TEORIA ESTOCASTICA Y ANALISIS DE SERIES TEMPORALES, 3

Autor: GOMEZ PEREZ JOSE PATRICIO.
Año: 1982.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS AERONAUTICOS .
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONAUTICOS..

Resumen: SE INTRODUCEN POR PRIMERA VEZ EN LA LITERATURA LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ESTIMACION DE MODELOS RESTRINGIDOS (RARIMA RTF Y RARMA VECTORIALES). COMO APORTACIONES ORIGINALES PUEDEN CITARSE: EL DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DE LOS ALGORITMOS DE ESTIMACION NO LINEAL CON RESTRICCIONES QUE MEJOR SE ADAPTAN A NUESTRO PROBLEMA PARTICULAR. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTIMACION MAS USUALES MEDIANTE LA INTRODUCCION DE INFORMACION A PRIORI Y RESTRICCIONES EN LOS CASOS EN QUE ESTAN DISPONIBLES. SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS INHERENTES A LA ESTIMACION MAXIMO-VEROSIMIE CON RESTRICCIONES GENERALIZANDO PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE FUNCIONES OBJETIVO. SE OBTIENEN LAS EXPRESIONES APROXIMADAS DE LAS MATRICES DE VARIANZAS-COVACIENTES DE RESTRICCIONES Y SE INTERPRETAN LAS ESTIMACIONES MEDIANTE INTERVALOS Y REGIONES DE CONFIANZA.

Autor: TUSELL PALMER FERNANDO.
Año: 1982.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Autor: DIAZ GODINO JUAN.
Año: 1981.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: SE ESTUDIA EL EFECTO DE LA EXPOSICION INTERMITENTE AL RIESGO DE FALLO SOBRE LAS DISTRIBUCIONES DE VIDA ANALIZANDO LAS VARIABLES Y PROCESOS ESTOCASTICOS PUNTUALES QUE DEFINEN EL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE ASI COMO LAS RELACIONES ENTRE EL TIEMPO TOTAL HASTA EL FALLO Y EL TIEMPO BAJO RIESGO HASTA EL FALLO. SE ENCUENTRA UN PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LA DISTRIBUCION DEL TIEMPO BAJO RIESGO HASTA EL FALLO Y SE COMPARA LAS SOLUCIONES EXACTAS CON LOS MODELOS ASINTOTICO Y APROXIMADO. ANALIZA LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE INTERMITENCIA Y LOS MODELOS DE CHOQUE Y DESGASTE; EXTIENDE RESULTADOS SOBRE MOMENTOS DEL TIEMPO TOTAL HASTA EL FALLO Y DEMUESTRA QUE LAS CLASES DE DISTRIBUCIONES IFR DFR IFRA Y DFRA NO SE CONSERVAN EN EL MODELO DE INTERMITENCIA.

Autor: LINARES PEREZ JOSEFA.
Año: 1981.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: ESTA TESIS SE HA COMENZADO CON UNA INTRODUCCION A CERCA DE INTEGRACION ESTOCASTICA PASANDO A CONTINUACION A INVESTIGAR LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LOS PROCESOS SOLUCION DE LAS ECUACIONES INTEGRADAS ESTOCASTICA ITO ASOCIADAS A LAS INTEGRALES ESTOCASTICAS ANTES MENCIONADAS. SE HA DEMOSTRADO EL CARACTER MARKOVIANO FUERTE DE DICHOS PROCESOS SOLUCION. EN TERCER LUGAR SE HA ESTUDIADO EL PROBLEMA DE LAS REGULARIDADES ABORDANDOLO EN DOS APARTADOS: A) VARIACION DE LA SOLUCION EN FUNCION DE LOS COEFICIENTES DE LA ECUACION. B) VARIACION DE LA SOLUCION EN FUNCION DE LAS CONDICIONES INICIALES. POR ULTIMO SE HA INVESTIGADO QUE EL PROCESO SOLUCION DE UNA DE ESTAS ECUACIONES ES UNA DIFUSION Y SE HAN ESTUDIADO LAS ECUACIONES DE DIFUSION DE LA DENSIDAD DE TRANSICION ASOCIADA A DICHA PROCESO SOLUCION.

Autor: SOLDEVILLA MORENO M. MAR.
Año: 1981.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: FACULTADES DE CIENCIAS DE MURCIA Y SALAMANCA..

