los partidos politicos analiza las propiedades estadisticas de las series de intencion de voto con las tecnicas propuestas anteriormente.

Autor: FERNANDEZ AVAREZ PABLO FRANCISCO.
Año: 2000.
Universidad: CORDOBA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: ETSIAM-UCO.

Resumen: LA NECESIDAD DE ENERGIA ES TAN EVIDENTE QUE REFERIRSE A ELLO CONSTITUYE UN TOPICO YA QUE SU EMPLEO SE HA HECHO INDISPENSABLE Y GENERALIZADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS. ACTUALMENTE LAS ENERGIAS RENOVABLES REPRESENTAN EL 4% DE LA DEMANDA PRIMARIA DE ENERGIA DE LA UE Y EL OBJETIVO ES PARA EL 2005 ES PASAR AL 8%. LA DECLARACION DE MADRID DE MARZO DE 1994 ANUNCIA PARA EL 2010 UN OBJETIVO DEL 12% DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA DEMANDA DE ENERGIA PRIMARIA EUROPEA. UN ASPECTO IMPORTANTE EN LOS DISPOSITIVOS DESTINADOS AL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA, QUE LE DIFERENCIAN QUE LOS OTROS SISTEMAS BASADOS EN FUENTES DE ENERGIAS CONVENCIONALES, ES QUE SU ALIMENTACION ESTA SOMETIDA AL TRASIEGO DE FLUTUACIONES ATMOSFERICAS Y METEOROLOGICAS PARA EL APORTE ENERGETICO, QUE A SU VEZ ES INDEPENDIENTE DE LA DEMANDA EXIGIBLE EN CADA INSTANTE. POR ELLO ES NECESARIO CONOCER LA CANTIDAD Y LA VARIABILIDAD DE ENERGIA DISPONIBLE. EL PRESENTE TRABAJO PRETENDE CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LA IRRADIACION SOLAR DESDE LA OPTICA DEL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION TERRITORIAL, SU ESTIMACION Y SU RELACION CON LA TEMPERATURA MAXIMA Y LA INSOLACION A LA VEZ QUE SE EVALUA LA CALIDAD DE LOS DATOS TANTO DE IRRADIACION SOLAR GLOBAL DIARIA COMO DE INSOLACION. PARA ELLO TRAS UN ANALISIS DE LOS DIVERSOS MODELOS PROPUESTOS PARA EL ANALISIS DE LOS DENOMINADOS DIAS CLAROS SE AJUSTA UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO QUE PERMITE CONOCER LA CALIDAD DE LOS DATOS BASADOS EN EL MODELO DIA CLARO DE LA CEC, PARA LUEGO ESTUDIAR LAS RELACIONES DINAMICAS QUE EXISTEN ENTRE LA INSOLACION, LA TEMPERATURA MAXIMA DIARIA Y LA IRRADIACION SOLAR GLOBAL HORIZONTAL DIARIA A TRAVES DE LA TEORIA DE PROCESOS ESTOCASTICOS.

Autor: ALONSO ALONSO IGNACIO.
Año: 2000.
Universidad: VIGO.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.
Centro de realización: E.T.S.I. DE TELECOMUNICACION.UNIV. DE VIGO.

