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PROCESOS ESTOCASTICOS, 2



74 tesis en 4 páginas: 1 | 2 | 3 | 4
  • SPATIAL GIBBS POINT PROCESSES: SIMULATION AND ESTIMATION.
    Autor: MATEU MAHIQUES JORGE.
    Año: 1997.
    Universidad: VALENCIA.
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: 130A- ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.
    Resumen: Un patron espacial es un conjunto de puntos en una región plana x. Si x es un subconjunto de una región mayor, el patron puntual se considera una realización parcial de un proceso puntual estocástico. Si junto a las posiciones medimos determinadas características, estas son consideradas como marcas y hablamos de procesos puntuales marcados. En determinados procesos existe Una dependecia local o markoviana entre los sucesos. La modelización estadística de las interacciones viene dada por los procesos de Gibbs cuyos parámetros pueden ser estimados por máxima o pseudo-máxima verosimilitud. El objetivo de este trabajo es el análisis estadístico de los procesos de Gibbs marcados y no marcados mediante simulación y estimación de dichos procesos.
  • MATRICES ALEATORIAS LOGNORMALES (PROCESOS LOGNORMALES MATRICIALES).
    Autor: OUAHABI ZINEB.
    Año: 1997.
    Universidad: GRANADA .
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: DOCTORADO EN ESTADISTICA.
    Resumen: En esta Tesis se estudia, por vez primera en la Bibliografía sobre Matrices Aleatorias el caso de Matrices Aleatorias lognormales tanto en el caso biparamétrico como triparamétrico (con parámetros "umbral"), estableciéndose en cada caso la distribución conjunta y planteando y resolviendo la estimación de parámetros matriciales mediante el método de máxima-verosimilitud y variantes de él cuando hay tres parámetros (se acaba extendiendo el método que propuso Wingo en el caso de distribución lognormal triparamétrica, al caso matricial). Después de estudiar la matriz aleatoria lognormal, se establecen, los Modelos de procesos lognormales matriciales, que se estudian sucesivamente en el caso biparamétrico, biparamétrico con factores exógenos y triparamétricos. En cada caso se estudia el problema correspondiente de estimación máximo-verosimil de los parámetros. Estos modelos de procesos son originales en la Bibliografía, siendo abordados por vez primera en esta Tesis.
  • ESTADISTICA ESPACIAL DE LA DISTRIBUCION DE GALAXIAS Y CUASARES.
    Autor: PONS BORDERIA M. JESUS.
    Año: 1997.
    Universidad: AUTONOMA DE MADRID.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: FISICA TEORICA PROGRAMA DE DOCTORADO: FISICA TEORICA.
    Resumen: Esta tesis ha aplicado herramientas nuevas de la Estadística de procesos puntuales al estudio de la estructura a gran escala del Universo. En particular se ha utilizado el estadístico K(r) con una corrección de borde apropiada para determinar la escala de homogeneidad en simulaciones y en muestras de galaxias y el estadístico J(r) para detectar el tamaño de grupos de galaxias. Se ha efectuado una comparación sistemática de los actuales estimadores de la función de correlación a 2 puntos y se ha introducido otro que es válido para procesos anisótropos. Se ha obtenido una señal de la función de correlación a 3 puntos para cuásares asumiendo el modelo jerárquico, con lo que queda descartado que estos objetos provengan de picos muy altos del contraste de densidad.
  • SOBRE LA CONVERGENCIA UNIFORME DE OPERADORES DE TIPO PROBABILISTICO.
    Autor: SANGUESA LAFUENTE CARMEN.
    Año: 1997.
    Universidad: ZARAGOZA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS ESTADISTICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA .
    Resumen: En esta Memoria se estudian problemas de convergencia uniforme sobre operadores de tipo probalístico definidos sobre los números reales no negativos. Se presta especial atención al estudio de dos operadores de tipo gamma que están relacionados con problemas de aproximación de mixturas de Poisson y su distribución mezclante y con fórmulas de inversión de transformados de Laplace reales. Como herramienta se utilizan primeros y segundos módulos ponderados, cuyos pesos están en relación con las desviaciones típicas de los procesos subyacentes al operador. Se presta especial atención a la obtención de constantes explícitas de estimación relacionadas con momentos de funciones de los procesos subyacentes. Se realiza por una parte un estudio sobre operadores generales y por otra parte, se obtienen resultados específicos relativos a los operadores gamma antes mencionados. Con respecto a los primeros módulos se dan desigualdades superiores y desiguales inferiores sobre clases apropiadas de funciones. En lo que respecta a los segundos módulos se dan desigualdades directas y desigualdades inversas de tipo A, según la terminologia de Ditzian-Ivanov.
