TECNICAS DE INFERENCIA ESTADISTICA, 6

Autor: SANZ ALVARO PALOMA.
Año: 1987.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CC. MATEMATICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID..

Resumen: EL CONTENIDO DE ESTE TRABAJO PUEDE SITUAARSE DENTRO DE LAS METODOLOGIAS ESTADISTICAS QUE SE AGRUPAN BAJO EL NOMBRE DE TEORIA DE LA ROBUSTEZ . EN ESTA TESIS SE DESARROLLAN TRES LINEAS DE TRABAJO RELACIONADAS ENTRE SI POR LA ORIENTACION COMUN QUE SE ACABA DE SEÑALAR. EN PRIMER LUGAR SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR EL CONCEPTO DE ROBUSTEZ CUALITATIVA DE HAMPEL A LA ESTIMACION POR REGIONES DE CONFIANZA Y A TESIS DE HIPOTESIS. A CONTINUACION SE ANALIZAN LAS PROPIEDADES ESTADISTICAS DE DOS FAMILIAS DE ESTIMADORES A LOS QUE SE DENOMINA COMO D- Y C-ESTIMADORES. EL ESTUDIO SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN LAS PROPIEDADES ASINTOTICAS (CONSISTENCIA Y DISTRIBUCION LIMITE) Y DE ROBUSTEZ (ROBUSTEZ CUALITATIVA CURVA DE INFLUENCIA Y PUNTO DE RUPTURA). LA OBTENCION DE GRAN PARTE DE ESTAS PROPIEDADES SE BASA EN RESULTADOS DE CONTINUIDAD Y DIFERENCIABILIDAD (VON M SES FRECHET Y HADANARA) PARA LOS FUNCIONALES QUE GENERAN LOS ESTIMADORES. POR ULTIMO SE CONSIDERA LA FORMULA DE BAYES COMO UN OPERADOR QUE DEPENDE DE LA DISTRIBUCION A PRIORI O DE LA VEROSIMILITUD. PARA ESTE OPERADOR SE ESTUDIAN PROPIEDADES DE CONTINUIDAD Y DIFERENCIABILIDAD. A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE DIFERENCIABILIDAD SE DEFINE UNA MODALIDAD BAYESIANA DE LA CURVA DE INFLUENCIA.

Autor: GORDALIZA RAMOS ALFONSO.
Año: 1986.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

Resumen: SE PROPONE UNA FAMILIA DE ESTIMADORES QUE DENOMINAMOS RHO-MEDIAS RECORTADAS IMPARCIALES Y SE ESTUDIAN SUS PROPIEDADES TANTO SOBRE LA DISTRIBUCION TEORICA COMO MEDIDAS DE CENTRALIZACION COMO SOBRE LA MUESTRA COMO UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION ENCAMINADO A MEJORAR CIERTOS ASPECTOS CONFLICTOS DE LAS MEDIAS RECORTADAS USUALES Y A SU GENERALIZACION A OTRO TIPO DE ESTIMADORES DENTRO DEL ESQUEMA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ROBUSTOS.

