PROGRAMACION LINEAL

Autor: RENESES GUILLEN JAVIER.
Año: 2003.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA.

Resumen: La generación en sistemas de energía eléctrica de gran tamaño entraña unos costes muy elevados que deben ser minimizados mediante la explotación eficiente de los recursos disponibles. Durante las últimas décadas se viene produciendo un proceso de liberalización del negocio de suministro de energía eléctrica, que ha dado lugar en muchos países a la aparición de mercados de generación de electricidad. La tesis se centra en el análisis de los mercados de generación de energía eléctrica en el horizonte de medio plazo, que abarca desde unos pocos meses hasta tres años. Este análisis está, en la actualidad, en relación con tres disciplinas del conocimiento: la ingeniería eléctrica, la investigación operativa y el análisis microeconómico. El trabajo realizado en esta tesis profundiza simultáneamente en las tres, combinando enfoques que hasta ahora sólo se habían utilizado por separado. La diferencia fundamental respecto a otros trabajos radica en que se propone un método de resolución novedoso al que se pueden aplicar técnicas de programación lineal. El método propuesto calcula el punto de equilibrio del mercado con un enfoque enmarcado dentro de los modelos basados en variaciones conjeturales. La utilización de programación lineal permite abordar la resolución de problemas de un tamaño muy superior a lo que el resto de técnicas propuestas son capaces, además de proporcionar información dual que aporta un valor añadido. El análisis realizado se enfoca con un doble objetivo: la planificación de la generación, que supone disponer de unas previsiones fiables del comportamiento del mercado; y la operación de la generación, que se corresponde con la toma decisiones por parte de las empresas participantes. En la tesis se analiza la localización de recursos de medio plazo, distinguiendo dos tipos: recursos limitados en energía y recursos de utilización obligada. Las decisiones de localización de recursos se abordan a través de una correcta coordinación entre la planificación de medio plazo y la operación de corto plazo, la cual se realiza a través de señales técnicas y/o económicas. En concreto, se extiende el concepto tradicional de valor del agua al entorno de mercados en competencia. Los mecanismos para establecer posiciones financieras a medio plazo resultan un aspecto importante que deben abordar las empresas de generación. Se muestra cómo los conceptos de coste marginal y de ingreso marginal resultan de gran ayuda en la toma de estas decisiones. La explotación de los sistemas de generación de energía eléctrica en el medio plazo está sujeta a importantes fuentes de incertidumbre. En la tesis se formula un problema estocástico de equilibrio de mercado, cuyas principales aportaciones son permitir la toma robusta de decisiones en el corto plazo, así como enriquecer las previsiones de medio plazo. La tesis finaliza con la aplicación de la investigación realizada al análisis de varios casos de estudio, que ponen de manifiesto la validez y eficacia del método de resolución propuesto, así como su eficiencia práctica.

Autor: CUNHA TCACHMAN CLAUDIA DA.
Año: 2003.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: La globalización constituye sin duda una de las características más contundentes de la evolución económica contemporánea. En los países latinoamericanos, la política económica, marcada por una liberalización externa, ha generado un impacto importante a nivel industrial. La baja de los aranceles ha perjudicado a las actividades heredadas del período de la sustitución a las importaciones, mientras en algunos casos nuevas industrias de subcontratación internacional han nacido. Bajo este enfoque, la manera de competir en una economía globalizada, la proporciona el disponer de factores de producción a precios lo más bajos posibles, para un nivel dado de productividad y/o desarrollar capacidades que permitan generar productos de alto valor agregado. De aquí que la competitividad, se defina en términos de la capacidad que tiene una nación, bajo condiciones de libre mercado, de generar riqueza que le permita ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes y que se promulgue el que dicha capacidad está basada en un mejor desempeño de la productividad a nivel empresarial y en la habilidad de las empresas para ofertar productos que satisfagan las necesidades de los mercados internacionales. De este concepto amplio de competitividad se deriva el compromiso del gobierno de generar unas condiciones básicas de infraestructura (vías de transporte terrestre - marítimo, fluvial y áreo -, comunicaciones, servicios públicos, servicios educativos) y unas estrategias de desarrollo (legislaciones, políticas y normas) que promuevan la competitividad empresarial, así como, el desarrollo de las empresas, de desarrollar la productividad y flexibilidad de sus procesos, de tal forma que puedan generar una oferta de productos y servicios, en términos de calidad y costo, mejor que la de sus competidores. De esta forma, en el ámbito empresarial, se puede decir que una empresa es competitiva cuando ha desarrollado la capacidad para generar sistemáticamente alguna clase de ventaja que sea aprovechable comercialmente. Por esto, ser competitivo es una de las metas vitales de toda empresa. A fin de dar respuesta a esta necesidad de mejorar los niveles de competitividad a nivel industrial y regional, se ha desarrollado mediante esta investigación un Modelo de Evaluación Competitiva, que valore cuantitativamente la gestión empresarial para identificar sus áreas críticas y sus potencialidades, lo cual permite la definición de estrategias de desarrollo competitivo. Este modelo permite evaluar la evolución de la competitividad en el tiempo, mediante el seguimiento de los aspectos estratégicos y contribuye a su vez a la valoración de la efectividad de las estrategias implantadas. Los países desarrollados han dado ejemplo de que por medio de la formación de relaciones de competencia y complementariedad entre los distintos grupos de empresas e industrias, se logra desarrollar de manera más ágil y efectiva altos niveles de competitividad; razón por la cual han orientado sus políticas industriales a la identificación y consolidación de éstas redes empresariales, conocidas como clústers. Esta investigación propone a su vez una metodología para la identificación de estos clústers, partiendo del análisis de los sectores y teniendo como criterio prioritario de afinidad, el uso final de los productos generados por las empresas objeto de estudio. El Modelo de Evaluación competitiva y la metodología de identificación de microclúster propuesta, se aplicó en el Sector Plástico de Barranquilla - Colombia.

