TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA, 5

Autor: ZHIGLEY CORREA RAUL OSVALDO.
Año: 1994.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA .

Resumen: LA MEMORIA CONSTA DE CUATRO CAPITULOS. EN EL CAPITULO 0 SE INTRODUCEN LOS ELEMENTOS BASICOS DE LOS PROBLEMAS A ESTUDIAR. EN EL CAPITULO 1 SE INTRODUCEN DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD EN ESPACIOS DE MEDIDAS DE PROBABILIDAD A PARTIR DE URNAS Y ARBOLES DE POLYA. EN ESTE CAPITULO SE DESCRIBEN PROCEDIMIENTOS PARA LA ESTIMACION DE FUNCIONES DE SUPERVIVENCIA. EN EL CAPITULO 2 SE ANALIZAN LAS RELACIONES DE LOS ARBOLES DE POLYA CON OTRAS DISTRIBUCIONES ALEATORIAS. SE DA UNA CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ARBOL DE POLYA, Y SE ESTUDIAN PROPIEDADES DE CONTINUIDAD, SOPORTE Y CONSISTENCIA. EN EL CAPITULO 3 SE ESTUDIA DETALLADAMENTE EL PROBLEMA DE ESTIMACION DE FUNCIONES EN UN CONTEXTO BAYESIANO NO PARAMETRICO CUANDO SE UTILIZA COMO DISTRIBUCION A PRIORI PROCESOS DE ARBOL DE POLYA. EL CASO EN QUE LOS DATOS VIENEN CENSURADOS ALEATORIAMENTE POR LA DERECHA O DOBLEMENTE CENSURADOS ES IGUALMENTE TRATADOS.

Autor: ESTEBAN LEFLER M. DOLORES.
Año: 1993.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: EL TRABAJO ESTA ESTRUCTURADO EN CINCO CAPITULOS. EN EL PRIMER CAPITULO SE EFECTUA UNA RECOPILACION EXHAUSTIVA DE LAS MEDIDAS DE ENTROPIA INTRODUCIDAS EN LA LITERATURA CIENTIFICA. ESTAS MEDIDAS SE OBTIENEN COMO CASO PARTICULAR DEL FUNCIONAL OBJETO DE ESTUDIO. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE ESTUDIAN PROBLEMAS DE ESTIMACION Y CONTRASTES EN POBLACIONES DISCRETIZADAS CUANDO EL MUESTREO ES ALEATORIO SIMPLE O ALEATORIO ESTRATIFICADO. EN EL TERCER CAPITULO SE GENERALIZAN LOS RESULTADOS ANTERIORES AL CASO DE POBLACIONES GENERALES. EN EL CAPITULO CUARTO SE ANALIZAN ESTADISTICOS DEFINIDOS A PARTIR DE MEDIDAS DE DIVERGENCIA EN POBLACIONES DISCRETAS. SE UTILIZAN DIVERGENCIAS DEFINIDAS A PARTIR DE ENTROPIAS MEDIANTE LA PROPIEDAD DE CONCAVIDAD. FINALMENTE, EN EL CAPITULO QUINTO SE GENERALIZAN LOS RESULTADOS DEL CAPITULO CUARTO AL CASO DE POBLACIONES GENERALES.

Autor: FERNANDEZ LLANA M. CARMEN.
Año: 1993.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS.

Resumen: EL TRABAJO DE LA TESIS SE ENCUADRA EN EL CONTEXTO DE ROBUSTEZ BAYESIANA GLOBAL. LOS PRIMEROS CAPITULOS SE REFIEREN A ROBUSTEZ CON RESPECTO DE LA DISTRIBUCION A PRIORI. EN PRIMER LUGAR SE ANALIZAN Y RESUELVEN DIVERSOS ASPECTOS DEL PROBLEMA DE ENCONTRAR LA REGION CREIBLE MAS ROBUSTA ENTRE AQUELLAS QUE VERIFICAN UNA SERIE DE CONDICIONES. A CONTINUACION SE PRESENTA UN ESTUDIO DE ROBUSTEZ PARA EL CASO DE ESPACIOS PARAMETRICOS MULTIDIMENSIONALES, UTILIZANDO EL MODELO DE FARLIE-GUMBEL-MORGENSTERN COMO CLASE DE DISTRIBUCIONES A PRIORI. LOS ULTIMOS CAPITULOS DE LA TESIS SE DEDICAN A ROBUSTEZ CON RESPECTO DEL MODELO DE MUESTREO. SE COMIENZA INTRODUCIENDO UNA NUEVA CLASE DE DISTRIBUCIONES MULTIVARIANTES Y SE ANALIZAN PROPIEDADES DE MODELIZACION Y ROBUSTEZ CON DICHAS DISTRIBUCIONES. POR ULTIMO SE OBTIENE UN RESULTADO DE ROBUSTEZ DE LA INFERENCIA PARA MODELOS DE LOCALIZACION Y ESCALA.

