TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA, 3

Autor: CASTILLO VÁZQUEZ CARMEN DEL.
Año: 2000.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UMA.

Resumen: En esta memoria se define y estudia la distribución de Benrens-Fisher multivariante. La definimos como convolución de dos distribuciones t de Student multivariantes y se demuestra que, en el caso en que las matrices de covarianzas de las t sean proporcionales, tal distribución es elíptica. Asimísmo, se da un importante resultado acerca de la convolución de distribuciones gammas invertidas con parámetros de forma semienteros. Los resultados anteriores se aplican a la resolución, desde el punto de vista bayesiano, de algunos problemas como son el de Behrens-Fisher multivariante y el del contraste de la igualdad de los coeficientes de regresión de dos modelos lineales heterocedásticos. Por último, se considera la distribución de Behrens-Fisher para describir el término de error de un modelo lineal ya que, al tener colas más altas que la distribución normal e incluso que la t de Student, resulta muy adecuada para los modelos de regresión robusta.

Autor: RUÍZ CAMACHO MANUEL.
Año: 2000.
Universidad: MALAGA .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE MÁLAGA.

Resumen: En la inferencia estadística se denominan datos imperfectos a los que proceden de observaciones erróneas o incompletas, cuyo errores siguen pautas aleatroias, descritas por parámetros de error, que supondremos independientes de los parámetros de interés. Las aportaciones esenciales de la tesis al tratamiento bayesiano de la inferencia basada en datos imperfectos son: En cada modelo baysesiano se incluye información ficticia mediante variables latentes, que facilitan tanto la expresión de las densidades a posteriori de los parámetros como los algorimtos necesarios para generar muestras de las mismas. Se utilizan estas variables latentes para extender a diversos problemas basados en procesos moultinomiales los resultados obtenidos en los procesos de Bernoulli y se aplican al problema de las predicciones basadas en sondeos electorales. Se introducen variables latentes en un modelo relativo a procesos de Poisson con recuentos incompletos, que se aplica la problema de estimación del número de delitos cometidos en una ciudad, y se generaliza a un modelo jerárquico en el que se cambian recuentos procedentes de varias poblaciones. Se analizan los efectos de introducir densidades a priori impropias par los hiperparámetros en los modelos jerárquicos relativos a procesos de Poisson y multinomiales.

Autor: LOPEZ PALOMO M. JESUS.
Año: 1999.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FAC. DE CIENCIAS.

Resumen: En este trabajo se presenta un contraste completamente no paramétrico para la isotonía de la función de regresión. El mismo está basado en un estadístico conocido como Dip, que es la L2-distancia de un estimador de la regresión al conjunto de todas las funciones crecientes. Se establece que el test es asintóticamente al menos conservador. Las simulaciones apoyan que en realidad, asintóticamente, es del nivel prefijado, pero incluso para grandes volúmenes de datos se está lejos de alcanzar dicho nivel. Este hecho no parece afectar a la potencia, que bajo normalidad de las observaciones es muy competitiva frente a la del clásico test utilizado en contrastes no paramétricos. La sencillez del procedimiento apoya el uso del contraste no paramétrico incluso admitiendo normalidad. Los resultados se mejoran aún más combinando técnicas bootstrap,que no sólo eliminan el carácter conservador para cualquier volumen de datos, sino que además permiten trabajar con total desconocimiento de la varianza presente en el problema.

Autor: GRAFFELMAN JAN.
Año: 1999.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA. DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E UNIVERSIDADES OPERATIVAS.