Autor: RODRÍGUEZ LÓPEZ-CAÑIZARES ANTONIO LUIS.
Año: 2002.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: La Tesis ocupa de nuevas técnicas que pueden ser utilizadas con provecho en la resolución de problemas de optimización de mediano o gran tamaño del tipo del problema 25FV47. Son técnicas esencialmente heurísticas y afectan a la aplicación de un diagnóstico previo en las técnicas de prepocesamiento (PRESOLVE) que son bien conocidas y en la que son pioneros MITRA Y WILLIAMS. En este diagnóstico se averigua cuales de dichas técnicas deben aplicarse y en qué orden. Se han estudiado el tratamiento de las restricciones de igualdad "PATOLÓGICAS" y la aplicación de las Sintaxis UMFPACK en la fase previa que hace que el carácter de matriz esparcida de la matriz tecnológica quede más acentuado. Se compara el distinto comportamiento, desde el punto de vista de la precisión, de los algoritmos siguientes: 1,- Simplex revisado con variables acotadas estándar. 2,- Simplex revisado con variables acotadas producto de la inversa. 3,- Simplex revisado con variables acotadas factorización LU (de la base). 4,- Método de dikin de escalonamiento afín (dikin). 5,- Método de dikin del problema de antisimétrico (dikin 2). 6,- La orden linprog de Matlab. Las implementaciones de estos algoritmos han sido hechas utilizando MATLAB. El método dikin1 admite ser iniciado según se prueba "COMPUTACIONALMENTE" con el simple primera fase. El método dikin2 pude ser terminado tempranamente conociendo el comportamiento de las componentes del vextor "X" y del vector "S" superflujo de aquel. En particular las gráficas se cortan a lo sumo en dos puntos. En esta tesis aparecen algunas demostraciones,más sencillas de las habituales, de teoremas muy conocidos. Una de tales demostraciones se refiere al teorema de Motzkin (1936) que afirma que cualquier punto del conjunto de soluciones del problema lineal estándar se puede expresar como suma algebráica de una combinación convexa de los puntos extremos y de una combinación cónica de las direcciones extremas de dicho conjunto.

Autor: MARTÍNEZ MOLADA EULALIA.
Año: 2002.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA.

Resumen: El principal objetivo de este proyecto es introducir la existencia de giros prohibidos y penalizados en el conocido como Problema del Cartero Rural Mixto, obteniendo así el que hemos llamado Problema del Cartero Rural Mixto con Giros Penalizados (PCRM-GP), que pensamos modeliza de una forma más ajustada determinados problemas reales de rutas de vehículos de recogida o reparto dentro de una gran ciudad, y que básicamente consiste en: "Sea G un grafo mixto fuertemente conexo con costes no negativos asociados a sus enlaces y penalizaciones no negativas asociadas a sus giros, entendiendo que una penalización infinita implica que el giro es prohibido. Dado un subconjunto no vacío de enlaces requeridos de G, se trata de encontrar un tour que pase por cada enlace requerido al menos una vez, que no realice giros prohibidos, y que tenga coste total mínimo, entendiendo por coste del tour la suma de los costes de los enlaces que atraviesa y de las penalizaciones de los giros que realiza". Destacar en el estudio teórico de este problema, su transformación en tiempo polinomial al conocido Problema del Agente Viajero Asimétrico (PAV Asimétrico), lo que nos permite en una primera etapa, saber resolverlo tanto óptima como heurísticamente. A continuación presentamos un algoritmo heurístico para el PCRM-GP que se aplica directamente sobre el grafo original, mostrando los resultados computacionales que obtenemos tanto con este heurístico como un algoritmo exacto y otro heurístico para el PAV Asimétrico. Concluimos que nuestro heurístico tiene un buen comportamiento, que lo hace muy competitivo sobre todo cuando el número de aristas requeridas es grande. Por otra parte, con otra experiencia computacional y dado el algoritmo exacto para el PAV Asimétrico mencionado anteriormente, mostramos que la transformación dada parece ser muy eficaz para la búsqueda de un doble recorrido fuerte en un grafo no dirigido (un tour que pasa por cada arista exactamente dos veces, una en cada sentido y sin realizar giros en U), problema este último que puede considerarse un caso particular del PCRM-GP. También generalizamos esta transformación al caso "ventoso", en que el coste de recorrer una arista depende del sentido en que lo hagamos. Por último, aplicamos los conceptos de giro prohibido y giro penalizado a problemas de rutas por arcos con más de un vehículo: definido el Problema del Cartero Rural Mixto Capacitado con Giros Penalizados y demostramos que podemos resolver este problema tanto óptima como heurísticamente transformándolo al estudiado Problema de Rutas de Vehículos con Capacidades Dirigido.