Resumen: El modelado de series temporales no equidistantes y poco densas de variables ritmicas es una materia importante en campos como la medicina o la astronomia y su solucion no es trivial. Los metodos de regresion lineal empleados habitualmente y basados en el ajuste mediante un modelo formado por una suma de componentes sinusoidales de distintos periodos mas otros terminos no periodicos (constante, tendencia lineal, etc.) tienen serias limitaciones, puesto que los periodos deben de fijarse a priori. Este problema se resuelve mediante la aplicación de metodos estadisticos basados en regresion no lineal que permiten estimar los periodos al igual que los demas parametros. En este trabajo hemos ampliado estos procedimientos mediante la introduccion de un conjunto de intervalos de confianza y contrastes de hipotesis de utilidad en el ambito de ritmometria, fundamentalmente relacionados con los periodos y con la deteccion de ritmp. Para el caso particular del estudio conjunto de varias series temporales individuales (longitudinales) correspondientes a un conjunto de sujetos de una poblacion (series temporales hibridas), hemos desarrollado un procedimiento estadistico basado en regresion no lineal que permite hacer inferencias sobre los periodos poblacionales, superando asi la limitación existente en los metodos poblacionales disponibles en la actualidad que se basan en la hipotesis de que los periodos son conocidos. Este nuevo procedimiento sirvió de base para el desarrollo del periodograma poblacional, una herramienta grafica que permite visualizar el grado de relevancia de un determinado periodo en la caracterizacion de la poblacion. Incluso con estos nuevos procedimientos, la caracterizacion ritmica de series temporales longitudinales o hibridas no es sencilla, ya que un solo analisis no lineal no es suficiente para estimar sus periodos y, como consecuencia, se deben probar distintas frecuencias pertenecientes a un determinado rango espectral de interes. Despues de un estudio en profundidad de las diferentes tecnicas que se emplan en la cronobiologia y la astronomia, y combinando los metodos ritmometricos lineales con los procedimientos no lineales desarrollados, hemos diseñado un algoritmo sistematico para la construccion del modelo longitudinal e hibrido. En primer lugar, se extendieron los metodos de regresion de selección de componentes para el caso en el que una sola etapa se introducen o se eliminan varios predictores, mediante la generalizacion del concepto de correlacion parcial. A continuacion, la introduccion de la metodologia no linal hizo posible detectar los picos espectrales en la primera etapa del proceso, definir un nuevo criterio para fijar la probabilidad de realizar falsas detecciones y refinar las estimaciones de los periodos en cada una de las etapas del procedimiento. Ademas se integraron a un mismo metodo diferentes tecnicas que hasta el momento no habian sido aplicadas conjuntamente, y que estan relacionadas con algunas aspectos del proceso de construccion del modelo, como la penalizacion por el ancho de banda o los mecanismos de selección de componentes. Las propiedades de los procedimientos propuestos fueron comprobadas mediante estudios de simulacion y mediante su aplicación al estudio de series de presion arterial, obteniendose resultados satisfactorios.

Autor: PASCUAL CANEIRO LORENZO JOSÉ.
Año: 2000.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: Se desarrollan nuevos métodos de remuestro para estimar densidades e intervalos de predicción que presenten un buen comportamiento para series temporales con innovaciones con colas pesadas, asimetrías o algún tipo de contaminación. La predicción de valores futuros considerados se basa en modelos univariantes de series temporales, tanto en modelos lineales autorregresivos integrados de medias móviles (ARIMA), como en modelos no lineales autorregresivos condicionalmente heterocedásticos generalizados (GARCH). Se motiva la necesidad de obtener intervalos y/o densidades de predicción en lugar de utilizar únicamente la información proporcionada por las predicciones puntuales. Se propone un nuevo esquema de remuestreo para obtener densidades e intervalos de predicción de valores futuros para series temporales generadas por procesos ARIMA. Se analiza el posible impacto que la estimación de los parámetros del modelo tiene sobre las estimaciones de las densidades de predicción. Mediante un extenso estudio de simulación, se observa la importancia de incluir en las densidades de predición la incertidumbre debida a la estimación de los parámetros del modelo cuando el tamaño muestra es pequeños o moderado, y cuando se utiliza la metodología boostrap para estimar densidades de predicción de variables después de que un modelo ARIMA ha sido ajustado a una transformación de las mismas. Se estiman las densidades de predicción de rendimientos y volatilidades para series temporales generadas por la clase de modelos GARCH. El buen comportamiento presentado en los experimentos de Monte Carlos por los distintos métodos bootstrap propuestos se ilustra mediante su implementación para obtener intervalos de predicción con varios conjuntos de datos reales. Las series con las que se ha trabajado son: el índice de producción industrial italiano, los niveles de una hormona de la menstruación medios en una mujer sana, los datos de venta de un producto de ingeniería, el tipo de cambio real dólar-libra, el cociente de las reservas totales no prestadas en la economía de Estados Unidos, y el índice de la bolsa de Madrid IBEX-35.

