SERIES TEMPORALES, 4

Autor: SANCHEZ RODRIGUEZ MORCILLO ISMAEL.
Año: 1996.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA Y ECONOMETRIA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS PARA EL CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD (U. POLITECNICA)..

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE DESARROLLAN DOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DETECCION DE RAICES UNITARIAS EN SERIES TEMPORALES UNIVALENTES . EN PRIMER LUGAR, SE ANALIZAN LAS CONSECUENCIAS EN PREDICCION DE CONSIDERAR QUE EXISTE RAIZ UNITARIA CUANDO EL PROCESO ES ESTACIONARIO. EN SEGUNDO LUGAR, SE PROPONEN NUEVOS CONTRASTES DE RAICES UNITARIAS BASADOS EN ERRORES DE PREDICCION MULTIHORIZONTE. LA INVESTIGACION SE FUNDAMENTA EN LA ESTRECHA RELACION QUE EXISTE ENTRE LAS RAICES UNITARIAS Y LA EVOLUCION DE UNA SERIE EN EL LARGO PLAZO. ES EN EL LARGO PLAZO DONDE MAS DIFERENCIAS EXISTE ENTRE UNA SERIE ESTACIONARIA Y OTRA CON RAIZ UNITARIA. POR TANTO, LA DETECCION INCORRECTA DE UNA RAIZ UNITARIA TENDRA CONSECUENCIAS MAS GRAVES A LARGO PLAZO QUE A CORTO PLAZO. ASIMISMO, EL LARGO PLAZO DE UNA SERIE CONTIENE INFORMACION RELEVANTE QUE PERMITE DETECTAR LA PRESENCIA DE RAICES UNITARIAS. EL AUTOR DEMUESTRA QUE SI UN PROCESO AUTORREGRESIVO ESTACIONARIO TIENE UNA RAIZ PROXIMA AL CIRCULO UNIAD, EL MODELO SOBREDIFERENCIADO GENERA PREDICCIONES CON MENOR ERROR CUADRATICO MEDIO DE PREDICCION QUE EL MODELO ESTACIONARIO CORRECTAMENTE ESPECIFICADO. A PARTIR DE ESTOS ANALISIS SE OBTIENEN DOS CONCLUSIONES: 1) PARA PREDECIR ES MEJOR SOBREDIFERENCIAR, QUE INFRADIFERENCIAR; 2) LA BAJA POTENCIA DE LOS CONTRASTES RAICES UNITARIAS EN LA PROXIMIDAD AL CIRCULO UNIDAD NO CONSTITUYE UN PROBLEMA SI EL OBJETIVO ES LA PREDICCION. FINALMENTE SE ANALIZA LA DETECCION DE RAICES UNITARIAS Y SE PROPONEN TRES TIPOS DE CONTRASTES BASADOS EN ERRORES DE PREDICCION. EL TRABAJO SE ACOMPAÑA POR AMPLIAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y TABLAS DEMOSTRATIVAS.

Autor: GOMEZ ENRIQUEZ VICTOR.
Año: 1995.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: SE DEFINE UNA VEROSIMILITUD CONDICIONAL PARA EL MODELO DE ESPACIO DE ESTADOS CON CONDICIONES INICIALES PARCIALMENTE ESPECIFICADAS Y SE DEMUESTRA LA EQUIVALENCIA CON LA VEROSIMILITUD DIFUSA DE DE JONG Y LA VEROSIMILITUD MARGINAL DE KOHN Y ANSLEY.SE PROPONEN NUEVOS ALGORITMOS PARA LA PREDICCION Y SUAVIZADO EN EL MODELO DE ESPACIO DE ESTADOS.LA METODOLOGIA ANTERIOR SE APLICA A ALGUNOS CASOS PARTICULARES IMPORTANTES EN LA PRACTICA.

Autor: SANCHEZ NARANJO M. JESUS.
Año: 1995.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: INGENIERIA DE ORGANIZACION; ADMON DE EMPRESAS Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS PARA EL CONTROL Y LA MEJORA DE LA CALIDAD.