Autor: TOLEDO MELERO FRANCISCO JAVIER.
Año: 2002.
Universidad: MIGUEL HERNANDEZ.
Centro de lectura: CIENCIAS EXPERIMENTALES.
Centro de realización: DPTO. ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICA APLICADA.

Resumen: En la memoria se considera el espacio paramétrico de todos los problemas de optimización lineal con un conjunto de índices fijo pero arbitrario, posiblemente infinito, sin estructura. El espacio de los problemas se considera dotado de la topología de la convergencia uniforme a través de una distancia extendida. En este contecto de la Programación Lineal Semi-Infinita (que incluye al de la Programación Lineal ordinaria), diremos que un problema está bien planteado respecto de una propiedad (consistencia, resolubilidad, etc.) cuando todos los problemas de algún entorno verifiquen dicha propiedad. La distancia a la frontera del conjunto de los problemas con dicha propiedad es denominada por varios autores (p.ej. Renegar) "distancia al mal planteamiento". Tras un Capítulo 0 de resultados preliminares y herramientas del Análisis Convexo, los Capítulos 1 y 2 de la memoria caracterizan, respectivamente, el mal planteamiento relativo a la consistencia (introduciendo los denominados conjunto hipográfico y valor de consistencia) y a la resolubilidad, a la vez que determinan (o acotan, en algunos casos relativos a la resolubilidad) la distancia al mal planteamiento. Resulta destacable el hecho de que las fórmulas obtenidas determinan (o acotan) dicha distancia, en el espacio paramétrico de los problemas, de dimensión posiblemente infinita, a través de las distancias, en los espacios euclídeos de dimensión n ó n+1 de los coeficientes de los problemas, entre el origen y la frontera de ciertos subconjuntos convexos introducidos en la memoria, los cuales en el caso particular de la Programación Lineal ordinaria son poliedros. El Capítulo 3 proporciona difernes aplicaciones de la distancia al mal plateamiento: medidas de deformación (propiedades de Lipschitz) de la multifunción conjunto factible, complejidad del algoritmo del elipsoide, acotación del conjunto factible y del conjunto óptimo, determinación de una constante de Lipschitz para la función valor óptimo, y análisis primal-dual de la estabilidad. Destacamos que en muchas de las expresiones obtenidas la distancia al mal planteamiento forma parte del denominador, lo que redunda en la idea de que a mayor distancia al mal planteamiento, menor tasa de deformación del conjunto factible y valor óptimo.

Autor: JORGE SANTISO JESUS MANUEL.
Año: 2001.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMÁTICAS.

Resumen: En esta extensa tesis doctoral se tratan con profundidad y rigor los aspectos más interesantes (tanto desde un punto de vista teórico como algorítimico) de los problemas de programación vectorial lineal y entero, proporcionándose en ambos casos un buen número de resultados y procedimientos inéditos de enorme utilidad. Cabe destacar también el trabajo de revisión bibliográfica y compilación realizado, el cual se presenta de manera elegante, homogéneo y coherente a través de una cuidada reelaboración propia. A continuación se detalla el contenido dela memoria: En el Capítulo 1, "Fundamentos de la Programación Vectorial: El Caso Lineal" se define el problema de programación vectorial y se realiza un repaso de propiedades del mismo lo más general posible, prestando especial atención al caso lineal. En el Capítulo 2, titulado "Caracterizaciones de Caras Eficientes" se aborda esta importante y compleja cuestión de la programación vectorial lineal, aportando un buen número de tests de eficiencia originales tanto para caras y puntos arbitrarios, como para caras incidentes en un vértice no degenerado y degenerado, respectivamente. Además, dado que el problema de determinar tests de eficiencia para caras está íntimamente influenciado por el mecanismo utilizado para describirlas, hay que destacar el novedoso estudio realizado sobre este tema a través de la noción de descriptor maximal de una cara y las caracterizacionies obtenidas para e conjunto de soluciones óptimas de un programa lineal escalar. En el Capitulo 3, titulado "Tópicos Seleccionados en Programación Vectorial Lineal" se tratan impecablemente algunas de las cuestiones más relevantes relacionadas con el modelo lineal, como son el análisis de eficiencia completa, la dualidad, la identificación de objetivos redundantes y la optimización de una función lineal sobre la región eficiente. En todos estos temas se hacen aportacioines de gran valor. El capítulo 4 está dedicado exclusivamente a los métodos generadores de soluciones eficientes. Después de analizar cuidadosamente los aspectos más tradicionales de este problema, entre los que están el cálculo de un vértice eficiente inicial y la deteminación de los conjuntos de vértices y aristas eficientes, se presenta una nueva clasificación algorítmica para los métodos generadores de caras eficientes maximales compuesta por cuatro categorías mutuamente excluyentes, siendo la denominada clase "descendente local" un diseño inédito en la literatura que presenta numerosas ventajas. Para cada una de estas clases se hace un estudio detallado de propiedades y se proponen nuevos algoritmos generadores de soluciones eficientes basados en los tests de eficiencia obtenidos en el Capitulo 2. El quinto Capítulo, titulado "Programación Vectorial Lineal Entera" aborda con rigor este importante (por su gran aplicabilidad al mundo real) y difícil problema. Después de estudiar las propiedades más relevantes del mismo y analizar las relaciones existentes con sus relajaciones lineal y convexa, se presentan métodos específicos para generar el conjunto de soluciones eficientes enteras.