  • MODELOS ESTOCASTICOS DE PREDICCION DINAMICA EN ECONOMIA APLICADA.
    Autor: VALDERRAMA BONET MARIANO.
    Año: 1997.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECONOMIA APLICADA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA APLICADA.
    Resumen: La investigación efectuada se enmarca dentro del ámbito de la estadística multivariante y de manera más específica en el análisis de componentes principales para un conjunto infinito numerable de variables correlacionadas, cada una de las cuales puede concebirse como un proceso estocástico en tiempo continuo. El cuerpo central de la Tesis se estructura en torno a la representación de Karhunen-Loeve para procesos estocásticos de segundo orden, y en ella se recogen diversos métodos de aproximación a esta representación. Los modelos dinámicos que se propugnan no requieren un conocimiento previo ni sobre la distribución ni sobre las propiedades de los procesos involucrados, siendo la única información utilizada la correspondiente a las trayectorias observadas.
  • ECUACIONES INTEGRALES ESTOCASTICAS ANTICIPATIVAS.
    Autor: ALOS ALCALDE ELISA.
    Año: 1996.
    Universidad: BARCELONA .
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA (UB) PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBABILIDADES Y ESTADISTICA.
    Resumen: El objetivo de esta tesis ha estado el estudio de técnicas de cálculo estocástico anticipativo y de las aplicaciones de este cálculo en el terreno de las ecuaciones estocásticas. La memoria consta de cinco capítulos. En el primero se ofrece una pequeña introducción. En el segundo se estudia una nueva clase de procesos LF para la cual se desarrolla un cálculo estocástico nuevo que generaliza el conocido para la clase de procesos adaptados de cuadrado integrable y para el espacio de Sobolev L2,2. El capítulo tercero está dedicado a extender los resultados del capítulo 2 para procesos en espacio-tiempo. El capítulo cuarto está dedicado a aplicar las ideas del capítulo 2 al estudio de ecuaciones anticipativas de tipo Volterra. Considerando solamente diferenciación (en el sentido del cálculo estocástico de variaciones) se obtiene un resultado de existencia y unicidad de solución, así como de continuidad de esta solución. Finalmente, el último capítulo está dedicado al estudio de EDPs estocásticas con un generador aleatorio. Aunque el problema inicial es adaptado, el estudio de este tipo de ecuaciones requiere el tratamiento de técnicas de cálculo anticipativo.
  • INFERENCIA DE LENGUAJES RACIONALES ESTOCASTICOS.
    Autor: CARRASCO JIMENEZ RAFAEL CARLOS.
    Año: 1996.
    Universidad: ALICANTE.
    Centro de lectura: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMPUTACION PROGRAMA DE DOCTORADO: SISTEMAS INFORMATICOS .
    Resumen: SE PRESENTAN UNA SERIE DE ALGORITMOS QUE PERMITEN LA IDENTIFICACION EFICIENTE DE LENGUAJES RACIONALES (RECONOCIDOS POR AUTOMATAS FINITOS) A PARTIR DE MUESTRAS ALEATORIAS. PARA ELLO, SE DISCUTE EL SIGNIFICADO DE LA INFERENCIA, LOS CRITERIOS DE EXITO, Y SE PROPONEN METODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS MODELOS OBTENIDOS BASADOS EN LA DISTANCIA ENTRE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. SE PROPONE UN ALGORITMO PARA LA INFERENCIA DE LENGUAJES RACIONALES DE CADENAS (RLIPS) Y OTRO PARA LA INFERENCIA DE LENGUAJES RACIONALES DE ARBOLES (TLIPS). ADEMAS, SE EXPLORA LA UTILIZACION DE REDES NEURALES RECURRENTES DE TIEMPO DISCRETO PARA LA IDENTIFICACION DE LENGUAJES ESTOCASTICOS. FINALMENTE, SE REALIZA UNA DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS ABIERTOS Y LAS POSIBLES CONTINUACIONES DE ESTE TRABAJO.
  • APORTACIONES AL ESTUDIO DE DIFUSIONES MULTIDIMENSIONALES CON FACTORES EXOGENOS.
    Autor: EL BOUZOUNA ABDELLATIF.
    Año: 1996.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: DOCTORADO EN ESTADISTICA.
