PROGRAMACION DINAMICA

Autor: VALENCIA PERONI CATALINA.
Año: 2002.
Universidad: ROVIRA I VIRGILI.
Centro de lectura: INGENIERÍA QUÍMICA.
Centro de realización: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA.

Resumen: Los procesos de fermentación son ampliamente utilizados en la industria química, farmacéutica y alimentaria. La producción de piensos para animales, yogures, quesos, cervezas y colorantes para comida, entre otras, son algunos ejemplos de procesos biotecnológicos. Desde tiempos remotos los microorganismos han sido utilizados por el hombre para la producción de alimentos esenciales como el pan, el vino o el queso, pero avances recientes en ingeniería genética han aumentado la importancia del adecuado control de todas las variables del proceso de fermentación. El uso de células de mamíferos o microorganismos en la producción de moléculas complejas requiere el análisis y el control de todas las variables de proceso tales como la temperatura, concentración de oxígeno y el grado de acidez. Por otro lado, los sistemas neuronales artificiales son algoritmos matemáticos muy utilizados en el modelado de sistemas complejos. Dichos algoritmos fueron inspirados en el funcionamiento del sistema neuronal humano, de donde toman su nombre. En el presente trabajo se aplican dichos sistemas neuronales en las arcas de modelado, control y optimización de procesos biotecnológicos, principalmente en biorectores del tipo fed-batch. Redes neuronales tipo multiayer perceptrón, y radial basis-function son empleados para obtener modelos directo e inverso de un bioreactor multivariable. Por otro lado, redes fuzzy ARIMAP y multibayer perceptron fueron empleados dentro de la técnica Programación Dinámica Neuronal para aproximar una función drl profit-to-go, necesaria en la solución del problema del control óptimo de un biorcator fed-batch utilizado en la producción de invertosa.

Autor: JODRA ESTEBAN PEDRO.
Año: 1999.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: En esta memoria se desarrollan algoritmos on-line para buscar mínimos en matrices multidimensionales bajo la propiedad de total monotonia. Este tipo de cuestiones aparecen de una forma natural al formular problemas de recorridos en el plano utilizando las técnicas de programación dinámica. En primer lugar, se diseña un algoritmo lineal de busqueda de mínimos en mátrices monge path-de composable tridimensionales. Este algoritmo permite resolver de forma óptima tres problemas de optimización bien conocidos en la literatura: el problema de la curva kamiltoniana de longitud unina con extremos fijos en un onvexo. El problema del viajante de comercio para puntos sobre un convexo y una recta en su interior, y el problema de mínima latencia en grafos camino. A continuación, el algoritmo dado se generaliza para búsqueda on-line de mínimos en matrices monge path-recompensable de mayor dimensión. Además, diseñamos un algoritmo on-line para matrices multidimensionales que satisfacen la propiedad monge en lugar de la monge path-decomposable. Por otra parte, para matrices antimonge path-decomposable tridimensionales damos un algoritmo de complejidad O(NlogN) en tiempo 1 lineal en espacio . Este algoritmo permite resolver de manera más efecientemente que la conocida el problema de la curva hamiltoniana mínima con extremos arbitrarios, tanto en un poligono convexo como en uno simple. Finalmente, damos un algoritmo óptimo para el problema del viajante de comercio con deaolines en un grafio camino.

Autor: DURÁN LAGUNA JORGE MARIANO.
Año: 1998.
Universidad: CARLOS III DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

Resumen: Se estudian una estrategia de análisis de una clase muy general de programas dinámicos recursivos con la características común de no poseer retornos acotados a lo largo de sendas factibles. Se desarrolla una estrategia de prueba para analizar programas dinámicos recursivos. Se presentan resultados que constituye un enfoque de programación dinámica recursiva pura, que permiten estudiar todo el problema sin analizar otros elementos que los que aparecen en la ecuación de Bellman. Se desarrolla una estrategia de prueba sencilla y general basada en la existencia de un punto fijo de dos operadores: el de maximización y el de recursión. Se prueba que la función de valor soluciona la ecuación de Bellaman y la función de política caracteriza el conjunto de planes óptimos sin necesidad de asumir otra cosa que su suporte sea un subeon-junto de Borenl de algún espacio métrico completo y separable.