Autor: LLORCA PASCUAL NATIVIDAD.
Año: 2001.
Universidad: MIGUEL HERNANDEZ.
Centro de lectura: CIENCIAS EXPERIMENTALES .
Centro de realización: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ.

Resumen: En esta memoria se estudian los juegos cooperativos con utilidad trasnferible asociados a ciertos problemas de Programación Lineal en los que alguno de los elementos implicados es infinito numerable. En primer lugar, nos centramos en la determinación del beneficio a repartir, para a continuación, trata de encontrar repartos de dicho beneficio que sena (de algún modo) estables. El cuerpo principal de esta memoria está constituido por dos partes, precedidas por un capítulo de Preliminares. En la primera parte se estudian los juegos de asignación y transporte, que se caracterizan porque en ellos intervienen dos conjuntos disjuntos de agentes. En el capítulo 2 introducimos los juegos de asignación semi-infinitos, que son aquellos en los que uno de los dos conjuntos de agentes se considera infinito numerable, y los juegos de asignación infinitos, en los que ambos conjuntos son infinitos. En ambos tipos de juegos estudiamos posibles repartos del beneficio total, tanto en el caso actoado como en el no acotado. En el capítulo 3 se analizan los juegos de transporte cuando el conjunto de demandantes contiene un número infinito de agentes y los beneficios unitarios están acotados. En el caso en que la mercancía debe ser transportada en unidades enteras se prueba que estos juegos son equilibrados y se proporcionan elementos del "Conjunto de Owen", Cuando se trata de bienes perfectamente divisibles demostramos la existencia de elementos en el *-núcleo. Además, si la demanda total es finita o cuando es infinita pero las demandas individuales están inferiormente acotadas por una cantidad positiva, entonces los juegos de transporte semi-infinitos continuos son equilibrados. Los problemas de optimización que aprecen en esta parte pertenecen al campo de la Programación Infinita. En la segunda parte, titulada juegos de producción lineal y de transformación lineal de productos y que consta de un único capítulo, se analizan estos dos tipos de juegos cuando el número de productos (LP) o de técnicas de transformación (LTP), respectivamente, es infinito numerable y el número de jugadores es finito. Este tipo de situaciones se denominan semi-infinitas porque los problemas asociados son programas de Programación Semi-infinita Lineal. En el capítulo 4 nos planteamos un doble objetivo. En primer lugar, extendemos la situaciones LTP finitas al caso semi-infinito y nos centramos en la búsqueda de dos tipos de condiciones, que nos aseguran la ausencia de salto de dualidad y el que dichos juegos son (totalmente) equilibrados. En segundo lugar, analizamos la relación entre el conjunto de Owen y el núcleo, sin imponer ninguna condición sobre los elementos que describen las situaciones LP y LTP semi-infinitas. Para ello introducimos los denominados juegos duales, que son los juegos asociados a los problemas duales de ambos tipos de situaciones. Concluimos el análisis del núcleo, tanto para los juegos LP como para los LTP, probando su no vacuidad cuando el beneficio para la coalición total es finito.

Autor: RODRIGUEZ ALVAREZ MARGARITA.
Año: 2000.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Se plantean tres problemas diferentes que se corresponden con los tres capítulos que forman el cuerpo de la memoria. El primero de ellos consiste en extender a sistemas lineales más generales, los resutlados ya conocidos para los sistemas semi-infinitos lineales (SSIL). Los sistemas lineales más generales en Rn contienen un número arbitrario (posiblemente infinito) de restricciones de desigualdad débil y/o estricta. En el capítulo 1 se analiza la existencia de soluciones para esta clase de sistemas, se caracterizan geométricamente los conjuntos convexos que admiten este tipo de representaciones lineales y se prueba que se pueden extender, a esta gran familia de conjuntos convexos, la mayoría de las propiedades conocidas para la subclase de los conjuntos convexos cerrados. También se muestra que es posible obtener información geométrica sobre estos conjuntos a partir de una representación lineal dada y, finalmente, se discute la teoría y los métodos para aquellos problemas de optimización lineal que contienen restriciones de desigualdad estrictas. El segundo problema que se aborda es la caracterización de grandes familias de conjuntos convexos cerrados. Debido a la correspondencia existente entre los SSIL y los conjuntos convexos cerrados, se plantean, de forma natural, dos problemas opuestos. Por una parte, dada una clase de SSIL consistentes, determinar la correspondiente familia de conjuntos solución y, por otra, determinar la clase de las representaciones lineales correspondientes a una determinada familia de conjuntos convexos cerrados no vacíos. En este último caso, y dado que la representación lineal de un conjunto convexo cerrado no vacío no es única, se utiliza un elemento que es independiente de la representación lineal elegida, el llamado cono de referencia del conjunto. En el capítulo 3 se caracterizan determinadas familias de conjuntos convexos cerrados desde diferentes puntos de vista, entre ellos su representaciones lineales. Por último, en el capítulo 2 se introduce un nuevo concepto, el de confín de un conjunto convexo no vacio, que resulta muy útil a la hora de caracterizar la clase de los conjuntos convexos cerrados que tienen la frontera relativa conexa por arcos. En este capítulo, además, se analizan las propiedades del confín de los conjuntos convexos en general y de los convexos cerrados en particular, así como sus relaciones conciertos conceptos de iluminación ya conocidos y sus aplicaciones a la teoría de los sistemas lineales.

