TEORIA ESTOCASTICA Y ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, 2

Autor: MARMOL PRIETO FRANCISCO.
Año: 1996.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA E HISTORIA ECONOMICA PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISI ECONOMICO.

Resumen: LA PRESENTE TESIS RE-EXAMINA DESDE UN PUNTO DE VISTA ANALITICO LA ESTIMACION EFICIENTE DE LOS LECTORES DE COINTEGRACION DE UN MODELO DE REGRESION LINEAL DE SERIES TEMPORALES EN UN MARCO MULTIVARIANTE. DICHAS SERIES ESTAN FRACCIONALMENTE INTEGRADAS O SON NO ESTACIONARIAS INTEGRADAS DE ORDEN SUPERIOR. LOS ASPECTOS DE MODELIZACION Y DE ESPECIFICACION SON TAMBIEN CONSIDERADOS, ASI COMO LA TEORIA DE LAS REGRESIONES ESPUREAS Y NO BALANCEADAS EN DICHO ENTORNO ECONOMETRICO. SE DERIVAN LAS DISTRIBUCIONES ASINTOTICAS DE LOS METODOS DE ESTIMACION DE MAYOR UTILIDAD EN ECONOMETRIA.

Autor: BUESO SANCHEZ M. CARMEN.
Año: 1995.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.

Resumen: EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA MEMORIA ES EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE DISEÑO DE MUESTREO ESPACIAL EN UN CONTEXTO DE ESPACIO DE ESTADOS. POR UNA PARTE SE ESTUDIA EL PROBLEMA SUPONIENDO QUE EL MODELO SUBYACENTE ES CONOCIDO, ADOPTANDO UN ENFOQUE BASADO EN ENTROPIA. POR OTRA PARTE, EN EL CASO EN QUE SE SUPONE UNA CLASE PARAMETRICA DE POSIBLES MODELOS PARA LA REPRESENTACION DE LOS DATOS, SE TRATA EL PROBLEMA EN TERMINOS DE COMPLEJIDAD ESTOCASTICA. SE PROPONE UN METODO, BASADO EN LA CONJUNCION DE LA FILOSOFIA DEL ALGORITMO EM Y DEL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD ESTOCASTICA, PARA LA SELECCION Y ESTIMACION DE MODELOS CUANDO SE DISPONE DE DATOS INCOMPLETOS. DICHO METODO SE APLICA A DATOS REALES MEDIANTE PROGRAMAS REALIZADOS EN LENGUAJE FORTRAN 77. ADEMAS, SE PROPONE UN CRITERIO DE SELECCION DE LOCALIZACIONES, BAJO UN ENFOQUE GEOESTADISTICO, BASADO EN MEDIDAS DE MATRICES INVOLUCRADAS EN LAS ECUACIONES DEL KRIEGEADO UNIVERSAL Y EN LA RELACION DE DICHAS MATRICES CON LA FORMULACION GENERAL DE LOS "THIN-PLATE SPLINES". ESTE CRITERIO SE ILUSTRA MEDIANTE UNA APLICACION A UN CASO REAL.

Autor: OCAÑA LARA FRANCISCO A..
Año: 1995.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.

Resumen: EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA PRESENTE TESIS HA SIDO PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DEL ACP PARA LA MODELIZACION DE DATOS DE NATURALEZA FUNCIONAL. CONCRETAMENTE, COMO CONTINUACION DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APROXIMACION DEL ACP A PARTIR DE DATOS DISCRETOS (AGUILERA, 1993), SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA CONSIDERACION DE UNA ESTRUCTURA GEOMETRICA DIFERENTE DE LA USUAL DE LAS FUNCIONES DE CUADRADO LESBESGUE INTEGRALES. EN UNA PRIMERA PARTE, SE ESTABLECE COMO MARCO TEORICO EL PROPORCIONADO POR LAS V.A. CON VALORES EN UN ESPACIO DE HILBERT. DESPUES DE OBTENER ALGUNOS RESULTADOS RELATIVOS A LA CONVERGENCIA DE LOS DESARROLLOS ORTOGONALES, LA DEFINICION DE LAS COMPONENTES PRINCIPALES APARECE ALLI COMO UNA CONDICION DE OPTIMALIDAD. POSTERIORMENTE, CONSTITUYENDO EL NUCLEO DE LA TESIS, SE OBTIENEN RESULTADOS RELATIVOS A LOS CAMBIOS DE GEOMETRIA (PRODUCTO ESCALAR) EN EL ESPACIO DE LAS TRAYECTORIAS (DE HILBERT) PLANTEADOS EN DICHO MARCO TEORICO. POR ULTIMO, SE ABORDAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MODELIZACION DE DATOS FUNCIONALES MEDIANTE COMPONENTES PRINCIPALES. CONCRETAMENTE, SE PROPONE UN MODELO DE PREDICCION SOBRE UN INTERVALO PARA PROCESOS ESTOCASTICOS EN TIEMPO CONTINUO, Y SE ABORDAN ASPECTOS COMPUTACIONALES RELATIVOS A LA APROXIMACION DEL ACP FUNCIONAL PARA EL CASO DE QUE LA INFORMACION DISCRETA DISPONIBLE VENGA DADA SOBRE INSTANTES DESIGUALMENTE ESPACIADOS.