Autor: LUNA DEL CASTILLO JUAN DE DIOS.
Año: 1986.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: COMO OBJETIVO GENERAL EN ESTA MEMORIA NOS PROPONEMOS EL ESTUDIO DEL TEST DE HOMOGENEIDAD DE DOS PROPORCIONES EN EL CASO DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. TRADICIONALMENTE ESTE ESTUDIO HA SIDO DIVIDIDO EN DOS RAMAS: LA DE LAS MUESTRAS PEQUEÑAS (TEST EXACTOS) Y LA DE LAS MUESTRAS GRANDES APROXIMADAS (TEST APROXIMADOS); TALES CAMINOS SE HAN SEGUIDO AQUI DANDO LUGAR A UNA SERIE DE APORTACIONES Y RESULTADOS QUE ENUMERAMOS A CONTINUACION. EN EL CASO DE MUESTRAS PEQUEÑAS LAS APORTACIONES REALIZADAS SE PUEDEN RESUMIR ENA) OBTENCION DE LA VERSION MAS POTENTE (PARA COMPARAR DOS PROPORCIONES) DEL TEST EXACTO DE FISHER Y GENERACION DE TABLAS PARA DICHA VERSION; B) PROPOSICION DE UN TEST INCONDICIONADO BASADO EN INTERVALOS DE CONFIANZA QUE RESULTA SER TANPOTENTE COMO EL QUE LO ES MAS DE ENTRE LOS INCONDICIONADOS; C) PRESENTACION DE UN TEST DE ALEATORIZACION QUE ES MAS POTENTE QUE LOS EXISTENTES HASTA AHORA. PARA EL CASO DE MUESTRAS GRANDES LAS APORTACIONES SE PUEDEN RESUMIR EN: A) PRESENTACION DE LAS VERSIONES ASINTOTICAS DEL TEXT BASADO EN INTERVALOS Y DEL TEST DE ALEATORIZACION; B) PRESENTACION DE UNA NUEVA CORRECION POR CONTINUIDAD CON SU PRUEBA CORRESPONDIENTE MENOS CONSERVADORA QUE LAS TRADICIONALES Y QUE FUNCIONA MEJOR QUE LAS EXISTENTES EN DETERMINADAS SITUACIONES; C) ESTABLECIMIENTO DE UNA SERIE DE PRINCIPIOS QUE SIRVAN DE MANERA RIGUROSA PARALA COMPARACION DE LOS DISTINTOS TEST EXISTENTES. POR ULTIMO SE PRESENTA UN MODELO QUE ES UNA GENERALIZACION DEL EXISTENTE PARA ELPROBLEMA DE LA SEÑORITA Y LAS TAZAS DE TE QUE ES APLICABLE EN DIFERENTES SITUACIONES (BIOEQUIVALENCIA EXAMENES DE RESPUESTA MULTIPLE ETC. ) PROPONIENDOSE ESTIMADORES PARA SUS PARAMETROS.

Autor: MARTINEZ ARNAIZ JOSE ALBERTO.
Año: 1986.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE BILBAO.

Resumen: SE ANALIZAN FENOMENOS SOCIALES UTILIZANDO METODOS CUANTITATIVOS BASADOS EN LA REGRESION SESGADA EL ANALISIS MULTIVARIANTE Y LA TEORIA DE GRAFOS ALGUNOS DE LOS CUALES SON APORTACIONES DEL DOCTORANDO. // EN EL CAP. I SE TRATA DE EXPLICAR EL HECHO MIGRATORIO EN ESPAÑA MEDIANTE UN MODELO DE REGRESION SESGADA QUE RELACIONA LOS SALDOS MIGRATORIOS PROVINCIALES CON UN CONJUNTO DE FACTORES EXPLICATIVOS ECONOMICOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES. // EN EL CAPITULO IV MEDIANTEUN MODELO NO LINEAL SE ANALIZA LA INFLUENCIA DE DIVERSOS FACTORES EN LAS TASAS DE INMIGRACION DE LOS MUNICIPIOS VASCO. // EN EL CAPITULO II SE DISEÑAN AGRUPACIONES DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS DEFINIDAS POR LA SIMILITUD QUE PRESENTAN RESPECTO DE UN CONJUNTO DETERMINADO DE FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS. // EN EL CAPITULO III SE ESTABLECE UN RANKING U ORDENAMIENTO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS EN ATENCION A LA MATRIZ DE MIGRACIONES INTER-REGIONALES EN EL CUATRIENIO 62/65. LOS DOS PRIMEROS CAPITULOS SE ENCUADRAN EN LO QUE EN EL SENO DEL ANALISIS MULTIVARIANTE SE CONOCE COMO ABALISIS DE VARIABLES EN TANTO QUE EL SEGUNDO Y EL TERCERO SE ENMARCAN EN EL ANALISIS DE INDIVIDUOS . SE INCLUYEN APENDICES CONCEPTUALES Y DE PROGRAMAS.