Autor: DÍAZ GARCÍA JUAN ANTONIO.
Año: 2000.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
Centro de realización: FACUTLTAT DE MATEMATIQUES I ESTÁDISTICA.

Resumen: El objetivo de la tesis "Algorithmic Approaches for the Single Source Capacitated Plant Location Problem" es proponer y comapar distintos enfoques algorítmicos para la salución del problema de localización de plantas con restricciones de capacidad y fuente única. Se proponen diversos enfoques para la obtención de cotas, tanto superiores como inferiores, y un algoritmo para resolver el problema de forma exacta. Asimismo, se estudia de manera independiente el problema de asignación generalizada, que es un caso particular del su problema de asignación del problema de localización estudiado, y se propone un algorimto para su resolución. Para el problema estudiado se proponen los siguientes métodos: 1,- Un algoritmo basado en la metodología de algoritmos evolutivos. 2,- Algoritmo basados en la metodología GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure). 3,- Un algoritmo basado en la metodología de temple simulado (Simulated Annealing). 4,- Algoritmos basados en el método de búsqueda tabú. 5,- Algoritmos híbridos que combinan la metodología GRASP con el método de búsqueda tabú. 6,- Un algoritmo para obtener cotas inferiores y superiores que empleea la metodología de generación de columnas. 7,- Un algoritmo enumerativo basado en la metodología "Branch-and-Price". Los algoritmos propuestos para el problema estudiado se evalúan utilizando dos conjuntos de problemas de prueba. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que los algoritmos híbridos son los métodos que proporcionan los mejores resultados en términos de calidad de las soluciones obtenidas y de robustez del algoritmo. El método de generación de columnas proporcio a soluciones comparables en calidad de aquellas proporiconadas por los algortimos híbridos y es el más robusto de los algoritmos aproximados. Asimismo, proporciona excelentes cotas inferiores que permiten reducir considerablemente el esfuerzo enumerativo del algoritmo exacto. Los resultados obtenidos se han comparado con los obtenidos con el paquete CPLEX 6.5, confirmando tanto la calidad de las soluciones obtenidas como la eficiencia de los métodos empleados. Asimismo, se propone un algoritmo basado en la metodología de búsqueda tabú para el problema de asignación generlizada. La característica más importante de dicho algoritmo es el uso de memoria de corto y mediano plazo para adaptar dinámicamente la función objetivo, permitiendo un blance adecuado entre la intensificación y la diversificación del proceso de búsqueda. Esta propuesta algorítmica es evaluada con distintos conjuntos de problemas de prueba y los resultados son satisfactorios ya que el algortimo produce soluciones de alta calidad con un esfuerzo computacional razonable.

Autor: ARROYO SANCHEZ JOSE MANUEL.
Año: 2000.
Universidad: CASTILLA-LA MANCHA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES -UCLM.

Resumen: -Se abordan problemas de explotacion de generacion de sistemas de energia electrica a corto plazo en un marco centralizado y en un marco competitivo. -en un marco centralizado se resuelve el problema de la programacion horaria de centrales termicas en el que un operador central determina el plan de acoplamientos de minimo coste. Se utiliza un algoritmo genetico de reparcion en el que se han introducido diversas implementaciones paralelas. -En un entorno competitivo se estudia las respuestas optimas de un grupo termico, determinacion de arranques y paradas, reserva rodante y restricciones termicas para obtener el maximo beneficio. -en un marco competitivo se define un procedimiento de cierre de mercado con una subasta multiperiodo, maximizando el beneficio social neto y minimizando el pago de los consumidores, cumpliendo las restricciones tecnicas.

Autor: ENGUIX GONZALEZ ALICIA.
Año: 2000.
Universidad: SEVILLA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.

Resumen: El objetivo principal de la memoria es la obtencion de diagnosticos de influencia, basados en el concepto de sesgo condicionado, en una tecnica estadistica clasica: el Analisis de Componentes Principales. Los estadisticos de mayor interes en el Analisis de componentes Principales son los autovalores y autovectores de la matriz de covarianzas muestrales. Por ello, el Analisis de Influencia sobre este campo suele centrarse en tales estadisticos, y asi se desarrolla en este trabajo calculando aproximaciones del sesgo condicionado de los mismos. En la memoria se aportan algunos resultados, desde el punto de vista de las funciones de influencia de ciertos aspectos poco cubiertos en la literatura, para posteriormente relacionar dichos resultados con los obtenidos desde la perspectiva del sesgo condicionado. Ademas, se proponen estimaciones del sesgo condicionado de los estadisticos estudiados, se sugieren distintas medidas de influencia, tanto individual como conjunta para los estadisticos de interes, y se muestran algunas aplicaciones para ilustrar el analisis de Influencia llevado a cabo con diagnosticos basados en el sesgo condicionado. Con los diagnosticos propuestos se resuelve, entre otros, un problema que afecta considerablemente al estudio de la influencia en las tecnicas propuestas en la literatura hasta la fecha: la alteraciones del orden de las componentes principales bajo la omision.

Autor: MUÑOZ LOPEZ SUSANA.
Año: 1999.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CC. MATEMATICAS.

Resumen: El objetivo fundamental de esta memoria es el desarrollo teórico de métodos de reforzaiento de formulaciones en problemas de programación lineal 0-1 pura. Los temas principales que se tratan son la identificación de ciclados dominantes respecto de un conjunto de ciclados, identificación de cubrimientos maximales respecto del conjunto de cubrimientos implicados por una restricción de tipo mochila, detección de infactibilidad, identificación de restricciones redundantes, fijación de variables y reformulación de restricciones a partir de cubrimientos. Las aportaciones más destacabes son algunos algoritmos de identificación de ciclados dominantes y cubrimientos maximales, nuevos procedimientos de detección de infactibilidad y redundancia que permiten considerar conjuntamente varias restricciones, y métodos de incremento y reducción de coeficientes que consiguen reforzar la modelización de un problema a partir de ciertas restricciones redundantes.

Autor: LUQUE GALLEGO MARIANO.
Año: 1999.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: Por una parte, la filosofía que subyace de los métodos interactivos ha sido tratada y analizada en el primer capítulo. En este contexto de interactividad en la programación multiobjetivo, en el capítulo 2 nos adentramos en los métodos en sí, llevando a cabo una clasificación de todos ellos en base a la información solicitada del decisor, así como en base al análisis interno de resolución. Centrado el foco de atención en la información solicitada al decisor, hemos exprimido los principales métodos interactivos existentes. Introducidos en el tema, en el capítulo 3 plantearemos el hecho de poder cambiar de método interactivo durante la resolución de un problema cualquiera, de manera que se intente trasvasar la mayor información posible de un método interactivo a otro. Ya en el capítulo 4 explicamos toda la implementación computacional llevada a cabo sobre todo lo anterior. El próposito principal de la implmentación es recoger todo lo anteriormente expuesto, es decir, que cuente con una variedad de métodos interactivos entre los que elegir, que permita cambiarse de método trasvasando la mayor conatidad de información. Todo ello además , se debe implementar en un entorno agradable para el decisor, pudiéndose manejar fácilmnte, y al mismo tiempo puedan utilizarlo los usuarios de ordenadores personales. Por útlimo, en el capítulo 5 todo el estudio se palica al campo de la Economía de la Salud.

Autor: CÁNOVAS CÁNOVAS M. JOSEFA.
Año: 1999.
Universidad: MIGUEL HERNANDEZ.
Centro de lectura: CIENCIAS EXPERIMENTALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CC. EXPERIMENTALES.

Resumen: En la memoria se propone un enfoque paramétrico de la teoría de la estabilidad de sistemas de desigualdades lineales en el espacio euclídeo n-dimensional. Como antecedentes, se recopilan algunas de las caracterizaciones de la semicontinuidad inferior y superior (en el sentido de Berge) de la función conjunto factible en el contexto que denominamos "no paramétrico con conjunto fijo de índices T', siendo T un conjunto arbitro de índices, posiblemente infintio, y desprovisto de estructura topológica alguna.Se introduce entornces el contexo "paramétrico con conjunto de índices T', en el que los coeficientes del sistema dependen de un parámetro externo, que recorre un espacio métrico arbitrario. En este contexto, que contiene al anterior como caso particular,la teoría de la estabilidad resulta ser sustancialmente diferente. En el primer capítulo, con el fin de analizar el papel que desempeña el conjunto de indices en nuestra teoría, se sumerge el contexto paramétrico anterior en un contexto "paramétrico gneral" a través de la introducción del concepto de función de parametrización de sistemas, que asigna a cada parámetro un subconjunto del espacio euclídeo (n+1) dimensional, que puede identificarse con el conjunto de coeficientes de un sistema. Bajo la semicontinuidad inferior de ésta, ambos contextos resultan ser equivalentes en los sentidos precisados en la memoria. Tras ello, se analizan la semicontinuidad inferior y superior de la función conjunto factible en el contexto paramétrico general. El segundo capítulo analiza la semiconstinuidad inferior de la función conjunto factible en el caso finito a trvés del concepto de conjunto de índices portadores, estudiando la posible extensión de los resultados obtenidos al caso semi-infinito. El último capítulo de la memoria aborda la posibilidad de aproximar un sistema semi-infinito por sucesiones de subsistemas finitos asociados a parámetros próximos al original, considerando para ello un parámetro doble: el subconjunto de índices considerado y el parámetro original. Para ello, en relacion con la semicontinuidad inferior de la función conjunto factible, se establece la posibilidad de reducir el sistema original a un susbistema numerable,cuyo conjunto de índices identificaremos con el de los números naturales, en la familia de cuyas partes finitas y no vacías s introduce una métrica adecuada. Finalizamos el capítulo con una aplicación a la estabilidad del dual lagrangiano de un problema paramétrico de Programación No Lineal.

Autor: RUIZ GOMEZ JOSE LUIS.
Año: 1999.
Universidad: MIGUEL HERNANDEZ.
Centro de lectura: CIENCIAS EXPERIMENTALES .
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES.

Resumen: El tema basico de esta memoria es la evolucion de eficiencia con modelos DEA. Concretamente, se ha abordado dicho problema desde dos puntos de vista diferentes pero estrechamente relacionados: la definicion de nuevas medidas de eficiencia y el desarrollo de tecnicas para la deteccion de las observaciones influyentes presentes en un analisis de eficiencia. En la primera parte, titulada Medidas de Eficiencia Generalizadas en DEA, nuestro objetivo es la definicion de una nueva medida de eficiencia que, atendiendo a determinados criterios, mejoren a las que vienen siendo utilizadas habitualmente. En particular, las medidas de eficiencia generalizadas (GEMs) presentan como ventajas sobre las medidas radiales clasicas la posibilidad de identificar unidades eficientes en el sentido de Pareto-Koopmans y el hecho de que proporcionan un escalar que recoge todas las fuentes de ineficiencia, tanto radial como no radial. Ademas, estas deben satisfacer ciertas propiedades deseables. En el capitulo 3, definimos Una Nueva Medida de Eficiencia Tecnica no Orientada de Tipo Russell. Dicho adjetivo hace referencia al hecho de que nuestra medida resulta de una combinacion especifica de las medidasde Russell orientadas y representa, por tanto una alterativa a la medida de Russell no orientada ("graph") de eficiencia tecnica. En primer lugar, nos ocupamos de los aspectos computacionales relacionados con el calculo de la medida propuesta, asi como de las consideraciones de tipo interpretativo. Posteriormente, llevamos a cabo un estudio detallado sobre las propiedades que satisface esta nueva medida. Tambien hemos aplicado la medida sobre un banco de datos reales para observar su funcionamiento en la practica. De este modo, hemos podido comparar tanto teorica como empiricamente su comportamiento con el de otras medidas de eficiencia generalizadas que se encuentran en la literatura. La segunda parte de la memoria, titulada Deteccion de observaciones Influyentes en DEA, se ha dedicado al analisis de influencia en el contexto de la evaluacion de eficiencia. En DEA, los riesgos que supone la presencia de observaciones influyentes en la muestra cobran una especial relevancia debido al carácter deterministico de la frontera respecto de la que se calculan las medidas de eficiencia. Este es un hecho extensamente reconocido, lo que contrasta con la escasez de tecnicas de esta naturaleza que pueden encontrarse en la literatura. En los capitulos 5 y 6 se proponen tecnicas de deteccion de observaciones influyentes para los casos en que la eficiencia se evalua tanto con modelos radiales como con no radiales. Estas estan basadas en nuevas medidas de la influencia que ejercen las unidades eficientes sobre la eficiencia de las restantes unidades. El proposito de estas tecnicas es la identificacion de los casos influyentes para un posterior chequeo de sus datos al objeto de determinar si estos estan contaminados por errores o no.

Autor: JIMENEZ REDONDO NOEMI.
Año: 1998.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: La coordinación hidrotérmica en el corto plazo tiene por objeto determinar el arranque y parada de los grupos térmicos así como la potencia generada por los grupos térmicos e hidráulicos durante un horizonte temporal de corto plazo. El objetivo es satisfacer la demanda con un nivel apropiado de seguridad y de forma que se minimicen los costes de explotación del sistema y se cumplan las restricciones que modelan el funcionamiento de las centrales térmicas e hidráulicas. Matemáticamente, el problema de la coordinación hidrotérmica en el corto plazo se plantea como un problema de optimización entero-mixto y no lineal. Para sistemas eléctricos de tamaño realista es además de gran dimensión. Su resolución no es simple. Las técnicas de relajación lagrangiana son las más apropiadas para resolver este tipo de problemas. Utilizando el método de la relajación lagrangiana el problema de la coordinación hidrotérmica se resuelve en tres fases. En la primera fase se resuelve el problema dual. A través de los procedimientos heurísticos que se llevan a cabo en las fases 2 y 3 se obtiene una solución cuasi-óptima primal factible a partir de la solución óptima del problema dual. La mayor dificultad de los procedimientos de coordinación hidrotérmica en el corto plazo mediante técnicas de relajación lagrangiana estriba en la resolución del problema dual. El problema dual es un problema de optimización no diferenciable. Se resuelve a través de un proceso iterativo. La clave de la eficiencia de la resolución del problema dual está en el método de actualización de multiplicadores empleado. En esta tesis se estudian en detalle y se proponen nuevos métodos de actualización de multiplicadores. El método de los hiperplanos secantes con control dinámico de la región de factibilidad y límite máximo al número de hiperplanos (original de este trabajo) es un método no-oscilatorio y computacionalmente eficiente. Este método supera el comportamiento tanto de otros métodos que aparecen en la literatura como de otros métodos también originales de esta investigación. Los procedimientos de resolución del problema de la coordinación hidrotérmica en el corto plazo que aparecen en la literatura finalizan la resolución del problema dual cuando se alcanza la convergencia en el valor de la función objetivo del mismo, a pesar de que las variables duales no se hayan estabilizado. Conseguir, además, convergencia en las variables duales tiene un coste computacional demasiado elevado que no está justificado en los sistemas de energía eléctrica centralizados por la potencial mejora en el máximo conseguido del problema dual. Sin embargo, en un sistema de energía eléctrica liberalizado las variables del problema dual deben converger antes de finalizar el proceso, para que el mercado de energía eléctrica sea ecuánime y transparente a todos. En esta tesis se propone un método de coordinación hidrotérmica en el corto plazo mediante técicas de relajación lagrangiana con el que se alcanza la convergencia no sólo en la función objetivo del problema dual (lo que es habitual en la literatura) sino también en las variables duales. El procedimiento de estabilización de las variables duales es computacionalmente eficiente. Así, el método propuesto pueda ser empleado tanto por el operador del mercado como por el operador del sistema de un sistema de energía eléctrica competitivo.

Autor: RAMOS DOMINGUEZ CARMEN E..
Año: 1998.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.

Resumen: Esta memoria se ocupa de los problemas de Optimización Multiperíodo sobre Redes No Determinísticas a gran escala y consta de siete capítulos. En el primero se modelizan los problemas vía Análisis de Escenarios, metodología que se justifica en el capítulo 4. El modelo propone una política de Optimización Robusta, a la vez que recoge la idea de no anticipatividad de las decisiones. En la modelización se usa una norma especial resultado de aplicar dos normas de forma secuencial. Todo conduce a un modelo de grandes dimensiones, llamado Modelo de Recurso Total. Los siguientes dos capítulos recogen dos tipos de representación matemática del modelo, la Formulación Compacta, que usa variables enganche entre etapas consecutivas y la Formulación Extendidda que aunque es de mayores dimensiones, pues utiliza restricciones enganche entre las etapas, su matriz de restricciones es menos densa. También se presentan los métodos de resolución empleados con ambas formulaciones. Un procedimiento que obtiene una solución básica inicial, junto el método de Sprint. Una particularización de la Descomposición de Benders, y Métodos de Punto Interior, para la primera. Mientras que con la segunda, se usan los Métodos de Punto Interior, y las técicas de Descomposición de Benders, de Dantzig-Wolfe, y Lagrangiana Aumentada. Los resultados Computacionales indican que esta última técnica es más eficiente que las otras. Los restantes capítulos se dedican: el quinto al modelo bietápico, el sexto a la genralización del modelo, donde el enlace es entre varias etapas no necesariamente consecutivas, y el último, a la resolución de tres aplicaciones reales.

Autor: PARRA LOPEZ JUAN.
Año: 1998.
Universidad: ALICANTE .
Centro de lectura: CIENCIAS.

Resumen: En la memoria se analizan diferentes criterios de estabilidad en relación con un problema genérico de programación semi-infinita lineal. En nuestro planteamiento el conjunto de índices del sistema de restricciones asociado es arbitrario, luego no se presupone ninguna dependencia funcional entre los parámetros del sistema y los correspondientes índices. En el capítulo I se analizan las semi cotinuidad inferior y superior, en el sentido de Berge, de la función conjunto factible, caracterizando la segunda propiedad en términos exclusivamente de los coeficientes del sistema. En el capítulo II se analizan la semi continuidad inferior y superior de la función valor óptimo y la función conjunto óptimo, así como una noción de buen condicionamiento en el sentido de Hadamard del problema, relacionada con la estabilidad del valor óptimo. En elc capítulo III se establece un marco teórico general en el que ubicar diferentes nociones de buen condicionamiento del problema. Se introduce para ello el concepto de estrategia de resolución.#

Autor: CRISTOBAL RUIZ M. PILAR.
Año: 1997.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA .

Resumen: La tesis tiene por objeto la investigación sobre nuevos tipos de modelización de problemas de optimización estocastica, donde la estocasticidad de los parametros se representa por un conjunto de escenarios dado. Se presentan diversos tipos de modelización, sobresaliendo la modelización basada en variables divididas. Asimismo se desarrollan nuevas tipologias de algoritmización, principalmente basadas en descomposición lagrangiana aumentada y programación dual dinamica estocastisca para obtener una optimización robusta en el problema deterministico a resolver para la etapa implementable.

Autor: RIVIER ABBAD MICHEL.
Año: 1997.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: La explotación y operación de los sistemas eléctricos de potencia es una tarea compleja. Se han buscado, desde que las tecnologías de la computación lo hn permitido, el respaldo de modelos informáticos para facilitar la toma de decisiones. En esta Tesis se ha desarrollado conceptualmente y se ha implantado en forma de prototipo, un modelo avanzado de explotación y fiabilidad de un sistema eléctrico de potencia, considerando conjuntamente la generación y la red de transporte. El objetivo fundameltal del modelo propuesto ha sido incorporar mayor realismo en la simulación de estos sistemas, en especial una mejor representación de la red de transporte, de la cronologia inherente en ellos y de la respuesta de los operadores. Se han aplicado técnicas novedosas en este campo como son la simulación de sucesos discretos y los métodos de continuación o de programación lineal paramétrica. Asimismo la tesis estudia en detalle el cálculo, propiedades y caracteristicas de los costes marginales de producción por nudo.