Autor: LEGUEY GALAN SANTIAGO.
Año: 1994.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA .

Resumen: SOBRE LA BASE DE LOS TRABAJOS DE ITO, SE ANALIZAN EN ESTE TRABAJO LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR OPCIONES FINANCIERAS. SE OBTIENE EL VALOR TEORICO DE CONTRATOS DE OPCIONES, PARTIENDO DE UNA EVOLUCION CONTINUA DE LOS ACTIVOS, Y BAJO DISTINTAS HIPOTESIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLES DE LAS QUE DEPENDE LA OPCION. FINALMENTE, PLANTEAMOS UNA GENERALIZACION DEL CONCEPTO DE OPCION QUE DENOMINAMOS OPCION DE ELECCION MULTIPLE, SE ANALIZA ESTE NUEVO INSTRUMENTO, Y SE APLICA PARA OBTENER UN ALGORITMO DE APROXIMACION AL VALOR DE UNA OPCION DE VENTA AMERICANA.

Autor: SANCHEZ VILA FRANCISCO JAVIER.
Año: 1994.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS DE CAMINOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ENGINYERIA DEL TERRENY CARTOGRAFICA PROGRAMA DE DOCTORADO: INGENIERIA DEL TERRENO.

Resumen: EL FLUJO DE AGUA SUBTERRANEA Y EL TRANSPORTE DE SOLUTOS EN MEDIOS HETEROGENEOS SE PUEDE ESTUDIAR EN UN CONTEXTO ESTOCASTICO, QUE SUPONE TRATAR ALGUNOS PARAMETROS BASICOS QUE RIGEN EL COMPORTAMIENTO DEL AGUA COMO REALIZACIONES DE UNAS FUNCIONES ALEATORIAS. EN ESTE CONTEXTO, ABORDAMOS EL PROBLEMA DE LA OBTENCION DE VALORES DE CONDUCTIVIDADES EQUIVALENTES DE BLOQUE A PARTIR DE DATOS PUNTUALES. COMPARANDO DISTINTAS ALTERNATIVAS, LLEGAMOS A LA CONCLUSION QUE TODAS ELLAS CONDUCEN A VALORES CALCULADOS MUY SEMEJANTES. POR OTRA PARTE, ANALIZAMOS LOS EFECTOS DE ESCALA EN LA TRANSMISIVIDAD, QUE SON DEBIDOS, EN PARTE, A UNA MEJOR CONECTIVIDAD DE LAS ZONAS DE ALTA RESPECTO A LAS DE BAJA TRANSMISIVIDAD, UN FENOMENO NO CONSISTENTE CON LAS HIPOTESIS TRADICIONALES QUE CONSIDERAN LA LOG-TRANSMISIVIDAD COMO UNA VARIABLE MULTINORMAL. EL TRANSPORTE DE SOLUTOS SE SIMULA MEDIANTE UNA ECUACION DE ADVECCION DISPERSION CON UN TERMINO MACRODISPERSIVO, LO CUAL NO PERMITE EXPLICAR UNA SERIE DE OBSERVACIONES, COMO LARGAS COLAS EN LAS CURVAS DE LLEGADA O PENACHOS NO CAUSIANOS, SALVO QUE LE AÑADAMOS UN TERMINO ADICIONAL QUE PERMITA SIMULAR LA TRANSFERENCIA DE SOLUTO ENTRE LAS ZONAS MOVILES Y LAS MENOS MOVILES. ESTE TERMINO PUEDE LLEGAR A EXPRESARSE EN FUNCION DE LOS PARAMETROS QUE CARACTERIZAN LA HETEROGENEIDAD DEL MEDIO: VARIANZA DE LA LOG- TRANSMISIVIDAD Y DISTANCIA INTEGRAL.