Autor: HERNANDEZ ALONSO SONIA.
Año: 1999.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: Se trata de hallar estimadores de parámetros de un modelo lineal que sean robustos. El indicador básico de robustez es el máximo sesgos asintótico ocasionado por una fracción de "outliers". En este trabajo se proponen dos clases de estimadores que son al mismo tiempo localmente robustos y globalmente robustos. Se introduce tambien un estimador que es eficiente como el de minimos cuadrados bajo normalidad y además alcanza el máximo puntos de ruptura. Se resumen las principales ideas y resultados sobre la estimación robusta para el modelo de regresión lineal. Se presenta una nueva idea de estimación a las que se denomina estimadores de tipo C que son local y globalmente robustos. También se estiman los coeficientes de regresión imitando la fórmula del estimador de minimos cuadrados reemplazando la matriz de momentos muestrales de segundo orden por algún estimador robusto de la matriz de dispersión.

Autor: LAHLOU YOUNES.
Año: 1999.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: BIOLOGIA.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE HAN OBTENIDO DIVERSOS DESARROLLOS ORTOGONALES PARA UNA VARIABLE ALEATORIA CON DISTRIBUCION ABSOLUTAMENTE CONTINUA, QUE PUEDAN SER INTERPRETADOS COMO COMPONENTES PRINCIPALES. LOS PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES SON: -ASOCIANDO UN PROCESO ESTOCASTICO A LA VARIABLE ALEATORIA, LA EXPANSION DE HARHUNEN. LOEVE DEL PROCESO PROPORCIONA UN DESARROLLO ORTOGONAL. -MDS SOBRE NA DISTANCIA PERMITE DESARROLLOS MAS GENERALES, MIENTRAS QUE LA EXPANSION DE KARHUNEN-LOEVE QUEDA COMO UN CASO PARTICULAR, PARA UNA DISTANCIA CONCRETA. -EL USO DE LOS POLINOMIOS DE LEGENDRE PERMITE DESARROLLAR A VARIABLE CON DISTRIBUCION LOGISTICA. -LA CORRELACION MAXIMA ENTRE UNA DISTRIBUCION EMPIRICA Y UNA TEORICA JUNTO CON LA REPRESENTACION A LO LARGO DE DIMENSIONES PRINCIPALES PROPORCIONA UN TEST GRAFICO DE BONDAD DE AJUSTE.

Autor: RAMIL NOVO LUIS ALBERTO.
Año: 1998.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: Las contribuciones de esta memoria se enmarcan todas ellas en la teoría de contrastes de bondad de ajuste para modelos de regresión, y en especial para modelos de regresión polinómicos. El Capítulo 1 es un capítulo introductorio. En él se describen los diferentes tipos de modelos regresión y de modelos de regresión generalizados y se presentan los diferentes tipos de contraste de bondad de ajuste que se pueden formular en cada uno de estos contextos. A continuación se presentan los objetivos de la memoria y se hace una descripción de los resultados obtenidos. En el Capítulo 2 se hace una revisión de los enfoques y métodos de contraste de bondad de ajuste para modelos de regresión y modelos de regresión generalizados. En él se hace una clasificación de las metodologías propuestas hasta el momento según el enfoque empleado, y se describen las relaciones existentes entre los diferentes métodos. En el Capítulo 3 se estudian características comunes de las matrices de pesos asociadas a los principales estimadores no paramétricos. Para cada estimador no paramétrico, se proporcionan expresiones de las trazas de las potencias de la matriz de pesos en términos de la función núcleo equivalente. La expresión general que se obtiene permite prever analogías en los estadísticos de contraste basados en formas cuadráticas definidas en términos de las matrices de pesos estudiadas. Los Capítulos 4 y 5 se dedican al problema de contraste de bondad de ajuste de un modelo de regresión polinómico. En el Capítulo 4 se presenta un procedimiento para aproximar mediante distribuciones ji cuadrado, la distribución de estadísticos que resultan de recentrar y reescalar una suma de cuadrados o una forma cuadrática que generaliza a la utilizada en la teoría clásica para modelos lineales. En el Capítulo 5 se introducen nuevos estadísticos de contraste basados en estimadores spline que generalizan de forma natural al F test clásico. Asociados a estos estadísticos de contraste se presenta toda una generalización de la teoría clásica, lo que incluye, varias técnicas de análisis de la varianza, y la definición de un coeficiente de determinación para un modelo de regresión no paramétrico. Se estudia la distribución límite de los estadísticos de contraste presentados, y se justifica la validez de la metodología introducida en el Capítulo 4 para estos nuevos estadísticos. La memoria finaliza con un apéndice en el que se recogen resultados clásicos de Análisis de utilidad para el seguimiento de las demostraciones de los diferentes capítulos.