Autor: HAMILTON CASTRO ALBERTO FRANCISCO.
Año: 1995.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: CENTRO SUPERIOR DE INFORMATICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FISICA FUNDAMENTAL Y EXPERIMENTAL PROGRAMA DE DOCTORADO: FISICA.

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA TESIS ES LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE CONTROL OPTIMO GENERALES PARA SISTEMAS MIMO CONTINUOS NO LINEALES. COMO PRIMER METODO SE HA UTILIZADO LA PROGRAMACION DINAMICA (PD). PARA ESTA SE FORMULA Y DEMUESTRA UN PRIMER TEOREMA QUE DA LAS CONDICIONES SUFICIENTES PARA PODER TRATAR INDICES DE TIEMPO MINIMO. SE FORMULA Y DEMUESTRA UN SEGUNDO TEOREMA QUE PROPORCIONA LAS CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA DE SIMETRIAS EN EL SISTEMA. ESTOS TEOREMAS, JUNTO CON OTRAS MEJORAS, SE APLICARON A TRES SISTEMAS TIPO. CON OBJETO DE REBAJAR AUN MAS LA COMPLEJIDAD ESPACIAL DE LA PD SE DISEÑO UN PRIMER METODO DE REDES NEURONALES (RN). ESTE CONSISTE EN UNA CADENA DE RN QUE APRENDEN LOS COMANDOS OPTIMOS PARA LOS ESTADOS A PARTIR DE LA FUNCION DE COSTO PLANTEADA. APLICANDOLO A LOS TRES PROBLEMAS EJEMPLO SE OBSERVA QUE SE ENTRENA RAPIDAMENTE, PERO PRESENTA PROBLEMAS DE SENSIBILIDAD A LAS PERTURBACIONES. PARA OBVIAR ESTE PROBLEMA SE DISEÑO UN SEGUNDO METODO DE RN CONSISTENTE EN UNA CADENA QUE APRENDE LA TRAYECTORIA OPTIMA A PARTIR DE LA FUNCION DE COSTO. ESTE METODO PERMITE UTILIZAR LA FORMULACION DE BLOQUES DE PULSOS (BPF). APLICANDOLO A LOS TRES PROBLEMAS EJEMPLO SE OBSERVA QUE PRESENTA CIERTAS DIFICULTADES EN EL ENTRENAMIENTO PERO ES MAS ROBUSTO, CONSIGUIENDO LLEGAR AL PUNTO FINAL DESEADO. LA UTILIZACION DE LA BPF, EN ESTE SEGUNDO METODO, DA MEJORES RESULTADOS QUE LA DISCRETIZACION CLASICA.

Autor: CALDERON MONTERO SUSANA.
Año: 1992.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (MATEMATICAS) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA CUANTITATIVA.

Resumen: EL ORIGEN DE ESTE TRABAJO PROVIENE DE UNA LINEA CENTRADA EN LA OPTIMIZACION Y SUS RELACIONES CON EL AMBITO ECONOMICO, DENTRO DEL CAMPO DEL CONTROL OPTIMO DETERMINISTA. EN LOS TRES PRIMEROS CAPITULOS FIJAMOS LOS PILARES DE LA OPTIMIZACION EN EL CASO ESTATICO, CENTRANDONOS EN EL ESTUDIO DE LAS FUNCIONES DE PENALIZACION. PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE CONTROL OPTIMO DAMOS DOS ENFOQUES. EL 1 EN EL CAPITULO CUARTO, DISCRETIZANDO EL PROBLEMA EN VARIABLE CONTINUA Y PASANDO AL CASO ESTATICO, RESOLVIENDO POSTERIORMENTE MEDIANTE FUNCIONES DE PENALIZACION. LA 2 FORMA SE ESTUDIA EN EL QUINTO CAPITULO, DONDE PENALIZAREMOS DIRECTAMENTE, UTILIZANDO DESPUES TECNICAS DEL METODO DE CUASI-NEWTON. LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS METODOS IMPLEMENTADOS SE CONTRASTAN SOBRE UNA SERIE DE PROBLEMAS TEST, EXTRAIDOS DE LA LITERATURA ECONOMICA.