Autor: MORA LOPEZ JUAN.
Año: 1993.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMETRIA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO .

Resumen: SE PLANTEAN VARIOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION SEMIPARAMETRICA. SE INTRODUCEN NUEVOS METODOS PARA ESTIMAR LAS CURVAS DE REGRESION. SE DEMUESTRA QUE PUEDEN OBTENERSE RESULTADOS DE RAIZ-DE-N-CONSISTENCIA PUNTUAL Y DE CONSISTENCIA GLOBAL DE LOS ESTIMADORES DE REGRESION SIN QUE NADA LOS SUAVICE. SE PROPONEN TRES NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ESTIMACION EN EL MODELO DE REGRESION LINEAL CON DATOS ALEATORIAMENTE CORRECTOS CUANDO SE PERMITE LA FUNCION DE DISTRIBUCION DEL TERMINO DE ERROR NO ES INESPECIFICO LOS REGRESORES SON ESTOCASTICOS Y LAS DIFERENTES FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE LA VARIABLE PARA CADA OBSERVACION. SE COMPARAN SEIS METODOS DE ESTIMACION MEDIANTE SIMULACIONES Y SE SEÑALAN ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA UTILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS.

Autor: MORCILLO AIXELA M. CARMEN.
Año: 1993.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA Y ANALISIS MATEMATICO PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS.

Resumen: SE ABORDA EL ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES ANOMALAS E INFLUYENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA BAYESIANO NO SOLO PARA MODELOS DE REGRESION LINEAL SINO PARA MODELOS MAS GENERALES, HACIENDO MENCION ESPECIAL PARA LOS MODELOS DONDE SE PUEDE EFECTUAR UN ANALISIS BAYESIANO UTILIZANDO FAMILIAS CONJUGADAS. SE ESTUDIA CON MAYOR DETALLE ESTAS MEDIDAS PARA EL MODELO DE REGRESION LINEAL CON Y SIN INFORMACION A PRIORI Y SERA EN ESTE ULTIMO CASO DONDE SE OBTENGAN MEDIDAS ANALOGAS A LAS QUE SE OBTIENEN DESDE EL PUNTO DE VISTA CLASICO Y DONDE IRAN SURGIENDO DE MANERA NATURAL LAS DEFINICIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESIDUOS. TAMBIEN SE ESTUDIA LA INVARIANCIA O ROBUSTEZ DE LAS MEDIDAS DE INFLUENCIA CUANDO SE CONSIDERAN MODELOS MAS GENERALES QUE EL MODELO NORMAL. SE DEDUCEN TAMBIEN MEDIDAS DE INFLUENCIA PARA EL MODELO DE REGRESION MULTIVARIANTE.

Autor: SANCHEZ DE LA VEGA M. MAR.
Año: 1993.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y EMPRESARIAL.

Resumen: DENTRO DEL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES EL ESTUDIO DE LA ESTACIONARIEDAD CONSTITUYE UN TEMA DE INVESTIGACION MUY IMPORTANTE Y AMPLIO. EN LA MODELIZACION DE LA NO ESTACIONARIEDAD DESTACAN LOS MODELOS CORRESPONDIENTES A SERIES ESTACIONARIAS ALREDEDOR DE TENDENCIAS DETERMINISTICAS, ET, Y LOS MODELOS ARIMA, QUE REPRESENTAN SERIES CUYAS DIFERENCIAS HASTA UN DETERMINADO ORDEN SIGUEN UN PROCESO ARMA ESTACIONARIO E INVERTIBLE. UNA POSIBILIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTAS DOS, CORRESPONDE A SERIES ESTACIONARIAS ALREDEDOR DE TENDENCIAS DETERMINISTICAS QUE PRESENTAN CAMBIO ESTRUCTURAL. LA DETERMINACION DE CUAL DE ESTAS ALTERNATIVAS ES MAS REALISTA PARA UNA SERIE ES, EN REALIDAD, UNA CUESTION EMPIRICA QUE REQUIERE HACER USO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRASTE APROPIADOS. UN AMPLIO ESTUDIO DE SIMULACION DE MONTE CARLO, REALIZADO PARA UN GRAN NUMERO DE CONTRASTES, QUE INCLUYE TESTS TRADICIONALES DE RAICES UNITARIAS, TESTS ESPECIFICOS DE RAIZ UNITARIA BAJO CAMBIO ESTRUCTURAL Y TESTS DE LA HIPOTESIS NULA DE ESTACIONARIEDAD FRENTE A LA ALTERNATIVA DE RAIZ UNITARIA, REVELA EL GRADO DE ERROR QUE PRESENTAN SUS CONCLUSIONES EN SITUACIONES CON Y SIN CAMBIO ESTRUCTURAL.

Autor: SILVA MATO AGUSTIN.
Año: 1993.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E I.O. .