Autor: ALONSO MORALES FRANCISCO JAVIER.
Año: 1993.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.

Resumen: EL OBJETIVO DE LA TESIS ES EL DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA BASADA EN LA FILOSOFIA EM PARA LA INFERENCIA SOBRE CAMPOS ALEATORIOS; EN PARTICULAR, LA ESTIMACION DE LOS PARAMETROS Y EL ALISAMIENTO DE LOS VALORES DEL CAMPO, ASI COMO LA PREDICCION EN NODOS DONDE NO SE DISPONGA DE OBSERVACION, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL MODELO. EN EL CAPITULO 1 SE DESCRIBEN LOS FUNDAMENTOS DEL ALGORITMO EM Y ALGUNAS MODIFICACIONES RECIENTES DE ESTE. EL CAPITULO 2 SE DEDICA AL ESTUDIO DE MODELOS ESPACIALES CON PARAMETRO DISCRETO. EN EL CAPITULO 3 SE EXPONEN, DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION, ALISAMIENTO Y PREDICCION DE DIVERSOS MODELOS DE CAMPOS ALEATORIOS. SE ILUSTRAN ESTOS METODOS, EN EL CAPITULO 4, MEDIANTE ALGUNAS SIMULACIONES. LA TESIS FINALIZA CON UN CAPITULO DEDICADO A MOSTRAR ALGUNOS ENFOQUES ALTERNATIVOS Y PROBLEMAS ABIERTOS.

Autor: FERREIRA GARCIA EVA.
Año: 1993.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA III PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA: ANALISIS ECONOMICO Y ECONOMIA PUBLICA.

Resumen: LA TESIS TRATA DE ESTUDIAR LA ESTIMACION DE LA FUNCION DE DENSIDAD ESPECTRAL, FUNCION PRIMORDIAL EN EL ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, DESDE EL PUNTO DE VISTA NO PARAMETRICO. POR ELLO, EN EL TRABAJO SE ESTUDIAN Y GENERALIZAN LOS METODOS NO PARAMETRICOS, EN PARTICULAR LOS ESTIMADORES SPLINES, PARA MODELOS DE REGRESION GENERALES; Y POR OTRO LADO SE RESUELVE EL PROBLEMA DE APLICACION AL ANALISIS ESPECTRAL, CON LA OBTENCION DE MEJORAS EN LOS RESULTADOS. POR ULTIMO, EXISTE UN ULTIMO CAPITULO DEDICADO A LA COMPUTACION Y SIMULACION, QUE SUPONE UNA ILUSTRACION PRACTICA DE LOS RESULTADOS TEORICOS OBTENIDOS A LO LARGO DEL TRABAJO.

Autor: VIVES SANTA EULALIA JOSEP.
Año: 1993.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: DE ESTADISTICA.

Resumen: EL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE RECOGE LA MEMORIA SE ENMARCA EN EL CALCULO DE VARIACIONES ESTOCASTICO Y EN EL CALCULO ESTOCASTICO ANTICIPATIVO.LA MEMORIA SE DIVIDE EN CUATRO CAPITULOS. EN EL PRIMERO, DE PRELIMINARES, SE INTRODUCEN EL CONCEPTO DE ESPACIO GAUSSIANO Y LA PROPIEDAD ESENCIAL DE DESCOMPOSICION ORTOGONAL DE LOS FUNCIONALES DE CUADRADO INTEGRABLE SOBRE EL ESPACIO GAUSSIANO. PARA GENERALIZAR ESTE RESULTADO SE INTRODUCE LA ESTRUCTURA DE ESPACIO DE FOCK, QUE ES LA ESTRUCTURA ALGEBRAICA SUBYACENTE A TODO ESPACIO DESCOMPONIBLE EN SUMA DE SUBESPACIOS ORTOGONALES. POR OTRO LADO, SE INTRODUCEN EN ESTE MARCO LOS OPERADORES DE CREACION Y ANIHILACION, QUE GENERALIZAN LOS OPERADORES GRADIENTE Y INTEGRAL DE SKOROHOD SOBRE EL ESPACIO DE WIENER. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE ESTABLECE UN CALCULO ESTOCASTICO EN EL ESPACIO DE POISSON. EN LOS ULTIMOS AÑOS SE HAN REALIZADO DISTINTAS APROXIMACIONES AL PROBLEMA. ESTA APROXIMACION SE BASA EN LA ESTRUCTURA DE ESPACIO DE FOCK. EN PARTICULAR SE DA UNA INTERPRETACION DE LOS OPERADORES DE CREACION Y ANIHILACION INTRINSECA EN EL ESPACIO DE POISSON, ASI COMO UNA FORMULA DE INTEGRACION POR PARTES. EN EL TERCER CAPITULO SE APLICA EL CALCULO DE VARIACIONES ESTOCASTICO SEGUN EL PUNTO DE VISTA DE MALLIAVIN AL ESTUDIO DE LA CONTINUIDAD ABSOLUTA DE LA LEY DEL MAXIMO DE UN PROCESO CONTINUO. SE OBTIENEN RESULTADOS QUE MEJORAN LOS RESULTADOS CLASICOS. FINALMENTE EN EL CUARTO CAPITULO, SIGUIENDO EL PUNTO DE VISTA DE WATANABE DEL CALCULO DE VARIACIONES ESTOCASTICO, SE ESTUDIA LA REGULARIDAD DEL TIEMPO LOCAL BROWNIANO COMO FUNCIONAL SOBRE EL ESPACIO DE WIENER. EN CONCRETO, SE ANALIZA A QUE ESPACIOS DE SOBOLEV D ALFA,P PERTENECE. PARA ELLO SE ESTUDIA PREVIAMENTE LA REGULARIDAD DE FUNCIONALES GENERALIZADOS COMO DELTA X(W(H)). LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEJORAN LOS CONOCIDOS HASTA EL MOMENTO.

Autor: GOMEZ ALONSO ANA M..
Año: 1992.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INFORMATICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE SISTEMAS INFORMATICOS.

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE HA DESARROLLADO UNA METODOLOGIA AUTOMATIZABLE PARA LA ESTIMACION ESPECTRAL DE TRAZAS DE VOZ, LA CUAL PERMITE VALIDAR UN CONJUNTO DE ESTIMADORES PARAMETRICOS OBTENIDOS MEDIANTE PREDICCION LINEAL. POR OTRO LADO, SE JUSTIFICA LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR DICHOS ESTIMADORES PARAMETRICOS EN EL TRATAMIENTO DE SEÑALES DE VOZ NO ESTRICTAMENTE ESTACIONARIAS. ASIMISMO SE PROPONE UNA METODOLOGIA PARA EL DIMENSIONAMIENTO OPTIMO EN SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE VOZ MEDIANTE ALGORITMOS DE REDES NEURONALES CON RETARDO TEMPORAL.

Autor: QUINTELA DEL RIO ALEJANDRO.
Año: 1991.
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E I.O. PROGRAMA DE DOCTORADO: INFERENCIA ESTADISTICA.

Resumen: EN ESTA MEMORIA SE CALCULA, DE MANERA AUTOMATICA A PARTIR DE LOS DATOS MUESTRALES, EL PARAMETRO DE SUAVIZACION O VENTANA ASOCIADO A LA ESTIMACION NO PARAMETRICA TIPO DELTA O NUCLEO DE CURVAS DE PROBABILIDAD (DENSIDAD, DISTRIBUCION Y REGRESION EN MODELO DE DISEÑO FIJO) ASOCIADAS A MUESTRAS DE DATOS DEPENDIENTES. SE ACOMPAÑAN ESTUDIOS DE SIMULACION A CADA UNO DE LOS RESULTADOS DE OPTIMALIDAD ASINTOTICA QUE SE OBTIENEN, Y ADEMAS SE REALIZA UN EXTENSO ESTUDIO DE SIMULACION COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE DISTINTOS SELECTORES DE LA VENTANA PARA LA FUNCION DE DENSIDAD. EN EL ULTIMO CAPITULO SE ANALIZAN, DESDE UN PUNTO DE VISTA NO PARAMETRICO, DOS SERIES DE TIEMPO DE TIPO ECONOMICO.