Resumen: LA DETECCION DE LOS VALORES ATIPICOS PRESENTES EN UNA SERIE TEMPORAL ES UN ASPECTO PRIORITARIO EN LA ESPECIFICACION DEL MODELO ARIMA CORRESPONDIENTE A DICHA SERIE.LAS OBSERVACIONES ATIPICAS DISTORSIONAN LAS HERRAMIENTAS HABITUALES EMPLEADAS EN LA ESPECIFICACION DEL MODELO, Y PRODUCEN SESGOS EN LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MISMO, INCLUSO EN EL CASO DE QUE LA IDENTIFICACION DEL MODELO SEA CORRECTA. EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE DETECCION DE VALORES ATIPICOS EN SERIE TEMPORALES QUE PARECE RESOLVER ESTOS PROBLEMAS. SE PLANTEA ADEMAS UNA POSIBLE SOLUCION AL PROBLEMA DE CONFUSION ENTRE EL CAMBIO DE NIVEL Y EL VALOR ATIPICO INNOVATIVO CUANDO SOBRE LA SERIE ESTA PRESENTE UN CAMBIO DE NIVEL. ESTE PROCEDIMIENTO OBTIENE BUENAS ESTIMACIONES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO INCLUSO CUANDO LA SERIE TEMPORAL TIENE SECUENCIAS DE VALORES ATIPICOS. EL PROCEDIMIENTO CONSTA DE TRES ETAPAS. EN LA PRIMERA ETAPA, ESTIMACION INICIAL DE LOS PARAMETROS DEL MODELO, SE UTILIZAN MEDIDAS DE INFLUENCIA PARA OBTENER UNA ESTIMACION INICIAL ROBUSTA DE LOS PARAMETROS DEL MODELO A PARTIR DE LA CUAL SE REALIZA LA DETECCION DE LOS VALORES ATIPICOS. LA SEGUNDA ETAPA, DETECCION DE VALORES ATIPICOS, CONSISTE EN LA IDENTIFICACION DE LOS VALORES ATIPICOS UTILIZANDO UN PROCEDIMIENTO ORIGINAL, DESARROLLADO A PARTIR DEL METODO DE TSAY (1988), QUE RESUELVE EL PROBLEMA DE CONFUSION ENTRE EL CAMBIO DE NIVEL Y EL VALOR ATIPICO INNOVATIVO. EN LA ULTIMA ETAPA, ESTIMACION CONJUNTA, SE REALIZA LA ESTIMACION CONJUNTA DE LOS PARAMETROS DEL MODELO Y DE LOS EFECTOS DE LOS ATIPICOSDETECTADOS. EL PROCEDIMIENTO TERMINA CON LA DETECCION DE VALORES ATIPICOS UTILIZANDO LA ESTIMACION FINAL DE LOS PARAMETROS DEL MODELO.

Autor: SEGARRA RECACHA MIGUEL ANGEL.
Año: 1995.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: QUIMICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: INGENIERIA QUIMICA PROGRAMA DE DOCTORADO: INGENIERIA QUIMICA.

Resumen: SE INVESTIGAN LOS ASPECTOS NO LINEALES Y CAOTICOS DE LAS FLUCTUACIONES DE PRESION EN LECHOS FLUIDIZADOS GAS-SOLIDO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL ORIGEN DE COMPONENTES NO LINEALES Y EVALUAR EL GRADO DE CAOS DE ESTAS FLUCTUACIONES. SE HAN REALIZADO EXPERIMENTOS EN LECHOS FLUIDIZADOS DE DISTINTA GEOMETRIA, CON ARENA DE DOS TIPOS, FLUIDIZADOS CON AIRE Y CON DISTRIBUIDORES POROSOS Y ORIFICIO UNICO. SE HAN DESARROLLADO ALGORITMOS PARA CALCULAR: MAXIMO EXPONENTE DE LIAPUNOV, DIMENSION DEL ATRACTOR, COEFICIENTE DE AUTOCORRELACION, ATRACTORES Y ESPECTROS DE FRECUENCIAS. SE HA ELABORADO UN INDICE DE CAOS GLOBALIZADO QUE PERMITE DAR UN VALOR AL GRADO DE CAOS BAJO DIFERENTES REGIMENES DE FLUIDIZACION. SE HAN SUPUESTO DOS POSIBLES ORIGENES DE CAOS: LA DINAMICA DE LA FORMACION DE BURBUJAS EN ORIFICIOS Y LA DINAMICA DEL LECHO CONSIDERADO EN SU CONJUNTO. SE HAN EVALUADO RELACIONES NO LINEALES ENTRE ELEMENTOS DEL LECHO Y MECANISMOS COMPLEJOS DE AUTORREGULACION DENTRO DEL LECHO. SE HAN ELABORADO MODELOS SIMPLES DE SIMULACION POR ORDENADOR QUE DAN LUGAR A RESPUESTAS COMPLEJAS NO LINEALES Y CAOTICAS QUE SE APROXIMAN A LAS OBTENIDAS EN LECHOS REALES.

Autor: FEBRERO BANDE MANUEL.
Año: 1994.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA Y OPTIMIZACION.