Autor: ALONSO FERNÁNDEZ ANDRÉS.
Año: 2000.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: Se proponen nuevos métodos de remuestreo relacionados con las técnicas de observaciones omitidas en el contexto de series temporales. Se presenta una modificación al jackknife y al bootstrap por bloques móviles basada en las técnicas de estimación de observaciones omitidas. Se demuestra la consistencia de los estimadores de la varianza y de la distribución muestral para la media muestral. Se construyen intervalos de predicción y de interpolación basados en el sieve bootstrap. Se demuestra la consistencia de los estimadores de la distribución de una observación X condicional a la muestra observada X. Se realiza un estudio de Monte Carlo que ilustra el comportamiento en muestras finitas de los intervalos de predicción propuestos. Se proponen dos maneras de introducir la incertidumbre del modelo en los intervalos sieve bootstrap de predicción. Se ilustra mediante en estudio de Monte Carlo que los intervalos de predicción propuestos tienen una cobertura más próxima a la cobertura nominal que los intervalos de predicción que no incluyen la incertidumbre del modelo.

Autor: VALLEJO PASCUAL M. EVA.
Año: 1999.
Universidad: LEON.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El objetivo de la tesis es comprobar la validez de la metodología STATIS para describir, clasificar o predecir ciertos aspectos relativos a un fenómeno de naturaleza económica. Sus posibilidades para describir una tabla de tres entradas; o como paso previo para clasificar un conjunto de individuos(combinándolo con el Analisis Closter), o para predecir junto con la Metodologia ARIMA), facilitan, en este caso, el estudio del sector asegurador español. Además de la descripción general de este sector y de sus análisis estructural, los grupos estrátegicos identificados y los pronósticos sobre su evolución, gracias a la metodologia STATIS, permiten obtener interesantes conclusiones sobre el mismo.

Autor: DORADO DE LA CALLE JULIAN.
Año: 1999.
Universidad: A CORUÑA.
Centro de lectura: INFORMATICA.

Resumen: Esta tesis estudia el desarrollo de un modelo de sistema evolutivo y distribuido para la automatización y optimización de la construcción de RR.NN.AA. que se apliquen a dominios complejos. Los trabajos de investigación se centran en cuatro áreas: * Identificar, de forma automática, configuraciones óptimas de capas, elementos de proceso (EP) y parámetros de los EP, evitando el proceso de prueba y error que, actualmente, realiza el diseñador de la red. * Diseñar un método para la selección de un conjunto de entrenamiento óptimo a partir de series temporales, complementando así los métodos existentes para la discriminación de variables de entrada. * Se propone un método alternativo para el proceso de entrenamiento de RR.NN.AA. ya que, al aplicarlas a problemas complejos, como la predicción en el dominio temporal, los métodos de gradiente presentan problemas de mínimos locales. * Por último, se pretende armonizar, con una aproximación cooperativa, las distintas fases de desarrollo de la RNA: diseño del conjunto de entrenamiento, ajuste de los parámetros de la arquitectura y proceso de entrenamiento.

Autor: MARTINEZ SOBER MARCELINO.
Año: 1999.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: FISICA.
Centro de realización: FACULTAD DE FISICA.

Resumen: La presente tesis se va a centrar en el estudio de la señal electrocardiografica abdominal desde la etapa de adquisición de la misma, haciendo un analisis de los diferentes tipos de ruido que se solapan con la misma y dificultan y a veces enmascaran totalmente, su visualizacion. Analizaremos varias técnicas de preprocesado de la señal abdominal, como etpa fundamental previa a la cancelación de la señal materna. En tal sentido, estam tesis presenta dos nuevos métodos de cancelación cuyas características más relevantes se han puesto de manifiesto con la utilización de un gran número de registros simulados en los que tenemos la posibilidad de modificar las contribuciones de ruido y en todo momento conocemos la señal fetal que queremos obtener. Estos metodos combinan las técnicas adaptativas con las de resta de un patron promediado en el caso del Impulso Correlado y por otra parte se plantea una generalización de los sistemas adaptativos con la introducción de la red neuronal FIR. Finalmente extrapolaremos los algoritmos que mejores resultados hayan proporcionado para su utilización con registros reales. Para ello haremos uso de las señales adquiridas con un sistema de adquisición propio, desarrollado a tal efecto, y los proporcionados por otros investigadores de diversos paises. La inspección visual será la técnica para evaluar la calidad de las señales obtenidas. Nuestro objetivo es obtener una señal fetal libre de componentes maternas y con una relación señal ruido suficientemente elevada para que, a partir de ella, se puedan hacer estudios análogos a los realizados en electrocardiografía convencional que puedan servir de ayuda al facultativo en la determinación del estado del feto complementando la información proporcionada por otras técnicas como la auscultación directa o la ecografia.

