TEORIA DE LA DISTRIBUCION Y PROBABILIDAD

Autor: Luca Martínez José Alberto de.
Año: 2004.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: Facultad de Economía y Empresa.
Centro de realización: Facultad Ciencias Económicas y Empresariales.

Resumen: Este trabajo se encuadra, desde un punto de vista financiero, dentro de la nueva filosofía de control y gestión de riesgos en virtud de la cual el riesgo, elemento inherente a la actividad de las entidades financieras, debe de ser una variable estratégica en la gestión de éstas, lo cual implica pasar de los análisis tradicionales de rentabilidad asociada al mínimo riesgo a los nuevos análisis de elección de umbrales conjuntos de riesgo y rentabilidad. Si nos centramos en la cuantificación del riesgo, se ha de disponer de un sistema que permita medir de forma adecuada y objetiva el riesgo al que está expuesta una entidad financiera. En este sentido, el riesgo de mercado se configura actualmente como la principal referencia de este nuevo paradigma en la medida que es, hoy por hoy, el único riesgo financiero para el cual se permite que los modelos internos de cuantificación del riesgo utilizados diariamente en la gestión de las entidades se utilicen también a efectos del cómputo del capital regulatorio a través de la medida conocida como Valor en Riesgo (VaR). No obstante, desde la incorporación del VaR al instrumental básico de la práctica financiera, han sido numerosísimas las caracterizaciones, propuestas de cómputo y extensiones que los investigadores y, sobre todo, los propios profesionales del campo de las finanzas, han sugerido. En esa proliferación masiva de casos particulares de cálculo del VaR para posiciones concretas y solucionando, si acaso, únicamente problemas particulares, entendemos que, de alguna forma y desde un punto de vista muy global, se ha perdido la perspectiva del verdadero problema: el VaR es un percentil extremo de una distribución. Por tanto, la Teoría de Valores Extremos (EVT) emerge como el instrumental básico con el que abordar el problema de modelizar la distribución de un conjunto de valores extremos y, por tanto, constituye la herramienta natural para el cálculo del VaR. En definitiva, se configura como el contexto con mayor fundamento teórico en que basar la estimación de lo poco probable. Este trabajo desarrolla una nueva metodología de cálculo del Valor en Riesgo basada en la Teoría de Valores Extremos con dos características fundamentales. En primer lugar, la metodología está basada en el menor número de supuestos ad hoc posible y, en segundo lugar, la metodología que se presenta es efectivamente aplicable a la operativa diaria de una entidad, para lo cual se ha dado resolución a un conjunto de problemas, básicamente derivados de los tiempos de cómputo del VaR así como de la necesidad de desarrollar un procedimiento automático en el sentido de que, a partir de unos datos y una información de mercado, el cálculo del VaR no requiera ningún tipo de intervención. Guiados por este objetivo, el trabajo comienza recogiendo, organizando, relacionando y sistematizando los desarrollos teóricos y aplicados que, en el marco de la Teoría de Valores Extremos, pueden ser de utilidad en el cálculo del VaR, en el convencimiento de que solo de esta forma era posible cumplir nuestro objetivo general del desarrollo de una metodología de cálculo de VaR. Posteriormente, tras constatar la inexistencia de un cuerpo de doctrina sobre VaR en el que encuadrar nuestra metodología, se construye un marco general de análisis de modelos VaR, inexistente hasta la fecha, como paso previo tanto para el análisis de una parte muy importante de la literatura existente como para ubicar nuestra propuesta metodológica de cálculo del Valor en Riesgo basada en la Teoría de Valores Extremos. Esta propuesta se desarrolla en primer lugar de forma general, aplicable a cualquier cartera para, posteriormente, centrarnos en la particularización de ésta para carteras de bonos. Por último, se realiza la aplicación de nuestra metodología a diversas carteras de deuda pública española, lo que requiere previamente de la estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés del mercado de deuda.

Autor: MARTÍN AREVALILLO JORGE.
Año: 2003.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS (UNED).