Resumen: LA MEMORIA ESTUDIA EL PROBLEMA DE CONTRASTAR DOS PROPORCIONES BINOMIALES EN MUESTREO INDEPENDIENTE. EL TEMA ES DE GRAN IMPORTANCIA EN CIENCIAS SANITARIAS, PUES EN EL QUEDAN ENMARCADOS LOS ENSAYOS CLINICOS REALIZADOS CON DOS TRATAMIENTOS, PARA DECIDIR CUAL ES MEJOR. EN LA MONOGRAFIA SE RECOGE UN VERDADERO MASTER SOBRE EL TOPICO, SINTETIZANDO TECNICAS, OPINIONES, DISCUSIONES Y ASPECTOS COMPUTACIONALES SOBRE LA CUESTION. ADEMAS SE HACEN APORTACIONES ORIGINALES SOBRE COMO INTRODUCIR PUNTOS MUESTRALES EN LA REGION CRITICA, ASI COMO SOBRE MUY VARIADOS ASPECTOS COMPUTACIONALES RELATIVOS AL CALCULO DE POTENCIAS Y POTENCIAS MEDIAS. EN RESUMEN, LA MONOGRAFIA PUEDE SERVIR COMO OBRA DE CONSULTA, DEBIDO A SU MAGNIFICA SINTESIS, A TODOS LOS ESTUDIOSOS DEL TEMA.

Autor: FORCADA PLAZA SANTIAGO.
Año: 1992.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA III PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICA APLICADA.

Resumen: EL PROBLEMA DE ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DE LA PELIGROSIDAD SISMICA SE TRATA FRECUENTEMENTE CON DATOS IMPRECISOS. SE HA DADO UN MARCO TEORICO EN EL CUAL LOS DATOS IMPRECISOS SE CONSIDERAN COMO REALIZACIONES DE MEDIDAS DE PROBABILIDAD ALEATORIAS REPRESENTADAS EN EL ESPACIO DE HILBERT. SE ESTABLECEN TRES CRITERIOS QUE PERMITEN, EN CONDICIONES SUFICIENTEMENTE GENERALES, HALLAR ESTIMADORES DE PARAMETROS QUE GOZAN DE BUENAS PROPIEDADES ASINTOTICAS: CONSISTENCIA Y NORMALIDAD. TAMBIEN SE HAN HALLADO LAS VARIANCIAS ASINTOTICAS DE DICHOS ESTIMADORES. LOS RESULTADOS TEORICOS SE HAN APLICADO A LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DE POISSON Y RICHTER DE PROCESOS SISMICOS. SE LLEGA, POR TANTO, A LA CONCLUSION DE QUE LA IMPRECISION DE LOS DATOS PUEDE MODELARSE CON UNA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD Y QUE LOS METODOS PRESENTADOS SON UTILES PARA LA EVALUACION DE LA PELIGROSIDAD SISMICA.

Autor: AYUGA TELLEZ ESPERANZA.
Año: 1991.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MONTES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA Y GESTION DE LAS EXPLOTACIONES E INDUSTRIAS FORESTALES PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA Y GESTION DE LAS EXPLOTACIONES E INDUSTRIAS FORESTALES.

Resumen: EL TRABAJO DEFINE UN CONJUNTO DE REGLAS DE DECISION PARA AYUDAR A LOS NO EXPERTOS. LAS APLICACIONES DE ESTAS REGLAS SE CENTRAN EN LOS PROBLEMAS DE AJUSTE DE FUNCIONES DE DENSIDAD Y EN LA REGRESION APLICABLES A PROBLEMAS FORESTALES. SE ANALIZAN DISTINTOS METODOS NO-PARAMETRICOS, PARA LLEGAR A DEFINIR UNAS REGLAS QUE PERMITEN LA ELECCION DE UN METODO EN FUNCION DE LAS CARACTERISTICAS MUESTRALES Y DE LA NATURALEZA DEL PROBLEMA ANALIZADO. ESTOS METODOS SE VALIDAN CON APLICACIONES A PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION FORESTAL.

Autor: PLAZA DELGADO MARIO.
Año: 1991.
Universidad: VALENCIA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130 A.

Resumen: EL OBJETIVO DE LA TESIS ERA ENCONTRAR ALGUN ESTADISTICO QUE PERMITIESE CONTRASTAR LA HIPOTESIS DE QUE UNA REALIZACION DE UN CONJUNTO ALEATORIO CERRADO PERTENECIENTE A LA CLASE DE LOS MODELOS DE GERMEN Y GRANO SEA UNA REALIZACION DE UN MODELO BOOLEANO. SE PRECISAN LOS CONCEPTOS Y RESULTADOS A UTILIZAR Y SE INDICAN LAS REFERENCIAS DE INTERES. SE ESTUDIA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS METODOS DE ESTIMACION PARAMETRICA. SE CONSTRUYEN DOS CONTRASTES, UNO BASADO EN LA FUNCION DE DISTRIBUCION DE CONTACTO Y OTRO EN EL AREA ENTRE LAS CURVAS DE DILATACION Y DE EROSION QUE SON APLICADOS A EJEMPLOS SIMULADOS Y A IMAGENES REALES.