Autor: SANCHEZ MUÑOZ M. DOLORES.
Año: 1991.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: LA MEMORIA CONTIENE UN ESTUDIO SOBRE LA DESCOMPOSICION ESPECTRAL DE SEÑALES, ASI COMO SOBRE TRANSFORMACIONES Y MODIFICACIONES DE FUNCIONES A TRAVES DE FILTROS LINEALES, CON EL FIN DE REPRODUCIR LO MAS FIELMENTE POSIBLE LAS SEÑALES EMITIDAS. POSTERIORMENTE, PARTIENDO DE LA DESCOMPOSICION ESPECTRAL DE UN PROCESO ESTACIONARIO, SE REVISAN TECNICAS DE ESTIMACION ESPECTRAL TANTO EN PROCESOS DISCRETOS COMO CONTINUOS UNIVARIANTES, APORTANDO METODOS DE ESTIMACION DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO DEL PROCESO, TOMANDO COMO ESTIMADOR LA FUNCION PERIODOGRAMA Y EL PERIODOGRAMA SUAVIZADO MEDIANTE VENTANAS ESPECTRALES. ASI PODEMOS OBTENER LA FUNCION DE DENSIDAD ESPECTRAL OPTIMA. SE DABN TAMBIEN TECNICAS INTERACTIVAS DE ESTIMACION DE LA FUNCION DE DENSIDAD ESPECTRAL.

Autor: GRIFUL PONSATI EULALIA.
Año: 1989.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: ESCOLA TECNICA SUPERIOR D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE TERASSA (U.P.C.).

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA TESIS DOCTORAL ES LA DESCOMPOSICION MODAL DE UN PROCESO ESTACIONARIO DISCRETO A VALORES COMPLEJOS, AUTORREGRESIVO Y DE MEDIAS MOVILES (ARMA (P,Q),P Q) EN SUMA DE P PROCESOS AUTORREGRESIVOS DE ORDEN 1 (AR(1)) ASOCIADOS A LOS POLOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA. PARA REALIZAR ESTA DESCOMPOSICION SE UTILIZA LA PARAMETRIZACION DE LA DENSIDAD ESPECTRAL COMPLEJA, P(Z), EN FUNCION DE LOS POLOS Y LOS RESIDUOS DE LA FUNCION P(Z)/Z. LA DESCOMPOSICION MODAL PUEDE SER UTIL EN LAS APLICACIONES EN QUE INTERESE IDENTIFICAR E INTERPRETAR LOS DISTINTOS PROCESOS QUE DAN LUGAR A UNA SEÑAL. EL ESTUDIO DE LA DESCOMPOSICION MODAL SE REALIZA EN FUNCION DEL RANGO R DE LA MATRIZ DE COVARIANZAS ENTRE LOS RUIDOS BLANCOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS AR(1). EN EL CASO R=1 SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA Y UNICIDAD A PARTIR DEL TEOREMA DE REPRESENTACION ESPECTRAL. CUANDO EL RANGO ES R 1 SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA Y LA MULTIPLICIDAD DE SOLUCIONES. EN TODOS LOS CASOS SE PUEDE HALLAR EXPLICITAMENTE LA EXPRESION DE LA MATRIZ DE COVARIANZAS DE LOS RUIDOS BLANCOS ASOCIADOS A LOS AR(1). TAMBIEN SE DEMUESTRA QUE UN PROCESO ESTACIONARIO PURAMENTE NO DETERMINISTA SE PUEDE DESCOMPONER EN SUMA DE PROCESOS PURAMENTE NO DETERMINISTAS. ESTE RESULTADO TIENE REPERCUSION EN LAS APLICACIONES CUANDO INTERESA DESCOMPONER LA DENSIDAD ESPECTRAL DE UN PROCESO ARMA EN SUMA DE DENSIDADES ASOCIADAS A COMPONENTES ORTOGONALES. A PARTIR DE LA PARAMETRIZACION EN POLOS Y RESIDUOS SE PROPONE UN METODO DE ESTIMACION DE LA DENSIDAD ESPECTRAL. MEDIANTE SIMULACION SE HACE UNA VALORACION DEL COMPORTAMIENTO DEL METODO DE ESTIMACION Y SE COMPARA CON UN METODO ESTANDAR.