Resumen: Las aproximaciones de segundo orden son herramientas que se emplean para aproximar la función de distribución de un estadístico. Éstas comprenden los desarrollos Edgeworth y las aproximaciones Saddlepoint. De la inversión de los primeros se obtienen los desarrollos de Cornish-Fisher, los cuales sirven para aproximar el cuantil de la distribución del estadístico. El objeto de la tesis es la inversión de los segundos bajo ciertas hipótesis "H" para la función generatriz de momentos y los cumulantes de la distribución del estadístico en consideración. La técnica de inversión empleada se aplica en la inversión de las distintas aproximaciones Saddlepoint que se conocen. Cada inversión conduce a una aproximación del cuantil de la distribución del estadístico basada en la función generatriz de cumulantes de éste. Las nuevas aproximaciones se denominan "aproximaciones Saddlepoint del cuantil". En la memoria se analiza el orden del error de estas aproximaciones mostrando que el procedimiento de inversión ha dado lugar a aproximaciones de segundo orden. Se estudia la relación existente entre ellas y sus homólogos los desarrollos de Cornish-Fisher de segundo orden. Finalmente, se muestran ejemplos para varias situaciones en el marco de la hipótesis "H" ---Media, mediana y varianza muestral y el estimador de daniels del parámetro en un proceso AR(1)--- que permiten comparar numéricamente las nuevas aproximaciones con las clásicas, normal y desarrollo de Cornish-Fisher. La memoria termina presentando varios problemas que han quedado abiertos y que pueden ser el objeto de futuras líneas de investigación.

Autor: LÓPEZ MARTÍNEZ ANTONIO.
Año: 2002.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: La Tesis constituyen una aportación a la generación de distribuciones teóricas de probabilidad, basadas en los sistemas de Pearson continuos y discretos, y muy particularmente a las discretas. Estudiamos aquellas familias de distribuciones que determinan extensiones univariantes de la función hipergeométrica de Gauss 2F1, en concreto las distribuciones generadas por la función hipergeométrica 3F2 y las generadas por la 4F3. Se llegan a establecer sendos "Teoremas de sumación" para una amplia clase de ellas y a obtener un valor de la esperanza matemática, lo que hace posible determinar el resto de los momentos mediante la relación de recurrencia que verifican estos, con lo que quedarían determinadas dichas distribuciones. En particular se ha estudiado con el apoyo de programas de cálculo matemático, casos concretos de distribuciones que verifican los "teoremas de sumación" demostrados, simulando distintos valores de los parámetros, valores compatibles con las características de cada tipo, por un lado; y con las exigencias o condiciones de los teoremas de sumación, por otro.

Autor: LACAVE RODERO M. CARMEN.
Año: 2002.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Las redes bayesianas constituyen una metodología para la construcción de sistemas expertos que surgió en la década de los 80 y se ha expandido notablemente en los últimos años. Su principal cualidad es que realizan el tratamiento de la incertidumbre a partir de un modelo causal probabilístico. Sin embargo, para que una red bayesiana pueda considerarse como verdadero sistema experto, hace falta que pueda explicar su proceso de razonamiento. Proporcionar la explicación de las conclusiones de los sistemas basados en la toma de decisiones permite que el usuario del sistema comprenda por qué y cómo se han obtenido dichos resultados, cómo funciona el sistema, etc. En particular, la capacidad de explicación es especialmente necesario en el campo de la medicina. Hasta ahora, sin embargo, no existe una teoría que permita encontrar una solución completa para el problema de la explicación, sino soluciones puntuales para casos concretos. Si queremos que las redes bayesianas tengan una amplia aceptación en la vida cotidiana, hay que dotarles de una capacidad de explicación potente y amigable. En los sistemas basados en búsqueda de heurística (MYCIN, XPLAIN, BLAH) se explica la forma en la que el sistema ha obtenidos sus conclusiones; sin embargo en los sistemas probabilísticos (NESTOR, INSITE) se hace más hincapié en el contenido de la base de conocimiento. Por ello, el primer objetivo de esta tesis será el desarrollo de una capacidad de explicación para redes bayesianas en la que se sinteticen y mejoren los trabajos sobre explicación tanto en sistemas heurísticos como en redes bayesianas, especialmente redes bayesianas causales. El segundo de los objetivos es la aplicación de las ideas desarrolladas a la construcción de un sistema experto para el diagnóstico de cáncer de próstata.