    Resumen: LA TESIS DOCTORAL TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL ESTUDIO, DESDE EL PUNTO DE VISTA INFERENCIAL, DE VARIOS MODELOS DE PROCESOS DE DIFUSION LOGNORMAL MULTIVARIANTES, QUE PUEDEN SER AFECTADOS POR MULTIPLES FACTORES EXOGENOS, SEGUN VARIOS MODELOS DESCRITOS EN LA MEMORIA; TODO ELLO CON VISTAS A DISPONER DE MODELOS CADA VEZ MAS FLEXIBLES A LA HORA DE AJUSTAR FENOMENOS REALES EN LOS QUE JUNTO A LA NECESIDAD DE CONSIDERAR VARIAS VARIABLES ENDOGENAS CORRELACIONADAS ENTRE SI, ESTAS PUEDEN VENIR AFECTADAS POR CONJUNTOS DE VARIABLES EXOGENAS DISTINTOS PARA CADA UNA DE ELLAS.LA TESIS SE FINALIZA CONSIDERANDO UN PROCESO LOGNORMAL UNIDIMENSIONAL, NO HOMOGENEO, AFECTADO POR UNA FAMILIA DE FACTORES EXOGENOS ESPECIAL. ESTE CASO ES DE ESPECIAL INTERES PARA RELACIONAR LAS DIFUSIONES LOGNORMALES CON LOS PROBLEMAS DE TIEMPOS DE PRIMER PASO.
  • DIFUSIONES LOGNORMALES CON FACTORES EXOGENOS EN TENDENCIA Y COEFICIENTE DE DIFUSION.
    Autor: NAFIDI AHMED.
    Año: 1996.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: DOCTORADO EN ESTADISTICA.
    Resumen: EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA MEMORIA ES EL ESTUDIO INFERENCIAL DE ALGUNAS EXTENSIONES DE LA DIFUSION ESTOCASTICA LOGNORMAL UNIDIMENSIONAL Y MULTIDIMENSIONAL, DEFINIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ECUACIONES DE KOLMOGOROV. EN PRIMER LUGAR SE ESTUDIA ESTA DIFUSION INTRODUCIENDO FACTORES EXOGENOS EN LA TENDENCIA Y EN EL COEFICIENTE DE DIFUSION EN EL CASO UNIDIMENSIONAL Y EN LA MATRIZ DE DIFUSION EN EL CASO MULTIDIMENSIONAL. EN SEGUNDO LUGAR, TRAS INTRODUCIR Y ESTUDIAR EL PROCESO DE DIFUSION DE GOMPERTZ, SE DEFINE A PARTIR DE EL EXTENSIONES DEL PROCESO DE DIFUSION LOGNORMAL SIN Y CON FACTORES EXOGENOS.
  • MODELIZACION NUMERICO-ESTOCASTICA PARA SIMULAR SERIES DE PRECIPITACION Y TEMPERATURA DIARIAS. APLICACION EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
    Autor: COLOMER CUGAT M. ANGELS.
    Año: 1995.
    Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
    Centro de lectura: INGENIEROS DE CAMINOS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA III PROGRAMA DE DOCTORADO: MATEMATICA APLICADA.
    Resumen: EN ESTE TRABAJO SE ANALIZAN EXHAUSTIVAMENTE SERIES DE DATOS CLIMATICOS (PRECIPITACION Y TEMPERATURA) DE LOS OBSERVATORIOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA, ASI COMO MODELOS PROPUESTOS POR DIVERSOS AUTORES PARA GENERAR SERIES DE PRECIPITACION Y TEMPERATURA. AL APLICAR DICHOS MODELOS A LA PROVINCIA DE LLEIDA, SE ANALIZAN SUS RESULTADOS Y SE DISCUTEN LAS CAUSAS DE LOS ERRORES ADVERTIDOS. EN BASE A LO ANTERIOR SE REALIZAN DIVERSAS PROPUESTAS DE NUEVOS MODELOS NUMERICO-ESTOCASTICOS, DESDE UN MODELO SENCILLO (BIVARIANTE) PARA PRECIPITACION Y TEMPERATURA, RESPECTIVAMENTE, HASTA UN MODELO GLOBAL CONJUNTO (COMPUESTO POR CINCO VARIABLES ALEATORIAS) QUE OTORGA VALORES A LA TEMPERATURA, TIENDO EN CUENTA LA EXISTENCIA O NO DE PRECIPITACION. SE DISCUTE LA VALIDACION DE LOS NUEVOS MODELOS PROPUESTOS, COMPROBANDO MEDIANTE DIVERSOS PARAMETROS QUE SE AJUSTAN MEJOR A LOS DATOS Y, FINALMENTE, SE APLICAN LOS MODELOS FORMULADOS A LA ESTIMACION DE LOS REGIMENES DE HUMEDAD DE LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA.