Autor: LUBIANO GOMEZ ASUNCION.
Año: 1998.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: En la memoria se extiende la noción de dispersión al caso de variables aleatorias difusas mediante el concepto de S-Dispersión cuadrática media; esto permite caracterizar la dispersión de estas variables mediante un número real. Tras dar la definición y estudiar las condiciones que garantizan su existencia se comprueba que la nueva medida conserva la mayoría de las propiedades de la varianza y se construye un estimador insesgado de este parámetro, estudiando su distribución asintótica y su utilización en el problema de la regresión lineal y general con variables aleatorias difusas. La segunda parte de la memoria está dedicada a los f-índices de desigualdad, como medida de variación relativa de una variable aleatoria difusa, que toman valores reales; se estudian las propiedades que se conservan del caso usual y bajo que condiciones. Entre estas propiedades se pueden destacar la independencia respecto a cambios de escala, no negatividad, simetría, principio de transferencia regresivo y progresivo, etc. En el último capítulo se aplican los resultados anteriores a conjuntos aleatorios matizando algunos característicos de esta situación de especial interés, como la expresión analítica de los estimadores y de los parámetros de las distribuciones asintóticas.

Autor: RIVAS LOPEZ M. JESUS.
Año: 1998.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: CIENCIAS.

Resumen: Dado un proceso de difusión con coeficiente de difusión una constante positiva y coeficiente de deriva: A) una constante, B) una combinación lineal de funciones dependientes del tiempo conocidas y parámetros desconocidos. Se realiza estimación máxima verosímil y bayesiana de los parámetros, tanto para procesos parcialmente observados como para los observados en todo un intervalo de tiempo, dándose sus regiones de confianza y realizando inferencia para ver si dichos parámtros toman ciertos valores nominales, resolviendo mediante el test de razón de verosimilitudes el problema que se presenta ante un contraste simultáneo sobre los coeficientes de deriva y difusión, consiguiendo las funciones generatrices de momentos de los estadísticos de contraste resultantes y consiguiendo regiones críticas asntóticas para dichos contrastes bastante sencillas de utilizar..

Autor: VIDAL SANZ JOSE MANUEL.
Año: 1998.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

Resumen: Se establecen condiciones suficientes para la consistencia universal de los estimadores no paramétricos tipo delta. Se presenta el concepto de estimador delta bajo un enfoque que se basa en la interrelación existente entre estimadores delta y la teoría de la aproximación lineal. Se estudia la consistencia del sesgo y la consistencia universal, para ello, se establecen leyes fuertes de los grandes numeros para arreglos triangulares en espacios de Banach separables. Finalmente, se desarrollan diversos ejemplos de estimadores delta. Se estudian especialmente los estimadores tipo integral singular. Tambien se proponen un tipo de estimadores con sesgo de alto orden, basado en combinaciones lineales de estimadores tipo integral singular desplazados.

Autor: BEAMONTE CORDOBA EDUARDO JOSE.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130 A ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: El análisis de datos de supervivencia presenta el inconveniente de la información incompleta que aportan los tiempos de vida censurados. Esta dificultad se incrementa considerablemente cuando se pretende realizar el estudio desde la perspectiva bayesiana y empleando algún modelo paramétrico para los datos. En la presente memoria se propone un modelo semiparamétrico para el análisis bayesiano de tiempos de supervivencia. Se considera la función del azar del modelo como la suma de una función de azar relativa a una distribución paramétrica y una función poligonal positiva. La gran complejidad inherente a la distribución final motiva a realizar el estudio utilizando técnicas de Monte Carlo basadas en cadenas de Markov (MCMC). Se demuestran algunas de las propiedades más relevantes del modelo y se implementa el mismo con la distribución Gamma para la parte paramétrica. Se aplican los resultados teóricos a algunos bancos de datos simulados y reales.