Autor: GARCÍA GARCÍA VICTORIANO JOSÉ.
Año: 2000.
Universidad: CADIZ.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FAC. MATEMÁTICA (SEVILLA).

Resumen: Estudio de las distribuciones de variables aleatorias finitas equiespaciadas desde uan perspectiva original, mediante la aplicación de elementos matemáticos nuevos, obtenidos nuevas propiedades de las distribuciones asociadas al muestreo. Se trabaja con las distribuciones definidas sobre soporte finito de números entero. Se define la función generatriz conectiva, la secuencia finita generatriz de probabilidad y la sucesión generatriz de probabilidad, como elementos auxiliares. Se define la relación de conexión entre dos distribuciones, y la relación de conexión de orden k. Se estudian las propiedades de todos estos elementos. Se aplican estos elementos a casos específicos, dando lugar a la obtención de cadenas de distribuciones conectadas. Se abordan los casos de distribuciones bionomial, binomial de Poissón, hipergeométrica, hipergeométrica negativa, de Pólya, uniforme discreta y degenerada. Como consecuencias más destacadas, se obtiene una caracterización de la distribución binomial de Poisson, y propiedades de la convergencia de la distribución hipergeomérica a la hipergeométrica a la distribución binomial.Igualmente, se obtienen varias propiedades recurrentes sobre distribuciones conectadas, en los casos específicos referidos. También como consecuencia de la aplicación de los elementos antes definidos, se describe un algoritmo para la computación de las probabilidades de las distribuciones de Pólya, y se analiza su funcionamiento en comparación con los algoritmos habitualmente empleados para este fin.

Autor: GARCÍA RAMOS JUAN ANTONIO.
Año: 1999.
Universidad: CADIZ.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS.

Resumen: En este trabajo se consigue la identificación de la familia PsubH, definida por Ollero y Ramos(1995), con la contituída por las distribuciones de Pólya con parámetro reemplazamiento negativo. También se estudia la extensión de la familia citada al caso bivariante. A la familia resultante se le llama P2subH. Usando las definiciones de PsubH y de P2subH se consiguen caracterizaciones para la distribución de Pólya, con parámetro reemplazamiento negativo, tanto ene l caso uni como bivariante. Asimismo se define una relación de equivalencia que permite el estudio probabilístico de toda distribución de Pólya, con parámetro reemplazamiento negativo, mediante una distribución hipergeométrica representante de su clase.