  • CONTRIBUCIO A L'ESTUDI DE LES EQUACIONS DIFERENCIALS ESTOCASTIQUES.
    Autor: ROVIRA ESCOFET CARLES.
    Año: 1995.
    Universidad: BARCELONA.
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO: PROBABILITATS I ESTADISTICA.
    Resumen: EN EL PRIMER CAPITULO SE ESTUDIA UNA ECUACION DIFERENCIAL ESTOCASTICA HIPERBOLICA NO LINEAL EN DERIVADAS PARCIALES. SE DA SENTIDO A LA SOLUCION UTILIZANDO FUNCIONES DE GREEN. A PARTIR DE ESTA REPRESENTACION, SE ESTUDIAN DIVERSAS PROPIEDADES DEL PROCESO SOLUCION: UN RESULTADO DE APROXIMACIONES, UN TEOREMA DEL SOPORTE, LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA DENSIDAD PARA UN INSTANTE DE TIEMPO FIJADO Y UN PRINCIPIO DE GRANDES DESVIACIONES. EN EL CAPITULO 2 SE ESTUDIA UNA DIFUSION CON CONDICION INICIAL ANTICIPATIVA. OBTENEMOS CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LA DENSIDAD DE LA LEY DE LA SOLUCION BAJO HIPOTESIS DE DISTINTOS GRADOS DE DEGENERACION. EN EL TERCER CAPITULO SE ESTUDIA LA ECUACION ANTICIPATIVA GOBERNADA POR UN MOVIMIENTO BROWNIANO DE DIMENSION INFINITA. EN ESTE CASO SE DA SENTIDO A LA SOLUCION Y SE OBTIENEN CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA REGULARIDAD DE LA LEY.
  • PROCESOS ESTOCASTICOS LOGNORMALES TRIPARAMETRICOS.
    Autor: ARBAI AZIZ.
    Año: 1994.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.
    Resumen: LA PARTE ORIGINAL DE ESTA MEMORIA SE CENTRA FUNDAMENTALMENTE EN EL ESTUDIO DE PROBLEMAS DE INFERENCIA EN PROCESOS ESTOCASTICOS LOGNORMALES TRIPARAMETRICOS, CONSIDERANDO EL CASO MULTIDIMENSIONAL Y AÑADIENDO EL CASO DE FACTORES EXOGENOS. PARA ELLO, PREVIAMENTE PRESENTA UN ANALISIS DETALLADO TANTO DE LAS DISTRIBUCIONES LOGNORMALES CON DOS Y TRES PARAMETROS COMO DEL PROCESO LOGNORMAL MULTIVARIANTE CON DOS PARAMETROS INCLUYENDO FACTORES EXOGENOS.
  • CAMPOS ALEATORIOS LOGNORMALES Y APLICACIONES.
    Autor: DAHMANI ALI.
    Año: 1994.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.
    Resumen: LA PRESENTE TESIS DOCTORAL CONTIENE APORTACIONES EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION TEORICA BASICA SOBRE CAMPOS ALEATORIOS GAUSSIANOS TIPO DIFUSION. EN PARTICULAR SE DESARROLLA, A PARTIR DE TRABAJOS ANTERIORES DE NUALART-SANZ (1979) Y NUALART (1983), AMPLIANDOLOS, EL ESTABLECIMIENTO DE CAMPOS DE DIFUSION BIPARAMETRICOS, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA PROBABILISCOS (TRANSICIONES, ETC) COMO DESDE EL DEL CALCULO ESTOCASTICO (REPRESENTACION VIA ECUACIONES ESTOCASTICAS NO LINEALES). ESPECIAL INTERES TIENE LA APORTACION, REALIZADA POR PRIMERA VEZ EN LA LITERATURA, A NIVEL DE CAMPOS LOGNORMALES DE DIFUSION BIPARAMETRICOS, DE LAS ECUACIONES BACKWARD Y FORWARD DE KOLMOGOROV EXTENDIDAS A CAMPOS; CUESTION ESTA NO ABORDADA EN LA LITERATURA PREVIA EXISTENTE EN EL TEMA (NUALART, ETC). LO ESTABLECIDO EN ESTA TESIS DEJA EXPEDITO EL CAMINO PARA PROCEDER AL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE SIMULACION DE LOS CAMPOS LOGNORMALES ESTUDIADOS, LO QUE CONDUCIRA A APLICACIONES DE INTERES EN LAS TECNICAS DE ESTIMACION DE CAMPOS (POR EJEMPLO, VIA "KRIGING" TRANS GAUSSIANO) Y SUS APLICACIONES EN LA ESTADISTICA ESPACIAL.
