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PROCESOS DE MARKOV



11 tesis en 1 páginas: 1
  • APORTACIONES A LA TEORÍA SOBRE PROCESOS DE RAMIFICACIÓN CONTROLADOS .
    Autor: PUERTO GARCÍA INÉS M. DEL.
    Año: 2002.
    Universidad: EXTREMADURA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.
    Resumen: Esta tesis doctoral está encuadrada dentro de la Teoría General sobre Procesos de Ramificación de Galton-Watson, centrándose en la familia de procesos de Galton-Watson controlados. En concreto, se han realizado aportaciones a la teoría probabilística de un modelo de Galton-Watson controlado con control aleatorio y a la teoría inferencial de un modelo de Galton-Watson controlado con control determinístico. Está estructurada en cinco capítulos, unas conclusiones y algunas cuestiones para futura investigación. El Capítulo 1, de carácter introductorio, se proporciona una visión general sobre los modelos de ramificación que constituyen la clase de los procesos de Galton-Watson controlados y los principales problemas que sobre ellos se han investigado hasta el presente momento. Los Capítulos 2, 3 y 4, están dedicados al estudio del proceso de Galton-Watson controlado con función control aleatoria. En particular el Capítulo 2, dado que el proceso de Gatson-Watson con función control aleatoria es una cadena de Markov con probabilidad de transición estacionarias, se establecen resultados relativos a la comunicación entre sus estados y a la clasificación de los mismos, quedando determinadas relaciones entre las funciones generatrices de probabilidad asociadas alas variables aleatorias que intervienen en el proceso. A partir de ellas, se obtienen los principales momentos tanto condicionados como no condicionados del proceso. Finalmente, se proporcionan resultados relativos a la progenie acumulada hasta cierta generación $n$. En el Capítulo 3, se establecen condiciones bajo las cuales el proceso se extingue con probabilidad uno y condiciones que garantizan su no extinción con probabilidad positiva. Además se propone una clasificación global de este tipo de procesos, en subcríticos, críticos y supercríticos, atendiendo fundamentalmente a las diferencias de comportamiento límite del proceso convenientemente normalizado. Concretamente en el caso supercrítico, se investigan condiciones necesarias y/o suficientes que garantizan un crecimiento geométrico del proceso. Tal estudio es llevado a cabo considerando tres posibles tipos de convergencia en distribución del proceso normalizado en $L^1$ y $L^2$. En el caso crítico se establece la convergencia en distribución del proceso normalziado por $n$ a una mixtura de una distribución degenerada en el punto 0 y una distribución perteneciente a la familia Gamma, obteniéndose, en consecuencia, un crecimiento lineal del proceso. Finalmente, para procesos subcríticos y bajo la hipótesis de que 0 no es un estado absorbente, se obtiene convergencia de ley a la distribución estacionaria de la cadena. En el Capítulo 5, se aborda la teoría inferencial para un proceso de Galton-Watson controlado con control fijo. Bajo contexto no paramétrico y considerando deiferentes posibilidades para la información muestral, se proponen estiamdores para los parámetros de interés del modelo (las probabilidades, media y varianza asociadas a la ley de reproducción del proceso), y se investigan sus propiedades, determinándose sus momentos (condicionados y no condicionados), la consistencia (débil y fuerte) de los mismos y se establecen sus distribuciones límites convenientemente normalizados. A partir del estudio de las propiedades de consistencia y de la normalidad asintótica, se proporcionan intervalos de confianza para los parámetros estudiados. Como ilustración, proporcionamos algunos ejemplos simulados en los que se ponde de manifiesto el buen comportamiento de los estimadores obtenidos.
  • PROCESOS DE RAMIFICACIÓN BISEXUALES DE GALTON-WATSON EN AMBIENTE VARIABLE .
    Autor: RAMOS CANTARIÑO ALFONSO.
    Año: 2002.
    Universidad: EXTREMADURA.
    Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.
    Resumen: Esta tesis doctoral está encuadrada dentro de la Teoría General sobre Procesos de Ramificiación de Galton-Watson, centrándose en la familia de procesos de Galton-Watson bisexuales. En concreto, se han realizado aportaciones a la teoría probabilística de dos nuevos modelos de Galton-Watson bisexuales, a saber, proceso de Galton-Watson bisexual con apareamiento dependiente del tamaño de la población y el proceso Galton-Watson bisexual en ambiente variable. Está estructurada en tres capítulos, unas conclusiones y algunas cuestiones para futura investigación. En el capítulo 1, de carácter introductorio, se proporciona una visión general sobre los modelos de ramificación que constituyen la clase de los procesos de Galton-Watson bisexuales y los principales problemas que sobre ellos se han investigado hasta el presente momento. Los capítulos 2 y 3, introducimos el modelo bisexual con apareamiento dependiente del tamaño de la población. Tras proceder a su descripción probabilística, comprobamos que es una cadena de Markov con probabilidades de transición estacionarias, determinamos una serie de relaciones entre las funciones generatrices de probabilidad asociadas a las variables aleatorias que intervienen en el modelo y, apoyándonos en tales relaciones, obtenemos los principales momentos del proceso. En un siguiente paso, proporcionamos condiciones bajo las cuales se produce la extinción del proceso con probabilidad 1 y condicones que nos garantizan su no extinción con probabilidad positiva y, bajo situación de no extinción, estudiamos resultados relativos a la convergencia casi segura, en $L^1$ y en $L^2$, del proceso, convenientemente normalizado, hacia cierta variable aleatoria límite finita y no degenerada en cero. Finalmente, obtenemos algunos resultados relativos a su progenie acumulada hasta cierta generación. En el capítulo 3, introducimos nuestro segundo modelo, el denominado modelo bisexual en ambiente variable, en el que se permite la posibilidad de que la distribución de probabilidad que gobierna la reproducción del proceso, no sea la misma en todas las generaciones. Similar metodología a la utilizada para el modelo anterior es considerada para el estudio de este nuevo modelo, con la excepción de los resultados relativos a su progenie acumulada, cuyo estudio, al igual que ocurre para el PGW asexual en ambiente variable, entraña gran dificultad. Como complemento a los tres capítulos comentados, incluimos también un apartado en el que, a modo de resumen, proporcionamos unas conclusiones finales y algunas cuestiones abiertas para futura investigación.
  • ESTIMACIÓN DE GRAMÁTICAS INCONTEXTUALES PROBABILÍSTICAS Y SU APLICACIÓN EN MODELIZACIÓN DEL LENGUAJE.
    Autor: SÁNCHEZ PEIRÓ JOAN ANDREU.
    Año: 1998.
    Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
    Centro de lectura: INFORMÁTICA.
    Centro de realización: DPTO. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN.
    Resumen: En esta tesis se estudian las Gramáticas Incontextuales Probabilísticas y su aplicación en problemas de Modelización del Lenguaje. Dos son los grandes problemas que se va a considerar en este tipo de modelos: el aprendizaje de las funciones de probabilidad asociadas a las reglas, y su integración como modelo de interpretación en tareas complejas de Modelización del Lenguaje. En primero de los problemas que se estudia es la estimación de las funciones de probabilidad asociadas a las reglas.Se presentan y estudian dos de los algoritmos clásicos de estimación de las GIP, el algoritmo Inside-Outside y el algoritmo basado en las cuentas de Viterbi. Después se proponen nuevos algoritmos de estimación en los cuales se utiliza un subconjunto específico de derivaciones e cada cadena. Finalmente,los algoritmos propuestos se aplican al conjunto de datos del Penn Treebank para ilustrar su comportamiento en la práctica. Por útlimo se aborda el problema de la interpretación e integración de las Gramáticas Incontextuales Probabilísticas en problemas de Modelización del Lenguaje. A continuación se hace una propuesta de integración que combina modelos de $n$-gramas a nivel de palabras con una Gramática Incontextual Probabilística a nivel de categorías léxicas.
  • PROCESOS DE MARKOV EN ANALISIS DE SUPERVIVENCIA.
    Autor: RUIZ CASTRO JUAN ELOY.
    Año: 1997.
    Universidad: GRANADA .
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: DOCTORADO EN ESTADISTICA.
    Resumen: En esta Memoria se estudian los procesos de Markov como modelos para analizar la evolución del cáncer de mama a partir de un conjunto de datos observados de tiempos de vida. En el Capítulo I se considera un proceso de Markov homogéneo y se calculan las magnitudes de mayor interés en análisis de supervivencia. Los resultados obtenidos no se ajustan bien al conjunto de datos, por ello se contrasta la hipótesis de homogeneidad y se concluye que éstos se comportan de modo no homogéneo. En los Capítulos II y III se dan dos aproximaciones a la no homogeneidad. En el Capítulo II se desarrolla el proceso no homogéneo escalonado subdividiendo la recta de tiempos en intervalos de homogeneidad. En el Capítulo III se considera un proceso de Markov no homogéneo con intensidades de transición potenciales. En todos los capítulos se sigue la misma metodología, se calculan las probabilidades de transición, las funciones de verosimilitud, funciones de supervivencia y distintas tablas de vida. Se incorporan vectores de covariables multidimensionales y se reitera el proceso, contrastando la bondad del ajuste de las curvas de supervivencia para distintos grupos de riesgo. Se han comparado los resultados obtenidos en los tres capítulos concluyendo que el modelo que mejor describe la evolución de la enfermedad en el transcurso del tiempo es el no homogéneo escalonado. Para la aplicación del trabajo al conjunto de datos se han desarrollado programas computacionales originales con los paquetes Matlab, Mathematica, Statgraphics y BMDP que implementan el contenido de la Memoria en su totalidad.
  • AGREGACION TEMPORAL EN MODELOS DE GRAFOS CADENA.
    Autor: SANMARTIN FITA PILAR.
    Año: 1997.
    Universidad: VALENCIA .
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA I INVESTIGACIO OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130A ESTADISTICA I INVESTIGACIO OPERATIVA.
    Resumen: Se plantea el estudio de la concatenación temporal de campos de Gibbs para el análisis de datos observados en distintas localizaciones geográficas a lo largo de un período temporal. Basándose en los resultados existentes para el análisis espacial en campos de Gibbs y en la teória de grafos cadena de Independencia se aborda la transformación de las propiedades Markovianas en campos de Gibbs por marginalización y concatenación a través de grafos e hipergrafos. Asimismo se describe la transformación de las propiedades de Independencia al agregar las variables observadas en cada localización para sucesivos instantes temporales mediante el uso de operadores sobre grafos cadena. Se aplican estos resultados al caso particular de automodelos y se introducen los llamados automodelos dinámicos.
  • CRECIMIENTO Y REDISTRIBUCION. UN JUEGO DIFERENCIAL.
    Autor: MACARRO HEREDIA M. JOSE.
    Año: 1995.
    Universidad: VALLADOLID .
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (ESTADISTICA Y ECONOMETRIA) PROGRAMA DE DOCTORADO: ECONOMIA APLICADA.
    Resumen: PLANTEAMOS UN JUEGO DIFERENCIAL ENTRE TRABAJADORES Y CAPITALISTAS EN EL QUE AMBOS MAXIMIZAN SU CONSUMO. DENTRO DEL CONTEXTO NEOCLASICO LOS CAPITALISTAS SON RETRIBUIDOS POR SU PARTICIPACION MARGINAL EN EL PRODUCTO Y LOS TRABAJADORES TIENEN CAPACIDAD PARA DETRAER UNA PARTE DE LA RENTA DE LOS CAPITALISTAS A TRAVES DE UNA VARIABLE DE REDISTRIBUCION. SE RESUELVE EL JUEGO COOPERATIVO OBTENIENDO LAS ESTRATEGIAS DE NASH EN CICLO ABIERTO Y EN CICLO CERRADO Y LA SOLUCION DE STACKELBERG CUANDO CUALQUIERA DE LOS JUGADORES TIENE LA POSIBILIDAD DE IMPONER SUS DECISIONES. LA SOLUCION COOPERATIVA Y LA CORRESPONDIENTE FRONTERA DE PARETO RESUELVEN EL JUEGO COOPERATIVO. SE ESTUDIA EL PROBLEMA DE LA NEGOCIACION BAJO DIFERENTES CRITERIOS QUE DETERMINAN EN CADA CASO LA SOLUCION COOPERATIVA ALCANZADA.
  • INTEGRACION DEL ALGORITMO LVQ EN MODELOS OCULTOS DE MARKOV CON APLICACION AL RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE LA VOZ.
    Autor: GALINDO RIAÑO PEDRO LUIS.
    Año: 1994.
    Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
    Centro de lectura: INFORMATICA.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROGRAMA DE DOCTORADO: CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
    Resumen: EL PROBLEMA ACOMETIDO EN LA TESIS ES LA ESTIMACION DE LOS VALORES DE LOS PARAMETROS DE LOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV UTILIZANDO COMO CRITERIO DE OPTIMIZACION LA MINIMIZACION DEL NUMERO DE ERRORES DE RECONOCIMIENTO SOBRE LOS DATOS UTILIZADOS PARA EL ENTRENAMIENTO. SE DESCRIBE UN PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION DENOMINADO COMPETITIVE FORWARD-BACKWARD- (CFB) QUE INTEGRA EN UNO SOLO LOS ALGORITMOS BAUM-WELCH Y LVQ. LA SOLUCION PROPUESTA PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA VARIANTE DEL ENTRENAMIENTO CORRECTIVO, DONDE EL PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION LINEAL HA SIDO SUSTITUIDO POR EL ALGORITMO LVQ3. FINALMENTE SE CONSTATA QUE EL ALGORITMO PROPUESTO OBTIENE MEJORES RESULTADOS DE RECONOCIMIENTO QUE LOS ALGORITMOS DE BAUM-WELCH, ENTRENAMIENTO CORRECTIVO Y ESTIMACION BASADA EN EL CRITERIO DE MAXIMA INFORMACION MUTUA (MMIE).
  • APORTACIONES AL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE GALTON-WATSON BISEXUALES .
    Autor: GONZALEZ VELASCO MIGUEL.
    Año: 1994.
    Universidad: EXTREMADURA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE MATEMATICAS PROGRAMA DE DOCTORADO: "ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA".
    Resumen: EN ESTA TESIS DOCTORAL SE APORTAN RESULTADOS ORIGINALES A LA TEORIA DE PROCESOS DE RAMIFICACION DE GALTON-WATSON MODIFICADOS. MAS CONCRETAMENTE SE CONSIDERA EL ESQUEMA DE REPRODUCCION SEXUAL INTRODUCIDO POR DALEY EN 1968. SE PLANTEAN BASICAMENTE DOS OBJETIVOS: 1). OBTENER RESULTADOS RELATIVOS AL COMPORTAMIENTO ASINTOTICO DEL PROCESO, 2). OBTENER RESULTADOS RELATIVOS A SU PROGENIE TOTAL. EN RELACION AL 1ER. OBJETIVO SE OBTIENEN CONDICIONES NECESARIAS Y CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA CONVERGENCIA TANTO EN L1 Y EN C2. EN RELACION AL 2 SE OBTIENEN RELACIONES ENTRE LAS CORRESPONDIENTES FUNCIONES GENERATRICES DE PROBABILIDAD Y SE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO LIMITE DE LAS VARIABLES DE INTERES.
  • CAMPO ALEATORIO DE MARKOV CON VECINDAD FUNCIONAL: MODELO GENERALIZADO DE TEXTURAS.
    Autor: MOSQUERA GONZALEZ ANTONIO.
    Año: 1994.
    Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
    Centro de lectura: FISICA.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ELECTRONICA E COMPUTACION PROGRAMA DE DOCTORADO: COMPUTACION AVANZADA E INTELIXENCIA ARTIFICIAL.
    Resumen: EN ESTE TRABAJO SE PLANTEA UN MODELO ESTOCASTICO DE TEXTURAS EN BASE A UN CAMPO ALEATORIO DE MARKOV CON UN NUEVO SISTEMA DE VECINOS NO ESTANDAR, DENOMINADO SISTEMA DE VECINDAD FUNCIONAL, QUE PERMITE MODELAR Y SINTETIZAR TANTO MICRO COMO MACROTEXTURAS EN UNA MISMA ESCALA DE RESOLUCION. SE IMPLEMENTA UN PROCESO DE SINTESIS QUE PERMITE VISUALIZAR REPRESENTACIONES DEL MODELO DE CAMPO ALEATORIO DE MARKOV CON VECINDAD FUNCIONAL CONSIDERADO. SE DESARROLLO UN PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION DE LOS PARAMETROS DEL MODELO A PARTIR DE MUESTRAS DE TEXTURA. MEDIANTE PROBLEMAS DE CLASIFICACION DE TEXTURAS SE MUESTRA LA VALIDEZ DEL MODELO PARA CARACTERIZAR MUESTRAS HOMOGENEAS DE MICRO Y MACROTEXTURAS. POR OTRA PARTE, SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA SEGMENTACION DE IMAGENES DE LA TEXTURA. ESTE SE PLANTEA COMO UN PROBLEMA DE OPTIMIZACION DE UNA FUNCION QUE INTEGRA INFORMACION ESTADISTICA DE CLASES EN EL ESPACIO DE MEDIDA CON INFORMACION ESPACIAL SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS PIXELS EN EL ESPACIO IMAGEN. PARA REALIZAR LA SEGMENTACION SE IMPLEMENTAN DOS ESQUEMAS COMPUTACIONALES BASADOS EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES.
  • METODOS LAGRANGIANOS EN CONTROL Y PARADA OPTIMOS.
    Autor: SANZ SAIZ GERARDO.
    Año: 1985.
    Universidad: ZARAGOZA .
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.
    Resumen: LA MEMORIA TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL ESTOCASTICO OPTIMO (C.E.O.) Y DE LOS PROBLEMAS DE PARADA OPTIMA (P.P.O) CON RESTRICCIONES. SE DESARROLLAN DOS VIAS DE ESTUDIO: UNA EN LA QUE SE ANALIZAN AMBOS TIPOS DE PROBLEMAS CONJUNTAMENTE Y OTRA EN LA QUE SE ESTUDIA CON TECNICAS DISTINTAS DE LAS UTILIZADAS EN LOS PROBLEMAS DE C.E.O. CON RESTRICCIONES EL PROBLEMA DE PARADA OPTIMA CON HORIZONTE ALEATORIO EN PROCESOS DE MARKOV. EL PROBLEMA DE C.E.O. CON RESTRICCIONES SE ANALIZA CON TECNICAS LAGRANGIANAS. SE DEFINEN LOS PROBLEMAS PRIMAL Y DUAL SE CARACTERIZAN SUS SOLUCIONES Y SE ESTUDIAN LAS CONDICIONES BAJO LAS QUE ESTOS PROBLEMAS NOS PROPORCIONAN LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE C.E.O. RESTRINGIDO. SE APLICAN ESTAS TECNICAS A P.P.O. CON RESTRICCIONES. POSTERIORMENTE SE ANALIZA EL P.P.O. CON HORIZONTE ALEATORIO EN EL CASO MARKOVIANO UTILIZANDO FUNCIONES B-EXCESIVAS QUE NOS PROPORCIONAN INFORMACION SOBRE LOS PAGOS QUE DEFINE EL P.P.O. CON HORIZONTE ALEATORIO. FINALMENTE SE ADAPTAN LAS TECNICAS LAGRANGIANAS AL CASO MARKOVIANO.
  • SISTEMAS DE LOCALIZACION DINAMICOS ESTOCASTICOS .
    Autor: MESA LOPEZ COLMENAR JUAN ANTONIO.
    Año: 1980.
    Universidad: SEVILLA.
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: FACULTAD DE MATEMATICAS.
    Resumen: SE CONSIDERAN SISTEMAS DE LOCALIZACION EN DISTINTOS CONTEXTOS RECOGIENDOSE CIRCUNSTANCIAS DE CARACTER EVOLUTIVO Y NO PREDECIBLES DETERMINISTICAMENTE. LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA MEMORIA CONSISTEN EN ESTUDIAR CONDICIONES BAJO LAS CUALES EXISTIAN POLITICAS DE RECOLARIZACION QUE NO DEPENDAN DEL INSTANTE SINO SOLAMENTE DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL SISTEMA Y POR OTRA PARTE ESTABLECER RELACIONES ENTRE DICHAS CONDICIONES EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA CLIENTE-SERVICIO Y LAS CORRESPONDIENTES DEL CLIENTE.
11 tesis en 1 páginas: 1
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