Autor: MIÑARRO ALONSO ANTONIO.
Año: 1990.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: BIOLOGIA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO:.

Resumen: EFECTUAMOS UN ESTUDIO DE LOS MODELOS ESTADISTICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMETRICO, QUE NOS PERMITE IDENTIFICAR A LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO MUESTRAL CON FORMAS GEOMETRICAS ADECUADAS PARA LA DEFINICION DE UNA DISTANCIA ENTRE LOS MISMOS. PROPORCIONAMOS DOS DEFINICIONES DE DISTANCIAS ENTRE ELEMENTOS DEL ESPACIO MUESTRAL, CON ALGUNOS EJEMPLOS, Y COMENTAMOS LA APLICACION DE LAS MISMAS PARA EL DESARROLLO DE TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA: ESTIMACION DE PARAMETROS, CONTRASTE DE HIPOTESIS Y TECNICAS DE CLASIFICACION. RECUPERAMOS GRAN PARTE DE LOS RESULTADOS CLASICOS, EN CONCRETO LAS ECUACIONES DE VEROSIMILITUD Y EL TEST DE LOS SCORES. INTRODUCIMOS UNA CLASE DE FUNCIONES DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD PARAMETRICAS, QUE COMBINA EL HECHO DE TENER UNA GEOMETRIA SENCILLA, CON LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA ADAPTARSE A GRAN CANTIDAD DE DATOS. ABORDAMOS EL PROBLEMA DE LA ESTIMACION DE PARAMETROS, INTRODUCIENDO UN ALGORITMO TIPO STEPWISE DE ESTIMACION NO PARAMETRICA BASADO EN LA ESTIMACION MAXIMO VEROSIMIL. UTILIZAMOS DIVERSAS SIMULACIONES PARA COMPROBAR LA BONDAD DE DICHO ALGORITMO Y PRESENTAMOS UN PAR DE EJEMPLOS APLICADOS.

Autor: ROJANO MARTIN JOSE CARLOS.
Año: 1990.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA Y ANALISIS MATEMATICO PROGRAMA DE DOCTORADO: PLAN ANTIGUO .

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE DESARROLLAN LAS APROXIMACIONES DE MIXTURAS DE DISTRIBUCIONES CON EL FIN DE APLICARLAS EN EL ANALISIS DE LOS MODELOS LINEALES DINAMICOS CON ERRORES NO NORMALES, GENERADOS POR MIXTURAS DE ESCALA DE DISTRIBUCIONES NORMALES LOGRANDO CON ELLO MODELOS MAS ROBUSTOS. TAMBIEN SE GENERALIZAN EN ESTE SENTIDO LOS MODELOS LINEALES DINAMICOS MULTIVARIANTES. LOS RESULTADOS SE APLICAN MEDIANTE UNA SERIE DE PROGRAMAS CREADOS POR EL AUTOR, A ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERES, OBSERVANDO QUE SON DE UNA GRAN EFECTIVIDAD INCLUSO CUANDO HAY VARIAS OBSERVACIONES ANOMALAS.

Autor: SERRANO ANGULO JOSE.
Año: 1989.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E I.O. Y ANALISIS MATEMATICO PROGRAMA DE DOCTORADO: PLAN ANTIGUO.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE OBTIENE UN FILTRO DE KALMAN ROBUSTO APROXIMADO PARA LOS PARAMETROS DE UN MODELO LINEAL DINAMICO ANALOGO AL DE HARRISON Y STEVENS, PERO CONSIDERADO CON ERRORES NO NORMALES GENERADOS POR UNA MIXTURA DE DOS DISTRIBUCIONES NORMALES CON MEDIAS Y VARIANZAS DIFERENTES. SE ANALIZAN LOS CASOS DE VARIANZA CONOCIDA Y DESCONOCIDA Y SE OBTIENEN TAMBIEN EN ESTE ULTIMO CASO UNA FORMULA RECURRENTE PARA LOS PARAMETROS DE UNA DISTRIBUCION GAMMA-INVERTIDA. AL MISMO TIEMPO SE OBTIENEN PROBABILIDADES APROXIMADAS DE QUE UNA OBSERVACION SEA ANOMALA. POR ULTIMO TODOS LOS RESULTADOS SE EXTIENDEN AL CASO MULTIVARIANTE.

Autor: YARZA LUACES MIGUEL.
Año: 1989.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS NAVALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR INGENIEROS NAVALES. .

