TECNICAS DE PREDICCION ESTADISTICA, 2

Autor: CASTAÑO MARTINEZ ANTONIA.
Año: 2000.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: En este trabajo se obtienen desarrollos para funciones de densidad y de distribución utilizando ciertos desarrollos ortogonales que aparecen en la teoría de la estimación insesgada. En primer lugar se obtiene una formula para la obtención de transsformadas inversas de Laplace basada en la propiedad de unicidad de los estimadores insesgados basados en un estadístico suficiente y completo. Esta fórmula es utilizada para obtener expresiones para las funciones de densidad y distribución de formas cuadráticas centradas y no centradas asociadas a la distribución normal. Se muestra como pueden obtenerse procedimientos numéricos eficientes para el cálculo de dichas funciones y se hace un análisis del error cometido al truncar los desarrollos. Similares ideas son también aplicadas para la obtención de desarrollos para combinaciones lineales de distribuciones gamma, para la familia NEF-PVF. Utilizando los desarrollos asociados a estimadores insesgados en familias normales se muestra, entre otros resultados como pueden obtenerse los desarrollos de Gram-Charlier de tipo A. La última parte de la memoria muestra la aplicación de los desarrollos para ciertos test EDF de bondad de ajuste.

Autor: SALAMANCA MIÑO BEGOÑA.
Año: 2000.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: La memoria esta estructurada en siete capítulos con tres partes bien diferenciadas. En la primera parte que consta de los dos primeros capítulos se estudian desarrollos ortogonales asociados a estimadores insesgados en familias exponenciales naturales. Se muestra como dichos estimadoresson útiles para establecer diversas propiedades de los mismos tales como cotas inferiores para la varianza, propiedades asintóticas. Una de las particularidades de dichos desarrollos es que pueden ser obtenidos de forma algorítmica. En particular, en el segundo capítulo se expone como puede implementarse un algortimo para la obtención de estimadores insesgados en familias de series de potencias. El resto de la memoria estudia aplicaciones de los desarrollos obtenidos en la primera parte a problemas que no son propiamente de inferencia. Concretamente, en la segunda parte se muestra com los desarrollos pueden ser utilizados para la obtención de aproximaciones a ciertas distribuciones. El procedimiento presentado presenta la ventaja de ser un método unificado para la obtención de diversas aproximaciones que se encuentran en la literatura pero obtenidas por métodos diversos. Además, se proponen nuevas aproximaciones y se estudian las propiedades de las mismas. La última parte de la tesis utiliza la teoría expuesta en el primer capítulo para la caracterización de distribuciones. Se da una caracterización de la familia NEF-QVF mediante una propiedad martingala inversa que satisfacen ciertos polinomios asociados a las familias exponenciales y en el último capítulo se caracterizan distribuciones mediante regresión lineal de estadísticos ordenados y records.

Autor: ORTEGA MORENO MONICA.
Año: 2000.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: El objetivo fundamental de la presente tesis doctoral se centra en la modelizacion en espacio de estados para procesos estocásticos de segundo orden en tiempo continuo. La tecnica se basa en la obtención de una representación en serie finita del proceso a partir de la cual obtener estructuras de recurrencia que posibiliten la obtencion de una ecuación de estados y la estimación del proceso mediante filtrado de Kalman-Bucy. Debido a su buenas propiedades, es habitual usar el desarrollo de Karhunen-Loeve como representación en serie del proceso, sin embargo dicha representacion presenta dos dificultades: no existen procedimientos generales para obtener las variables y funciones que componen dicha representacion y no es usual conocer la expresion exacta de la covarianza del proceso. La memoria presentada soluciona estas dificultades introduciendo procedimientos de interpolacion mediante funciones B-splines y aproximando el proceso original mediante el proceso interpolado. Las propiedades de recurrencia de tales funciones permiten proponer un modelo de espacio de estados con una estructura vectorial fija y no invariante en el tiempo. Dicha modelizacion es valida para una amplia variedad de situaciones y obvia la laboriosa tarea de identificar y estimar parametros, ademas permite recoger de manera optima el comportamiento de sistemas no estacionarios. Los resultados obtenidos han sido contrastados con datos simulados y reales. Por ultimo, se proponen modelos de espacio de estados para distintos modelos ARMA en tiempo continuo, ensayando su validez.