Autor: ALONSO GONZALEZ ITZIAR GORETTI.
Año: 1999.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.

Resumen: Algunos fenómenos del mundo real originan señales o bien estos se pueden cuantificar en señales que describen su comportamiento. Estas señales pueden ser de naturaleza discreta o continua, pueden clasificarse como señales estacionarias(señales cuyas propiedades estadisticas no varian con el tiempo), o no estacionarias(señales cuyas propiedades estadisticas varian con el tiempo); tambien pueden ser vistas como una secuencia de muestras aleatorias donde el orden de las muestras pueden o no influir en el resultado. El conocimiento sobre un fenómeno, la extracción de información a partir de las señales, el estudio de su comportamiento, de su evolución, de la posibilidad de predicción, de crear modelos que simulen un determinado fenomeno, ha sido el motivo de la creación de diversas disciplinas y areas de investigación. El tema de investigación de esta tesis, esta centrado en la clasificación de secuencias temporales. El termino de clasificación significa: asignar una localización, una posición, una ordenación, en definitiva una clase a un conjunto de cosas en virtud de una serie de características, de tamaño, color, tipo,tema,etc. El termino de secuencia temporal hace referencia a señales donde la variable tiempo es importante, la secuencia con la que se van originando los datos ha de tenerse en cuenta. Encontrar un buen modelo de clasificación, supone obtener suficiente información del fenomeno que se desea analizar. Estos modelos se estudian a través de las simulaciones. La experiencia demuestra que funcionan bastante bien en la practica, como ejemplo citamos sistemas de prediccion, sistemas de reconocimiento, sistemas de identificacion, etc. Para que un modelo de clasificacion trabaje adecuadamente ha de ser enseñado previamente, se le ha de proporcionar información. La fase donde el modelo es enseñado para que aprenda un determinado problema se denomina entrenamiento. La fase de comprobación del modelo se denomina test. El funcionamiento del modelo es sensible a la cantidad de información dada durante el entrenamiento. Los sistemas de clasificación se dividen en dos tipos dependiendo del tipo de señal a trabajar: clasificadores estaticos y dinamicos. Los primros se utilizan para clasificaciones de señales que no varian con el tiempo, o lo que es lo mismo la información temporal no es necesaria. Los segundos si tienen en cuenta el carácter temporal de la señal, siendo estos el centro de nuestro estudio. Para comenzar se ha de elegir una señal cuyas caracteristicas sean dependientes de la variable tiempo. La señal de voz es un buen ejemplo y además se trata de una señal de la cual se dispone de bastante información tanto a nivel temporal como espectral. Hay muchas otras señales del mundo real, tales como imagen, radar,señales medicas, señales de control, etc. Que depende del tiempo. Por lo tanto los experimentos llevados a cabo en esta tesis pueden ser aplicables a cualquier señal no estacionaria imponiendo las condiciones de contorno para cada una de ellas. La señal por excelencia de los experimentos llevados a cabo utilizan la señal de voz. Aunque también se añaden algunos experimentos con otro tipo de señales como puede ser texto manuscrito o reconocimiento de firmas. Esto nos permitira estudiar la generalidad de las distintas tecnicas y modelos que se proponen.