  • "DIFUSIONES CON FACTORES EXOGENOS. ASPECTOS COMPUTACIONALES Y APLICACIONES ECONOMICAS" .
    Autor: EL MEROUANI MOHAMMED.
    Año: 1994.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.
    Resumen: LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTA TESIS SON LAS SIGUIENTES: 1.- DESARROLLO DE LA INFERENCIA ESTADISTICA (ESTIMACION MAXIMO-VEROSIMIL Y CONTRASTES DE HIPOTESIS MULTIVARIANTES BASADOS EN COCIENTES DE VEROSIMILITUDES Y SU COMPORTAMIENTO ASINTOTICO) DE LOS PROCESOS DE DIFUSION LOGNORMALES MULTIVARIANTES CON FACTORES EXOGENOS MULTIPLES.Ñ 2.- PROGRAMACION EN ORDENADOR DE LOS RESULTADOS INFERENCIALES, 3.- APLICACIONES DE LOS MODELOS LOGNORMALES CITADOS, A SITUACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE MARRUECOS. ESTUDIO DE AJUSTES MULTIVARIANTES CON DEDUCCION DEL CONJUNTO OPTIMO DE FACTORES EXOGENOS, MEDIANTE LOS TESTS DE HIPOTESIS ESTABLECIDOS.
  • ESTIMACION LINEAL EN NORMA LP. APLICACION AL CALCULO DE LOS EXPONENTES DE LIAPUNOV.
    Autor: MERA RIVAS M. EUGENIA.
    Año: 1994.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: MATEMATICAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.
    Resumen: ESTE TRABAJO TRATA DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES. EN EL PRIMERO, ESTIMACION LINEAL EN NORMA P, SE OBTIENEN INTERESANTES RESULTADOS TEORICOS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA VARIANZA ASINTOTICA DE LOS ESTIMADORES LP Y EXPRESIONES PARA DICHA VARIANZA EN DIVERSAS DISTRIBUCIONES DE LOS ERRORES. SE REALIZA UN ESTUDIO DE SIMULACION QUE CONCLUYE CON CRITERIOS PARA LA ELECCION DEL EXPONENTE P. EN EL SEGUNDO PROBLEMA, CALCULO DE LOS EXPONENTES DE LIAPUNOV, SE PRESENTA UNA MODIFICACION DEL ALGORITMO DE ECKMANN Y RUELLE Y UN TEST DE DETECCION DE CAOS EN SERIES TEMPORALES. SE RELACIONAN AMBOS PROBLEMAS COMPROBANDO QUE EN ALGUNOS CASOS LA ESTIMACION EN NORMA P=2 ES PREFERIBLE A LA MINIMO CUADRATICA.
  • MODELOS ESTADISTICOS PARA LA APROXIMACION EFICIENTE DE CODIGOS COMPLEJOS. UNA APLICACION AL CODIGO MELCOR PARA CONDICIONES DE ACCIDENTE EN UNA CENTRAL NUCLEAR PWR .
    Autor: MIRA MCWILLIAMS JOSE .
    Año: 1994.
    Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
    Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ORGANIZACION, ADMON. DE EMPRESAS Y ESTADISTICA.
    Resumen: EN ESTA TESIS SE DESARROLLA UNA METODOLOGIA ESTADISTICA PARA LA APROXIMACION EFICIENTE DE CODIGOS DE ORDENADOR COMPLEJOS CUANDO LA SALIDA DEL CODIGO ES DINAMICA MULTIVARIANTE Y NO LINEAL. EN LA LITERATURA SOLO EXISTIA HASTA EL MOMENTO METODOLOGIA PARA EL CASO ESTATICO UNIVARIANTE. LOS MODELOS ESTADISTICOS UTILIZADOS PARA LA METODOLOGIA SON LOS CAMPOS ALEATORIOS BAYESIANOS Y LA REGRESION BAYESIANA. SE HA APLICADO LA METODOLOGIA AL CODIGO MELCOR EN SU PREDICCION DE LA EVOLUCION DE LAS FRACCIONES MOLARES DE VAPOR DE AGUA, OXIGENO E HIDROGENO EN LA CUPULA DE LA CONTENCION DE UNA CENTRAL NUCLEAR PWR, CUANDO SE PRODUCE UNA ROTURA EN LA TUBERIA DEL CIRCUITO PRIMARIO DE LA CENTRAL.