Autor: RODRIGUEZ DIAZ JUAN MANUEL.
Año: 2000.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: La tesis se sitúa dentro de la teoría general del Diseño Optimo de Experimentos, cuyo objetivo es la estimación de los parámetros de un modelo de regresión dado, con la minima varianza. Al manejar un conjunto de parametros, se habla de toda una matriz de varianzas y covarianzas. Una matriz puede ser minimizada de distintas maneras, y es por eso que existen diferentes criterios de optimizacion (determinante, traza, maximo valor propio, etc.) El presente trabajo se ocupa esencialmente de la creación de una nueva clase de criterios de optimización, llamados Criterios Caracteristicos, que se basan en los coeficientes del polinomio caracteristico de la matriz de covarianzas. Dicha familia engloba dos de los criterios mas utilizados, el del determinante y el de la traza, e incluso puede ser generalizada a una clase mas general de criterios que comprendería tanto los Criterios Caracteristicos como alguna de la familias clásicas. Se estudian y demuestran algunas de las principales propiedades de los coeficientes caracteristicos y de las nuevas funciones criterio, entre las que destacan la convexidad y diferenciabilidad, con el calculo explicito de su gradiente. Los optimos caracteristicos pueden verse como los diseños que minimizan el promedio de las regiones de confianza de grupos de parametros. Las propiedades que verifican las funciones permitiran la utilizacion de los algoritmos generales para la busqueda de los diseños optimos respecto de los nuevos criterios. Se calculan diseños optimos caracteristicos para distintos modelos: polinómico, exponencial y compartimental. Finalmente se propone un metodo novedoso para la obtención de soportes aproximados de diseños optimos caracteristicos para modelos polinómicos. Los diseño calculados en todos los procesos resultan ser de una gran eficiencia al ser comparados con los A- y D-optimos, y aparecen como una buena alternativa a éstos para minimizar tanto el volumen del elipsoide de confianza como el promedio de las varianzas e las estimaciones de los parametros.

Autor: TAPIAS MERINO DANIEL.
Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN.
Centro de realización: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS TELECOMUNICACIÓN.

Resumen: Las tasas de error en los sistemas de reconocimiento actuales se incrementan notablemente si las condiciones de entrenamiento y de evaluación son diferentes: los seres humanos superamos estos problemas adaptandonos continuamente al ruido de fondo al canal y al locutor. Incluso identificamos al locutor y extraemos información sociocultural que no es útil para mejorar el proceso de comunicación. En la tesis se expone el problema de la variabilidad inter/intralocutor en particular en tres de parámetros: la velocidad del habla, el PITCH y el volumen de producción de voz. Tras un revisión de las técnicas de compensación de esta variabilidad, se estudian en detalle los fenómenos relacionados con la variabilidad para ver como afectan al reconocedor y desarrollar técnicas específicas de compensación basadas en este conocimiento o seleccionar de las existentes las más útiles de cara a su utilización en servicios telefónicos. En particular, se realiza una clasificación de las técnicas de compensación existentes en sentido amplio; se estudian en detalle los fenómenos de variabilidad; se propone una arquitectura de sistema de sistema de reconocimiento que emplea parte de la información adicional y se evaluan técnicas de compensación para cada uno de los fenómenos para una adaptación rápida del sistema de reconocimiento.

Autor: CONESA GUILLEN DAVID VALENTIN.
Año: 1999.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAT DE MATEMATIQUES.