Resumen: EN ESTA MONOGRAFIA SE TRATA EL PROBLEMA DE PREDICCION EN SERIES DE TIEMPO. EN EL CAPITULO 1 SE DESCRIBE UN PROBLEMA DE PREDICCION CON APLICACION A UN CONTEXTO DE CONTAMINACION MEDIOAMBIENTAL, DE IMPORTANCIA PARA LA C.T. AS PONTES 1400 MW. EN CAPITULOS SIGUIENTES, SE PLANTEAN DIVERSOS MODELOS PARA LA PREDICCION PUNTUAL QUE INCLUYEN MODELIZACION BOX-JENKINS, NO PARAMETRICA Y LA MAS NOVEDOSA SEMIPARAMETRICA, QUE CONSTA DE UNA PARTE PARAMETRICA Y DE OTRA NO PARAMETRICA. SE PRUEBAN RESULTADOS DE CONSISTENCIA Y SE ACOMPAÑAN ESTUDIOS DE SIMULACION PARA ILUSTRAR EL COMPORTAMIENTO DE CADA UNA DE ESTAS MODELIZACIONES, ASI COMO CONSIDERACIONES COMPUTACIONALES. ASIMISMO, SE TRATA TAMBIEN EL PROBLEMA DE LA PREDICCION POR INTERVALOS EN LOS DOS ULTIMOS CAPITULOS APORTANDO NUEVOS METODOS DE ELABORACION DE INTERVALOS PARA PROCESOS AUTORREGRESIVOS MEDIANTE TECNICAS BOOTSTRAP Y CONSIDERANDO LAS PECULIARIDADES DE APLICAR DICHOS INTERVALOS CUANDO EL MODELO ES DE TIPO SEMIPARAMETRICO.

Autor: HUERTA RICO RAMON.
Año: 1994.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: INGENIERIA INFORMATICA PROGRAMA DE DOCTORADO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE PONE DE MANIFIESTO LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LA PREDICCION DE SERIES TEMPORALES LA CONSTRUCCION DE MODELOS MEDIANTE UNA OPTIMA RECONSTRUCCION DEL ESPACIO DE ESTADOS. SE HACE UNA DESCRIPCION DETALLADA DE LOS METODOS EXISTENTES PARA RECONSTRUIR EL ESPACIO DE ESTADOS EXPLICANDO SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES. SE PROPONE LA ESTIMACION PROMEDIO DEL PRODUCTO ESCALAR DE LOS VECTORES DE CAMPO COMO UNA ALTERNATIVA ROBUSTA Y SENCILLA, QUE PERMITE OBTENER LA RECONSTRUCCION OPTIMA CUANDO OTROS METODOS NO MUESTRAN INDICIOS DE UNA ADECUADA RECONSTRUCCION. TAMBIEN SE PROPONE UN ALGORITMO EFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA ESTIMACION DE P. SE ANALIZAN DIFERENTES METODOS DE RECONSTRUCCION DE MODELOS GLOBALES Y SE PROPONE UN NUEVO METODO PARA LA PREDICCION DE SERIES TEMPORALES MEDIANTE REDES NEURONALES EN FORMATO RICATTI. SE PROPONE UNA METODOLOGIA GENERAL QUE PUEDE SER APLICADA A CUALQUIER SERIE TEMPORAL. ESTA ES UTILIZADA PARA EL CONTROL DE UNA PLANTA PETROQUIMICA.

Autor: CALPE MARAVILLA JAVIER.
Año: 1993.
Universidad: VALENCIA .
Centro de lectura: FISICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: INFORMATICA Y ELECTRONICA PROGRAMA DE DOCTORADO: 240A "PROCESO DIGITAL DE SEÑALES".

Resumen: ESTA TESIS ANALIZA LA APLICACION DE CIERTAS TECNICAS DE PROCESADO DE LA SEÑAL AL ESTUDIO DE REGISTROS DE ELECTROCARDIOGRAFIA (ECG) DE SUPERFICIE. SE INCIDE SOBRE TODO EN EL EMPLEO DE TECNICAS DE ESTIMACION ESPECTRAL, DESDE LAS MAS CLASICAS BASADAS EN EL PERIODOGRAMA HASTA LAS MAS ACTUALES COMO LOS ESPECTROS DE ALTO ORDEN. EN UN SEGUNDO PLANO, SE TRATAN LAS TECNICAS DE IDENTIFICACION DE SISTEMAS, YA QUE POR UNA PARTE RESULTAN NECESARIO PARA ENTENDER LOS METODOS ESPECTRALES PARAMETRICOS Y POR OTRA PERMITEN MODELIZAR LA SEÑAL PARA PROBLEMAS DE COMPRESION Y RESTAURACION DE DATOS. LOS METODOS DESCRITOS SE HAN APLICADO A DOS TEMAS DE ACTUALIDAD EN EL ESTUDIO DEL ECG. PRIMERAMENTE, LA DETECCION DE LOS POTENCIALES VENTRICULARES TARDIOS PRESENTA EL CASO DE UNA SEÑAL DE CORTA DURACION Y CON GRAN CONTENIDO DE RUIDO, CONDICIONANTES QUE LIMITAN LA EFECTIVIDAD DE LAS TECNICAS ESPECTRALES MAS SIMPLES BASADAS EN LA FFT. EN SEGUNDO TERMINO, EL ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DEL RITMO CARDIACO ES UN NUEVO CAMPO EN EL QUE LAS TECNICAS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA RESULTAN ESPECIALMENTE INDICADAS Y QUE PRESENTA UNA FALTA DE METODOLOGIA SISTEMATICA QUE DIFICULTA TANTO LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS COMO LA COMPARACION DE LOS MISMOS.

