SERIES TEMPORALES, 5

Autor: SANCHEZ VALVERDE BELEN.
Año: 1987.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Resumen: EL OBJETO DE LA TESIS ES LA OBTENCION DE MODELOS ARIMA UNIVARIANTES CON INTERVENCION PARA LAS SERIES DE CONSUMOS ANUALES DE GASOLINA GAS-OIL Y FUEL-OIL. SE ANALIZAN LAS SERIES A NIVEL NACIONAL DE 1948 A 1986 Y EN LA REGION ARAGONESA DE 1960 A 1986. MEDIANTE LAS INTERVENCIONES INTRODUCIDAS EN LOS MODELOS. SE EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DE LAS SERIES ANTE INFLUENCIAS DE TIPO ECONOMICO Y ENERGETICO, SE OBTIENEN MODELOS CON MENOR ERROR, Y SE PUEDEN ESTABLECER ESCENARIOS DE PREVISION. LOS EFECTOS A MODELIZAR PUEDEN SER DESCONOCIDOS EN NUMERO, TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE DESARROLLA UNA METODOLOGIA, QUE PARTIENDO DE LA DETECCION Y CORRECCION DE DATOS ATIPICOS PERMITE INTRODUCIR LAS INTERVENCIONES ADECUADAS EN LOS MODELOS. UNA VEZ APLICADA LA METODOLOGIA PROPUESTA Y OBTENIDOS LOS MODELOS DE LAS SERIES NACIONALES Y REGIONALES, SE LLEVA A CABO UN ANALISIS DE TIPO HISTORICO PARA INTERPRETAR EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO ENERGETICO EN LOS PERIODOS DE TIEMPO CONSIDERADOS. EL METODO DESARROLLADO ES APLICABLE A OTRO TIPO DE SERIES MACROECONOMICAS CON DATOS ANUALES.

Autor: GALLEGO SEGADOR ARTURO.
Año: 1986.
Universidad: CORDOBA.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA..

Resumen: EN EL PRESENTE TRABAJO SE PRETENDE ESTUDIAR CON ENFOQUE ESTADISTICO LA VARIABILIDAD DE LA ENERGIA SOLAR DISPONIBLE TRATANDOLA COMO SERIE TEMPORAL Y RELACIONANDOLA CON FACTORES CLIMATICOS LOGICOS QUE CARACTERIZAN EL LUGAR DE MEDIDA POR EJEMPLO LAS HORAS DE SOL LA LATITUD ETC. TODO ELLO POSIBILITARA LA ELABORACION DE UNOS MODELOS ECONOMETRICOS QUE FACILITEN EL DISEÑO DE INSTALACIONES ENERGETICAS. DISPONEMOS EN LA ACTUALIDAD DE SERIES DE HORAS DE SOL X SUB DT Y SERIES DE EXPOSICION SOLAR H SUB DT RECOGIDAS DIARIAMENTE Y DURANTE VARIOS AÑOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE ANDALUCIA (D = 1....365; T = 1....N). EL PRESENTE TRABAJO SE CENTRA EN VARIOS PUNTOS: 1) ESTUDIO DE LOS DATOS AUSENTES EN AMBAS SERIES. 2) CREACION DE VARIAS SERIES TIPICAS QUE FORMARAN UN AÑO TIPO (SERIES DE MAXIMOS DESVIACIONES TIPICAS MEDIAS Y MEDIANAS). 3) MODELIZACION DE LAS TENDENCIAS DE ESTAS SERIES ANTERIORES. 4) ESTUDIO DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA INSOLACION-IRRADIACION A NIVEL LOCAL YREGIONAL. 5) ESTUDIO PROBABILISTICO DE RACHAS DE DIAS CON EXPOSICION SOLAR POR DEBAJO DE UN NIVEL MINIMO PREFIJADO. TODOS LOS MODELOS CALCULADOS PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN ESTUDIO SON MUY SIMILARES A LOS CALCULADOS PARA LA REGION ANDALUZA LLEGANDO A LA CONCLUSIONDE QUE CON LOS MODELOS DE AMBITO REGIONAL PUEDEN OBTENERSE ESTIMACIONES DE EXPOSICION SOLAR ACEPTABLES PARA CUALQUIER PUNTO DE ANDALUCIA. DE ESTA MANERA SE PODRA DISEÑAR O MEJORAR LOS SISTEMAS DE CAPTACION Y DE APOYO PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR.