Resumen: En ésta memoria, se analizan estadísticamente desde la metodología bayesiana los dos sistemas de colas en grupos más representativos. En particular, en el capítulo 1, se ofrece una visión global de la utilización de la estadística en colas. En el capítulo 2, se analizan los modelos de colas en grupos en los que son las llegadas las que se producen en grupos. Tras una primera etapa de estimación de los parámetros, posteriormente se estudia la congestión de la cola a través de la distribución predictiva de las medidas de eficiencia más relevantes del sistema en equilibrio, para cuyo cálculo son necesarios métodos de inversión numérica de transformadas. En el capítulo 3, se analiza estadísticamente la situación general de la congestión de un sistema formado por varias colas con servicio en grupos todas ellas funcionando en equilibrio y de manera independiente entre sí. En este caso, para realizar inferencia sobre los parámetros y para la obtención de las distribuciones predictivas de las medidas de congestión más importantes, son necesarios procedimientos de integración Monte Carlo por cadenas de Markov junto a los algoritmos de inversión de transformadas.

Autor: RUIZ FUENTES NURIA.
Año: 1999.
Universidad: GRANADA .
Centro de lectura: FARMACIA.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: El análisis de sitemas estocásticosno lineales se realiza generalmente mediante procedimientos de linealización segúnlos cuales obtner aproximaciones de las características de los procesos involucrados. En un primer capítulo se resmuen las características más comunes sobre procesos de segundo orden derivados de un proceso de filtrado de uni mput a través de un sistema lineal invariante en el tiempo y se establece la no linealidad de un sitema via la fución de coherencia, así como algunos ejemplos de sitemas a los que son aplicadas técnicas de linealización como las de linealización equivalente y de perturbación.Para dichas técnicas se implementan algoritmos de aproximación que depende del input aplicado y son imprecinbles para su desarrollo. Las técnicas antes referidas son aplicables a sistemas en que la componenete que aporta el carácter no lineal al sistema es extraible del modelo asociado, por lo que, como procedimietno alternativo se palntea el filtro extendido de Kalma también basado en linealización y aproximación de las no linealidades presentes para estimar el estado de un sistema.

Autor: GUTIERREZ DE MESA JOSE LUIS.
Año: 1999.
Universidad: ALCALA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En esta Tesis, se construye un modelo de analisis del crecimiento de la poblacion en funcion de la variacion de cada uno de los diversos factores que la integran y se diseña un modelo uniparametrico que permite proyectar tasas vitales. Ademas, se expone un modelo de proyeccion de la poblacion basado en una simulacion estocastica. Todos estos elementos permiten realizar un estudio comparado del crecimiento de la poblacion de España y de la Comunidad de Madrid desde 1975 hasta 1996 y, junto con la construccion de tablas de mortalidad para ambas entidades, realizar proyecciones de poblacion hasta el horizonte del año 2025, empleando diversas hipotesis sobre fecundidad y migracion.Basandose en las anteriores proyecciones, se analiza la viabilidad del actual sistema de pensiones de España.

Autor: IGLESIAS MARTINEZ LUIS.
Año: 1998.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.

Resumen: Se considera el problema de estimar la media espacial de una determinada variable en un área concreta. Se propone un procedimiento para el diseño de muestras de áreas y otro para la estimación en pequeñas áreas, ambos basados en la estructura de autocorrelación espacial de la variable en estudio. Para el diseño de muestras de áreas se propone estimar el semivariograma y, a partir de él, calcular las eficiencias relativas entre los planes de muestreo considerados. Para la estimación en pequeñas áreas se consideran predictores lineales insesgados y óptimos, basados en un modelo que toma en cuenta la estructura de autocorrelación espacial de la variable en estudio. Los procedimientos propuestos se contrastan para un caso de estudio con resultados satisfactorios.