Resumen: LA MEMORIA CONSTA DE 4 CAPITULOS; EN EL PRIMERO SE RECOGEN CONCEPTOS GENERALES RELATIVOS A LAS CADENAS ESTOCASTICAS ESTACIONASIDAD CADENAS DE MARKOV MASTIRGA LES TEOSEMAS LIMITES ETC. EN EL CAPITULO 2 SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA DE ESTIMADORES DE MAXIMA Y CUASI-MAXIMA VEROSIMILITUD EN CADENAS DE MARKOV. EN EL CAPITULO 3 SE ESTABLECEN CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA CONSISTENCIA FUERTE DE LOS ESTIMADORES ANTERIORES Y EN EL CAPITULO 4 SE DAN UN CONJUNTO DE HIPOTESIS MEDIANTE LAS CUALES ES POSIBLE DETERMINAR LAS DISTRIBUCIONES LIMITES DE CIERTOS ESTADISTICOS NOTABLES BASADOS EN LOS MAXIMO VEROSIMILES.

Autor: POLVORINOS DEL RIO ANGEL J..
Año: 1980.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: QUIMICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA).

Resumen: EN BASE A LA METODOLOGIA GEOESTADISTICA (BASADA EN LA TEORIA DE VARIABLES REGIONALIZADAS DESARROLLADA POR G.MATHERON) SE HAN ESTUDIADO LAS HETEROGENEIDADES AUTOCORRELACIONES Y ANISOTROPIAS QUE PRESENTAN EN EL ESPACIO DIVERSAS VARIABLES GEOQUIMICAS PERTENECIENTES A TRES ZONAS PROSPECTADAS EN MINAS GERAIS (BRASIL) EL BURGO DE OSMA (SORIA) Y HERRERIAS (HUELVA). LA CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE CADA VARIABLE SE HA REALIZADO A TRAVES DE LA FUNCION VARIOGRAMA QUE POSTERIORMENTE SE HA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE KRIGEAJES O ESTIMACIONES QUE PERMITEN LA ADECUADA DEFINICION DE ANOMALIAS GEOQUIMICAS; LA EXISTENCIA DE HETEROGENEIDADES EN LAS VARIABLES ESTUDIADAS ES SIN DUDA LA LIMITACION MAS SEVERA PARA LA APLICACION DE LA METODOLOGIA GEOESTADISTICA SI BIEN EN TODOS LOS CASOS SE HA RESUELTO DICHA DIFICULTAD AL PODERSE DEFINIR SUBZONAS HOMOGENEAS EN LAS QUE LA UTILIZACION DEL METODO GEOESTADISTICO SE HA REVELADO INTERESANTE.

Autor: NOMBELA GOMEZ LUIS FELIPE.
Año: 1979.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE TELECOMUNICACION U.P.M..

Resumen: SE RESUELVE EL PROBLEMA DE LA FALTA DE PRECISION EXISTENTE EN LA DEFINICION DEL GRADO DE SERVICIO ASPECTO FUNDAMENTAL EN LA ADMINISTRACION DEL TRAFICO TELEFONICO. SE LLEGA A LA CONCLUSION DE QUE EL METODO MAS ADECUADO PARA DEFINIR EL GRADO DE SERVICIO ES UTILIZAR LAS MEDIDAS DE TRAFICO. SE UTILIZA LA TEORIA DE ESTADISTICOS ORDENADOS Y TEST NO PARAMETRICOS PARA CONTRASTAR LA IDONEIDAD DE LOS MODELOS TEORICOS UTILIZADOS. SE PROPONE LA UTILIZACION DE VALORES M-EXTREMOS PARA UNA DETERMINACION MAS PRECISA DE LA FUNCION DE CONGESTION. COMO LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE TRAFICO NO CONTEMPLAN LA NECESIDAD DE UTILIZAR OTROS PARAMETROS QUE LOS VALORES MEDIOS SE HIZO NECESARIO DISEÑAR UN EQUIPO PARA LA MEDIDA AD-HOC DE LOS VALORES M- EXTREMOS. EL ESQUEMA DE BLOQUES DEL EQUIPO DISEÑADO SE INCLUYE EN EL TRABAJO. POR OTRA PARTE APROVECHANDO LA LEY DE EQUILIBRIO ESTADISTICO DE ERLANG POR UN PROCEDIMINETO DE EXPLORACIONES SUCESIVAS SE LOGRA DETERMINAR CON SUFICIENTE PRECISION EL GRADO DE SERVICIO TELEFONICO.

Autor: DOMINGUEZ MARTINEZ JUAN IGNACIO.
Año: 1978.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS (DTO. DE ESTADISTICA) UNIVERSIDAD DE MALAGA..