Autor: SORDO DÍAZ MIGUEL ANGEL.
Año: 1999.
Universidad: CADIZ.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: En esta tesis se analizan diversos órdenes estocásticos que clasifican las variables aleatorias atendiendo a distintas formas de variabilidad. La memoria se divide en nueve capítulos. Los tres primeros se dedican al repaso de órdenes tradicionales. En el Capítulo 4 se caracterizan algunas familias de variables aleatorias de interés en teoría de fiabilidad (variables IFR,DFR, etc) a través de la monotonía de los órdenes dispersivo y estrella entre las distribuciones truncadas. Se obtienen caracterizaciones de la distribuciones Pareto y Potencial y se establecen, además, condiciones suficientes para el orden de Lorenz entre las distribuciones truncadas. Algunos de estos resultados generalizan los obtenidos por otros autores. En el Capítulo 5 se introducen el orden en razón de verosimilitud proporcional y las familias de variables aleatorias con razón de verosimilitud proporcional monótona(variables IPLR y DPLR). Se demuestra que muchas distribuciones modelizadoras de rentas son ILPR. La principal aplicación de estas familias es que sus truncamientos pueden ser ordenados en el sentido de Lorenz. En el Capitulo 6 se establecen condiciones suficientes para el orden de Lorenz entre dos variables aleatorias que no precisan la inversión de las funciones de distribución correspondientes y se dan aplicaciones. En el capitulo 7 se demuestra que dos órdenes utilizados para comparar distribuciones de rentas en términos de desigualdad y bienestar ( el orden de Lorenz Generalizado y el orden de Lorenz Absoluto) son equivalentes a dos órdenes utilizados para comparar la dispersión de las distribuciones de probabilidad (el orden cóncavo creciente y el orden en dilatación, respectivamente). Los resultados de este Capítulo muestran la conexión que existe entre determinados aspectos de la dispersión y la desigualdad. En el Capítulo 8 se establecen condiciones suficientes para el orden de Lorenz Absoluto entre dos variables aleatorias y sus aplicaciones. En particular, se muestra que los truncamientos de las familias IFR y DFR pueden ordenarse monótamente en el sentido de Lorenz Absoluto. Por último, en el Capítulo 9,se analiza la consistencia de la orden inducido por la curva Generalizada de Lorenz de orden j con los Principios de Dalton. Se propone una variante del mismo consistente con todos los Principios como orden de desigualdad.

Autor: ALMORZA GOMAR DAVID.
Año: 1997.
Universidad: CADIZ.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA .

Resumen: Se obtienen, en el capítulo II de esta memoria, dos teoremas de caracterización para la distribución de Pólya con parámetro reemplazamiento negativo. Ambos teoremas se basan en el comportamiento de esta distribución frente a mixturas. En el capítulo III se obtienen resultados acerca de la distribución de la suma y de la diferencia de distribuciones de Pólya con parámetro reemplazamiento negativo, con base en la descripción de esta distribución como binomial generalizada. En el capítulo IV se prueban algunas propiedades de la función de distribución de la distribución de Pólya y, finalmente, en el capítulo V se obtienen resultados que permiten la comparación de la función de distribución de la distribución de Pólya con la correspondiente a la distribución binomial aproximante (igual valor esperado y tamaño muestral) en todo punto salvo, como máximo, en un intervalo de amplitud menor que la unidad.

Autor: PUIG CASADO PEDRO.
Año: 1996.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICAS.

Resumen: SE DESARROLLA UNA TEORIA BASTANTE GENERAL QUE PROPORCIONA CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA DE SOLUCION DE LAS ECUACIONES DE VEROSIMILITUD, PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS EXPONENCIALES BIPARAMETRICOS. ESTA TEORIA ES APLICADA A UNA COLECCION DE MODELOS NO-STEEP, INVARIANTES POR CAMBIO DE ESCALA; UTILES EN ANALISIS DE SUPERVIVENCIA Y FIABILIDAD. CON ELLO SE CONSTRUYEN TESTS DE EXPONENCIALIDAD UMPU CONTRA ALTERNATIVAS EN ESTOS MODELOS, QUE TAMBIEN SON CONSISTENTES CONTRA ALTERNATIVAS IFR LIBRES. TAMBIEN SE ANALIZA EN PROFUNDIDAD EL TEST DE EXPONENCIALIDAD CONTRA LA NORMAL TRUNCADA, OBTENIENDO UNA NUEVA MANERA DE APROXIMAR LOS PUNTOS CRITICOS DEL ESTADISTICO DE GREENWOOD QUE MEJORA TODAS LAS ANTERIORES.

Autor: BELZUNCE TORREGROSA FELIX.
Año: 1995.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y MATEMATICA APLICADA.