Autor: LANDAJO ALVAREZ MANUEL.
Año: 1998.
Universidad: OVIEDO .
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: El trabajo aborda un estudio general de los modelos neuroborrosos, sistemas híbridos dotados a la vez de la estructura de un sistema de reglas borrosas y de un mecanismo de entrenamiento de tipo neuronal. Los modelos neuroborrosos son sometidos a dos tipos de análisis. En primer lugar se obtienen un conjunto de teoremas de aproximación universal en diferentes espacios de funciones, que generalizan resultados existentes, y a continuación se analizan en el marco de la inferencia estadística los procesos de aprendizaje a partir de muestras en los modelos neuronales y borrosos. El análisis inferencial comienza con un primer grupo de resultados referidos a las capacidades de aproximación no paramétrica de estos modelos, en los que se hace uso de los tamices, para posteriormente analizar el aprendizaje de los modelos neuroborrosos desde la óptica de la estimación paramétrica, estudiando el comportamiento asintótico de una serie de mecanismos de entrenamiento (estimadores analógicos, algoritmos recursivos, aprendizae no supervisado, estimación en dos fases). Finalmente se dedica un capítulo al estudio de un conjunto de aplicaciones prácticas de estos modelos, tanto a datos artificiales como a diversas series económicas, que ilustran sus ventajas y permiten extraer algunas conclusiones sobre su utilización.#

Autor: LACRUZ CASAUCAU M. BEATRIZ.
Año: 1997.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS ESTADISTICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: En estamemoria se propone un modelo gráfico dinámico para el análisis temporal de sistemas dinámicos parcialmente observados que generaliza un modelo clásico tomado como punto de referencia. Una característica importante del procedimiento de modelización propuesta es que puede efectuarse de forma secuencial, permitiendo, en cada instante de tiempo, seleccionar las variables y su representación gráfica y asignar distribuciones de probabilidad involucradas pudiendo considerar información ajena al sistema. Se establecen procedimientos secuenciales de inferencia, predicción y análisis retrospectivo, así como transformaciones gráficas que permiten que el modelo refleje el carácter secuencial de estos procedimientos sin variar la solución objetiva. Por último, se propone un proceso secuencial de selección del modelo, tanto de la estructura gráfica como de la distribución de probabilidad conjunta, adaptando una técnica de selección bayesiana de modelos gráficos estáticos sobre grafos dirigidos a la selección de modelos gráficos dinámicos sobre grafos cadena y de una técnica para tratar con muestras incompletas.

Autor: EGUSQUIZA ARRIZABALAGA JOSE M..
Año: 1996.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: INGENIERIA DE SISTEMAS MECANICOS Y ESTRUCTURALES.

Resumen: EL OBJETO DE LA INVESTIGACION ES DESARROLLAR MODELOS DE INVENTARIO, NO DESCRITOS HASTA AHORA EN LA LITERATURA, CON COLA EN LAS ORDENES DE DEMANDA ORIGINADA POR UN UNICO CANAL DE SERVICIO Y UN TIEMPO DE ENTREGA DE PEDIDOS A LOS CLIENTES QUE ES FUNCION, O BIEN DEL TAMAÑO DEL PEDIDO DE APROVISIONAMIENTO, O BIEN DEL STOCK DISPONIBLE, COMO SUCEDE EN MUCHAS SITUACIONES REALES EN LAS QUE EL NUMERO DE ARTICULOS ALMACENADOS AFECTA A LA FLUIDEZ EN EL SERVICIO DE ENTREGA DE LOS MISMOS.EL ESTUDIO SE CENTRA EN MODELOS DE INVENTARIO (DETERMINISTAS Y ESTOCASTICOS) DE UNIDADES DISCRETAS DE UN MISMO PRODUCTO, CON DEMANDA UNITARIA Y OPERANDO BAJO POLITICA DE REVISION CONTINUA DEL TIPO (S,S) CONSIDERANDOSE A LOS CLIENTES COMO ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PROPIO SISTEMA, DE MANERA QUE LA ESPERA PARA SER SERVIDOS PRODUCE UN COSTO ADICIONAL DENOMINADO "COSTO DE PENALIZACION POR ESPERA A LA DEMANDA".

Autor: FUENTES PILA ESTRADA JOAQUIN.
Año: 1996.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: PRODUCCION ANIMAL PROGRAMA DE DOCTORADO: PRODUCCION ANIMAL.