  • PROCESOS ESTOCASTICOS DE DIFUSION: APLICACIONES ECONOMICAS.
    Autor: PALACIOS SANCHEZ M. ANGELES.
    Año: 1994.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMIA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS CUANTITATIVOS Y TEORIA ECONOMICA.
    Resumen: EL OBJETIVO DEL TRABAJO ES ESTUDIAR DETERMINADOS PROBLEMAS ECONOMICOS CUYAS VARIABLES SE PUEDEN MODELAR MEDIANTE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS. DE DICHAS ECUACIONES, SE PLANTEAN DOS CUESTIONES: CALCULAR LA SOLUCION O ESTUDIAR LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LA SOLUCION ASI COMO SUS PROPIEDADES. SE ABORDAN AMBAS CUESTIONES. POR UNA PARTE SE CALCULA LA SOLUCION DE UNA E.D.E. QUE MODELA LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA, CON EL FIN DE HACER PREDICCIONES (*). POR OTRA PARTE SE ESTUDIA LAS PROPIEDADES DE LA SOLUCION DE LA E.D.E. QUE MODELA EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE UN PAIS A LARGO PLAZO, CONCRETAMENTE LA EXISTENCIA DE LA DISTRIBUCION DEL ESTADO ESTABLE ESTOCASTICO. (*) (EL DESARROLLO TEORICO SE APLICA A UN VECTOR ALEATORIO DE DIMENSION CUATRO, CUYOS COMPONENTES SON: CP, CPN, EXP, IMP).
  • APLICACION DE LA GEOMETRIA FRACTAL EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA.
    Autor: PAREDES BARTOLOME CARLOS.
    Año: 1994.
    Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
    Centro de lectura: INGENIEROS DE MINAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: MATEMATICA APLICADA Y METODOS INFORMATICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: SIMULACION NUMERICA DE FENOMENOS FISICOS Y TECNICOS.
    Resumen: EL ESTUDIO DE LAS DIVERSAS METODOLOGIAS PARA LA MEDIDA, EN PRIMERA INSTANCIA, Y EL ENTENDIMIENTO, EN SEGUNDA, DE LOS CUERPOS Y COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS QUE SE OBSERVAN EN LA NATURALEZA QUE NOS RODEA, SON ABORTADOS EN ESTA TESIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GEOMETRIA FRACTAL. ESTE ESTUDIO ABARCA, DENTRO DE LO POSIBLE, UN AMPLIO RANGO, SOBRE DIFERENTES DIMENSIONES TOPOLOGICAS, DE FENOMENOS QUE SON POSIBLES ENCONTRAR EN LA INVESTIGACION, DENTRO DE LA RAMA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA, QUE ES LA HIDROLOGIA SUBTERRANEA. DIMENSIONES QUE VAN DESDE LA QUE CORRESPONDE A LA MEDIDA DE UN PUNTO (CERO), NUBES DE PUNTOS, HASTA LAS DISTRIBUCIONES EN EL ESPACIO DE MASA (TRES); PASANDO INCLUSO POR EL ESTUDIO DE LOS COMPORTAMIENTOS DE LAS SERIES TEMPORALES DE SISTEMAS DIVERSOS. ESTOS ASPECTOS HAN SIDO ANALIZADOS MEDIANTE TECNICAS FRACTALES, APLICADAS, SEGUN CORRESPONDA, A PROCESOS ESPACIALES O TEMPORALES. ESTAS TECNICAS QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS EN UNA SERIE DE CODIGOS INFORMATICOS, ALGUNOS DE LOS CUALES SE PRESENTAN, SON DEL TIPO DENOMINADO BOX-COUNTING, MASS-AGGREGATION, LINE SCALING METHOD; Y OTRAS, MAS COMPLEJAS, DEL TIPO CORRELATORIO ESPECTRAL, O BASADAS EN LA UTILIZACION DE LA INTEGRAL DE CORRELACION, SON APLICADAS