Resumen: EN ESTA TESIS DOCTORAL SE ESTUDIA EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE UNA POBLACION Y SE COMPARAN PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO DE DOS POBLACIONES MEDIANTE LA ORDENACION EN VARIABILIDAD DE VARIABLES TRUNCADAS TANTO EN TERMINOS DE DISPERSION COMO DE CONCENTRACION.LA TESIS SE HA ORGANIZADO EN CINCO CAPITULOS. EN EL PRIMERO SE EXPONE EL CONCEPTO DE DISTRIBUCION TRUNCADA Y SU APLICACION EN EL ESTUDIO DE ENVEJECIMIENTO. SE INTRODUCE ADEMAS UN NUEVO CONCEPTO QUE ES EL DE VIDA RESIDUAL PROPORCIONAL. EN LOS CAPITULOS SEGUNDO Y TERCERO SE CARACTERIZAN CLASES DE ENVEJECIMIENTO A TRAVES DE LA MONOTONIA EN ORDENACION EN DISPERSION Y CONCENTRACION DE VARIABLES ALEATORIAS TRUNCADAS, RESPECTIVAMENTE. EN EL CAPITULO CUARTO SE INTRODUCEN NUEVAS ORDENACIONES DE VARIABLES ALEATORIAS A PARTIR DE LA ORDENACION EN DISPERSION Y CONCENTRACION DE VARIABLES TRUNCADAS DE DOS POBLACIONES, LAS CUALES SE RELACIONAN CON OTRAS DADAS ANTERIORMENTE. POR ULTIMO EN EL CAPITULO QUINTO SE DESARROLLAN CONTRASTES DE HIPOTESIS SOBRE CLASES A PARTIR DE CARACTERIZACIONES BASADAS EN ORDENACIONES ESTOCASTICAS.

Autor: FRANCO NICOLAS MANUEL.
Año: 1995.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y MATEMATICA APLICADA.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE ESTUDIAN PROBLEMAS DE CARACTERIZACION DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD A TRAVES DE ESTADISTICOS ORDENADOS Y VALORES RECORDS.SE RESUELVE EL PROBLEMA DE LA OBTENCION DE LA DISTRIBUCION POBLACIONAL UTILIZANDO LA FUNCION DE MEDIAS ORDENADA CORRESPONDIENTE A ESTADISTICOS ORDENADOS Y, LA FUNCION DE MEDIAS RECORD CORRESPONDIENTE A VALORES RECORD CONSECUTIVOS, TANTO PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS COMO DISCRETAS. SE CARACTERIZA EL CORRESPONDIENTE CONJUNTO DE FUNCIONES DE MEDIAS OBTENIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA QUE CUALQUIER FUNCION REAL SEA FUNCION DE MEDIAS ORDENADA O RECORD. SE EXTIENDEN LOS RESULTADOS DE CARACTERIZACION UTILIZANDO ESTADISTICOS ORDENADOS Y VALORES RECORDS NO CONSECUTIVOS, OBTENIENDO RELACIONES DE RECURRENCIA PARA LAS FUNCIONES DE MEDIAS ORDENADAS Y RECORDS DE SALTO I. POR ULTIMO, SE ESTUDIA EL CASO CORRESPONDIENTE A FUNCIONES DE DISTRIBUCION ARBITRARIAS, LO QUE NOS PERMITE RESOLVER PROBLEMAS DE CARACTERIZACION PARA MIXTURAS DE DISTRIBUCIONES. SE OBTIENE TAMBIEN DISTINTOS TEOREMAS DE CONTINUIDAD ENTRE SUCESIONES DE FUNCIONES DE DISTRIBUCION Y SUS CORRESPONDIENTES FUNCIONES DE MEDIAS.

Autor: NAVARRO CAMACHO JORGE.
Año: 1994.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y MATEMATICA APLICADA..