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO FUE EL DESARROLLO DE ECUACIONES DE PREDICCION DE LA INGESTION DE MATERIA SECA DE VACAS HOLSTEIN EN LACTACION CUYA PRECISION FUERA MAYOR QUE LAS DE LAS ECUACIONES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA. EL AMBITO DE APLICACION DE ESTAS ECUACIONES DE PREDICCION FUE EL CASO PARTICULAR DE LAS EXPLOTACIONES QUE ALIMENTAN A SUS ANIMALES CON DIETAS COMPLETAS CUYA BASE FORRAJERA CONTIENE O SILO DE MAIZ O ALFALFA O AMBOS FORRAJES. SE DESARROLLARON CUATRO ECUACIONES DE REGRESION LINEAL QUE ESTABAN AFECTADAS POR PROBLEMAS DE MULTICOLINEALIDAD. POR ESTA RAZON SE DESARROLLARON UNA SERIE DE ECUACIONES DE PREDICCION, ALTERNATIVAS A LAS ECUACIONES DE REGRESION LINEAL, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REGRESION DE COMPONENTES PRINCIPALES INCOMPLETA. EL NIVEL DE PRECISION DE LAS ECUACIONES DESARROLLADAS EN ESTE ESTUDIO FUE EVALUADO CON TRES CONJUNTOS DE DATOS INDEPENDIENTES. ASIMISMO, LA PRECISION DE ESTAS NUEVAS ECUACIONES FUE COMPARADA CON LA DE CUATRO ECUACIONES PREVIAS QUE HABIAN RESULTADO SER LAS MAS PRECISAS EN UN RECIENTE ESTUDIO. LOS RESULTADOS OBTENIDOS SUGIEREN QUE LAS NUEVAS ECUACIONES PROPUESTAS EN ESTA TESIS DOCTORAL SUPONEN UN AVANCE EN EL CAMBIO DE LA PREDICCION DE LA INGESTION DE MATERIA SECA DE VACAS LECHERAS.

Autor: SUAREZ RANCEL M. MERCEDES.
Año: 1996.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y COMPUTACION PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: HASTA EL MOMENTO SE DISPONIA EN LA BIBLIOGRAFIA, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE RESULTADOS AISLADOS SOBRE INFLUENCIA LOCAL, PARECIA INELUDIBLE LA LABOR DE ESTRUCTURAR Y PERFILAR UN DIAGNOSTICO DE PONDERACION, COMPLEMENTANDO EL DIAGNOSTICO CLASICO, YA EXISTENTE. CON ESTE OBJETIVO, SE REESTRUCTURA EL DIAGNOSTICO CLASICO DENTRO DE UN CICLO ESTADISTICO ITERATIVO DONDE LAS PERTURBACIONES EN EL MODELO O LAS PERTURBACIONES EN LOS DATOS JUEGAN UN PAPEL CRUCIAL; DELIMITANDO ASI, EL AMBITO DONDE DESARROLLAR EL NUEVO DIAGNOSTICO. EL HECHO DE QUE EL DIAGNOSTICO DE PONDERACION SE FUNDAMENTE EN MEDIDAS POCO RESISTENTES A LOS EFECTOS DE MASKING Y SWAMPING, SEAN POCO SENSIBLES A LA ESTIMACION DE LA VARIANZA A LOS ALTOS POTENCIALES Y NO DETECTEN DE FORMA EFICIENTE LAS OBSERVACIONES MULTIPLES LOCALMENTE INFLUYENTES, HACE QUE SEA IMPRESCINDIBLE LA OBTENCION DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UNA MAYOR FIABILIDAD EN LOS RESULTADOS. CON ESTE OBJETIVO, SE PROPONEN TRES NUEVAS MEDIDAS Y DOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCION DE OBSERVACIONES LOCALMENTE INFLUYENTES DE FORMA INDIVIDUAL Y CONJUNTA.