Resumen: EL PROBLEMA ES LA ESTIMACION DEL TAMAÑO N DE UNA POBLACION CUANDO EN ELLA EXISTEN N1 INDIVIDUOS CON UNA CIERTA CARACTERISTICA, Y DE LA QUE TRS EXTRAER UNA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE DE N2 INDIVIDUOS, SE ENCUENTRAN N3 CON LA CARACTERISTICA CITADA. EL PROBLEMA SE ENFOCA DESDE UN PUNTO DE VISTA BAYESIANO, EN EL SENTIDO DE QUE PARA EL ANALISTA, N ES UNA VARIABLE ALEATORIA, CUYA DISTRIBUCION SE ANALIZA EN FUNCION DE LOS PARAMETROS N1, N Y N3. SE DISEÑA UNA ESTRATEGIA INFORMATICA QUE PERMITE EVALUAR LAS FUNCIONES DE DENSIDAD Y DISTRIBUCION. SE ANALIZA EL TIPO DE INFORMACION QUE ES CONVENIENTE EXTRAER DEL ALGORITMO DESARROLLADO, Y SE PRODUCEN SALIDAS INTERMEDIAS Y SALIDAS ALFANUMERICAS Y GRAFICAS DE LAS FUNCIONES DE DENSIDAD Y DISTRIBUCION. SE PRODUCE TAMBIEN UNA TABLA SINTETICA DEL CONJUNTO DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES. EL ANALISIS NUMERICO DE LOS RESULTADOS INTERMEDIOS DEL CALCULO, PERMITE DETECTAR UN PROBLEMA DE PRECISION. UNA PRIMERA SOLUCION CONSISTE EN CAMBIAR A DOBLE PRECISION EL PROCESO DE CALCULO. ELLO NO ES SUFICIENTE; SE ANALIZAN POSIBLES ESTRATEGIAS A SEGUIR Y SE OPTA POR EL DESARROLLO DE UN METODO DE CALCULO, APROXIMADO, BASADO EN LA ESTIMACION DE LA SUMA DE UNA SERIE DE INFINITOS TERMINOS POR SUS PRIMEROS TERMINOS, CON CONTROL DEL ERROR INTRODUCIDO. SE DEFINE UNA NUEVA VARIABLE ALEATORIA Z COMO UNA FUNCION SENCILLA DE N : Z = (N1N2) (N3N) DEBIDO A QUE POR UNA SERIE DE RAZONES SE PREVE QUE CONVERJA HACIA LA NORMAL CON MAS RAPIDEZ QUE LA ORIGINAL, AL CRECER LOS PARAMETROS, Y SE PROGRAMAN INFORMES ALFANUMERICOS Y GRAFICOS RELATIVOS A ELLA. EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS MUESTRA UNA CLARA CONVERGENCIA DE ESTA VARIABLE A LA NORMAL CUANDO CRECEN LOS PARAMETROS. SE DESARROLLA Y PROGRAMA UN ALGORITMO QUE PERMITE ANALIZAR CUANTITATIVAMENTE ESTA CONVERGENCIA. FINALMENTE SE CONSIDERA LA INFLUENCIA QUE TIENE SOBRE LA VARIABLE ALEATORIA N LA DISTRIBUCION A PRIORI QUE SE PRESUMA PARA LA MISMA, Y SE CONSIDERA EN PARTICULAR LA UNIFORME E INTERVALO FINITO.

Autor: MARTIN MARTIN QUINTIN.
Año: 1988.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. .

Resumen: LA MEMORIA CONSTA DE 4 CAPITULOS Y 3 APENDICES A TRAVES DE LOS CUALES SE DISEÑA UN ESTADISTICO DE CONTRASTE PARA PRUEBAS DE NORMALIDAD UTILIZANDO LOS COEFICIENTES DE ASIMETRIA Y EXCESO MUESTRALES. EN EL PRIMER CAPITULO SE DA UNA BREVE VISION HISTORICA DEL DESARROLLO DE LOS CONTRASTES DE NORMALIDAD. EN EL CAPITULO SEGUNDO SE REALIZAN LOS CALCULOS DE LOS VALORES ESPERADOS DE CIERTOS MOMENTOS MUESTRALES, PARA LO CUAL SE DEDUCE LA EXPRESION M (R1,R2,...,RH) PARA LOS MOMENTOS. SE CENTRA EL INTERES EN AQUELLOS CUYA SUMA DE ARGUMENTOS ES 14, OBTENIENDOSE ADEMAS UNA LEY DE RECURRENCIA. EN LA TABLA I DEL APENDICE A SE RECOGEN LOS VALORES DE ESTOS MOMENTOS. EN EL CAPITULO TERCERO SE REALIZA UN ESTUDIO DEL ESTADISTICO X2 PROPUESTO POR EL DOCTORADO, CALCULANDO SU MEDIA Y VARIANZA. EL CAPITULO CUARTO SE DEDICA AL ESTUDIO DEL CONTRASTE DE NORMALIDAD PROPUESTO; LOS CUANTILES DEL ESTADISTICO DE CONTRASTE SE ESTIMAN POR SIMULACION, CONTROLANDO LA MEDIA Y VARIANZA DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS. LOS RESULTADOS DEFINITIVOS SE RECOGEN EN LAS TABLAS II A IV DEL APENDICE A. TAMBIEN SE REALIZA UNA SIMULACION DE LA POTENCIA DE LA PRUEBA, COMPARANDOLA CON LA DE OTROS CONTRASTES DE NORMALIDAD (Y2, R, W E Y), LOS RESULTADOS SE RECOGEN EL LAS TABLAS V A IX DEL APENDICE A. EL APENDICE B SE DESTINA A LOS PROGRAMAS, Y EL C A LAS SUBRUTINAS. AL FINAL DE LA MEMORIA SE RECOGEN LAS CONCLUSIONES MAS IMPORTANTES ASI COMO LA BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y MAS AFIN CON EL TEMA.