Autor: NOLASCO BONMATI JUAN ANDRES.
Año: 1986.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA FACULTAD DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD DE VALENCIA .

Resumen: SE ESTUDIA LA UTILIZACION DE TECNICAS PARA EL ANALISIS DE LA ASOCIACION EXISTENTE ENTRE CARACTERES CATEGORICOS HACIENDO USO DE LOS ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE LA TEORIA DE LA DECISION E INFERENCIA BAYESIANA. SE ESTUDIA POR UNA PARTE LA FORMULACION Y SOLUCION DE LOS CONTRASTES DE HIPOTESIS USUALES OBTENIENDO ESTADISTICOS DE CONTRASTE. A CONTINUACION EL TRABAJO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE LOS MODELOS LOG-LINEALES. BAJO UN ESQUEMA INFERENCIAL BAYESIANO. SE FORMULA LA SELECCION DEL MODELO OPTIMO EN TERMINOS DE UN PROBLEMA DE DECISION HACIENDO USO DE LA UTILIDAD LOGARITMICA. SE ESTUDIA ASI MISMO EL COMPORTAMIENTO ASINTOTICO Y LA DISTRIBUCION INICIAL DE REFERENCIA. POR ULTIMO SE EXTIENDE EL ANALISIS SOBRE DATOS ORDINALES.

Autor: CORRAL BLANCO NORBERTO.
Año: 1985.
Universidad: OVIEDO.
Centro de lectura: BIOLOGIA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO MATEMATICAS FACULTAD BIOLOGIA.

Resumen: EN LA MEMORIA PRESENTADA SE TRATA EL PROBLEMA DE LA ESTIMACION PARAMETRICA EN DISTRIBUCIONES PROBABILISTICAS CUANDO SE UTILIZA INFORMACION NO NITIDA COMPARANDOSE CON EL MODELO CLASICO ANALOGIAS Y DIFERENCIAS QUE SE PRESENTAN Y SU APLICACION AL ESTUDIO DE DETERMINADAS POBLACIONES.

Autor: MAIN YAQUE PALOMA.
Año: 1985.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Resumen: SE ANALIZAN LOS CONCEPTOS DE PROPENSION Y RESISTENCIA DE DISTRIBUCION A PRODUCIR OBSERVACIONES ANOMALAS INTRODUCIENDO NUEVAS DEFINICIONES QUE APLICAMOS EN UN PLANTEAMIENTO BARPERSIANO A LOS CASOS DE PARAMETRO DE LOCALIZACION Y DE ESCALA. POSTERIORMENTE CON LA DIVERGENCIA DE KULLBACK-LEIBLERENTRE LAS DENSIDADES A PRIORI Y A POSTERIORI SE REFLEJA EL EFECTO DEL DATO ATIPICO SEGUN SEA EL TIPO DE LA VEROSIMILITUD RESPECTO A LAS DEFINICIONES ANTERIORES CONCLUYENDO CON RESULTADOS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS CONCEPTOSINTRODUCIDOS Y LAS CLASES DE DISTRIBUCIONES EXISTENTES EN TEORIA DE LA FIABILIDAD SEGUN EL COMPORTAMIENTO DE LARAZON DE FALLO Y SUS SUCESIVAS GENERALIZACIONES.

Autor: ZULUAGA ARIAS M. PILAR.
Año: 1985.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DPTO. ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA (FAC. MATEMATICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE).

Resumen: SON CADA DIA MAS FRECUENTES LOS TRATAMIENTOS ESTADISTICOS EN LOS CUALES LAS VARIABLES A UTILIZAR SON CATEGORICAS. EN LA PRESENTE MEMORIA SE PROPONEN DISTINTAS SOLUCIONES AL PROBLEMA DE DISCRIMINACION CUALITATIVA UTILIZANDO TRES TIPOS DE MEDIDAS GENERALIZADAS DE INFORMACION. A TAL FIN SE DEFINEN DISTINTOS ESTADISTICOS SE ESTUDIA SU DISTRIBUCION EN EL MUESTREO BAJO DIFERENTES HIPOTESIS Y SE COMPARAN MEDIANTE TECNICAS DE MONTE-CARLO.

Autor: CANO SANCHEZ JUAN ANTONIO.
Año: 1983.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. UNIVERSIDAD DE GRANADA. .

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE ESTUDIA EL PROBLEMA GENERAL DE TEORIA DE LA DECISION CUANDO SE DISPONE DE UNA INFORMACION A PRIORI INCOMPLETA. DICHO PROBLEMA ESTA ABORDADO SIGUIENDO EL METODO PROPUESTO POR KUDO (1967). REFORMULAMOS EL RIESGO PROPUESTO POR KUDO Y OBTENEMOS METODOS DE APROXIMACION EN DETERMINADOS CASOS DE LOS ESTIMADORES OPTIMOS; TAMBIEN COMPARAMOS ESTE METODO CON EL PROPUESTO POR BLUM Y ROSEUBLALT (1967) Y CON OTROS METODOS MENOS RELEVANTES QUE UTILIZAN UNA INFORMACION A PRIORI INCOMPLETA PARA HACER INFERENCIA.

Autor: POLO PADILLO JUAN.
Año: 1983.
Universidad: SEVILLA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS..

Resumen: DAMOS UNA PERSPECTIVA HISTORICA SOBRE LA REGRESION CUANDO LA VARIABLE DEPENDIENTE ES CUALITATIVA. A CONTINUACION ESTUDIAMOS LAS DIFERENTES TRANSFORMACIONES UTILIZADAS EN EL ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS. FINALMENTE GENERALIZAMOS LA TRANSFORMACION LOGISTICA BASANDONOS EN UNA IDEA DE BOX-COX (1964) Y TAMBIEN LO APLICAMOS AL PROBLEMA DOSIS-RESPUESTA.

Autor: RABENA PEREZ M. TERESA.
Año: 1983.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DPTO. BIOESTADISTICA. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA..

Resumen: EN ESTA TESIS SE ESTUDIA UNA TECNICA DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD BASADA EN EL CONCEPTO DE DECISION DE REFERENCIA (BERNARDO 1981). EN PRIMER LUGAR SE PROPONE UNA DEFINICION ALTERNATIVA MAS SENCILLA QUE LA ORIGINAL Y QUE RESULTA EQUIVALENTE A ESTA BAJO CIERTAS CONDICIONES DE REGULARIDAD; EL RESTO DE LA TESIS TRABAJA CON PROBLEMAS DE DECISION QUE VERIFICAN ESAS CONDICIONES. EL PRIMER TIPO DE PROBLEMAS TRATADOS ES AQUEL EN QUE LOS ESPACIOS DE DECISIONES Y PARAMETROS SON FINITOS. A CONTINUACION SE ESTUDIA LAS PROPIEDADES DE LAS DECISIONES DE REFERENCIA EN LOS PROBLEMAS DE CONTRASTE DE HIPOTESIS. TAMBIEN SE CARACTERIZA LAS DECISIONES DE REFERENCIA EN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION. LA TESIS FINALIZA CON ALGUNOS EJEMPLOS DE LA APLICACION DE ESTAS DECISIONES AL ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Autor: SALINAS MARTINEZ DE LECEA JOSE M..
Año: 1983.
Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS.

Resumen: LA DEFINICION DE UN NUEVO CRITERIO LA D-ROBUSTEZ PERMITE EVALUAR LA ROBUSTEZ DE LOS ESTIMADORES DE MAXIMA-VEROSIMILITUD DE CUALQUIER PARAMETRO. SE PRESENTAN NUEVOS METODOS DE CONSTRUCCION DE ESTIMADORES ROBUSTOS INDICADOS CUANDO LAS MUESTRAS NO SON SUFICIENTEMENTE GRANDES QUE SON COMPENDIADOS EN LA FORMULACION DE LOS ESTIMADORES ASOCIADOS A UNA DISTANCIA. FORMULACION QUE ADMITE UNA PERSPECTIVA BAYESIANA Y CUYAS PROPIEDADES DE ROBUSTEZ ESTAN REFERIDAS AL CRITERIO PRESENTADO. LA DETERMINACION DE LAS DISTRIBUCIONES MAS D-ROBUSTAS Y OPTIMAMENTE D-ROBUSTAS JUNTO A CONDICIONES DE CONSISTENCIA Y NORMALIDAD ASINTOTICA EN MODELOS PARAMETRICOS CONTAMINADOS PERMITE OBTENER ESTIMADORES OPTIMAMENTE ROBUSTOS DE CUALQUIER DISTRIBUCION.