Autor: FONT BELAIRE M. BEGOÑA.
Año: 1995.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130A ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: ESTA TESIS ESTUDIA EL PROBLEMA DE INFERIR ACERCA DE UNA CARACTERISTICA CONTINUA DE LOS ELEMENTOS DE UNA POBLACION FINITA A PARTIR DE UNA MUESTRA DE LA MISMA (DE TAMAÑO FIJO, NO INFORMATIVA Y SIN REEMPLAZO), DESDE EL PUNTO DE VISTA DE MODELOS DE SUPERPOBLACION BAYESIANOS.LOS CONTENIDOS DE LA MISMA SE PUEDEN DIVIDIR EN TRES BLOQUES: - BLOQUE 1.- REALIZA UN ESTUDIO DE LAS DIVERSAS APORTACIONES REALIZADAS POR OTROS AUTORES, QUE SE COMPLEMENTAN MEDIANTE LA FORMULACION Y ESTUDIO DE VARIOS MODELOS DE SUPERPOBLACION BAYESIANOS. - BLOQUE 2.- DEDICADO A LA COMPARACION EN TERMINOS BAYESIANOS ENTRE LOS MUESTREOS ALEATORIO SIMPLE, ESTRATIFICADO Y CLUSTER. - BLOQUE 3.- PRESENTA Y ANALIZA TRES MODELOS BAYESIANOS JERARQUICOS PARA MODELIZAR LOS MUESTREOS POR RUTAS ALEATORIAS.PALABRAS CLAVE: POBLACION FINITA, MODELOS DE SUPERPOBLACION, PREDICCION BAYESIANA, MUESTREO ESTRATIFICADO, MUESTREO CLUSTER, MUESTREO POR RUTAS ALEATORIAS.

Autor: PARRADO GALLARDO ENCARNACION MACARENA.
Año: 1995.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICA FUNDAMENTAL Y APLICADA.

Resumen: ESTE TRABAJO CONSTA DE DOS CAPITULOS Y DOS APENDICES. EN EL PRIMER CAPITULO SE GENERALIZAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR GIRON ET AL. (1992) PARA TRATAR LOS PROBLEMAS DE ROBUSTEZ EN MODELOS MAS COMPLEJOS QUE LOS ESTATICOS, COMO SON LOS MODELOS DINAMICOS Y LOS MODELOS JERARQUICOS DINAMICOS. ESTA GENERALIZACION ENTRAÑA UNA NUEVA COMPLEJIDAD, AHORA LAS OBSERVACIONES DE LA SERIE SON DEPENDIENTES, LOS PARAMETROS VARIAN CON EL TIEMPO Y CON LA JERARQUIA QUE OCUPAN EN EL MODELO. EN EL CAPITULO 2 SE TRATAN DETERMINADOS PROBLEMAS DE LOS CONTRASTES DE HIPOTESIS DESDE UNA PERSPECTIVA BAYESIANA NOVEDOSA Y SE ESTUDIA LA RELACION QUE EXISTE ENTRE ESTE TIPO DE CONTRASTE Y LOS OBTENIDOS TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA CLASICO COMO DESDE EL PUNTO DE VISTA BAYESIANO PARAMETRICO USUAL. LA GENESIS DE ESTE NUEVO ENFOQUE SE BASA EN LA IDEA DE CONTRASTAR HIPOTESIS REFERIDAS A MAGNITUDES OBSERVABLES EN VEZ DE HACERLO, COMO GENERALMENTE SE HACE, SOBRE VARIABLES NO OBSERVABLES, COMO SON LOS PARAMETROS QUE DESCRIBEN UN MODELO. LA MEMORIA CONCLUYE CON DOS APENDICES. EN EL APENDICE A SE RECOGEN ALGUNOS RESULTADOS TECNICOS QUE SON UTILIZADOS A LO LARGO DE ESTE TRABAJO. EN EL APENDICE B SE INCLUYEN ALGUNOS PROBLEMAS ABIERTOS Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION.