Autor: LOPEZ HERRERA JOSEFINA.
Año: 1999.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: En esta tesis se describen los nuevos elementos introducidos en la metodología Fuzzy Inductive Reasoning (FIR) que permite predecir el comportamiento futuro de series temporales. En la identificación de sistemas se habían obtenido muy buenos resultados al utilizar esta metodología. Por ello se decidió evaluar esta metodología en el campo del análisis de series temporales que es un asunto más complejo a causa de la imposibilidad de excitar las entradas de los sistemas que las generan. Para saber si esta metodología es válida en elcampo de análisis de series temporales se hizo un estudio comparativo con otras metodologías como son las conexionistas, las que utilizan modelos lineales y no lineales. Esto permitió caracterizar el tipo de series temporales que mejor predice FIR. Se muestra que esta metodología explota toda la información contenida en los datos disponibles de las series temporales quasi-estacionarias con elementos deterministas, sin necesidad de emplear variables cualitativas generadas desde la misma señal como son las derivadas cualitativas. A causa de la naturaleza cualitativa de la metodología, en un inicio se produjeron predicciones ambiguas. Para superar las dificultades se incorporaron nuevos elementos de predicción. Se modificaron las fórmulas para calcular la distancia relativa y los pesos absolutos de los cinco vecinos más cercanos y se incorporaron nuevas medidas de confianza, similitud y proximidad, que permiten evaluar el error de predicción sin necesidad de conocer el valor real. La medida de proximidad se basa en la función de la distancia, mientras que la similitud está basada en la similitud de conjuntos borrosos. Se utiliza una generalización de la función clásica de equivalencia basada en las definiciones de cardinalidad y diferencia de la teoría de conjuntos borrosos. Originalmente fue propuesta por Dubois y Pradé. Se desarrollaron dos nuevos técnicas de predicción utilizando las nuevas medidas de confianza que permiten elegir en cada instante de tiempo el mejor modelo cualitativo de predicción. La predicción se puede hacer a un paso o a múltiples pasos (simulación). Estas nuevas técnicas permiten mejorar la predicción de una serie temporal quasi-estacionaria. Al cambiar dinámicamente el modelo cualitativoel error de predicción disminuye considerablemente para una serie temporal no estacionaria con múltiples regímenes. Se evaluó la relación cuantitativa entre el grado del deterioro de la confianza acumulada y el horizonte de predictibilidad de una señal demostrándose que la medida cualitativa de similitud es más suceptible al error de predicción. Se presentan también los primeros resultados de aplicar esta metodología en el diseño de sensores inteligentes y control predictivo. La tesis se organiza en ocho capítulos y dos apéndices.#

Autor: BONET ALEMANY MARGALIDA.
Año: 1998.
Universidad: ISLAS BALEARES.
Centro de lectura: INFORMATICA .
Centro de realización: FACULTAT D´INFORMATICA.

Resumen: Investigación Operativa. Análisis y Planificación en un Sistema Eléctrico Aislado Multiárea. El objetivo global de la tesis ha sido dotar a los sistemas eléctricos aislados multiárea de las herramientas que se precisan para realizar adecuadamente la planificación: -Para la optimización de la explotación, se ha desarrollado un modelo de programación lineal mixta que optimiza la producción del parque de generación para unos determinados estados de disponibilidad de los grupos: sus restricciones representan los condicionantes existentes en la operación de un parque de generación que tiene que satifacer la demanda eléctrica hora a hora y sus función económica recote los costes totales. Se ha diseñado una estrategia que dirige la búsqueda de la primera solución entera en el árbol del algoritmo de branch and bound, con que se consigue que la primera solución entera ya sea una buena simulación; se ha desarrollado un sistema experto para el caso especial en que se quiera incluir una interconexión en corriente continua; se ha desarrollado un nuevo tipo de cortes incluidos en un algoritmo de branch and cut; y se ha desarrollado una aplicación que incorpora el modelo de programación lineal mixta descrito así como las técnicas desarrolladas para su solución. -Para la optimización de inversiones en parque de generación, se detalla un modelo de programación linal mixta que optimiza las inversiones a realizar en parque de generación. Se ha desarrollado un heurístico de dos fases con el que se obtienen soluciones con garantía de un 0,1% de distancia máxima al óptimo y se ha desarrollado una aplicación específica para la planificación estratégica en sistemas eléctricos multiárea que permite explitar el modelo de programación lineal mixta así como el heurístico mencionado. -Para la evaluación de la fiabilidad, se ha seleccionado el método de cálculo más adecuado para determinar los índices probalísticos que permiten evaluar la fiabilidad de un sistema eléctrico aislado multiárea y se ha desarrollado una aplicación basada en el método establecido. -Para el análisis de la demanda, se ha desarrollado una aplicación que facilita en gran medida el análisis de series temporaltes basado en la teoria desarrollada originalmente por Box y Jenkins e incluye el tratamiento de series explicativas para realizar el análisis de intervención, así como un procedimiento de búsqueda y estimación para relaciones dinámicas no lineales. La evaluación de dicha aplicación ha servido para demostrar la viabilidad de un nuevo entorno de visualización y construcción de aplicaciones que se apoya en el paradigma de la programación visual.

Autor: VALDERO MORA EMILI.
Año: 1998.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En la tesis se desarrollan dos nuevos procedimientos de estimación de modelos MA (1), la aproximación lineal a la minimización de la suma de cuadrados de los errores y la transformación ortogonal de la serie original. Estos dos métodos se comparan con otros ya conocidos en la literatura econométrica mediante experimentos de Monte Carlo. En ellos se constata que la aproximación lineal es más eficiente en muestras reducidas que su homólogo no lineal cuando el proceso no tiene raices cercanas a la unidad. También se sugiere un nuevo test sobre los parámetros de modelos MA invertibles de cualquier orden que se basa en el espectro del proceso y que sigue asintóticamente una distribución t de Student. Finalmente, se propone un nuevo test de raiz unitaria MA(1) que se basa en el determinante de la matriz de autocovariancias del proceso y que para muestras grandes tiene una potencia empírica superior a todos los tests conocidos frente a cualquier alternativa.

Autor: ARTILES ROMERO JUAN.
Año: 1997.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: INFORMATICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS MATEMATICOS EN LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA .

Resumen: El análisis espectral de series temporales, es un campo extensamente estudiado en el contexto de la observación de una única serie. Existen no obstante, situaciones en astronomía y medicina, en las que se disponen de r series temporales, normalmente evaluadas en los mismos instantes de tiempo. En líneas generales, tales series no pueden considerarse realizaciones de un mismo proceso estocástico estacionario, debido posiblemente, a la heterogeneidad de los objetos sobre los que se evalúan dichas series. Cabe mas bien suponer, que cada serie es la realización de un específico proceso estacionario, y por tanto, cada serie tendrá su propio espectro, y éste puede considerarse como la realización de un cierto proceso. Interesa en tales casos el estudio de su función de medias, a la que Diggle y Al-Wasel llaman espectro poblacional. Abordamos la estimación del espectro poblacional, a partir de r series temporales, observadas en los mismos instantes de tiempo. De la misma manera que el periodograma es la base de la estimación de la función de densidad espectral, en el contexto de una única serie temporal, el periodograma medio es el fundamento de la estimación del espectro poblacional. Las favorables propiedades de los estimadores de núcleo polinómico local, son un descubrimiento relativamente reciente. J. Fan (1992) lo estudia en problemas de regresión no paramétrica. Nosotros lo hacemos para estimar la función de densidad espectral poblacional. Se demuestran varios teoremas, relacionados con el sesgo, varianza y distribución asintótica del estimador. Se obtienen los desarrollos de Edgeworth, para estudiar la aproximación de la distribución, del pivote que se construye con el estimador, a través del bootstrap. Asimismo obtenemos las bandas de confianza bootstrap y se realizan diversas simulaciones, con datos generados por un proceso MA(2).

Autor: CASTELLANOS MONCHO M. TERESA.
Año: 1997.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA A LA INGENIERIA AGRONOMICA PROGRAMA DE DOCTORADO: BIOTEMATICA.

Resumen: Se analizan series temporales de temperaturas medias y extremas mensuales (max y mín.) de 26 estaciones meteorológicas de la Comunidad de Madrid. Usando la metodología de Box-Jenkins se obtienen modelos IMA (1,1) para la parte estacional y AR(1) ó IMA(1,1) para la no estacional (excepto en 3 estaciones). La predicción obtenida es buena para intervalos de confianza entre el 90 y el 80%. Las temperaturas mínimas son más predecibles que las máximas y las absolutas mas que las medias. Mediante características Geográficas y Clasificación numérica se estudia la distribución espacial de los modelos, resultando dos zonas longitudinales: la noroeste con predominio de IMA (1,1) y la sureste con predominio de AR(1). Finalmente se analiza una serie de temperaturas cada 10 minutos, comprobándose que la metodología Box-Jenkins no es aplicable en series de temperatura media diaria, si en horarias y mensuales.

Autor: MOLINA DE DIEGO ARACELI NATIVIDAD.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: FARMACIA .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MICROBIOLOGIA Y ECOLOGIA PROGRAMA DE DOCTORADO: 275.

Resumen: Se trata de un estudio descriptivo de las peticiones analíticas de las pruebas de laboratorio, de la infección por VIH-SIDA. Entre estas pruebas están las de cribado (EIA), confirmación (WB), seguimiento (Ag p24, PCR- carga viral), etc..., estudiadas en un período de 12 años, desde el año 1985-1996. Se han realizado distintas correlaciones para estos marcadores en relación con variables como sexo, edad (grupos etarios), tiempo, etc... Las conclusiones a las que se han llegado se pueden resumir en: -La demostración de una tendencia creciente en la demanda analítica a partir de 1992, con mayor proporción hombre/mujer. -Los servicios de M. Interna y E. Infecciosas, son los que poseen mayor número de positivos. Fuera del Hospital, lo son las Instituciones Penitenciarias. -Entre los años 1990-1993, hubo un incremento sustancial de resultados positivos. -Las pruebas de cribado han sufrido un aumento paralelo al de pruebas en general. -El porcentaje de positividad del Ag p24, es constante y cercano al 25%, siendo mayor en edades por encima de los 30 años. La disociación previa incrementa la sensibilidad de la prueba de detección de Ag p24. -Alta fiabilidad de las pruebas de cribado.

Autor: TORRES MANZANERA EMILIO.
Año: 1997.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA I PROGRAMA DE DOCTORADO: ASPECTOS ACTUALES DE LA ECONOMIA APLICADA.

Resumen: Actualmente se dispone de una gran cantidad de indicadores económicos elaborados por centros públicos (Banco de España, Dirección de Economía y Planificación, Institutos de Estadística) o privados (grandes bancos nacionales, cajas de ahorro, empresas o asociaciones de empresarios) que permiten analizar la realidad económica del País Vasco con gran profundidad y rigor. Sin embargo, a la hora de estudiar y diseñar políticas económicas basándose en las predicciones de los indicadores económicos, se observa que estos datos brutos contienen oscilaciones o perturbaciones de escaso interés económico que pueden llevar a conclusiones incorrectas. Es decir, si deseamos realizar análisis de coyuntura económica, previamente se han de extraer aquellas componentes o señales que contengan la esencia económica del indicador analizado y que nos permitan determinar el momento de ciclo económico en el que la economía se encuentra, dejando a un lado los fenómenos irrelevantes o sistemáticos. Las principales señales que recogen la evolución global del indicador económico son la tendencia y la serie desestacionalizada. Estas señales muestran la evolución subyacente del suceso económico, ya que resaltan los factores esenciales que generan dicho fenómeno. Las oscilaciones que alteran este comportamiento de la evolución del indicador pueden considerarse básicamente como unas perturbaciones puramente aleatorias y de media cero, componente irregular, o bien como oscilaciones de periodicidad anual de media cero, componente estacional. Estas componentes son a priori desconocidas y se han de aproximar a partir de la serie original, por lo que se plantea el problema de cómo extraer dichas señales a partir de los datos originales. El método de extracción de señales más extendido es el método X11ARIMA, desarrollado por Dagum (1980, 1988) de Statistics Canada. Sin embargo, y a pesar de su amplia implantación y utilización, apenas se conocen sus principales características por parte de los encargados de desestacionalizar los indicadores económicos. En esta memoria pretendemos estudiar el método de ajuste estacional X11ARIMA adaptado a las series económicas del País Vasco, fijándonos principalmente en la relación que existe entre la estructura económica de la serie y la extracción de señales resultante. Realizaremos una modelización de las series económicas vascas basándonos en la experiencia del X11ARIMA. Asumiendo criterios adaptados a la realidad económica vasca, pretendemos seleccionar un conjunto de modelos ARIMA que ajuste adecuadamente los indicadores económicos vascos. De esta forma, podremos estudiar la desestacionalización de los distintos indicadores, mostrando la estrecha relación entre el modelo ARIMA empleado, el método X11ARIMA y la evolución subyacente del fenómeno económico.

Autor: PONCELA BLANCO PILAR.
Año: 1997.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

Resumen: Se investigan diversos aspectos ligados al análisis factorial de series temporales no estacionarias. Se desarrollan un método para determinar el número de factores comunes no estacionarios cualquiera que sea el orden de integración "d" de las series a analizar. Este estudio se presenta organizado en diferentes apartados: * Se presenta el modelo y la notación básica. Además se introduce el concepto de cointegración y, brevemente, se expone la relación existente entre factores comunes y cointegración. * Se aborda el problema de la identificación del número de factores comunes no estacionarios en un conjunto de series temporales. * Se analizan diversos aspectos relacionados con la predicción en modelos facotriales dinámicos. * Se proporcionan soluciones alternativas al problema de estimar los efectos de una intervención en un vector de series temporales, cuyos componentes están sometidos a una restricción lineal. * Se propone una metodología para la construcción de modelos factoriales en el caso de series no estacionarias. El doctorando incluye una lista con diferentes referencias bibliográficas.

Autor: AGUILAR ZUIL LUCIA.
Año: 1996.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Autor: MIRA NAVARRO SANTIAGO.
Año: 1996.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y ECONOMETRIA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA.

Resumen: LA TESIS DESARROLLA LOS MODELOS NO LINEALES CON TENDENCIA ESTOCASTICA PARA RESOLVER EL PROBLEMA EN QUE ECONOMETRIA PLANTEA LA COMBINACION DE LA CARACTERISTICA NO LINEALIDAD DE ALGUNAS SERIES ECONOMICAS Y LA IMPORTANCIA DE LA MODELIZACION CONJUNTA DE SU DINAMICA A CORTO Y LARGO PLAZO.EL AUTOR PRETENDE TRASLADAR AL CASO NO LINEAL, LOS DESARROLLOS REALIZADOS EN EL CASO LINEAL PARA PROCESOS CON TENDENCIAS ESTOCASTICAS.PARA ELLO ABORDA LA CONSISTENCIA Y LA NORMALIDAD ASINTOTICA DE LA ESTIMACION POR MINIMOS CUADRADOS NO LINEALES DE UN MODELO UNIECUACIONAL DINAMICO CON VARIABLES EXOGENAS. LA UTILIDAD DE ESTE CONJUNTO DE SUPUESTOS SE ILUSTRA CON ALGUNOS EJEMPLOS DE LA CLASE DE MODELOS AUTORREGRESIVOS DE TRANSICION SUAVE (STAR). POSTERIORMENTE, SE DEFINE EL CONCEPTO DE COINTEGRACION PARA MODELOS NO LINEALES Y, A PARTIR DE AQUI, ESTABLECE MODELOS DE EQUILIBRIOS NO LINEALES EN EL LARGO PLAZO. Y ADEMAS, EXTENDER LOS MODELOS CLASICOS DE CORRECCION DE ERROR A MODELOS DE CORRECCION DE ERROR NO LINEALES. EL TEOREMA DE REPRESENTACION DE GRANGER, SEGUN EL AUTOR, SOLO PUEDE EXTENDERSE AL CASO NO LINEAL PARCIALMENTE SIN EMBARGO, BAJO CIERTAS CONDICIONES SE MANTIENE LA ESTIMACION CONSISTENTE EN LAS ETAPAS DE MODELOS DE COINTEGRACION NO LINEAL. FINALMENTE, SE PROPONEN TRES MODELOS DE CORRECION DE ERROR NO LINEALES (LEMA) ALTERNATIVOS A LOS UTILIZADOS HASTA AHORA, Y SE COMENTAN SUS CARACTERISTICAS Y VENTAJAS. SE ACOMPAÑA EL TRABAJO DE REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y NUMEROSO ANALISIS DEMOSTRATIVOS.