Resumen: SE CONSTRUYE AXIOMATICAMENTE EL PROCESO GENERAL DE APRENDIZAJE EN TIEMPO CONTINUO MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UNA DIFUSION GENERALIZANDO ASI EL CONCEPTO CLASICO DE APRENDIZAJE. LA CONSTRUCCION TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR NORMAN SOBRE APRENDIZAJE LENTO . EN EL CAPITULO I SE DA UNA VISION GENERAL DE LA TEORIA Y SE ANALIZAN LOS MODELOS LINEALES Y NO LINEALES CON VISTA A SU POSTERIOR GENERALIZACION; LA CLAVE VA A SER LA INTRODUCCION Y GENERALIZACION DEL CONCEPTO DE SISTEMA ALEATORIO CON CONEXIONES COMPLETAS . EL CAPITULO II ESQUELETO DE LA MEMORIA CONSTRUYE A PARTIR DEL APRENDIZAJE LENTO EL PROCESO GENERAL DE APRENDIZAJE EN TIEMPO CONTINUO. EL TEOREMA DE APROXIMACION NOS CONDUCE AL PROCESO DESEADO Y SE CONSTRUYE Y ANALIZA LOS MODELOS ABSORBENTES EN TIEMPO CONTINUO. CON TODO ESTO SE CONSTRUYE A PARTIR DE LA AXIOMATICA DEL CAPITULO II LOS MODELOS LINEALES Y NO LINEALES EN TIEMPO CONTINUO (CAPITULO III); SE ANALIZAN Y CLASIFICAN.

Autor: ARDANUY ALBAJAR RAMON.
Año: 1976.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.

Resumen: SE RECOPILA CLASIFICA Y CRITICA LA BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL SOBRE CONTROL OPTIMO. EN EL CAPITULO DOS SE RECOGEN ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MAS INTERESANTES DE LA TEORIA DEL CONTROL ESTOCASTICO DANDO ALGUNOS TEOREMAS DE EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCIONES OPTIMALES SE EXTIENDEN ALGUNOS RESULTADOS DE FLEMING Y RISHEL PARA EL CASO EN QUE LAS RESTRICCIONES SOBRE EL CONTROL SON DINAMICAS. EL CAPITULO 3 ESTA DEDICADO AL ESTUDIO DE LOS JUEGOS DIFERENCIALES ESTOCASTICOS FORMULANDO UN PRINCIPIO DE SEPARACION PARA EL JUEGO LINEAL-CUADRATICO DE SUMA CERO EN ESTE MISMO CAPITULO SE PLANTEA UNA EXTENSION DEL MODELO ECONOMICO DE STOLEU AL CASO ESTOCASTICO. EL CAPITULO 4 ESTA DEDICADO A DAR UNA EXTENSION DEL CONCEPTO DE INTEGRAL ESTOCASTICA DE LINEA EN EL SENTIDO DE GIHMAN-SKORDIOD EN EL CASO DE ESPACIOS DE BANACH Y HILBERT REALES O COMPLEJOS

Autor: HUBER GARRIDO RAFAEL M..
Año: 1976.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA.

Resumen: PARTIENDO DEL FUNDAMENTO TEORICO DE LOS REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO SE PROPONEN DOS GENERADORES DE RUIDO LINEAL MULTINIVEL PSEUDOALEATORIO DIFERENTES CUYAS CARACTERISTICAS PERMITEN SU UTILIZACION PARA LA CODIFICACION ESTOCASTICA DE VARIABLES. EL PRIMERO INTRODUCE EL CONCEPTO DE MATRIZ DE DESPLAZAMIENTOS QUE ASOCIADA A UN FILTRAJE NO RECURSIVO PERMITE LA OBTENCION DE RUIDOS DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD SIMETRICA CUALQUIERA DE APLICACION DIRECTA A LA CONVERSION ESTOCASTICA FUNCIONAL. EL SEGUNDO CONSTITUYE UNA GENERALIZACION AL CUERPO Z/P DE UN REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO CON LO QUE SE LOGRA UNA GENERACION DIRECTA DE RUIDO LINEAL MULTINIVEL. LOS RESULTADOS QUEDAN JUSTIFICADOS MEDIANTE SIMULACION DIGITAL Y PRUEBAS ESTADISTICAS DANDOSE ASIMISMO UNA POSIBLE IMPLEMENTACION ELECTRONICA DE DICHOS GENERADORES.