Autor: ARMERO CERVERA CARMEN.
Año: 1987.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA FACULTAD DE MATEMATICAS UNIVERSITAT DE VALENCIA.

Resumen: ESTE TRABAJO PRETENDE DESDE LA METODOLOGIA INFERENCIAL BAYESIANA CONTRIBUIR ALESTUDIO ALEATORIO DE LOS PARAMETROS DE UNA COLA CON INGRESOS DE POISSON Y SERVICIO EXPONENCIAL M/M PARTICULARMENTE DE AQUELLOS MODELOS TEORICOS QUE CON MAYOR FRECUENCIA APARECEN EN LA LITERATURA RELEVANTE M/M/1 M/M/C Y M/M/ INFINITO. EN EL ESTUDIO DEL MODELO M/M SE ABORDA DE FORMA GENERAL LA PROBLEMATICA QUE SUSCITA LA SELECCION DE UNA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD ADECUADA PARA DESCRIBIR LA INFORMACION DEL INVESTIGADOR ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA LINEA DE TALES CARACTERISTICAS LA ESPECIFICACION DE DISTRIBUCIONES INICIALES NO INFORMATIVAS Y SE DISCUTE SOBRE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS CAPACES DE PROPORCIONAR UN TRATAMIENTO ADECUADO DE LA CONDICION DE ESTACIONARIEDAD DE UNA COLA DESCRITA SEGUN DICHO MODELO. EL ANALISIS DE LOS SISTEMAS M/M/1 Y M/M/INFINITO FUNCIONANDO AMBOS EN REGIMEN ESTACIONARIO ESTUDIA TAMBIEN LAS CONSECUENCIAS QUE PARA CADA UNO DE LOS CICLOS INFERENCIALES PROPUESTOS SE DERIVAN DE LA CONDICION DE ESTACIONARIEDAD DE LA COLA PUESTO QUE DICHA CONDICION PERMITE INCORPORAR DE FORMA SENCILLA AL MODELO EXPERIMENTAL LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CONOCIMIENTO DEL TAMAÑO INICIALDE LA COLA. ESTE TRABAJO INCLUYE TAMBIEN LAS EXPRESIONES DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISTRIBUCIONES PREDICTIVAS DE LAS MEDIDAS QUE USUALMENTE CARACTERIZAN LA CONGESTION DE LOS CITADOS SISTEMAS DE ESPERA: TIEMPO DE ESPERA EN LA COLA NUMERO DE CLIENTES EN LA COLA Y EN EL SISTEMA TIEMPO DE DURACION DE UN PERIODO DE OCUPACION/DESOCUPACION DEL SISTEMA ...ETC. ASI COMO UN EJEMPLO PRACTICO QUE ILUSTRA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE TRABAJO.

Autor: AYALA GALLEGO GUILLERMO.
Año: 1987.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: ESTUDIAMOS ALGUNOS PROBLEMAS ESTADISTICOS EN MODELOS BOOLEANOS BIDIMENSIONALES.EN CONCRETO, NOS PLANTEAMOS LA ESTIMACION DE LA INTENSIDAD DEL PROCESO PUNTUAL DE POISSON ASI COMO DEL AREA Y PERIMETRO MEDIOS DEL GRANO PRIMARIO. SE PROPONEN METODOS DE ESTIMACION SUPONIENDO QUE DISPONEMOS DE INFORMACION MUESTRAL OBTENIDA MEDIANTE UN MUESTREO DISPERSO (CUYA POSIBILIDAD SE JUSTIFICA EN FUNCION DEL CONJUNTO ESPERADO DEL GRANO PRIMARIO EN AQUELLOS MODELOS BOOLEANOS DONDE DICHO CONJUNTO EXISTE). ASI MISMO ESTUDIAMOS LA ESTIMACION DE DICHOS PARAMETROS ASUMIENDO CONOCIMIENTO DEL MODELO A TRAVES DE UNA VENTANA DE MUESTREO. LAS VARIABLES OBSERVADAS SON DE CONTACTO. PROPONEMOS UN METODO DE ESTIMACION DE LOS PARAMETROS BASADO EN LA METODOLOGIA DE DIGGLE. DICHO METODO APROVECHA LA DISTANCIA ENTRE UNA ESTIMACION DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION ASOCIADA A LA CARACTERISTICA OBSERVADA Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE UNA FAMILIA PARAMETRICA DE FUNCIONES DE DISTRIBUCION PARA MEJORAR UN CIERTO CONOCIMIENTO INICIAL SOBRE EL PARAMETRO EXPRESADO MEDIANTE UNA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD A PRIORI. SE GENERALIZAN ALGUNAS PROPIEDADES DE LA ESPERANZA DE UNA VARIABLE AL CONJUNTO ESPERADO DE UN CONJUNTO ALEATORIO CASI SEGURAMENTE CONVEXO Y COMPACTO, ENTRE OTRAS PRESENTAMOS UNA GENERALIZACION DE LA DESIGUALDAD DE TCHEBYCHEV.