Autor: JIMENEZ BERROCAL MANUEL.
Año: 1997.
Universidad: MALAGA .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ESTADISTICA Y ECONOMETRIA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA .

Resumen: La division de los contenidos de la tesis, en cuatro partes, es producto de la clasificacion de los mismos, de acuerdo con los tipos de imperfecciones que presentan los datos y el conocimiento. La primera parte, "INTRODUCCION A LA MATEMATICA FUZZY", trata de la representacion y calculo con datos imprecisos. La segunda parte, "ESTADíSTICA DESCRIPTIVA CON VARIABLES FUZZY", esta dedicada a la ampliacion de los procesos de sintesis de la estadistica descriptiva clasica para datos imprecisos o vagos. La parte tercera, "INFERENCIA ESTADISTICA CON DATOS FUZZY" supone la utilizacion de metodos estadisticos que permiten el tratamiento de datos imprecisos y con incertidumbre de tipo probabilistico. Por ultimo, la cuarta parte, "MODELIZACION ECONOMICA FUZZY", se dedica a la representacion del conocimiento impreciso e incierto y a la formalizacion del razonamiento con este tipo de conocimiento. El marco conceptual está dentro de la logica Fuzzy y se conoce como "TEORIA DE LA GRANULACION FUZZY DE LA INFORMACION".

Autor: MARIN DIAZARAQUE JUAN MIGUEL.
Año: 1997.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: El trabajo ha consistido en generalizar el tratamiento de los errores en el modelo lineal dinamico. Para ello se emplea la familia potencial exponencial en el dominio de las distribuciones elipticas estudiando su representación estocastica, distribuciones condicionadas y marginales asi como su analisis bayesiano. A continuación se generaliza al caso multivariante y se ve que engloba como caso particular a la distribución normal. Por fin se generaliza el modelo lineal dinamico al caso en que la distribución global de los vectores de estado y de ruido sea eliptica absolutamente continua o potencial exponencial multivariante. En cada caso se estudia la distribución del vector global asi como la distribución de las observaciones futuras. El trabajo acaba con una aplicación real que pone de manifiesto la utilidad practica del modelo para modelizar series cuyos errores no sean normales.

Autor: MARTINEZ MAYORAL M. ASUNCION.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA I INVESTIGACIO OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130A ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: La Replicación de experimentos constituye una práctica muy común en múltiples campos de investigación. En esta memoria de investigación hemos sistematizado las referencias parciales que existen en la literatura sobre la replicación y aportamos resultados que dan respuestas a cuestiones como qué es exactamente una réplica, cómo replicar para ganar información, cual es el potencial de las réplicas en la investigación, cómo aprovechar la información que proporcionan y combinarla con la ya disponible para obtener conclusiones globales, definir que debería de entenderse por lograr éxito al replicar. Existen multitud de posibilidades para replicar, y cada una de ellas describe una relación distinta entre el estudio previo y la réplica. Dicha relación deberá tenerse en cuenta al diseÑar y analizar la réplica. En Estadística Bayesiana, tanto la modelización de relaciones como el análisis conjunto de la información proporcionada por diversos experimentos, resultan relativamente sencillos. En el Capítulo 1 se introducen el concepto y usos de la replicación, se presentan los métodos clásicos básicos para combinar información (meta-análisis) y se introduce la filosofía bayesiana. El Capítulo 2 está dedicado al diseÑo de la réplica, considerando los diversos objetivos principales que justifican la replicación. El Capítulo 3 se basa en la detección de sesgo en estudios previos cuando en la réplica. Se logran controlar las fuentes de sesgo.