Autor: GARCIA LIGERO RAMIREZ M. JESUS.
Año: 1994.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE INVESTIGA EL PROBLEMA DE ESTIMACION LINEAL DE MENOR ERROR CUADRATICO MEDIO EN SISTEMAS CON PARAMETROS DISTRIBUIDOS MEDIANTE OBSERVACIONES INCIERTAS. EN PRIMER LUGAR SE PRESENTA LA DESCRIPCION MATEMATICA DE ESTOS SISTEMAS, SE TRATA EL PROBLEMA DE ESTIMACION EN EL CASO EN EL QUE LA INCERTIDUMBRE DE LA OBSERVACION ESTA MODELIZADA POR VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES DE BERNOULLI, OBTENIENDO ALGORITMOS RECURSIVOS PARA LOS PROBLEMAS DE PREDICCION EN UNA ETAPA, FILTRADO Y SUAVIZAMIENTO. ASIMISMO, SE GENERALIZA ESTOS RESULTADOS INVESTIGANDO EL MISMO PROBLEMA EN EL CASO EN QUE LA INCERTIDUMBRE ESTA MODELIZADA POR UNA SUCESION ARBITRARIA DE VARIABLES ALEATORIAS DE BERNOULLI. FINALMENTE SE ESTUDIA LA APLICACION PRACTICA DE LOS ALGORITMOS OBTENIDOS ANTERIORMENTE. PARA LLEVAR A CABO DICHA APLICACION, SE EMPLEA DESARROLLOS EN SERIE DE LOS ESTIMADORES RESPECTO DE UNA BASE DEL ESPACIO DE HILBERT DONDE TOMAN VALORES Y SE DEDUCE ALGORITMOS PARA LOS COEFICIENTES DE DICHOS DESARROLLOS. TAMBIEN SE PRESENTA UN EJEMPLO NUMERICO EN EL QUE SE APLICAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA MEMORIA.

Autor: VILLA ALBARES JAVIER DE LA.
Año: 1994.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MINAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y METODOS INFORMATICOS.

Resumen: SE PRETENDE CONSEGUIR UN CONOCIMIENTO MAYOR DEL QUE SE TIENE, DEL COMPORTAMIENTO PIEZOMETRICO DEL SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE ALBACETE (S.H.A.) MEDIANTE LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE BOX & JENKINS (SERIES TEMPORALES) Y LA GEOESTADISTICA A LAS SERIES PIEZOMETRICAS DE LOS PUNTOS DE MEDIDA, QUE CUMPLIENDO LOS CONDICIONANTES DE LA CITADA METODOLOGIA, SE ENCUENTRAN SITUADOS EN EL AREA DE ESTUDIO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO ES COMPROBAR LA POSIBLE UTILIZACION DE ESTAS TECNICAS ESTADISTICAS, QUE EN OTROS CAMPOS YA HAN DEMOSTRADO SU ABSOLUTA VALIDEZ, EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PIEZOMETRICOS, PARA ESTE TIPO DE SISTEMAS ACUIFEROS. LAS PARTES EN LAS QUE SE DESARROLLA ESTE TRABAJO CONSISTEN, EN PRIMER LUGAR, EN UNA DESCRIPCION EXHAUSTIVA DEL SISTEMA ACUIFERO EN BASE A TODA LA BIBLIOGRAFIA EXISTENTE Y MEDIANTE EL TRAZADO, POR METODOS GEOESTADISTICOS, DE LOS MAPAS DE LOS DISTINTOS ACUIFEROS QUE CONFORMAN EL SISTEMA. EN SEGUNDO LUGAR SE APLICA LA METODOLOGIA DE BOX & JENKINS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PIEZOMETRICOS, UTILIZANDO LA GEOESTADISTICA PARA OBTENER LOS MAPAS DE ISOPIEZAS DEL SISTEMA EN DISTINTAS EPOCAS Y EN TERCER LUGAR SE INDICA EL POSIBLE FUNDAMENTO TEORICO DE LA COMBINACION DE AMBAS TECNICAS ESTADISTICAS MEDIANTE LA TEORIA DE LAS CADENAS DE MARKOV.

Autor: MORAL AVILA M. JOSE DEL.
Año: 1993.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS Y PROCESOS ESTOCASTICOS. ESTADISTICA COMPUTACIONAL.