Autor: LITAGO LAVILLA JESUS JAVIER.
Año: 1992.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA AGRARIA.

Resumen: TRAS UNA PRIMERA PARTE EN LA QUE SE ANALIZA EL CONJUNTO DEL SECTOR DEL ESPARRAGO EN ESPAÑA, SE HA PROCEDIDO AL ESTUDIO DETALLADO DE LA OFERTA, MEDIANTE LA ESPECIFICACION DE UN MODELO DE AJUSTE DE LA SUPERFICIE, PARTICULARIZADO POSTERIORMENTE PARA LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DEL PAIS. LA FORMULACION SE HA BASADO EN EL ESTUDIO DEL PROCESO GENERADOR DE LAS EXPECTATIVAS DE RENTABILIDAD POR PARTE DE LOS AGRICULTORES. EL ANALISIS DE LA VARIABLE MAS DETERMINANTE EN LOS NIVELES DE CONSUMO, MAYORISTA Y AGRICULTOR, EL PRECIO, SE HA LLEVADO A CABO MEDIANTE LOS METODOS DE PREDICCION DE SERIES TEMPORALES. DADO AL MERCADO CARACTER ESTACIONAL DE LOS PRECIOS DE ESPARRAGO FRESCO EN LOS DOS PRIMEROS MERCADOS Y SU DIFERENTE TIEMPO DE COTIZACION, SE HA PROCEDIDO A SU DESCOMPOSICION EN DOS TRAMOS, LOS INICIALES DE 13 Y 14 SEMANAS RESPECTIVAMENTE, Y LOS FINALES DE EXTENSION VARIABLE. FINALMENTE, DEL ESTUDIO EMPIRICO Y DE CAUSALIDAD DE LA RELACION ENTRE LOS PRECIOS MAYORISTA Y CONSUMO DE ESPARRAGO FRESCO, SE DESPRENDE LA EXISTENCIA DE UNI-TRANSMISION INSTANTANEA Y BIDIRECCIONAL, PARA LA QUE SE HA ESTIMADO UN MODELO DINAMICO DE ESPACIO DE ESTADO.

Autor: PEREZ CASTEJON JUAN JOSE.
Año: 1992.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y EMPRESARIAL.

Resumen: EN EL ANALISIS DE LAS SERIES TEMPORALES, UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS CONSISTE EN LA MODELIZACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE SE ESTUDIAN. LAS ESTRUCTURA LINEALES QUE SE HAN EMPLEADO PARA ELLO HASTA AHLORA, AUNQUE POSEEN MUY BUENAS PROPIEDADES, RESULTAN ADECUADAS SOLO PARA UNA PEQUEÑA PORCION DE SERIES, Y SON MAS LOS CASOS NO LINEALES. ENTRE LAS ALTERNATIVAS INCLUIDAS ENTRE ESTOS ULTIMOS CASOS, DESTACAN LOS MODELOS BILINEALES. TANTO ESTA POSIBILIDAD NO LINEAL, COMO CUALQUIER OTRA PROPUESTA SUGERIDA EN LA LITERATURA, REQUIERE METODOS ESPECIFICOS DE DETECCION QUE ESTABLEZCAN EN QUE SITUACIONES TALES MODELOS SON ADECUADOS, Y EN CUALES NO. LA TESIS SE CENTRA EN LA OPCION BILINEAL SEÑALADA, APLICADA A SERIES DISCRETAS, UNIVARIANTES Y ESTACIONARIAS, Y ESTA DEDICADA AL DESARROLLO CONCRETO DE UN PAR DE METODOS DE DETECCION PARA ELLA. EL ANALISIS DE LAS SERIES, EN CADA UNO DE LOS METODOS, SE DESARROLLA DESDE UN DOMINIO DIFERENTE: EL DEL TIEMPO, EN EL PRIMER CASO, Y EL DE FRECUENCIAS, EN EL SEGUNDO. LOS CONOCIMIENTOS QUE SE APORTAN A AMBOS PROCEDIMIENTOS SON MUCHOS Y DE MUY DISTINTO SIGNO. A SU VEZ, EN LA INVESTIGACION QUE SE EFECTUA, LOS DOS METODOS SE COMPLETAN CON PROPUESTAS ORIGINALES.