Autor: CASO PARDO COVADONGA.
Año: 1987.
Universidad: CANTABRIA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DPTO. MATEMATICA - U. DE OVIEDO..

Resumen: EN LA MEMORIA PRESENTADA POR DÑA. COVADONGA CASO PARDO SE ESTUDIA EL PROBLEMA DE LA ESTIMACION, EL MUESTREO ESTRATIFICADO, DE DISTINTOS INDICES CUYA CUANTIFICACION SE LLEVA A CABO A TRAVES DE MEDIDAS DE TEORIA DE LA INFORMACION. ESTOS INDICES SON LOS DE DIVERSIDAD Y DESIGUALDAD , CUYA EVALUACION SE LLEVA A CADA MEDIANTE CIERTAS MEDIDAS DE ENTROPIA Y DIVERGENCIA DIRIGIDA, RESPECTIVAMENTE. EN PARTICULAR, Y DADA SU BUENA ADAPTACION EN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION EL MUESTREO NO ESTRATIFICADO, SE CONSIDERAN LOS CONOCIDOS INDICES DE DIVERSIDAD DE GINI-SIMPSON Y DE DESIGUALDAD ADITIVAMENTE DESCOMPONIBLE DE ORDEN -1. LOS RESULTADOS BASICOS OBTENIDOS EN LA MEMORIA PUEDEN RESUMIRSE EN LOS SIGUIENTES * CONSTRUCCION DE ESTIMADORES INSESGADOS DE LOS INDICES POBLACIONALES ANTERIORES, DETERMINANDOSE DE FORMA EXACTA SU PRECISION; * PARA EL CASO EN QUE SE DISPONGA DE MUESTRAS GRANDES, SE COMPRUEBA QUE LOS INDICES MUESTRALES (ESTIMADORES ANALOGICOS) SON ASINTOTICAMENTE INSESGADOS Y ASINTOTICAMENTE NORMALES. SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS PRECEDENTES SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS PARA: * LA ELECCION DEL TAMAÑO MUESTRAL QUE GARANTICE UNA PRECISION PREFIJADA; * LA ESTIMACION POR INTERVALO DE LOS INDICES POBLACIONALES; * EL CONTRASTE DE HIPOTESIS BILATERALES Y UNILATERALES SOBRE DICHOS INDICES. SE VERIFICA, FINALMENTE, QUE CUANDO SE DISPONE DE MUESTRAS GRANDES, LA ESTRATIFICACION ENTRAÑA UNA GANANCIA DE PRECISION EN LA ESTIMACION DE LAS DOS CARACTERISTICAS CONSIDERADAS. TODOS LOS RESULTADOS SON ILUSTRADOS CON APLICACIONES REALES Y CON EJEMPLOS OBTENIDOS POR TECNICAS DE SIMULACION.