SOBRE DATOS SINTETICOS, PARA SU TESTADO, Y SOBRE DATOS REALES PARA SU ANALISIS Y MODELIZACION FRACTAL. EL ANALISIS FRACTAL SE DESCUBRE COMO UNA HERRAMIENTA INTERESANTE PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISCRIMINACION Y CARACTERIZACION DE FENOMENOS QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA CLASICO ERAN CONSIDERADOS COMO INCLASIFICABLES Y ESTOCASTICOS. LA MODELIZACION FRACTAL RESULTA SER UNA TECNICA QUE PERMITE CREAR SIMULACIONES QUE SEAN APARENTEMENTE MAS REALISTAS Y SEMEJANTES A LAS TEXTURAS ENCONTRADAS EN LA NATURALEZA. ENTRE OTROS RESULTADOS, EN ESTA TESIS SE HAN DEFINIDO LAS METODOLOGIAS CORRECTAS DE ANALISIS FRACTAL, Y DE GENERACION DE FRACTALES, QUE SE DEBEN DE APLICAR A, POR EJEMPLO, MEDIOS FRACTURADOS, SERIES TEMPORALES, CAMPOS ALEATORIOS, ETC, PARA SU CARACTERIZACION FRACTAL O SU SIMULACION. EN CUANTO A LOS ESTUDIOS CONCRETOS APLICADOS SOBRE LOS DATOS PROCEDENTES DE SISTEMAS KARSTICOS, LOS RESULTADOS PERMITEN CARACTERIZAR, Y EN ALGUNOS CASOS, SIMULAR ESTOS MEDIOS EN BASE TANTO A SUS COMPORTAMIENTOS TEMPORALES COMO ESPACIALES, LO CUAL PERMITE INTUIR QUE EXISTE CIERTA RELACION ENTRE AMBAS DIMENSIONES FRACTALES, LA ESPACIAL Y LA TEMPORAL.
  • CRITERIOS DE TEORIA DE LA INFORMACION EN PROCESADO ADAPTATIVO.
    Autor: SALA ALVAREZ JOSEP.
    Año: 1994.
    Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
    Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION .
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS PROGRAMA DE DOCTORADO: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS.
    Resumen: EN ESTA TESIS HEMOS QUERIDO BASICAMENTE CONSIDERAR EL DISEÑO DE FUNCIONES DE COSTE PARA ADAPTACION CIEGA EN UN AMPLIO MARGEN DE APLICACIONES EN EL AMBITO DE LAS COMUNICACIONES DIGITALES, TOMANDO EN CONSIDERACION LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DE RECUPERACION DE SEÑALES: ECUALIZACION, DECORRELACION Y CONFORMACION DE HAZ. INTRODUCIMOS UN CRITERIO DE DISEÑO PARA ALGORITMOS CIEGOS, ASI COMO DOS FUNCIONES DE COSTE QUE IMPLEMENTAN DICHO CRITERIO. EL DISEÑO DE FUNCIONES DE COSTE PARA LOS PROBLEMAS ANTERIORES SE CONSIGUE MEDIANTE APLICACION DE LOS CRITERIOS DE REFERENCIA ESPACIAL Y REFERENCIA TEMPORAL, NORMALMENTE, DE TIPO ERROR CUADRATICO MEDIO. LA IDEA MOTRIZ DE ESTA TESIS CONSISTE EN AÑADIR UN TERCER CRITERIO A LOS DOS ANTERIORMENTE CITADOS: EL CRITERIO DE REFERENCIA ESTADISTICA, APLICABLE A ALGORITMOS DE ADAPTACION CIEGA. ES DECIR, EN LA RECUPERACION DE SEÑALES TOMAMOS COMO REFERENCIA LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DE LA SEÑAL QUE DESEAMOS RECUPERAR, QUE SUPONEMOS, NATURALMENTE, CONOCIDA. ESTE CRITERIO ES ESPECIALMENTE ROBUSTO EN EL CASO DE CONFORMACION ADAPTATIVA DE HAZ DONDE DESEAMOS RECUPERAR UNA SEÑAL DE UNA DETERMINADA ESTADISTICA DE ENTRE TODAS LAS INCIDENCIAS EN EL ARRAY. INCLUSO, LA RECUPERACION ES POSIBLE EN PRESENCIA DE INTERFERENCIAS MAS POTENTES QUE LA MISMA SEÑAL DESEADA. OTRO EJEMPLO COMO EL DE DECORRELACION DE