Autor: PEREZ HOYOS SANTIAGO.
Año: 1992.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: MEDICINA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: SALUD PUBLICA PROGRAMA DE DOCTORADO: SALUD PUBLICA.

Autor: RUIZ MOLINA JUAN CARLOS.
Año: 1992.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS Y PROCESOS ESTOCASTICOS. ESTADISTICA COMPUTACIONAL..

Resumen: EL FILTRO DE KALMAN ES UN ALGORITMO RECURSIVO DE ESTIMACION LINEAL QUE PROPORCIONA EL ESTIMADOR INSESGADO OPTIMO, EN EL SENTIDO DE MINIMIZAR EL ERROR CUADRATICO MEDIO, DE UNA SEÑAL INTERFERIDA POR UN RUIDO BLANCO, GENERALMENTE OBSERVABLE. LA FORMULACION DE LA QUE PARTE EL FILTRO, CONOCIDA COMO MODELO DE ESPACIO DE ESTADOS, PRESUPONE EL CONOCIMIENTO EXACTO DE LAS MATRICES DEL SISTEMA Y DE LAS CONDICIONES INICIALES. DESDE UN PUNTO DE VISTA EXPERIMENTAL, NO ES ESTA LA SITUACION MAS COMUN, POR LO QUE ES NECESARIO PROCEDER A LA IDENTIFICACION Y POSTERIOR ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DINAMICO. ASI, EN LA PRESENTE TESIS SE PROPONE UN CONJUNTO DE MODELOS DE ESPACIO DE ESTADOS, CON UNA ESTRUCTURA DE TRANSICION FIJA E INVARIANTE EN EL TIEMPO, QUE PERMITAN UNA SIMPLIFICACION EN LAS FASES ANTERIORMENTE CITADAS DE IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE PARAMETROS. DE IGUAL FORMA, SE ANALIZAN SUS PROPIEDADES Y SE COMPRUEBA SU PRECISION MEDIANTE SIMULACION SOBRE EL MOVIMIENTO BROWNIANO, APLICANDOSE A CONTINUACION EL METODO PROPUESTO A DATOS HIDROLOGICOS REALES.

Autor: TRUJILLO CARMONA JOSE.
Año: 1992.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: VETERINARIA .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ZOOTECNIA PROGRAMA DE DOCTORADO: PRODUCCION ANIMAL .

Resumen: SE ESTUDIAN ANALOGIAS OBSERVADAS ENTRE ESTIMADORES DE LOS MODELOS AUTORREGRESIVAS Y ESTIMADORES DE LOS MODELOS AUTORREGRESIVOS PERIODICOS. MEDIANTE EJERCICIOS DE SIMULACION SE ESTUDIAN PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS MODELOS PERIODICOS FRENTE A LOS MODELOS NO PERIODICOS Y SE EVALUAN LAS CONSECUENCIAS DE UNA IDENTIFICACION INADECUADA. LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS COMPARACIONES SON APLICADOS AL ESTUDIO DE LAS SERIES DE PRODUCCION DE PATATAS, TOMATES, CARNE DE CERDO, CARNE DE AVES Y CARNE DE EQUINOS.

Autor: FERNANDEZ BERNARDEZ JOSE RAMON.
Año: 1991.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E. I. O. PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ESTADISTICO Y APLICACIONES.

Resumen: LOS OBJETIVOS SON EL ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGIA CAPAZ DE DETERMINAR UNOS LIMITES DE REFERENCIA PARA VARIABLES DEPENDIENTES DEL TIEMPO Y LA CONSTRUCCION DE REFERENCIAS ESTANDAR PARA PRESION ARTERIAL Y CORTISOL. SE INTRODUCEN, TANTO PARA DATOS LONGITUDINALES COMO PARA DATOS HIBRIDOS, METODOS NO PARAMETRICOS DE CONSTRUCCION DE INTERVALOS DE TOLERANCIA EN AUSENCIA DE UN MODELO, DETALLANDO LOS CASOS EN LOS QUE PUEDA SUPONERSE DISTRIBUCION SIMETRICA O NO. ADEMAS SE APORTA UNA HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCION DE INTERVALOS DE REFERENCIA SOBRE MODELOS COSENOIDALES DE REGRESION PERIODICA CON DATOS HIBRIDOS. SE CONSTRUYEN REFERENCIAS ESTANDAR PARA LAS PRESIONES ARTERIALES SISTOLICA Y DIASTOLICA, ASI COMO PARA EL CORTISOL, UTILES PARA EL DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION O HIPERCOLESTEROLEMIA. LA VENTAJA DE LOS METODOS PROPUESTOS RADICA EN QUE SON APLICABLES EN CONTEXTOS MAS GENERALES AL NO HACER NINGUNA SUPOSICION ACERCA DE LA DISTRIBUCION SUBYACENTE. EN LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN INTERVALOS DE PREDICCION, PERO LOS INTERVALOS DE TOLERANCIA, ESPECIALMENTE CON MUESTRAS PEQUEÑAS, REPRESENTAN UNA REFERENCIA MEJOR.