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS DE CARACTERIZACION DE DISTRIBUCIONES MEDIANTE LA FUNCION DE MEDIAS GENERALIZADA DOBLEMENTE TRUNCADA MH (X,Y) = E (H(X)/X=X=Y). EN EL CAPITULO 1 SE ESTUDIAN LAS PROPIEDADES GENERALES DE ESTA FUNCION QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEMAS CAPITULOS. LOS TRES CAPITULOS SIGUIENTES SE DEDICAN AL ESTUDIO DEL CASO CONTINUO, DISCRETO Y DISTRIBUCIONES GENERALES, DANDOSE LA FORMULA DE INVERSION Y CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LA FUNCION DE MEDIAS. EN EL CAPITULO 5 SE GENERALIZA EL CONCEPTO DE RAZON DE FALLO PARA EL DOBLE TRUNCAMIENTO ESTUDIANDOSE LOS PROBLEMAS DE CARACTERIZACION PARA ESTAS FUNCIONES. EL ULTIMO CAPITULO ESTA DEDICADO A LA CARACTERIZACION DE DISTRIBUCIONES MEDIANTE RELACIONES ENTRE LA FUNCION DE MEDIAS Y LAS RAZONES DE FALLO. LOS RESULTADOS DE LOS DISTINTOS CAPITULOS PUEDEN TRASLADARSE AL TRUNCAMIENTO POR UN SOLO LADO MEDIANTE UN PROCESO DE PASO AL LIMITE, OBTENIENDOSE O GENERALIZANDOSE RESULTADOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE POR DIVERSOS AUTORES.

Autor: MARIN FERNANDEZ JOSEFA.
Año: 1991.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y MATEMATICA APLICADA.

Autor: LOPEZ BLAZQUEZ JOSE FERNANDO.
Año: 1989.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: MATEMATICAS .
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

Resumen: EN EL PRIMER CAPITULO SE PRESENTAN FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES QUE PUEDEN SER CARACTERIZADAS MEDIANTE UN NUMERO FINITO DE MOMENTOS DE ESTADISTICOS DE ORDEN Y RECORDS. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE ESTUDIAN GOTAS ALCANZABLES PARA EL VALOR ESPERADO ESPERADO DE ESCIAMIENTOS DE ESTADISTICOS ORDENADOS Y RECORDS, CARACTERIZANDO A LAS DISTRIBUCIONES QUE ALCANZAN DICHAS GOTAS. ASI MISMO SE DISCUTE EL PROBLEMA EN EL CASO DISCRETO. EN EL TERCER CAPITULO SE CARACTERIZAN LAS DISTRIBUCIONES PARA LAS QUE LA REGRESION ENTRE ESTADISTICOS DE ORDEN (O RECORDS), NO NECESARIAMENTE CONSECUTIVOS, ES LINEAL. SE ABORDA UN PROBLEMA SIMILAR EN EL CASO DISCRETO. EN EL ULTIMO CAPITULO SE OBTIENE UNA COTA PARA LA CORRELACION MAXIMAL ENTRE RECORD, CARACTERIZANDOSE LAS DISTRIBUCIONES EXPONENCIALES

Autor: CANDEL ATO JOSE.
Año: 1985.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DPTO. DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA..

Resumen: SE GENERALIZA EL CONCEPTO DE FUNCION DE INDICES DE CONCENTRACION PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y DE CUALQUIER SIGNO. SE CARACTERIZA LA FUNCION DE DISTRIBUCION CONOCIDA LA FUNCION DE INDICES DE CONCENTRACION TRUNCADA TANTO POR LA DERECHA COMO POR LA IZQUIERDA PARA EL CASO DE VARIABLES ALEATORIAS DE TIPO CONTINUO Y DISCRETO. SE OBTIENEN COTAS SUPERIORES E INFERIORES PARA LA FUNCION DE INDICES DE CONCENTRACION TRUNCADA POR LA DERECHA E IZQUIERDA.

Autor: GARCIA RENDON ANTONINO.
Año: 1979.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE .

Resumen: APORTACIONES AL PROBLEMA DE LA FACTORIZACION DE LA LEY GAMMA Y SOBRE LAS CARACTERIZACIONES DE LA FUNCION GENERATRIZ DE LA DISTRIBUCION DE POISSON. REVISION DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN UNA MEMORIA DE KHINCHINE.

Autor: PARDO LLORENTE LEANDRO.
Año: 1979.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA FACULTAD DE MATEMATICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID..

Resumen: EN ESTA MEMORIA DIVIDIDA EN CUATRO CAPITULOS SE APLICA LA TEORIA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS A CAMPOS DE LA TEORIA DE LA DECISION Y TEORIA DE LA INFORMACION. EN EL CAPITULO PRIMERO SE REALIZA UN BREVE RESUMEN DE LOS CONCEPTOS MAS IMPORTANTES DE LA TEORIA DE LOS CONJUNTOS DIFUSOS QUE SE UTILIZAN EN LOS CAPITULOS POSTERIORES. EN EL CAPITULO SEGUNDO SE REALIZA EL ESTUDIO DE MEDIDAS QUE CUANTIFIQUEN LA NITIDEZ ASOCIADA A LOS CONJUNTOS DIFUSOS. EN EL CAPITULO TERCERO SE DAN MEDIDAS QUE CUANTIFIQUEN LA NITIDEZ ASOCIADA A LOS SUCESOS DIFUSOS ASI COMO MEDIDAS QUE CUANTIFIQUEN LA INFORMACION DE CARACTER ALEATORIO ASOCIADOS A LOS SUCESOS DIFUSOS. FINALMENTE EN EL CAPITULO CUARTO SE ABORDA EL PROBLEMA QUE SURGE EN LOS PROCESOS DE DECISION DE GRUPO CUANDO LAS PREFERENCIAS DE LOS INDIVIDUOS EN EL CONJUNTO DE LAS ALTERNATIVAS NO ESTAS INFIRIENTEMENTE CLARIFICADAS.

Autor: RUIZ RIVAS HERNANDO CARMEN.
Año: 1979.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE BIOLOGIA (BRAESTADISTICAS) UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Resumen: SE ESTUDIA LA CLASE DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCION MULTIVARIANTES CON MARGINALES FIJAS PROPONIENDOSE UN SISTEMA BIVARIANTE. SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE UN ELEMENTO MAXIMO Y 2N-1-1 ELEMENTOS MINIMALES Y SE DEFINEN DIVERSAS FUNCIONES DE INTERES. SE OBTIENE UNA C.N. Y UNA C.S. PARA LA EXISTENCIA DE ELEMENTO MINIMO. SE GENERALIZA Y ESTUDIA LA TRASLACION INVARIANTE DE KIMELDOR Y SAMPSON. SE PROPONEN 6 CONDICIONES OPTIMAS PARA SISTEMAS MULTIVARIANTES. SE DEFINE Y ESTUDIA UN SISTEMA BASADO EN LA NORMAL MULTIVARIANTE ASI COMO DIVERSAS PROPIEDADES DE ALGUNOS SISTEMAS PROPUESTOS EN LA LITERATURA.

Autor: OLIVELLA CUNILL LUIS.
Año: 1976.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES .
Centro de realización: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA.

Resumen: RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL TALLER MECANICO N/M/G/FMAX UTILIZANDO UN ALGORITMO BRANCH AND BOUND QUE UTILIZA PROCEDIMIENTOS TIPO DISPATCHING PARA EL PROCESO DE PARTICION ACOTACION Y DIMINACION. EL PROCEDIMIENTO DE ACOTACION SE BASA EN LA RELAJACION DEL PROBLEMA A UNA SOLA MAQUINA (N/1/G/FMAX) EN EL QUE LAS PIEZAS POSEEN UN TIEMPO DE DURACION Y UN TIEMPO SUMA DE DURACIONES EN LAS OTRAS MAQUINAS. ESTE SUBPROBLEMA SE RESUELVE UTILIZANDO ENUMERACION IMPLICITA. SE ESTUDIAN LAS POSIBILIDADES DE GENERALIZACION AL PROBLEMA GENERAL DE ORDENACION DE PROYECTOS CON RECURSOS LIMITADOS (RESOURCE CONSTRAINED PROJECT SOHODULING). ACOMPAÑA LISTADO DE PROGRAMAS EN FORTRAM IV DEL ALGORITMO.