SEÑALES CDMA, PRESENTA UN CARIZ ALGO DISTINTO. EN ESTE CASO LAS SEÑALES DE TODOS LOS USUARIOS TIENEN LA MISMA ESTADISTICA. POR LO TANTO DEBEMOS UTILIZAR UN CRITERIO DE REFERENCIA ESTADISTICA QUE UTILICE INFORMACION SOBRE LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD CONJUNTA DE TODOS LOS USUARIOS. ANALOGAMENTE A LOS CRITERIOS DE REFERENCIA TEMPORAL, SE INTRODUCE EL CONCEPTO DE FUNCION DE REGENERACION DE DATOS. LA AUSENCIA DE UNA REFERENCIA EN ALGORITMOS CIEGOS SE RESUELVE ENTONCES MEDIANTE UNA FUNCION NO LINEAL, QUE AL APLICARLA A LA SEÑAL DE SALIDA DEL SISTEMA ADAPTATIVO REGENERA UNA REFERENCIA MEDIANTE LA CUAL PUEDE CONSTRUIRSE UN ERROR GENERALIZADO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS COEFICIENTES DEL SISTEMA ADAPTATIVO. PUESTO QUE EL OBJETIVO DE LA TESIS ES CONSEGUIR FORZAR UNA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DETERMINADA A LA SALIDA DE UN SISTEMA DEMOSTRAMOS QUE ESTA FUNCION DE REGENERACION ES SENSIBLE A LA FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD QUE TENEMOS REALMENTE A LA SALIDA DEL FILTRO Y QUE NOS PERMITE DISCRIMINAR ENTRE DISTINTAS DISTRIBUCIONES. DICHA CARACTERISTICA HACE QUE ESTOS METODOS SEAN MAS ROBUSTOS FRENTE A INTERFERENCIAS, ES DECIR, DISMINUYE NOTABLEMENTE LA POBLACION DE MINIMOS LOCALES PRESENTE EN OTRAS FUNCIONES DE COSTE.
  • APORTACIONES AL ESTUDIO DE DIFUSIONES ESTOCASTICAS NO HOMOGENEAS .
    Autor: TORRES RUIZ FRANCISCO DE ASIS.
    Año: 1992.
    Universidad: GRANADA.
    Centro de lectura: CIENCIAS.
    Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA PROGRAMA DE DOCTORADO: METODOS ESTADISTICOS Y MODELOS ALEATORIOS APLICADOS.
    Resumen: LA MEMORIA PRESENTADA CONTIENE APORTACIONES SOBRE DIFUSIONES ESTOCASTICAS NO HOMOGENEAS EN DOS SENTIDOS. POR UNA PARTE, CONSTITUYENDO EL CAP. 2, LA INFERENCIA SOBRE LOS PARAMETROS DE LA DIFUSION VIA MUESTREO DISCRETO, CENTRANDOSE EN PARTICULAR EN EL PROCESO DE DIFUSION LOGARITMICO NORMAL MULTIVARIANTE CON Q 2 FACTORES EXOGENOS VIA EL MUESTREO DISCRETO DE SUS TRAYECTORIAS EN INSTANTES DE TIEMPO. EN ESTE CASO SE HAN OBTENIDO LOS ESTIMADORES DE LOS PARAMETROS JUNTO CON SU DISTRIBUCION, ASI COMO LA RESOLUCION DE DIVERSOS CONTRASTES DE HIPOTESIS SOBRE DICHOS PARAMETROS, PRESENTANDO PROGRAMAS DE ORDENADOR QUE REALIZAN TALES CALCULOS. EN TODO ESTE DESARROLLO SE HA HECHO USO DE UNAS IMPORTANTES HERRAMIENTAS COMO SON EL CALCULO DIFERENCIAL MATRICIAL Y EL CALCULO DE NEUDECICER, PRESENTADAS EN EL CAP. 1 DE LA MEMORIA. POR OTRA PARTE, EN EL CAP. 3, SE HACE UN ESTUDIO DE TIEMPOS DE PRIMER PASO PARA PROCESOS NO HOMOGENEOS UNIDIMENSIONALES A TRAVES DE BARRERAS VARIABLES EN EL TIEMPO, MOTIVADO POR EL ESTUDIO DE TAL CUESTION SOBRE EL PROCESO LOGARITMICO-NORMAL ANTES MENCIONADO. LA PRINCIPAL APORTACION HA SIDO LA GENERALIZACION, PARA LA FAMILIA DE PROCESOS NO HOMOGENEOS TRANSFORMADOS DEL WIEMR, DE LOS RESULTADOS CONOCIDOS PARA PROCESOS HOMOGENEOS.
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