Autor: RAYA LOPEZ AGUSTIN.
Año: 1989.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AGRONOMOS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: E.T.S. INGENIEROS AGRONOSMOS. UNIVERSIDAD POL. DE MADRID.

Resumen: ESTA TESIS ES UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA DE LOS SISTEMAS LINEALES DE DOS ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS DE PRIMER ORDEN Y DE LA ECUACION LINEAL DE SEGUNDO ORDEN, DE COEFICIENTES CONSTANTES, CUANDO LOS VALORES INICIALES SON ALEATORIOS, ES DECIR ENFOCADAS DESDE UNA OPTICA PROBABILISTICA. SE OBTIENEN LAS FUNCIONES CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS QUE SON SOLUCIONES DE LAS MISMAS, Y EN EL CASO DE VARIABLES ALEATORIAS ABSOLUTAMENTE CONTINUAS, TAMBIEN LAS FUNCIONES DE FRECUENCIA. SE INVESTIGA EL COMPORTAMIENTO ASINTOTICO DE LAS SOLUCIONES CUANDO EL TIEMPO TIENDE A INFINITO, OBTENIENDOSE LAS DISTRIBUCIONES ASINTOTICAS DE PROBABILIDAD. TRANSFORMANDO VARIABLES ALEATORIAS INFINITAMENTE GRANDES O INFINITAMENTE PEQUEÑAS EN VARIABLES ALEATORIAS FINITAS. SE APLICAN ESTAS INVESTIGACIONES A DIVERSOS FENOMENOS ESTOCASTICOS DE LA FISICA Y LA ECONOMIA COMO: EL PENDULO ESTOCASTICO CUANDO EL TIEMPO ES UNA VARIABLE DISCRETA, LA TRANSFORMACION ESTOCASTICA DE UN MODELO DETERMINISTA DE SAMUELSON DE LA MACROECONOMIA Y LOS MOVIMIENTOS ALEATORIOS UNIFORMES Y UNIFORMEMENTE ACELERADOS DISCRETOS Y CONTINUOS. LOS DOS PRIMEROS FENOMENOS SON EJEMPLOS DE VIBRACIONES ALEATORIAS.

Autor: TOLSA MAJOS ANTONIO.
Año: 1988.
Universidad: NAVARRA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA..

Resumen: ESTE TRABAJO ES UNA APLICACION DE LA METODOLOGIA BOX-JENKINS AL MODELADO SERIES LARGAS DE TEMPERATURAS DIARIAS REGISTRADAS EN CUATRO OBSERVATORIOS METEREOLOGICOS DE NAVARRA Y ZONAS ADYACENTES. EL TRABAJO DESCRIBE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA MODELACION DE SERIES MUY LARGAS, ALGUNAS CON 3650 CASOS O MAS. SE DESCRIBE UN PROCEDIMIENTO AD HOC DE DESESTACIONALIZACION QUE HA SIDO APLICADO A CADA UNA DE LAS SERIES ESTUDIADAS. POSTERIORMENTE LAS SERIES DESESTACIONALIZADAS SE HAN MODELADO MEDIANTE MODELOS AR (1) DE LA FORMA: (1-A1B)=ET Y TAMBIEN CON MODELOS AR DEL TIPO (1-A1B) (1-A2B2)=ET. SE HACE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS MAS RELEVANTES OBTENIDOS PARA CADA UNA DE LAS CUATRO SERIES OBJETO DE ESTUDIO PONIENDO DE MANIFIESTO LA SIMILITUD DE COMPORTAMIENTO DE LAS SERIES EN LOS CUATRO CASOS.

Autor: MUÑOZ GRACIA M. PILAR.
Año: 1987.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INFORMATICA.
Centro de realización: FACULTAD DE INFORMATICA DE BARCELONA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA. .