Autor: OTERO CEPEDA JOSE LUIS.
Año: 1986.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: EN EL PRESENTE TRABAJO SE EXPONE UN METODO DISEÑADO PARA CLASIFICAR POTENCIALES EVOCADOS QUE SE BASA EN EL AJUSTE PREVIO DE LA SERIE TEMPORAL DE CADA TRAZADO A UN MODELO O PATRON REPRESENTATIVO (ARIMA) CARACTERIZADO POR UN NUMERO REDUCIDO DE COEFICIENTES PARA LUEGO RESOLVER LA CLASIFICACION EN FUNCION DE LOSVALORES DE ESTOS COEFICIENTES.

Autor: SERRANO CERDAN M. ROSA.
Año: 1986.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION .
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE TELECOMUNICACION (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID) .

Resumen: EL SECTOR INFORMATICO CON CARACTERISTICAS PROPIAS ES UNO DE LOS MAS DINAMICOS ACTUALMENTE COMO CONSECUENCIA DE LO CUAL AUMENTA SU IMPORTANCIA A RITMO CRECIENTE. ANTE LA AUSENCIA DE UN ESTUDIO FIABLE PRESENTAMOS ESTE TRABAJO COMO UN PASO PREVIO PARA POSTERIORES EVALUACIONES DEL IMPACTO DE ESTE SECTOR EN OTROS SECTORES INDUSTRIALES. DEFINIMOS Y ACOTAMOS EL SECTOR Y SUS SUBSECTORES MAS IMPORTANTES BASANDONOS EN ENCUESTAS PERSONALES. A PARTIR DE LA INFORMACION OBTENIDA REALIZAREMOS UNA PREVISION MEDIANTE LOS OPORTUNOS MODELOS QUE PERMITAN ESTIMAS LA EVOLUCION DEL SECTOR. EN ULTIMA CONCRECION CON LA ETAPA ANTERIOR ESTA LA ELABORACION DE LOS VALORES PREVISTOS EN LOS DIVERSOS SUBSECTORES TANTO EN NUMERO COMO EN VALOR MONETARIO.

Autor: VILAR FERNANDEZ JUAN MANUEL.
Año: 1986.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA..

Resumen: SE DEFINE UNA CLASE DE ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE AUTORREGRESION (PREDICCION) ASOCIADA A UNA SERIE DE TIEMPO ESTACIONARIA VERIFICANDO ALGUNA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ASINTOTICA (NORMALMENTE LA CONDICION ALFA-MIXING O L2-ESTABLE) Y SE PRUEBAN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA (PUNTUAL Y GLOBAL) SESGO VARIANZA Y DISTRIBUCION ASINTOTICA.

Autor: LOPEZ MARTIN LUIS JAVIER.
Año: 1983.
Universidad: LA LAGUNA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS..

Resumen: SE RECOPILAN LOS RESULTADOS MAS NOTABLES SOBRE PROCESOS ESTOCASTICOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS SERIES TEMPORALES. SE ESTUDIAN DISTINTOS ALGORITMOS PARA ESTIMAR LOS PARAMETROS DE MODELOS AR ARMA Y MA; ASI COMO DISTINTOS METODOS PARA ESTIMAR EL ORDEN DE ESTOS MODELOS Y LA COMPONENTE DETERMINISTICA DE LA SERIE. POR ULTIMO SE ANALIZAN LAS PROPIEDADES MAS NOTABLES DE LOS MODELOS AUTORREGRESIVOS CON PARAMETROS ALEATORIOS (MODELOS ARCA); FINALIZANDO LA MONOGRAFIA CON LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DE ESTOS ULTIMOS MODELOS POR LOS METODOS DE MINIMOS CUADRADOS Y DE MAXIMA VEROSIMILITUD.

Autor: GARCIA DEL VALLE IRALA M. TERESA.
Año: 1982.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE C.C. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. .