Autor: SENDRA PINA MARIO.
Año: 1983.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE BIOESTADISTICA. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA..

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE PRESENTA VARIAS APORTACIONES PARA EL ESTUDIO BAYESIANO DE DATOS CATEGORICOS. SE PROPONE LA TRANSFORMACION LOGARITMO ITERADO COMO UNA POSIBLE TRANSFORMACION NORMALIZADORA DE UNA DENSIDAD BETA. LA COMPARACION DE DOS PROPORCIONES SE HACE MEDIANTE SU DIFERENCIA O SU COCIENTE. TAMBIEN SE TRATA EL PROBLEMA DE LA ASIGNACION DE LA DISTRIBUCION INICIAL DE LOS PARAMETROS QUE RIGEN UN MODELO MULTINOMIAL. EXPONEMOS LA FORMA DE INTRODUCIR INFORMACION INICIAL PARCIAL. POR ULTIMO SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD Y CONSECUENCIAS DE ESPECIFICAR LA DISTRIBUCION INICIAL MEDIANTE UNA ESTRUCTURA JERARQUICA.

Autor: CALLEALTA BARROSO FRANCISCO JAVIER.
Año: 1982.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPTO. ESTADISTICA; FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: ESTUDIO DE LA IDENTIFICABILIDAD DE MIXTURAS CON COMPONENTES UNIPARAMETRICOS. REVISION Y AMPLIACION DE ALGUNOS METODOS YA ESTUDIADOS. APLICACION DEL METODO DE MINIMA X2 MODIFICADA PARA EL CASO DE COMPONENTES UNIPARAMETRICAS Y OBTENCION DE UN METODO DE ESTIMACION MAS SIMPLE. ESTUDIO DE LA INADECUACION DE TECNICAS TRADICIONALES DE ESTIMACION PARA EL CASO DE COMPONENTES BIPARAMETRICAS. OBTENCION COMO METODOS MAS EFICACES DE ESTIMACION EL METODO DE LOS MOMENTOS Y UNA BASADO EN LA FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS.

Autor: GONZALEZ MANTEIGA WENCESLAO .
Año: 1982.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO..

Resumen: SE INTRODUCE UNA AXIOMATICA BAJO LA CUAL SE CONSTRUYEN ESTIMADORES DE LA FUNCION DE DENSIDAD Y DE LA FUNCION DE REGRESION EN UN CONTEXTO DE TIPO NO PARAMETRICO. SE OBTIENEN PROPIEDADES DE CONSISTENCIA DE LOS ESTIMADORES Y SE ESTABLECE UNA MEDIDA PARA LAS VELOCIDADES DE CONVERGENCIA DE LOS ESTIMADORES DE LA REGRESION HACIA SU VALOR TEORICO. SE ENCUENTRAN DISTRIBUCIONES ASINTOTICAS PARA LOS ESTIMADORES DE LA DENSIDAD Y DE LA REGRESION. Y SE CONCLUYE CON APLICACIONES AL ANALISIS DISCRIMINANTES NO PARAMETRICAS CONSISTENTES; Y ESTIMADORES DE LOS PARAMETROS DEL MODELO LINEAL QUE SE COMPARAN CON LOS DE MINIMOS CUADRADOS.