Resumen: EL OBJETIVO DEL TRABAJO ERA SINTETIZAR UN FILTRO NO LINEAL OPTIMO PARA LA ESTIMACION DE PARAMETROS DE MODELOS ARMA. EL INTERES DE UN FILTRO DE ESTE ESTILO RESIDE EN EL HECHO QUE PERMITE EVALUAR EXACTAMENTE EL NUMERO MINIMO DE OBSERVACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR UNA ESTIMACION CON UNA DETERMINADA PRECISION. A LO LARGO DEL TRABAJO SE ANALIZAN Y PRESENTAN DIVERSAS OPCIONES DE SINTESIS DE FILTROS PARA ESTOS PROBLEMAS Y SE HACEN PRUEBAS CON CADA UNO DE ELLOS. NOS PARECEN ESPECIALMENTE REMARCABLES LAS EXPRESIONES RECORRENTES ENTRE FORMAS CUADRATICAS ESTABLECIDAS EN EL TRABAJO, QUE PERMITEN PLANTEAR UN FILTRO ESPECIALMENTE SENCILLO. LOS EJEMPLOS TRATADOS PONEN DE MANIFIESTO QUE EL NUMERO DE OBSERVACIONES NECESARIAS DEPENDE ESENCIALMENTE DE LA POSICION RELATIVA DE LOS POLOS Y CEROS DEL MODELO, Y QUE USUALMENTE LA PRECISION QUE SE PUEDE OBTENER ES MUY INFERIOR A LA QUE SUPONEN METODOS SUBOPTIMOS DE ESTIMACION.

Autor: ASTIZ BLANCO M. MAR.
Año: 1986.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: FISICA .
Centro de realización: MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC) - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS -UNIVERSIDAD DE BARCELONA..

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE DESARROLLA LA METODOLOGIA GENERAL PARA EL ANALISIS DE SONDEOSMAGNETOTELURICOS RECOGIENDO LOS ELEMENTOS MATEMATICOS BASICOS DEL PROCESADO DE DATOS EXPERIMENTALES Y TRATANDO EXHAUSTIVAMENTE EL SISTEMA DE FILTROS NECESARIO PARA OPTIMIZAR LA RELACION SEÑAL-RUIDO. SE FORMULA LA REPRESENTACION TENSORIAL DEL METODO PARA LA CARACTERIZACION DE ESTRUCTURAS GEOLOGICAS PROFUNDAS CON ANISOTROPIAS EN DOS Y TRES DIMENSIONES PONIENDOSE A PUNTO UN ALGORITMO DE INVERSION GENERALIZADA PARA LA INTERPRETACION SEMIAUTOMATICA DE LOS SONDEOS MAGNETOTELURICOS. PARA LA COMPROBACION EXPERIMENTAL DE LA METODOLOGIA DESARROLLADA SE HAN EFECTUADO CATORCE SONDEOS MAGNETOTELURICOS EN CATALUÑA DONDE LA ALTA DENSIDAD DE POBLACION REDES DE COMUNICACIONES Y CENTROS INDUSTRIALES IMPOSIBILITAN LA APLICACION DEL METODO CLASICO. CON LA TECNOLOGIA PUESTA A PUNTO EN ESTE TRABAJO HA SIDO POSIBLE OBTENER EN LA MAYORIA DE LOS SONDEOS RESULTADOS COMPARABLES CON LOS PROPORCIONADOS POR OTROS METODOS GEOFISICOS (SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES GRAVIMETRIA PERFILES SISMICOS DE REFRACCION). LA RESOLUCION DE ESTRUCTURAS DE ALTA ANISOTROPIA SE HA COMPROBADO CON UNA SERIE DE SONDEOS REALIZADOS EN LOS VOLCANES ACTIVOS ETNA Y VULCANO PONIENDOSE DE MANIFIESTO LA ESTRUCTURA DE LOS MISMOS. ESTE TRABAJO SE HA DESARROLLADO DENTRO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NO. 449 DEL C.S.I.C. Y NO. CCB-8504007 DEL COMITE CONJUNTO HISPANO-NORTEAMERICANO PARA LA COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.

Autor: SANTAMARIA PEREZ M. EUGENIA.
Año: 1986.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.