Autor: MENDEZ MARTINEZ SALVADOR.
Año: 1997.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: 798 -110A ECONOMIA APLICADA.

Resumen: En este trabajo se realiza un estudio comparativo entre tres estimadores para el error monetario en poblaciones contables: cota de Stringer, Ratio y Ratio-bootstrap. También se pretende comprobar si la aplicación de la metodología bootstrap mejora de alguna forma la estimación del error en poblaciones de auditoría. Para ello se simulan poblaciones contables con diversas tasas de error sobre las que se extraen un conjunto de muestras mediante muestreo de unidades monetarias celda-dus, calculando a partir de las mismas las tres cotas citadas. Los resultados obtenidos se analizan en profundidad, estableciendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

Autor: MOTA MEDINA MANUEL.
Año: 1997.
Universidad: EXTREMADURA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA (92-94).

Resumen: Encuadrada dentro de la Teoría general sobre Procesos de Ramificación de Galton-Watson, y estructurada en 4 capítulos y 6 apéndices, se obtienen como resultados más relevantes: 1) la introducción de dos nuevos modelos de ramificación, incorporando la posibilidad de inmigraciones. 2) la determinación de resultados relativos a funciones generatrices de probabilidad. 3) El estudio del comportamiento de los estados en las Cadenas de Markor subyacentes y el estudio de las correspondientes tasas de crecimiento medio. 4) La investigación del comportamiento límite, en diferentes situaciones, para ambos modelos, y 5) la determinación de estimadores razonables para parámetros de interés (medias de reproducción, tasa de crecimiento,...). Como ilustración a los métodos expuestos, se simula un modelo bisexual con inmigración.

Autor: NAVARRETE ALVAREZ ESTEBAN.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.

Resumen: La necesidad de generalizar los estudios del análisis de datos de supervivencia al caso multivariante ha originado esta investigación. El investigador ha obtenido datos de tiempos de fallo correspondientes a varias variables con posible relación entre ellas. Se estudian conceptos básicos como el vector función de azar y la razón de fallo presentando algunas modificaciones en ellos, se formulan nuevos modelos y se estudian problemas de asociación o dependencia. Asimismo se plantea el esquema general de la estimación en modelos parame]tricos y se hacen estimaciones en tres modelos paramétricos. Especial estudio se hace sobre los modelos Frailty con hipótesis mixtas, esto es, frailty multiplicativo y covariables explicativas bajo hipótesis de vida acelerada. Se introducen también las covariables en el parámetro de asociación y se estudia el problema de un frailty inverso. En los modelos anteriores se estudian coeficientes y propiedades de asociación y se hacen estudios sobre la estimación de los parámetros.

Autor: SANCHEZ LEON JOSE GUILLERMO.
Año: 1997.
Universidad: SALAMANCA .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS.

Resumen: Se plantea y resuelve distintos tipos de Modelos Compartimentales (MCs) especialmente aplicables a la incorporación de partículas radiactivas en el cuerpo humano de gran utilidad en radioprotección y biocinética. Se deduce un método aplicable a incorporaciones irregulares múltiples y aleatorias. Se incluyen ejemplos de modelización compartimental estocástica y del empleo de diseño óptimo de experimentos. Se describe un procedimiento que permite estimar la media y varianza para la cantidad retenida en cualquier compartimento para distintos supuestos de aleatoriedad en las incorporaciones. Se estiman las incertidumbres en las incorporaciones en personas que expuestas a la inhalación de aerosoles en áreas donde la concentración ambiental es medida periódicamente con el empleo de toma muestras ubicados en distintas posiciones. Se complementa considerando que la distribución del tamaño (AMAD) de los aerosoles es lo normal. Se resuelve analíticamente un MC, basado en la ICRP 30/54 y Wreen 1995, que permite estimar la cantidad retenida en los pulmones, la tasa de excreción fecal y urinaria. El modelo tiene en cuenta el tamaño de las partículas de distinto tamaño en el tracto respiratorio. Los resultados se aplican a la inhalación de aerosoles de uranio. Se obtienen varias expresiones simples que presentan una excelente aproximación a la solución exacta. Utilizando gran cantidad de datos experimentales de tomamuestras se simula las incorporaciones y retención pulmonar por personas que se desplazan aleatoriamente en áreas donde flutua también aleatoriamente la concentración ambiental. El tratamiento de los datos incluye el empleo de distribuciones censuradas para los datos LID. La metodología es aplicable al establecimiento de criterios estadísticos en la fijación de límites de control y para el establecimiento de frecuencias y tipos de bioensayos a realizar a personas potencialmente expuestas a contaminación radiactiva.