Resumen: SE EFECTUA UNA RECENSION CRITICA DE LOS ESTIMADORES DE LOS MODELOS ARMA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO. SE ESTUDIA LAS PROPIEDADES EN MUESTRAS GRANDES Y PEQUEÑAS DE LOS ESTIMADORES NO PARAMETRICOS DEL ESPECTRO Y SE COMPARAN ESTOS CON LOS PARAMETRICOS. SE EXPLORAN LAS POSIBILIDADES DE LA UTILIZACION DEL LOGARITMO DE LA FUNCION DE DENSIDAD ESPECTRAL NO NORMALIZADA (LOG F( )) PARA LA IDENTIFICACION DE LA PARTE ESTACIONAL EN LOS MODELOS ARIMA EN BASE A LOS RESULTADOS DE NERLOVE (1964) SOBRE LA DETECCION POR EL ESPECTRO DE LOS PICOS ESTACIONALES; A QUE LA FUNCION LOGARITMICA PRESENTE LOS MISMOS PICOS QUE LA ORIGINAL SIEMPRE QUE ESTA SEA POSITIVA Y A LA EXPERIENCIA PRACTICA DE QUE LA HETEROCEDASTICIDAD SE REDUCE MUCHO TOMANDO LOGARITMOS. SE REALIZA TAMBIEN UN ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES CRITERIOS EN RELACION CON LA ETAPA DE IDENTIFICACION EN LA METODOLOGIA BOX-JENKINS.

Autor: VALLS COLOM MOISES.
Año: 1982.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA. U.P.B..

Resumen: EL TRATAMIENTO DE SERIES TEMPORALES SEGUN LA METODOLIGA BOX JENKINS PRESENTA EL INCOVENIENTE DE QUE DE LAS TRES FASES DE QUE CONSTA: IDENTIFICACION ESTIMACION Y VERIFICACION UNICAMENTE LA ESTIMACION ESTA AUTOMATIZADA HABIENDO DE INTERVENIR EL OPERADOR EN LAS DOS RESTANTES. EL OBJETIVO DE LA TESIS ES PRECISAMENTE AUTOMATIZAR LA FASE DE IDENTIFICACION DE FORMA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES EL MODELO YA SEA VALIDO AL VERIFICARLO. ADEMAS MUCHOS CONCEPTOS DE LA TESIS SON APLICABLES A LA IDENTIFICACION NO AUTOMATICA DE SERIES TEMPORALES DE FORMA QUE SU CONTENIDO PUEDE SER DE GRAN UTILIADAD TANTO PARA LA AUTOMATIZACION COMO PARA AYUDAR AL OPERADOR A IDENTIFICAR MODELOS. LOS PRINCIPALES CONCEPTOS INTRODUCIDOS EN LA TESIS SON: UN NUEVO METODO DE ESTIMACION DE LA AUTOCORRELACION INVERSA UNA DISTANCIA ENTRE FUNCIONES DE AUTOCORRELACION Y TRES NUEVOS CRITERIOS DE DIFERENCIACION.

Autor: ALONSO GAJON PASCUAL.
Año: 1981.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AERONAUTICOS .
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONAUTICOS.

Resumen: APORTACIONES A LA METODOLOGIA DE LA MODELIZACION UNIVARIANTE Y MULTIVARIANTE DE BOX-JENKINS MEDIANTE PROCESOS ESTOCASTICOS ESTACIONARIOS. ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS INFERENCIA ESTADISTICA Y APLICACIONES PARA PREDICCION Y DETECCION DE RELACIONES DE CAUSALIDAD EN SERIES TEMPORALES.

Autor: TRIGUERO RUIZ FRANCISCO.
Año: 1981.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTOS DE ESTADISTICA MATEMATICA (GRANADA) Y METODOS ESTADISTICOS (ECONOMICAS MALAGA).

Resumen: SE PROPONE UNA REFORMULACION DEL FILTRO DE KALMAN Y UN ESTADISTICO MODIFICADO DE AKAIKE PARA DETECTAR PUNTOS DE RUPTURA EN LA TENDENCIA DE SERIES CRONOLOGICAS APLICANDOSE LOS RESULTADOS TEORICOS OBTENIDOS MEDIANTE ALGORITMOS DE CALCULO DESARROLLADOS EN LA TESIS A SERIES REALES CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑA.

Autor: PEREZ DE LA BLANCA CAPILLA NICOLAS.
Año: 1979.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS. DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA..