DUALIDAD Y SENSIBILIDAD EN LA PROGRAMACION MULTIOBJETIVO. APLICACIONES A LA TEORIA
FINANCIERA. Autor: APARICIO ROZAS ADOLFO.
Año: 1997.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
I (ECONOMIA FINANCIERA Y PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL.
Resumen: En el campo de la programación multiobjetivo se desarrolla una
nueva teoria de la dualidad y analisis de sensibilidad. Se extienden los clasicos resultados del caso escalar al campo vectorial. Se consiguen propiedades fundamentales con un grado de generalidad superior al de otras teorias previas de la
literatura especializada. Se obtiene un novedoso teorema de la envolvente para el caso vectorial.
Los resultados se aplican satisfactoriamente al campofinanciero, especialmente, a la gestion del riesgo de los tipos de interes.
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