Resumen: SE PRESENTA UN NUEVO METODO DE ESTIMACION ESPECTRAL CRUZADA BASADO EN EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD. SE DISEÑAN FILTROS FIR CON LA IDEA DE DEJAR PASAR SOLAMENTE LA COMPONENTE ESPECTRAL DE CADA CANAL QUE ES OBJETO DE MEDIDA DEL ESPECTRO CRUZADO. ESTOS FILTROS DEPENDIENTES DE LOS DATOS SE VAN A DISEÑAR TRATANDO DE MINIMIZAR EL EFECTO DE LAS OTRAS COMPONENTES ESPECTRALES SOBRE LA QUE SE QUIERE MEDIR. SE COMPARA ESTE METODO CON LAS TECNICAS TANTO PARAMETRICAS (AR VECTORIAL) COMO NO PARAMETRICAS (PERIODEGRAMA ETC.) QUE SE USABAN HASTA AHORA DANDO EL NUEVO METODO UN COMPORTAMIENTO MUY SUPERIOR A LOS EXISTENTES. SE HACE TAMBIEN UN ANALISIS ESTADISTICO DE MANERA APROXIMADA DEL NUEVO ESTIMADOR ESPECTRAL. FINALMENTE SE PRESENTAN LOS EXCELENTES RESULTADOS QUE SE OBTIENEN CON ESTE METODO EN LA APLICACION DE LA ESTIMACION DEL ANGULO DE LLEGADA EN ARRAYS (EN SONAR).

Autor: CALVO FLORES SEGURA ANTONIO.
Año: 1985.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DPTO. DE MATEMATICAS ESTADISTICA Y ECONOMETRIA. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: LOS MODELOS BILINEALES DE SERIES TEMPORALES APARECEN CON UNA NATURAL EXTENSION NO LINEAL DE LOS MODELOS ARMA. EN LA MEMORIA SE TRATA DE PROFUNDIZAR DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA BOX-JENKINS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA SERIE: CONDICIONES DE ESTACIONALIDAD ESTRICTA Y DE SEGUNDO ORDEN. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE SEGUNDO ORDEN DE ESTE MODELO. IDENTIFICACION DE LOS TERMINOS BILINEALES. ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MODELO.

Autor: NAVARRO VEGUILLAS HILARIO.
Año: 1985.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Resumen: SE TRATA EL PROBLEMA DE DISCRIMINACION ENTRE PROCESOS QUE ADMITEN UNA REPRESENTACION DE FOURIER CONSIDERANDO LA SUAVIDAD DEL MOVIMIENTO COMO CRITERIO. HABITUALMENTE LA SOLUCION SE OBTIENE POR MEDIO DEL MOMENTO DE SEGUNDO ORDEN RESPECTO AL ORIGEN PERO LA RELACION DE PARSEVAL PONE DE MANIFIESTO LA INSUFICIENCIA DE ESTE CRITERIO PARA VALORAR DETERMINADOS ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO OSCILATORIO Y EN PARTICULAR LA SUAVIDAD. LAS FUNCIONES CONSIDERADAS SON DE TRES CLASES: REGISTROS FINITOS TRANSFORMADAS DE FOURIER-STIELTJES DE FUNCIONES MONOTONAS Y PROCESOS ESTOCASTICOS DEBILMENTE ESTACIONARIOS. EN CADA CASO LOS CRITERIOS PROPUESTOS EN EL DOMINIO TEMPORAL EQUIVALEN A LA MEDIA DE UNA VALORACION SIMETRICA Y MONOTONA CRECIENTE ( EN EL SEMIEJE POSITIVO) DE LAS FRECUENCIAS CON EL ESPECTRO NORMALIZADO COMO FUNCION DE PESO.

Autor: PONCE NUÑEZ JOSE MIGUEL.
Año: 1985.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE NAVARRA.

Resumen: ESTUDIO SOBRE LAS PERTURBACIONES DE UNA SERIE TEMPORAL Y ELIMINACION DE LA TENDENCIA MEDIANTE REGRESIONES SOBRE EL TIEMPO O FUNCION DEL TIEMPO. SE REALIZANVARIOS PROCESOS DE SIMULACION POR EL PROCEDIMIENTO DE MONTE CORLO PARA ESTUDIAR LA PRESENCIA DE AUTOCORRELACIONES EL ANALISIS DE LOS RESIDUOS Y LAS ESTADISTICAS MAS IMPORTANTES.