Autor: FILLAT BALLESTEROS JUAN CARLOS.
Año: 1987.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE METODOS ESTADISTICOS FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE ABORDAN ALGUNAS APLICACIONES DEL CONCEPTO DE G-DIVERGENCIA AL ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS. SE ESTUDIA LA ESTIMACION DE PARAMETROS MEDIANTE EL METODO DE MINIMA G-DIVERGENCIA EN MODELOS PARA DISTRIBUCIONES FINITAS, Y SE INTRODUCE LA PROPIA G-DIVERGENCIA, ASI COMO ALGUNOS CASOS PARTICULARES DE ELLA, COMO MEDIDAS DE ASOCIACION APLICABLES A TABLAS DE CONTINGENCIA BIDIMENSIONALES. SE COMIENZA ENMARCANDO EL CONCEPTO DE G-DIVERGENCIA EN EL CONTEXTO DE LAS DIVERSAS MEDIDAS DE DISTANCIA E INFORMACION QUE SE ENCUENTRAN EN LA LITERATURA. SE CONSIDERA DE MANERA ESPECIAL LA ENTROPIA DE SHANNON, Y SE REALIZA UNA REVISION DE LOS CONCEPTOS DE INFORMACION Y ENTROPIA BASADOS EN LA TEORIA DE LOS SUBCONJUNTOS DIFUSOS. SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DE UNA FAMILIA PARAMETRICA DE DISTRIBUCIONES FINITAS MEDIANTE EL METODO DE MINIMA G-DIVERGENCIA. SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA, UNICIDAD, CONSISTENCIA, ROBUSTEZ Y NORMALIDAD ASINTOTICA DEL ESTIMADOR DE MINIMA G-DIVERGENCIA. SE INTRODUCE LA G-DIVERGENCIA COMO MEDIDA DE ASOCIACION PARA TABLAS DE CONTINGENCIA BIDIMENSIONALES. SE DEMUESTRA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES EXIGIBLES A UNA MEDIDA DE ASOCIACION Y SE OBTIENE LA DISTRIBUCION ASINTOTICA DE SU ESTIMACION BAJO MUESTREO MULTINOMIAL Y MULTINOMIAL INDEPENDIENTE POR FILAS. SE OBTIENE COMO CASO PARTICULAR LA DIVERGENCIA DE KULLBACK, Y SE ESTUDIAN DOS MEDIDAS DE ASOCIACION OBTENIDAS A PARTIR DE ELLA. PARA TERMINAR SE ANALIZA MEDIANTE MUESTREO ARTIFICIAL EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTIMADORES DE LAS MEDIDAS. SE OBTIENEN TABLAS DE CONTINGENCIA EMPIRICAS, BASADAS EN MUESTRAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, SIMULADAS A PARTIR DE TABLAS TEORICAS PREESTABLECIDAS, ESTUDIANDOSE EL SESGO, VARIANZA Y ERROR CUADRATICO MEDIO DE LOS ESTIMADORES, LA CONVERGENCIA DE LA VARIANZA EXACTA A LA ASINTOTICA, LA APROXIMACION DE LA VARIANZA ASINTOTICA VERDADERA A PARTIR DE LA ESTIMADA, Y LAS TASAS DE CUBRIMIENTO DE LOS INTERVALOS DE CONFIANZA ESTIMADOS.

Autor: ROMAN ROMAN PATRICIA.
Año: 1987.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS .

Resumen: EN EL CAPITULO I DE ESTA MEMORIA SE ESTUDIA PRIMERO EL PROCESO DE ORNSTEIN-UHLENBECK DE LA MISMA FORMA EN QUE SURGIO, ES DECIR, COMO APLICACION DEL MOVIMIENTO BROWNIANO, PARA MAS TARDE DAR DEFINICIONES Y CARACTERIZACIONES DE DICHO PROCESO TANTO EN EL CASO UNIVARIANTE COMO MULTIVARIANTE. SIN EMBARGO, EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL CAPITULO SERA EL ESTUDIO DE LA OBTENCION DEL PROCESO DE ORNSTEIN-UHLENBECK MULTIVARIANTE. COMO DIFUSION QUE ES, POR MEDIO DEL PASO AL LIMITE DE MODELOS PROBABILISTICOS DISCRETOS MULTIVARIANTES. LO CUAL NO ES MAS QUE LA EXTENSION AL PROCESO DE ORNSTEIN-UMLENBECK DE LA IDEA YA CONOCIDA DE OBTENER EL WIENER UNIDIMENSIONAL A TRAVES DE ESQUEMAS DISCRETOS DE RECORRIDOS ALEATORIOS. LOS MODELOS PROBABILISTICOS DISCRETOS MULTIVARIANTES QUE SE ESTUDIAN SON EL MODELO DE MULTI-URNAS DE EHRENFEST Y ALGUNAS VARIACIONES Y GENERALIZACIONES DEL PROCESO CLASICO DE EHAENFEST, QUE COMO CASO PARTICULAR INCLUYE EL MODELO DE URNAS DE IGLEMART. EL CAPITULO II DE LA MEMORIA PRESENTA EL MODELO DE ECOLOGIA BASADO EN EL PROCESO DE ORNSTEIN-UHLENBECK. Y PARA ELLO SE HACE UN ESTUDIO PREVIO DE RESULTADOS DE INFERENCIA QUE PERMITAN ESTIMAR LOS MODELOS PARA, MAS TARDE, EFECTUAR TESTS DE HIPOTESIS EN BASE A MUESTRAS OBSERVADAS. EL CAPITULO III DE ESTA MEMORIA PRESENTA UN ESTUDIO DETALLADO DE LA FUNCION DE DENSIDAD DE TIEMPO DE PRIMER PASO DE UN PROCESO DE DIFUSION A TRAVES DE UNA FUNCION CONTINUA CON DERIVADA ACOTADA. POR ULTIMO, CENTRANDOSE, EN EL PROCESO DE ORNSTEIN-UHLENBECK Y LOG-NORMAL UNIDIMENSIONALES SE HA OBTENIDO EXPRESIONES CONCRETAS PARA LAS FUNCIONES DE DENSIDAD DE TIEMPOS DE PRIMER PASO A TRAVES DE CIERTAS BARRERAS.