Autor: UÑA ALVAREZ JACOBO DE.
Año: 1997.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTATISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTATISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: Un fenómeno que aparece íntimamente ligado al análisis de tiempos de vida es el de la censura. Una observación censurada (por la derecha) es un tiempo registrado al cual se sabe excede el tiempo real. Tal situación ocurre cuando, por ejemplo, en un estudio clínico se pierde el seguimiento de un paciente al abandonar este el hospital. El modelo general de censura aleatoria es un marco en el cual la estimación consistente de cantidades de interés viene dada por el famoso estimador límite-producto de Kaplan-Meier (1958). Tal estimación pierde su propiedad de eficiencia cuando el modelo real resulta ser el introducido por Kociol-Green (1976). Es este modelo (conocido como el de censura proporcional, o de las razones de fallo proporcionales) el objeto de nuestro trabajo, que incluye un estudio asintótico de estimadores de cantidades de relevancia tanto cuando se estudia el tiempo de vida de un grupo de sujetos como cuando el interés se centra en la comparación de dos o más grupos (en este segundo caso se introducen, por tanto, variables explicativas). El análisis contempla propiedades de consistencia, normalidad asintótica, leyes del logaritmo iterado y estimación de la varianza límite de los estimadores propuestos (necesaria para la computación de bandas de confianza). En el contexto de la estimación no paramétrica de curvas, se consideran y analizan estimadores de las funciones de densidad, distribución, razón de fallo y razón de fallo acumulada y se diseñan y estudian mecanismos convenientes de selección del parámetro de suavización. Las técnicas inferenciales son ilustradas mediante aplicaciones a bases de datos clínicos reales.

Autor: FERNANDEZ RODRIGUEZ ARTURO JAVIER.
Año: 1997.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: En este trabajo profundizamos en el campo de la estimación de la supervivencia en doble censura con datos incompletos. Suponemos que la censura es no informativa y que la variable de censura a la derecha es parcialmente observable. Después de un capítulo introductorio, presentamos un método para la estimación paramétrica de distribuciones de supervivencia que verifica propiedades asintóticas similares a las del estimador de máxima verosimilitud. Como ilustración, consideramos un estudio sobre la fiabilidad de un sistema de gestión de bases de datos. En el tercer capítulo proponemos como estimador semiparamétrico de la función de supervivencia a la esperanza de cierta función de supervivencia pseudo-empírica condicionada a los datos observados y al modelo paramétrico supuesto. En el cuarto y último capítulo construimos un estimador de la función de supervivencia supuesto el modelo generalizado de Koziol-Green y que existe un conocimiento a priori dado por un proceso de Dirichlet sobre el vector completo de variables observables. Demostramos algunas propiedades asintóticas de los estimadores propuestos, como su consistencia y la convergencia débil a procesos Gaussianos, y analizamos el efecto de la proporción de datos desconocidos. Mediante simulación, estudiamos la eficiencia de los estimadores propuestos y comprobamos que presentan en general un mejor comportamiento que el estimador autoconsistente.