Autor: FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO.
Año: 1991.
Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.

Resumen: LA TESIS TRATA, PARTIENDO DE UNA SERIE TEMPORAL QUE VIENE DADA COMO RESULTADO DE UNA DINAMICA CAOTICA, LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PARA LA REALIZACION DE DICHAS DINAMICAS, PARA LA REALIZACION DE PREDICIONES, PARA LA DETECCION DE SCHOCKS EXOGENOS Y LA CONSTRUCCION DE CONTRASTES DE HIPOTESIS. EN ESTE TRABAJO SE HACE UNA PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS MATEMATICAS QUE SE DESARROLLARAN, SE OBTIENEN RESULTADOS TEORICOS CON UN GRAN INTERES APLICADO, LOS CUALES SE USAN PARA EL ESTUDIO DE LOS TIPOS DE CAMBIO PESETA DOLAR. SOBRE ESTOS RESULTADOS SE PUEDEN DESTACAR LAS INNOVACIONES Y GENERALIZACIONES SOBRE PRINCIPIOS DE EQUIVALENCIA DE SIMILITUDES DE COMPORTAMIENTO.

Autor: ROZAS ENFEDAQUE JAIME JAVIER.
Año: 1989.
Universidad: NAVARRA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: CONTIENE UNA BREVE INTRODUCCION A LA TEORIA SOBRE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y ANALISIS DE INTERVENCION EN SERIES TEMPORALES. SE RECOGE UN AMPLIO ANALISIS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE LA APLICACION DEL ANALISIS DE INTERVENCION A LA ESTIMACION DE IMPACTOS MEDIO-AMBIENTALES. EL TRABAJO DESARROLLADO CONSISTE EN LLEGAR A FORMULAR UN MODELO PARA ESTIMAR EL IMPACTO CAUSADO POR EL CIERRE DE UNA FABRICA DE PASTA DE PAPEL (PAPELERA DEL ORIA) EN FEBRERO DE 1983, EN LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RIO EN EL QUE ARROJABA LOS VERTIDOS (RIO ORIA, EN GUIPUZCOA, ESPAÑA). EL PUNTO DE CONTROL SE ENCONTRABA 4 KM AGUAS ABAJO DE LA FUENTE CONTAMINANTE. EL ESTUDIO SE CENTRA EN EL ANALISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS REGISTROS DE OXIGENO DISUELTO Y DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5) POR SER LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LOS DISPONIBLES PARA ESTE TIPO DE VERTIDOS CON AFLUENTES PRINCIPALMENTE ORGANICOS. RESULTA DE INTERES LA INTRODUCCION DEL CONCEPTO DE INTERVENCIONES ERRATICAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA, FRECUENTE EN ESTE TIPO DE TRABAJOS, DE MEDICIONES CON VALORES EXTREMOS: A) POR ERRORES EN LA MEDICION. B) POR CONDICIONES ATIPICAS EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE LA MUESTRA. SE APLICA EN EL MODELO DE LA DBO5 LA TECNICA DE INTRODUCIR UNA INTERVENCION EN EL MODELO PARA SOLVENTAR LA DIFICULTAD DE LA FALTA DE DATOS INTERMEDIOS EN LA SERIE. SE EXPLICA CON DETALLE Y PASO A PASO LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE ESTOS MODELOS.

Autor: SIERRA PEDRICO JUAN PABLO.
Año: 1989.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS DE CAMINOS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HIDRAULICA, MARITIMA Y AMBIENTAL DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE BARCELONA..

Resumen: EL TRABAJO DESARROLLADO FORMULA UN MODELO NUMERICO DE PROPAGACION DE ONDAS DE SUPERFICIE LIBRE BASADO EN LAS ECUACIONES DE BOUSSINESQ OBTENIDAS A PARTIR DE LA INTEGRACION VERTICAL DE LAS ECUACIONES DE NAVIER-STOKES. DICHO MODELO PERMITE MODELAR UN AMPLIO RANGO DE FENOMENOS FISICOS CUYAS SOLUCIONES ANALITICAS SE HAN UTILIZADO PARA CALIBRAR EL MODELO. ESTE MODELO DE PROPAGACION SE UTILIZA COMO BASA PARA EL ESTUDIO DE LA TRANSMISION DE SERIES TEMPORALES DE OLEAJE. DE ESTE MODO SE ANALIZA, DESDE UN PUNTO DE VISTA NUMERICO, LA EVOLUCION DE LOS REGISTROS Y SUS ESPECTROS CUANDO EL OLEAJE ES SOMETIDO A DIVERSOS FENOMENOS, TALES COMO LA REFRACCION, DIFRACCION, REFLEXION, ETC. PARA PODER ESTUDIAR LA EVOLUCION DIRECCIONAL DEL OLEAJE SE INTRODUCEN UNAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES DE CONTORNO QUE PERMITEN SUPERAR UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DE TALES MODELOS, COMO ES EL HECHO DE QUE SOLO PUEDEN REPRODUCIR LA TRANSMISION DE ONDAS CON CRESTAS LARGAS O INDEFINIDAS. DE ESTE MODO, PUEDE SIMULARSE LA PROPAGACION DE OLEAJE CON CRESTAS CORTAS MEJORANDO LA REPRODUCCION DEL OLEAJE REAL.

Autor: GONZALEZ CASIMIRO M. PILAR.
Año: 1988.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. .

Resumen: LA TESIS SE INSCRIBE DENTRO DEL CAMPO DEL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, EN LOS MODELOS EN EL ESPACIO DE LOS ESTADOS, Y SE CENTRA ESPECIFICAMENTE EN LOS DENOMINADOS MODELOS ESTRUCTURALES. EN SU PRIMERA PARTE, SE PRESENTA UNA PANORAMICA COMPLETA DE LOS MODELOS ESTRUCTURALES: SU ESPECIFICACION, SU RELACION CON OTRAS CLASES DE MODELOS DE SERIES TEMPORALES COMO LOS BIEN CONOCIDOS MODELOS ARIMA, ASI COMO SU ESTIMACION POR MAXIMA VEROSIMILITUD TANTO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (UTILIZANDO EL FILTRO DE KALMAN) COMO EN EL DE LA FRECUENCIA. ADEMAS EN EL CAMPO DE LA PREDICCION SE PRESENTA UN RESULTADO NUEVO AL DERIVARSE, BAJO CIERTAS CONDICIONES DE REGULARIDAD, EL ERROR CUADRATICO MEDIO DE PREDICCION CON PARAMETROS ESTIMADOS PARA ESTE TIPO DE MODELOS. LA SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO SE CENTRA EN LOS PROBLEMAS QUE SURGEN CUANDO EL PERIODO DE OBSERVACION DE LOS DATOS NO COINCIDE CON EL PERIODO BASICO PARA EL QUE SE PROPONE EL MODELO. DISTINGUIENDO ENTRE AGREGACION TEMPORAL (VARIABLES FLUJO) Y MUESTREO SISTEMATICO (VARIABLES STOCK) SE ESTUDIAN SUS CONSECUENCIAS EN PRIMER LUGAR SOBRE LA ESTRUCTURA DEL MODELO EMPIRICO, CON ESPECIAL CUIDADO PARA AQUELLOS MODELOS QUE RECOGEN UN COMPORTAMIENTO ESTACIONAL, ASI COMO LA POSIBILIDAD DE ESTIMAR LOS PARAMETROS DEL MODELO BASICO Y DE OBTENER PREDICCIONES DE FUTURAS OBSERVACIONES A PARTIR DE LOS DATOS AGREGADOS. POR OTRA PARTE, SE HA EXPLORADO LA PERDIDA DE EFICIENCIA EN PREDICCION Y EN LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MODELO BASICO QUE SE PUEDE ESPERAR POR TRABAJAR CON DATOS AGREGADOS.

Autor: GONZALEZ GARCIA CONCEPCION .
Año: 1988.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MONTES.
Centro de realización: ETS INGENIEROS DE MONTES.

Resumen: ESTE TRABAJO TIENE POR OBJETO CONTRASTAR LA VALIDEZ DE LAS TECNICAS DE ANALISIS DE SERIES TEMPORALES DE MODELOS ARIMA EN EL TRATAMIENTO DE UN EXTENSO GRUPO DE MEDIDAS DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GUADIANA. LA ELECCION DE LA METODOLOGIA BOX-JENKINS PARA DICHO ANALISIS HA SIDO CONSECUENCIA DE UNA AMPLIA REVISION Y SUBSIGUIENTE CLASIFICACION DE DIFERENTES TECNICAS DE TRATAMIENTO DE SERIES DE TIEMPO Y EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AGUA. SE HACE ENFASIS ESPECIAL EN LOS CONTRASTES Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN CADA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LOS MODELOS Y EN TRABAJOS SOBRE APLICACION A SERIES INCOMPLETAS DE DATOS. A CONTINUACION, SE ANALIZAN MAS DE CIEN SERIES, OBTENIENDOSE MODELOS DE PREDICCION QUE REPRESENTAN Y CARACTERIZAN EL COMPORTAMIENTO DE LAS MISMAS. SE COMPARAN Y EVALUAN LOS DISTINTOS TIPOS DE MODELOS OBTENIDOS CLASIFICANDO LOS PARAMETROS: (1) SEGUN EL COMPORTAMIENTO DE SUS SERIES Y (2) MEDIANTE OTROS METODOS ESTADISTICOS. LA OBTENCION DE UN INDICE DE SIMILITUD ENTRE AMBAS CLASIFICACIONES PERMITE AGRUPAR LAS ESTACIONES EN BASE A LA ESTRUCTURA ESTOCASTICA DE SUS SERIES, MEDIANTE TECNICAS DE CLUSTER, RESULTANDO GRUPOS DE ESTACIONES CON CARACTERISTICAS SIMILARES EN LA CALIDAD DE SUS AGUAS.