Autor: SATORRA BRUCART ALBERTO.
Año: 1982.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Resumen: LA TESIS DESARROLLA UN PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE LA POTENCIA DEL CONTRASTE DE LA RAZON DE VEROSIMILITUD EN EL MARCO DE UN MODELO GENERAL DE ECUACIONES ESTRUCTURALES CON VARIABLES LATENTES (EL MODELO LISREL). LA PRECISION DE LA POTENCIA APROXIMADA PARA EL CASO DE PEQUEÑA MUESTRA ASI COMO ASPECTOS RELATIVOS A LA METODOLOGIA DEL CONTRASTE SON INVESTIGADOS POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE SIMULACION DE MONTE CARLO.

Autor: CUEVAS GONZALEZ ANTONIO.
Año: 1981.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID).

Resumen: EL OBJETIVO DE LA MEMORIA ES ESBOZAR UNA TEORIA MATEMATICA DE LA ROBUSTEZ EN INFERENCIA BAYESIANA RESPECTO A VARIACIONES EN LA VEROSIMILITUD EN CONCRETO SE PROPONE UNA DEFINICION GENERAL DE ROBUSTEZ CUALITATIVA O ESTABILIDAD EN UN MODELO BAYESIANO Y DESPUES DE ANALIZAR SU SIGNIFICADO Y APLICABILIDAD SE ENUNCIAN OTRAS DEFINICIONES PARTICULARES DE ROBUSTEZ PARA LOS ESTIMADORES REGIONES DE CONFIANZA Y TESTS DE HIPOTESIS BAYESIANOS. PARALELAMENTE SE DEMUESTRAN TEOREMAS QUE PROPORCIONAN CONDICIONES SUFICIENTES DE ROBUSTEZ (SEGUN LAS DISTINTAS DEFINICIONES MENCIONADAS) Y SE APLICAN ESTOS CONCEPTOS AL ANALISIS DE ALGUNOS PROBLEMAS PARTICULARES DE INFERENCIA.

Autor: MENENDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO.
Año: 1981.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID..

Autor: PEREZ PRADOS ANTONIO.
Año: 1981.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DTO. ESTADISTICA MATEMATICA FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: UNA PARTE NOTABLE EN LA ESTADISTICA ES LA INFERENCIA Y DENTRO DE ELLA LA TEORIA DEL CONTRASTE DE HIPOTESIS. LA MONOGRAFIA ESTUDIA EXHAUSTIVAMENTE EL TEST SECUENCIAL MINIMO DE LA RAZON DE PROBABILIDAD (TSMRP). LA IMPORTANCIA DE DICHO TEST VIENE EVIDENCIADA POR LOS CASOS PARTICULARES QUE ABARCA ENTRE LOS QUE CABE DESTACAR: EL TSRP DE WALD EL TSRP GENERALIZADO EL 2-TSRP DE LORDEN Y EL TEST DE SOPEL-WALD ENTRE OTROS. DAMOS TAMBIEN UNA VERSION ROBUSTA DEL TSMRP (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE HUBER) ESTUDIAMOS EL ISMRP BAJO DETERMINADAS HIPOTESIS DE SIMETRIA Y LO GENERALIZAMOS AL CASO DE CONTRASTE MULTIPLE (M 2 HIPOTESIS).

Autor: MAINAR RAMO JACINTO.
Año: 1980.
Universidad: ZARAGOZA .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Resumen: LA MEMORIA TRATA DE CARACTERIZAR LA ESTIMACION RISCAL DESDE DISTINTOS ENFOQUES CONSIDERANDO CRITERIOS DE DOMINANCIA SOBRE LA ESTIMACION MINIMO-CUADRATICA; ESTUDIA LA PONDERACION Y ROBUSTEZ EN ESTIMACION RISCAL Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA ESTIMACION MINIMA. POR ULTIMO SE REALIZA UN ESTUDIO DE SIMULACION A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS ALEATORIAMENTE PARA COMPARAR EL ESTIMADOR RISCAL B* (K) SEGUN DISTINTOS VALORES DEL K CON EL ESTIMADOR MINIMO-CUADRATICO ASI COMO UN METODO PARA OBTENER LA TRASA RISCAL.