Resumen: EN LA TEORIA DE PROCESOS ESTOCASTICOS LA EVOLUCION SIMPLIFICADA DE CIERTOS TIPOS DE CIERTOS TIPOS DE PROCESOS ES DE GRAN UTILIDAD PARA MODELIZAR FENOMENOS REALES. EN ESTE SENTIDO, EL DESARROLLO ORTOGONAL DE UN PROCESO ESTOCASTICO MEDIANTE UN CONJUNTO NUMERABLE DE COMPONENTES ES MUY INTERESANTE EN PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS. DE SU ANALISIS NOS OCUPAMOS EN EL PRIMER CAPITULO DE LA MEMORIA. LA BASE DE ESTA TECNICA ES UN RESULTADO PROBABILISTICO CONOCIDO COMO DESCOMPOSICION DE KARHUNEN-LOEVE. A PARTIR DE ESTE RESULTADO SE ESTABLECE EL ANALISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES DE UN PROCESO ESTOCASTICO EN TIEMPO DISCRETO. UNIDO A ESTE CONCEPTO SE ENCUENTRA EL PROBLEMA DE REDUCCION DE DIMENSION DEL ESPACIO DE REPRESENTACION DE UN P.E. DISCRETO. EN EL SEGUNDO CAPITULO DE LA MEMORIA SE PROPONEN DIVERSOS METODOS PARA OBTENER REDUCCION DE DIMENSION. SE TRATA DE METODOS DE TIPO ALGEBRAICO, BASADOS EN LA DVS DE LA MATRIZPROCESO, PROBABILISTICOS, BASADOS EN LA DESCOMPOSICION ORTOGONAL DEL PROCESO ANALIZADA EN EL CAPITULO PRIMERO, Y ENTROPICOS, MEDIANTE MINIMIZACION DE LA ENTROPIA DEFINIDA SOBRE LAS TRAYECTORIAS NORMALIZADAS DEL PROCESO. EN EL CAPITULO TERCERO, SE APLICA EL METODO PROBABILISTICO A PROBLEMAS DE SUAVIZAMIENTO Y REGRESION DINAMICA.

Autor: SANZ GOMEZ JOSE ANTONIO .
Año: 1993.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ESTADISTICA Y ECONOMETRIA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.

Resumen: SE PLANTEA OBTENER LA PREDICCION DE LA PROBABILIDAD DE SUPERACION DE UN UMBRAL FIJADO DE ANTEMANO, POR LA VARIABLE ENDOGENA DE UN MODELO LINEAL CLASICO, SUPUESTO UN COMPORTAMIENTO ALEATORIO PARA EL VECTOR DE PARAMETROS. SE UTILIZAN TECNICAS BAYESIANAS Y SE OBTIENE UNA PREDICCION DE LA PROBABILIDAD, IDENTIFICANDO EL PREDICTOR RESULTANTE QUE RESULTA SER UNA COMBINACION LINEAL CONVEXA DEL UMBRAL Y DEL PREDICTOR RESULTANTE QUE RESULTA SER UNA COMBINACION LINEAL CONVEXA DEL UMBRAL Y DEL PREDICTOR OBTENIDO CON TECNICAS MINIMO CUADRATICAS. SE ANALIZAN Y ESTUDIAN DIVERSAS PROPIEDADES ESTADISTICAS DE DICHO PREDICTOR (CONSISTENCIA, SUFICIENCIA, SESGO Y ERROR CUADRATICO MEDIO), ASI COMO SU COMPARACION Y DIFERENCIA CON EL MINIMO CUADRATICO. FINALMENTE, SE APLICAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA PREDICCION DE QUE EL GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS QUE VISITARON LAS ISLAS BALEARES REBASE UN UMBRAL (EL GASTO MEDIO, UN PERCENTIL O UN GASTO DESEABLE), OBTENIENDOSE PREDICCIONES DE LA PROBABILIDAD DE ESTE HECHO PARA UNOS CIERTOS GRUPOS DE TURISTAS.