Autor: CEMBRANO GENNARI GABRIELA.
Año: 1987.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA..

Resumen: LA EXPLOTACION OPTIMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA, POR MEDIO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, REQUIERE EL DESARROLLO DE METODOS Y LA REALIZACION DE PROGRAMAS QUE PERMITEN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL OPTIMO. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE DICHA ESTRUCTURA SON EL USO APROPIADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, EL APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS USUARIOS EN TODO MOMENTO. EL TRABAJO DESCRITO EN ESTA TESIS CONSTITUYE UNA CONTRIBUCION IMPORTANTE EN EL AREA DE LA EXPLOTACION OPTIMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA, A TRAVES DE PROPONER UNA ESTRUCTURA MODULAR DEL SISTEMA DE CONTROL Y DESARROLLAR LAS PARTES QUE LO COMPONEN, CON APORTACIONES NOVEDOSAS YA SEA EN EL CAMPO METODOLOGICO O EN LA APLICACION. COMO SOPORTE PARA EL ESTUDIO, SE HA UTILIZADO LA RED DE DISTRIBUCION DE BARCELONA. EN PRIMER LUGAR, EN EL CAPITULO 1, SE DEFINE UNA ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE CONTROL, QUE CONTEMPLA LA EJECUCION DE DIVERSOS PROCESOS INTERCONECTADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTROL PREDICTIVO Y UN SISTEMA DE REALIMENTACION. EN EL CAPITULO 2, SE DESCRIBE EL ESTUDIO ESTADISTICO DE LA DEMANDA DE AGUA, A TRAVES DEL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES. EL CAPITULO 3 SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ANALISIS Y SIMULACION DE REDES, Y EL CAPITULO 4 SE EXPONE UN METODO DE OPTIMIZACION NOVEDOSO EN EL CAMPO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION, BASADO EN CONCEPTOS DE CONTROL OPTIMO Y DE PROGRAMACION MATEMATICA, QUE PERMITE TRATAR EN FORMA EFICIENTE PROBLEMAS DE CARACTERISTICAS COMPLEJAS Y GRANDES DIMENSIONES CON EL DE LA RED DE BARCELONA. EL USO DEL SISTEMA PROPUESTO FAVORECE LA UTILIZACION MAS RACIONAL DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y PERMITE REDUCIR SUSTANCIALMENTE LOS COSTOS DE EXPLOTACION, GARANTIZANDO, AL MISMO TIEMPO EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO A LOS CONSUMIDORES.

Autor: GOMEZ TOLEDANO M. PALOMA.
Año: 1987.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INFORMATICA.
Centro de realización: FACULTAD DE INFORMATICA DE LA U. P. M. Y UNIVERSIDAD CAROLINA DE PRAGA..

Resumen: EL PRESENTE TRABAJO ES UN ESTUDIO DE ESTADISTICA MATEMATICA. SE BASA EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR SPOLIA Y CHANDER, ENTRE OTROS, ACERCA DE CIERTOS MODELOS DE SERIES TEMPORALES ESTACIONARIAS PARSIOMONIOSAS. ADEMAS SE INSPIRA EN LOS TRABAJOS DE MCLEOD, GRANGER, HOSKING Y ANDEL, SOBRE SERIES TEMPORALES DE MEMORIA LARGA. TODOS LOS ESTUDIOS CITADOS SE REALIZARON PARA SERIES TEMPORALES ESCALARES. QUEDO ABIERTA LA INVESTIGACION DEL CASO MULTIVARIANTE. ESTA TESIS RECOGE LOS PLANTEAMIENTOS ANTEDICHOS Y LOS GENERALIZA: LOS MODELOS QUE ESTABAN ESTUDIADOS EN UNA DIMENSION PASAN A SER MULTIDIMENSIONALES. SE HAN CONSTRUIDO ALGUNOS MODELOS DE ESTE TIPO, ESTUDIANDO SUS DIVERSOS ASPECTOS.