Autor: ACOSTA SANCHEZ LEOPOLDO.
Año: 1990.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: FISICA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FISICA FUNDAMENTAL Y EXPERIMENTAL PROGRAMA DE DOCTORADO: FISICA DE MATERIALES.

Resumen: EL TRABAJO TRATA SOBRE LA APLICACION DE LA P.D. AL CONTROL. SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS DE INTERPOLACION EN ESPACIOS DE DIMENSION ALTA PARA SISTEMAS DISCRETOS. SE APLICA LA P.D. A LA SINTONIA DE LOS PARAMETROS DE UN CONTROLADOR. SE ESTUDIAN LOS EFECTOS DE CAUCION Y PROBING PARA SISTEMAS CON RUIDO DE PROCESO Y DESCONOCIMIENTO DE PARAMETROS. SE PROPONE UNA FORMULACION GENERAL DE LA P.D. PARA SISTEMAS CONTINUOS DONDE A PRIORI NO HAY UNA VARIABLE MONOTONA QUE SIRVA COMO VARIABLE DE ETAPA. SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS ESPECIFICOS PARA SISTEMAS DE ORDEN ALTO (ACCESIBILIDAD, LIMITACION DE LAS TRAYECTORIAS, ETC). SE PROPONEN TECNICAS DE REDUCCION DE LA COMPLEJIDAD ESPACIO/TEMPORAL, FUNDAMENTALMENT. METODOS HEURISTICOS DE CALCULO, DISCRETIZACION MEDIANTE FUNCIONES DE BLOQUES DE PULSOS, DISTRIBUCIONES NO UNIFORMES DE LOS PUNTOS, ASI COMO HEURISTICAS PARA REDUCIR EL NUMERO DE EVALUACIONES DEL COMANDO Y DEL TIEMPO. SE TRATAN MODELOS ESTOCASTICOS PARA SISTEMAS CONTINUOS, PROPONIENDOSE REDUCCIONES DE LA DIMENSION DEL HIPERESTADO QUE JUNTO CON LAS TECNICAS ANTERIORES PERMITEN CONOCER LOS EFECTOS DE CAUCION Y DE PROBING.

Autor: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO.
Año: 1983.
Universidad: VALLADOLID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. VALLADOLID..

Resumen: EN ESTA TESIS DOCTORAL DESPUES DE HACER UNA INTRODUCCION RESUMEN DE SU CONTENIDOEN EL CAPITULO 1 Y UNA EXPOSICION ABREVIADA DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LOS MODELOS DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS CLASICOS DE SHARPE LINTNER Y MOSSIN Y SUS APLICACIONES EN EL CAPITULO 2 SE DESCRIBE FORMULA RESUELVE Y APLICA UN MODELO DE EQUILIBRIO DE ACTIVOS FINANCIEROS INTERTEMPORAL DINAMICO (M.E.D.A.F.L.D.) DE CONTROL ALEATORIO OPTIMO PARA LA SELECCION DE CARTERAS DE ACTIVOS EN MERCADOS EN EQUILIBRIO LO CUAL CONSTITUYE UNA GENERALIZACION DEL MODELO DE MERTON. R.C. PARA ECONOMIAS FINANCIERAS MAS AMPLIAS. POSTERIORMENTE ENEL CAPITULO 4 SE CONTRASTA MEDIANTE EL METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD-LOG POR SER DINAMICO A DIFERENCIA DE LOS METODOS ANTERIORES QUE UTILIZABAN LA CORRELACION. FINALMENTE SE EXPONEN LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS.