PROCESOS ESTOCASTICOS

Autor: CRUZ ALCÁZAR PEDRO PABLO.
Año: 2003.
Universidad: POLITECNICA DE VALENCIA.
Centro de lectura: Dep. Informatica de Sistemas y Computadores.
Centro de realización: Universidad Politécnica de Valencia.

Resumen: Desde la aparición de la Informática, numerosas aplicaciones de la misma han surgido en el campo de la Música. Quizá la más original e interesante sea la Composición Automática, en la que se lleva investigando casi medio siglo. Para ello se han empleado muchos métodos, obteniendo desde entonces resultados que van desde lo anecdótico hasta verdaderas obras de arte. Uno de los enfoques que se le han dado es el de la composición Estilística, es decir, la composición en un estilo musical determinado. La detección automática de estilos musicales. aparecida recientemente, consiste en averiguar sin intervención humana el estilo al que pertenece una obra musical. Su aplicación más inmediata es la clasificación de piezas musicales según su estilo o Clasificación por Estilos Musicales, teniendo diversas utilidades. Tanto la composición Estilística como la clasificación por Estilos Musicales sugieren la necesidad de poseer algún tipo de modelo de los estilos musicales implicados. La teoría de que "en cierto sentido la música es un lenguaje" está ampliamente extendida aunque, en el área de la Ciencia cognitiva, todavía existen divergencias sore este tema. Si la música está tan íntimamente relacionada con el lenguaje, parece aconsejable emplear técnicas "lingüísticas" en la creación de estos modelos. En este trabajo se propone utilizar la Inferencia Gramátical, una técnica de Reconocimiento de Formas, para aprender modelos de estilos musicales. Se han estudiado diversos métodos existentes en la literatura y se han aplicado a la Composición Automática y a la clasificación por Estilos Musicales. Ha sido necesario realizar un studio exhaustivo de los sistemas de representación de información musical existentes para tratar de encontrar o, en su defecto, desarrollar los más adeucados a las aplicaciones objeto de estudio y a los métodos de inferencia empleados. Se han creado también dos corpus de entrenamiento codificados con distintas representaciones musicales.

Autor: QUESADA RUBIO JOSE MANUEL.
Año: 2002.
Universidad: GRANADA .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Gran parte de la teoría moderna de análisis de supervivencia se trata mediante procesos de conteo. La importancia de este planteamiento radica en que para un tiempo de supervivencia podemos definir un proceso de conteo a partir del cual, utilizando el teorema de descomposición de Doob-Meyer, se puede enalzar directamente en la teoría de martingalas. Por lo que, debido a este planteamiento, se pueden utilizar unas herramientas muy poderosas, unas relacionadas con la teoría de martingalas y otras con la integración estocástica, que facilitan enormemente el estudio de las propiedades asintóticas de los estimadores de los parámetros, lo que ha permitido un gran avance en el análisis de supervivencia durante los últimos años. Este tratamiento del análisis de supervivencia mediante procesos de conteo tiene sus orígenes en el trabajo de Aalen (1978). Posteriormente Andersen y Gill (1982) integraron el modelo de Cox en el marco de procesos de conteo, generalizando de esta forma el tratamiento habitual de los modelos de supervivencia. En esta memoria, nosotros analizamos algunos modelos de supervivencia, bajo el supuesto de que el proceso de intensidad del proceso de conteo posee estructura multiplicativa. Nos centramos fundamentalmente en el estudio de modelos de riesgo multiplicativo, de riesgo aditivo y de riesgo aditivo-multiplicativo, considerando covariables que varían en el tiempo y diversos tipos de datos de supervivencia. Obtenemos las ecuaciones de verosimilitud y la matriz de información para los parámetros de los modelos y estudiamos propiedades asintóticas para los estimadores, tales como consistencia y normalidad asintótica, para lo que aplicamos las técncias de máxima verosimilitud clásicas junto con las de integración estocástica y el teorema central del límite de Rebolledo para martingalas locales. Nos centramos fundamentalmente en el estudio de los modelos paramétricos y semiparamétricos; el origen de ambos tipos de modelos es el mismo, partiendo de la misma función de verosimilitud, en los modelos paramétricos se supone conocida la forma de la función de riesgo base y en los modelos semiparamétricos se supone desconocida, por lo que se estima el riesgo base acumulado. Un inconveniente de los modelos semiparamétricos es que los estimadores que se obtienen generalmente involucran la función de riesgo base, por lo que la cota de eficiencia no se puede alcanzar completamente. En el primer capítulo se presentan los conceptos básicos que necesitaremos para el desarrollo de esta memoria. En la segunda sección exponemos una revisión de los conceptos relacionados con el análisis de sueprvivencia clásica, tales como la función de riesgo y la función de supervivencia, y algunos otros como censura, truncamiento y covariables. Definimos el proceso de conteo para observaciones censuradas a la derecha como ilustración de la forma de enlazar el análisis de supervivencia con la teoría de procesos. A continuación, recogemos algunos conceptos relacionados con la teorías de procesos, martingalas e integración estocástica, prestando especial atención a las propiedades locales de procesos estocásticos, en particular al concepto de martingala local que será fundamental en el desarrollo de esta memoria. Definimos el concepto de procesos de conteo y presentamos algunas características de éstos, entre la que destacamos el concepto de proceso de intensidad que juega un papel muy similar a la función de riesgo clásica. Presentamos el teorema de descomposición de Doob-Meyer para submartingalas y para submartingalas locales, con sus versiones correspondientes para procesos de conteo. Además también recogemos el Teorema de Rebolledo y la desigualdad de Lenglart en sus versiones para procesos de conteo, junto con algunos conceptos y resultados más de integración estocástica que necesitaremos. Definimos los modelos de intensidad multiplicativa y presentamos la forma de verosimilitud que vamos a utilizar para la estimación de los parámetros. Finalmente se hace una revisión de la bibliografía más destacada en el tema, dentro del contexto de los procesos de conteo. El segundo capítulo lo dedicamos a la construcción de modelos para datos de supervivencia. Analizamos distintos tipos de datos de supervivencia y su relación con los procesos de conteo. Además obtenemos las ecuaciones de verosimilitud para datos de supervivencia en diferentes situaciones y para las distribuciones más utilizadas en análisis de supervivencia. También recogemos las ideas de Borgan (1984) para el estudio de modelos paramétricos sin covariables, presentamos los modelos paramétricos de intensidad multiplicativa de un proceso de conteo general y recogemos las condiciones bajo las cuales Borgan prueba que existe una solución consistente de las ecuaciones de verosimilitud planteadas y que esta solución se distribuye asintóticamente según una ley normal multivariante. Además consideramos los modelos para datos de supervivencia con covariables y planteamos brevemente los diferentes modelos que nosotros vamos a tratar en los siguientes capítulos. En el tercer capítulo consideramos los modelos de riesgo multiplicativo, en donde suponemos que la función de riesgo tiene una estructura multiplicativa, de forma que el proceso de covariables o una función de él, actúa multiplicativamente sobre el riesgo base. Debido a la gran importancia que ha tenido el modelo semiparamétrico de Cox en el análisis de supervivencia, recogemos en primer lugar este modelo en el contexto de los procesos de conteo utilizando las ideas de Anderseny Gill (1982). Este planteamiento se puede considerar la base de todos los demás modelos de supervivencia, tanto en notación como en procedimiento. Recogemos las condiciones bajo las cuales existe un estimador consistente y bajo las que este estimador se distribuye asintóticamente según una ley normal multivariante. En la segunda parte del capítulo consideramos el modelo paramétrico de riesgo multiplicativo tratado brevemente por Borgan y aportamos el estudio de las propiedades asintóticas de los estimadores de los parámetros del modelo. Como alternativa a los modelos de riesgo multiplicativo tenemos los modelos de riesgo aditivo. Lin & Ying (1994) realizan un estudio semiparamétrico de este tipo de modelos. En el cuarto capítulo consideramos un modelo paramétrico de riesgo aditivo, obtenemos las ecuaciones de versomilitud y la matriz de información y estudiamos las propiedades de consistencia y normalidad asintótica de los estimadores. Scheike & Zhang (2000) sugieren un modelo no-paramétrico que combina el modelo multiplicativo y aditivo. En el quinto capítulo proponemos, basándonos en el trabajo de estos autores, un modelo semiparamétrico de riesgo aditivo-multiplicativo y otro modelo paramétrico de riesgo aditivo-multiplicativo. En ambos casos obtenemos las ecuaciones de verosimilitud y la matriz de información. Además demsotramos que se cumplen las propiedades de consistencia y normalidad asintótica de los estimadores.

Autor: LÓPEZ BARQUILLA NATALIA.
Año: 2002.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMÁTICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CC. MATEMÁTICAS.

Resumen: En esta Tesis se ha realizado un estudio de Semánticas para Álgebras de Procesos estocásticos no Markovianos. En primer lugar se ha estudiado una extensión de la Bisimulación débil llamada "Global", con la que se pretende solucionar diversos problemas que tiene la definición original. A continuación se ha definido una Semántica Operacional para las álgebras estocásticas donde las variables aleatorias puden ser de cualquier tipo. Basándose en esa Semántica Operacional se han estudiado Semánticas de Bisimulación y de Testing. Por último se ha estudiado la forma de incrementar el poder expresivo del lenguaje presentado mediante una traducción a un lenguaje de programación funcional-paralelo: EDÉN.

Autor: VIRTO GARCÍA MIGUEL ANGEL.
Año: 2002.
Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES.

Resumen: En esta memoria se estudia la aplicabilidad de las técnicas de simulación Montecarlo basadas en cadenas de Markov (MCMC) para resolver problemas complejos de Análisis de Decisiones, diseñando estrategias que hagan ha dichos métodos operativos y eficaces. A partir de un método de probabilidades ampliadas que requiere muestrear sobre una distribución artificial conjunta de variables aleatorias y decisiones, los métodos MCMC permiten obtener la muestra, de la cual, un posterior análisis sobre la marginal en las decisiones permitirá encontrar las mejores alterantivas. El Capítulo 2, aborda la gestión de proyectos en entorno aleatorio y con restricciones en los recursos, un problema np-completo que lleva al método a quedarse atrapado en óptimos locales forzando el diseño de diversas estrategias modificadas que muestran su eficacia. Los capítulos 3 y 4, abordan una serie de problema con decisiones secuenciales. En el capítulo 3 se considera el problema más sencillo de la programación dinámica estocástica sobre el cual se diseña una estrategia original basada en muestrar sobre historias completas e inferir posteriormente las decisiones óptimas por un método de inferencia hacía atrás. Esta misma estrategia, al no requerir ni la propiedad markoviana ni la separabilidad de la utilidad, se emplea en el capítulo 4 para resolver problemas más complejos; semi-markovianos y no markovianos. Los algoritmos diseñados se muestran eficientes para abordar la complejidad de los modelos desde el punto de vista de la aletaoriedad aunque solo pueden aliviar la complejidad computacional en algunas circunstancias. El trabajo se completa con un anexo sobre duración de tareas en el PERT y otro sobre localización de la moda de distribuciones de frecuencia multivariables de distribuciones continuas.

Autor: MOLINA GARCÍA ANGEL.
Año: 2002.
Universidad: POLITECNICA DE CARTAGENA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES .
Centro de realización: E.T.S. INGENIERÍA INDUSTRIAL.

Resumen: El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de nuevas herramientas que permiten obtener y evaluar estrategias de Gestión de Cargas Eléctricas residenciales. Con tal fin, se han implementado y validado modelos para simular el comportamiento de cargas individuales; se ha seleccionado una técnica apropiada de agregación con la que estimar su evolución conjunta; y, por último, se han aplicado sobre estos grupos algoritmos de estrategias de Gestión de Cargas, estudiando el efecto que dichas acciones provocan sobre las cargas desde dos puntos de vista: cliente (cambios en los patrones de consumo, en los servicios obtenidos ..) y empresa eléctrica (modificación del perfil de demanda, optimización de recursos). La justificación de centrar el estudio en cargas eléctricas residenciales radica en la importancia que este sector ha adquirido a nivel de demanda global, con una cota media del 25%, así como en el importante crecimiento experimentado en estos últimos años y las expectativas a corto plazo. Además, tradicionalmente se han encontrado mayores dificultades para predecir los consumos de clientes residenciales, debido a la componente de subjetividad que posee su demanda, por lo que resulta de interés contar con herramientas que ayuden a gestionar estas cargas de manera eficiente. Por último, los cambios que está sufriendo actualmente el mercado eléctrico tienden a situar a los usuarios como elementos activos, por lo que este tipo de programas podrían, en principio, ser implementados tanto desde el lado del suministro -compañía eléctrica- como desde la demanda -mediante ofertas de los propios consumidores-.

Autor: OYA LECHUGA ANTONIA.
Año: 2001.
Universidad: JAEN.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.

Resumen: La memoria estudia representaciones aproximadas de procesos estocasticos de segundo orden mediante desarrollos en serie y su aplicación en los problemas de detección estadistica de señales. Las dificultades que entrañan desde un punto de vista práctico los desarrollos en series teóricos de procesos estocásticos, como es la no existencia de procedimientos generales para obtener los autovalores y autofunciones asociados a cada representación, son salvadas en la memoria mediante la utilización de desarrollos en serie aproximativos construidos en base al metodo de Rayleigh-Ritz. La aplicación de dicha metodología en el problema de detección estadistica de señales, tanto deterministicas como aleatorias, permite la deducción de detectores subóptimos cuya implementación practica es factible. Además, los problemas objeto de estudio de la memoria son también planteados y resueltos en su formulación más general a través de la teoría de espacios de Hilbert de núcleos reproductores (RKHS).

Autor: FERNÁNDEZ ALCALÁ ROSA M..
Año: 2001.
Universidad: JAEN.
Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS.

Resumen: Se presentan nuevas soluciones al problema de estimación lineal de mínimo error en media cuadrática. La metodología utilizada, basada en representaciones en serie aproximadas obtenidas de la aplicación del método de Rayleigh-Ritz, permite la construcción de estimadores subóptimos que pueden ser calculados de forma recursiva. Asimismo, se establece una formulación unificada de soluciones subóptimas para una clase general de estimadores en el marco de los RKHS.

Autor: SANTOS MARTÍN M. TERESA.
Año: 2001.
Universidad: SALAMANCA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: Dado un proceso de Wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de Ornstein-Uhlenbeck (O-U) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de Itô Para estos procesos determinamos: * Propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice Holder en sentidos muestral y media cuadrática. * Distribución conjunta del proceso vectorial. * Condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del Proceso OU en términos de una martingala local. * Condiciones para que el proceso sea estacionario. * Condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * Condiciones suficientes para que la medida sea light. * Desarrollo ortogonal de Karhuman-Loeve.

Autor: MOLER CUIRAL JOSÉ ANTONIO.
Año: 2000.
Universidad: PUBLICA DE NAVARRA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.

Resumen: Este trabajo aborda tres tipos, muy generales, de estructuras estocásticas: cadenas de Markov absorbentes, modelos de urnas y procesos markovianos con entorno aleatorio de los que sólo se presenta su aplicación a modelos de urnas. Sobre esta tres estructuras se plante un mismo fin, que es la obtención de condiciones bajo las cuales haya ciertos comportamientos asintóticos del sistemas: leyes fuertes y límites centrales, o bien la existencia de medidas de carácter invariante. El primer capítulo se centra en el estudio de distribuciones cuasi-estacionarias (d.c.e.) en cadenas de Markov absorbentes. Se demuestran condiciones necesarias para la existencia de d.c.e. Bajo condiciones generales y condiciones suficientes para la existencia de d.c.e. Mínima en el caso de R-recurrencia nula. Se inlcuyen ejemplos que satisfacen dichas condiciones. En el segundo capítulo se estudian modelos de unas con bolas de L colores distintos (L>1) que son generalizaciones del modelo de urna de Pólya-Eggenberger. Se proporciona un modelo suficientemente amplio que permite un tratamiento unificado de diversos modelos de urnas meidante técnicas de recurrencia estocástica. Se obtienen condiciones para la convergencia casi segura del modelo asó como teoremas de los límites central y central funcional para el modelo de urnas. En el tercer capítulo se estudian procesos markovianos con entorno aleatorio, en particular, modelos de urnas con entorno aleatorio el cual asigna matrices aleatorias de reemplazamiento al modelo. Se obtienen resultados de convergencia casi segura para el modelo propuesto utilizando el método EDO de recurrencia estocástica.

Autor: VALLE MARTÍN ANA M..
Año: 2000.
Universidad: PAIS VASCO .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS UPV .

Resumen: Los operadores de tipo Bernstein son operadores lineales positivos cuyo rasto característico es que pueden expresarse como esperzans matemáticas, lo que abre la posibilidad de estudiarlos utilizando métodos probabilísticos. Tiene particular interés la metodología basada en la representación de los operadores mediante procesos estocásticos, que es la utilizada en la presente memoria. La Tesis se compone de dos partes. La primera (Capítulos 1 y 2) versa sobre operadores unidimensionales y la segunda (Capítulos 3-6) sobre operadores multidimensionales. En el Capitulo 1 se recogen las nociones básicas para el desarrollo del trabajo así como los principales ejemplos que ilustrarán los resultados generales. La principal novedad es la introducicón de los procesos suprestacionarios que resultan clave para le tratamiento de los operadores multidimensionales sobre símplices. En el Capitulo 2, introducimos una familia multi para métrica de operadores polinomiales que tien una doble carcterística: A,- Al especificar los parámetros se obtienen operadores que han sido tratados en la literatura de manera individual. B,- Las derivadas se expresan mediante operadores de la misma familia lo que permite el tratamiento simultáneo de los operadores y de sus derivadas. Para esta familia se estudian problemas de convergencia y de preservación. La segunda parte consiste en un estudio sistemático del problema de preservación de la regularidad global en el contexto de los operadores multidimensionales. El Capítulo 3 recoge nociones y ejemplos básicos relativos a operadores multidimensionales. En el Capítulo 4 se obtienen fórmulas exactas y estimaciones ajustadas para las constantes óptimas involucradas en los problemas de preservación, en el caso de productos tensoriales. En el Capítulo 5 trata sobre tres productos tensoriales específicos y se obtienen resultados exactos cuando la dimensión es mayor que 2. En el caso bidimensional se establecen conjeturas razonables. El Capítulo 6 versa sobre operadores sobre símplices. Se obtienen estiamciones de las constantes óptimas, o fórmulas exactas, según que el símplice sea acotado o no. Los resultados probabilísticos auxiliares resultan ser también de interés para la teoría de la probabilidad.

Autor: CID CID ANA ISABEL.
Año: 1999.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .
Centro de realización: U.C.M. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: En esta Tesis Doctoral se estudian de forma conjunta las variables número de siniestros y coste de los mismos, para representar el modelo de probabilidad que refleje el coste total de los siniestros ocurridos en una cartera de pólizas de una aseguradora de no vida. Se apican mixturas de distribuciones al análisis de las variables mencionadas anteriormente, para encontrar la mejor distribución de probabilidad de las mismas, ilustrando dicha aplicación con el estudio de un caso real. Se hace especial énfasis en el estudio de la siniestralidad en un ambiente dinámica, con el fin de poder determinar el importe de la provisión para prestaciones, de la forma más precisa posible. Finalmente, se expone una metodología unificada para el cálculo de la provisión basada en procesos de Poisson marcados, además de presentar un nuevo método de cálculo de las mismas basado en procesos puntuales y mixturas de distribuciones.

Autor: BARDINA SIMORRA XAVIER.
Año: 1999.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS .
Centro de realización: ESCOLA DE DOCTORAT I DE FORMACIO CONTINUADA.

Resumen: En el primer capitulo presentamos una extensión de la formula de Ito para F(Xt,t), donde F(x,t) es una función absolutamente continua en x, con derivada localmente de cuadrado integrable que cumple una condicion debil de continuidad en t, y X es una difusión unidimensional tal que la ley de Xt tiene una función de densidad que cumple ciertas condiciones de integrabilidad. La demostración se basaen la existencia de una integral backward de F´(X.,) con respecto a X. En otra seccion del mismo capitulo se demuestra, usando tecnicas del calculo de Malliavin, que, bajo ciertas condiciones de regularidad de los coeficientes, la extension de la formula de Ito puede aplicarse a las difusiones fuertemente elipticas y las elipticas. En el capitulo segundo se presentan unos procesos construidos a partir de un proceso de Poisson en el plano que convergen en ley hacia la manta Browniana. En el tercer capitulo demostramos la convergencia en ley hacia el movimento Browniano complejo de unos procesos contruidos a partir de un unico proceso de Poisson. Finalmente en el cuarto capitulo se consideran fuenciones de cuadrado integrable y procesos absolutamente cotinuos que convergen hacia el movimiento Browniano y se estudia la convergencia en Ley de las integrales multiples de la funcion respecto a los procesos. En todos los casos tratados se obtiene la integral multiple de Stratonovich de la función.

Autor: MARMOLEJO LASPRILLA MIGUEL ÁNGEL.
Año: 1999.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORALES.

Resumen: En la tesis abordamos las cuestiones de existencia,unicidad, leyes y propiedades markovianas de la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas con concidición de frontera sobre el intervalo (0,1), perturbadas por un ruido de Wiener y por un ruido de Poisson. En el caso del ruido de Wiener, donde la integral estocástica es en el sentido de Stranovich, el principal aporte consiste en establecer una caracterización de los coeficientes de la ecuación para los cuales el proceso solución es un campo de Markov. Estos resultdos ya los prublicamos en la revista Markov Processes anda Realted Fields, 5 (1999). En lo tocante al ruido de Poisson, tratamos primero el caso aditivo. Aquí la integral estocástica es en el sentido trayectorial. Los resultados obtenidos sobre existencia, unicidad, leyes y propiedades markovianas de la solución aparecerán en la revista Stochastic Processes and Their Applications. Finalmente consideramos ecuaciones con un ruido multiplicativo de Poisson, donde la integral es interpretada en el sentido trayectorialy en el sentido de Skorohod. En ambos casos abordamos el problema de la existencia y unicidad de solución. Para el caso trayectorial estudiamos las leyes y las propiedades markovianas de la solución. Por último hacemos la descomposición en caos de la solución de algunos problemas particulares. Un artículo sobre el contenido de esta parte final está en preparación.

Autor: MARTIN FERNANDEZ ANGEL JULIAN.
Año: 1999.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MONTES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ING. DE MONTES.

Resumen: LA TESIS CONSISTE EN LA VALIDACION DE LA ESTIMACION DE LAS DEPENDENCIA ENTRE PROCESOS ESTOCASTICOS EN EL ESPACIO, MEDIANTE LAS FUNCIONES DE DENSIDAD ESPECTRALES Y LA COHERENCIA MEDIA. SELECCIONA COMO MODELO EXPLICATIVO, MAS ADECUADO A LOS PROCESOS ESTUDIADOS, EL DE ESTIMACION MULTIPLE MEDIANTE UNA MATRIZ DE TRANSFERENCIA. MEDIANTE PROGRAMAS DE ORDENADOR DISEÑADOS EXPRESAMENTE PARA ESTE TRABAJO SE ANALIZARON DISTINTAS VARIABLES DASOMETRICAS, OBTENIENDO CONCLUSIONES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ELLAS Y VARIABLES DEL MEDIO, QUE AVALAN EL USO DE LAS TEORIAS ESTADISTICAS EMPLEADAS, EN LA GESTION FORESTAL.

Autor: SANTOS BUENO ROBERTO.
Año: 1999.
Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ICAI.

Resumen: En esta tesis se ha realizado el estudio del regimen caotico de los convertidores de corriente continua controlados por pico de corriente y en regimen de conducción continua. El objetivo fundamental de la tesis es obtener expresiones sencillas que reflejan el comportamiento estático y dinámico de los convertidores en regimen caotico. Estas expresiones sirven de punto de partida para el diseño de un convertidor y de su control. El analisis estático de los convertidores se realiza aprovechando el carácter ergódico del proceso caótico, lo que permite reemplazar las medias temporales por medias estadisticas. Este enfoque permite tambien obtener la densidad espectral de potencia de la corriente en regimen caotico y compararla con los resultados correspondientes al regimen periodico. El analisis dinamico de los convertidores caóticos puede abordarse, como se muestra en la tesis, mediante promediado y linealizacion en torno a un punto de equilibrio, de manera análoga al caso de convertidores en regimen periodico. Esto permite obtener funciones de transferencia que describen la evolución temporal de las variables de interes. La tesis presenta, además, una formulación adimensional que simplifica el estudio y el diseño de reguladores en lazo cerrado. En la tesis se propone una modificación a la tecnica de control OGY para sincronizar el convertidor real con un modelo de referencia simplificado. Aunque el analisis detallado y los resultados experimentales se realizan sobre un convertidor de tipo elevador (boost), en la tesis se presentan resultados para el resto de convertidores básicos: reductor(buck) e inverso (buck-boost).

Autor: LEON VALLE ANGEL.
Año: 1998.
Universidad: ALICANTE.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES .

Resumen: 1.- Estudio del efecto de la predicibilidad del rendimiento del activo subyacente en el precio de las opciones cuando los rendimientos están incorrelacionados con su historia pasada pero son predecibles con respecto a un conjunto de información mayor. 2.- Contraste del modelo de valoración de opciones de Heston (1993) en un marco de serie temporal para opciones sobre el IBEX-35. 3.- Convergencia de procesos estocásticos del tiempo discreto al continuo y viceversa.

Autor: BUENDIA MOYA FULGENCIO.
Año: 1997.
Universidad: MURCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS .
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: Se estudian los procesos estocásticos de difusión logarítmico-normales exclusivamente como soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales estocásticas (E.D.E.). Se plantean estas E.D.E. para los casos unidimensional y vectorial, autónomas o con introducción de factores exógenos de forma lineal respecto de los parámetros en el coeficiente de tendencia, o en el vector drift. En todos los casos se resuelven estas E.D.E. y a partir de la expresión de la solución se hace el estudio completo de cada proceso; en particular se obtienen las funciones de densidad de transición, los momentos de las distribuciones p-dimensionales del proceso condicionados y ordinarios, y las características estadísticas. En parte, el trabajo es una alternativa a las ecuaciones de difusión de Kolmogorov, de las que se analiza los inconvenientes que presentan, para el cálculo de las funciones de densidad de transición, y una investigación en cada caso de si se podría asegurar o no, a priori, que la función de densidad de transición de cada uno de estos procesos es solución, y única solución, de alguna de las ecuaciones de difusión. Se estudian, además, con la misma metodología, en el caso escalar, una generalización de los procesos log-normal y de Gompertz, cuyo transformado logarítmico es una generalización del proceso de Ornstein-Uhlenbeck, y las potencias de los procesos log-normales generalizados y estrictos. Se hace, asimismo, una contribución a la solución de una cuestión abierta clásica sobre la posibilidad de introducir factores exógenos en el vector drift de estos procesos mediante otras formas funcionales.

Autor: CANTALEJO GARCIA FRANCISCO.
Año: 1997.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA (MATEMATICAS) PROGRAMA DE DOCTORADO: DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS.

Resumen: Nuestro trabajo de investigación tiene como finalidad principal, realizar un análisis y modelización de la incidencia del azar en las operaciones financieras, interpretadas bajo su aspecto dinámico, de forma que, el estado de la operación, en cada momento, aparecerá planteado en términos aleatorios. De aquí que el modelo matemático, que expresa formalmente el equilibrio inicial de la operación y su posterior evolución temporal, se formalice a través de la teoría de los procesos estocásticos. Para ello nos ha parecido que lo más lógico es establecer un modelo general aleatorio que, interpretando fielmente el caso estocástico, no entre en contradicción con el caso determinístico, sino que, estando basado él, pueda analizar la operación bajo su doble aspecto aleatorio y dinámico. Esto es, que exprese formalmente la evolución de los procesos temporales que constituyen la corriente de pagos que determina una operación financiera, y la incertidumbre inherente a los mismos.

Autor: GOMEZ RIOCEREZO MARIA.
Año: 1997.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: DOCTORADO EN ESTADISTICA .

Resumen: En esta Tesis se aborda uno de los Modelos de Difusiones Multivariantes con factores exógenos afectando sus tendencias, que no había sido estudiado hasta ahora en el marco de la Teoría de las Difusiones lognormales. Este modelo, considera que cada variable endógena, como proceso estocástico, es afectada por factores exógenos diferentes en general para cada uno de ellos. En la Tesis se plantea el modelo multivariante, se estudia su probabilidad de transición via ecuaciones de Kolmogorov, y se obtienen los estimadores máximo-verosímiles de los parámetros. También se establecen algunos contrastes de hipótesis básicos. Especial interés se ha puesto en conseguir una formulación del modelo que evite los problemas de sobreparametrización, lo que se ha conseguido técnicamente de manera adecuada y apta para poder aplicar sistemáticamente el cálculo diferencial matricial de Neudecker. Se ha realizado una aplicación en el marco de variables macroeconómicas, considerando el consumo privado en España y Portugal, como proceso de difusión lognormal bidimensional. Los factores exógenos considerados, tasas de interés en cada nación citada, son diferentes para cada variable consumo de cada nación considerada. Se demuestra, mediante la comparación de datos reales de predicción, que, utilizando varios modelos de difusión lognormales, es precisamente con el modelo establecido originalmente en la Tesis con el que se obtiene mejores resultados, lo que demuestra el interés del mismo cara a la modelización en general.

Autor: LOPEZ LORENTE FRANCISCO JAVIER.
Año: 1997.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS ESTADISTICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: La tesis doctoral está dedicada al estudio de los procesos de partículas interactivas con más de dos estados. Los procesos de partículas interactivas constituyen uno de los campos más importantes dentro de la investigaci]on de procesos estocásticos. En la literatura, la mayor parte de los trabajos sobre estos procesos se ha dedicado a de partículas con más de dos estados. Esta tesis doctoral realiza un estudio global sobre los procesos de partículas interactivas con más de dos estados. Por una parte, se demuestran importantes resultados generales para estos procesos; por otra parte, se extienden y analizan varias técnicas conocidas en procesos de spin a procesos con más de dos estados y, por último, se aplican los resultados obtenidos a modelos concretos. Los resultados obtenidos se agrupan en cuatro grandes bloques, correspondientes a los capítulos de la memoria: - Monotonía: en este capítulo se estudian cuestiones relativas al orden y a la existencia de couplings crecientes markovianos para procesos con más de dos estados. - Dualidad: se analiza la dualidad de los procesos con más de dos estados, tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista analítico, aplicando los resultados a varios ejemplos de interés. - Reversibilidad: este capítulo está dedicado al estudio de la reversibilidad de las medidas invariantes de los procesos con más de dos estados. Para estos procesos se dan condiciones sobre las tasas para la existencia de medida reversible, así como su forma explícita y su unicidad. - Simulaci]on: se presenta un nuevo método de estimaci]on mediante simulaci]on de los valores crítico de los procesos de partículas que puede ser utilizado tanto en los procesos de spin como en los procesos con más de dos estados.