PROCESOS ESTOCASTICOS, 3

Autor: JIMENEZ GOMEZ FRANCISCO.
Año: 1991.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA E I.O. PROGRAMA DE DOCTORADO: ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS Y PROCESOS ESTOCASTICOS: ESTADISTICA COMPUTACIONAL.

Resumen: SE ESTUDIAN ESTADISTICOS DE RECUENTO Y FUNCIONES DE DENSIDAD MUESTRAL ASOCIADAS AL PROCESO DE RECUENTO EN PROCESOS DE POISSON DOBLEMENTE ESTOCASTICOS. DE FORMA ESPECIAL SE ESTUDIAN LOS LLAMADOS PROCESOS REPARAMETRIZADOS Y AQUELLOS EN QUE LA INTENSIDAD DEL PROCESO ES DE TIPO GAUSSIANO. EN EL CAPITULO DE APLICACIONES SE ESTIMAN LOS PARAMETROS DE CIERTOS TIPOS DE PROCESOS: PUENTE BROWNIANO, MOVIMIENTO BROWNIANO, ETC. ASI COMO LA INTENSIDAD DE OTROS (WIENER, SEÑAL TELEGRAFICA) PARTIENDO DE LAS TRAYECTORIAS EN UN CIERTO INTERVALO.

Autor: FARRE CERVELLO MERCEDES.
Año: 1990.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ESTADISTICA PROGRAMA DE DOCTORADO:.

Resumen: EL TEMA DE LA MEMORIA ESTA CENTRADO EN EL ESTUDIO DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS REGIDAS POR EL RUIDO BLANCO BIPARAMETRICO. LA PATOLOGIA QUE PRESENTA EL RUIDO BLANCO HACE NECESARIA UNA REINTERPRETACION COMO ECUACION INTEGRAL. LA ECUACION INTEGRAL ESTOCASTICA ESTUDIADA ES DE UN TIPO MAS GENERAL QUE LAS PRESENTADAS POR J. YEH EN "EXISTENCE OF STRONG SOLUTIONS FOR STOCHASTIC INTEGRAL EQUATIONS IN THE PLANE". EN LA PRIMERA PARTE DEL TRABAJO, CAPITULO 1, ESTABLECEMOS EL TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD, ASI COMO PROPIEDADES DE AFITACION EN LP PARA LA SOLUCION. EN LA SEGUNDA PARTE, CAPITULOS 2 Y 3, SE ESTABLECEN CONDICIONES SUFICIENTES PARA QUE LA LEY DE LA SOLUCION X Z, Z FIJO, SEA ABSOLUTAMENTE CONTINUA RESPECTO LA MEDIDA DE LEBESGUE, USANDO LAS TECNICAS PROPIAS DEL CALCULO ESTOCASTICO DE VARIACIONES.

Autor: PLO ALASTRUE BLAS FERNANDO.
Año: 1990.
Universidad: ZARAGOZA .
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: METODOS ESTADISTICOS PROGRAMA DE DOCTORADO: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: ASOCIADO A UNA RED DE PETRI ESTOCASTICA (RPE), QUE SE MODELA UTILIZANDO UN PROCESO PUNTUAL MULTIVARIANTE, PUEDE CONSIDERARSE EL PROCESO NO NEGATIVO "SUMA DE MARCAS". SI ESTE PROCESO SE PARA CUANDO ALCANZA UN CONJUNTO DETERMINADO DE ESTADOS B, SE PUEDE CARACTERIZAR LA LIMITACION EN MEDIA "HASTA ESE INSTANTE" UTILIZANDO SUPERMARTINGALAS. EN EL CASO MARKOVIANO (RPM), UNA EXTENSION NATURAL DEL CONCEPTO DE EXCESIVIDAD (B-EXCESIVIDAD) PERMITE CARACTERIZAR ESTA PROPIEDAD MEDIANTE LA EXISTENCIA DE UNA FUNCION B-EXCESIVA Y FINITA QUE MAYORA A LA FUNCION DE ESTADO. SE PROPORCIONA TAMBIEN UNA CONDICION NECESARIA Y OTRA SUFICIENTE PARA LA "SATURACION" DE UNA RPM. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER COMPROBADAS EFECTIVAMENTE EN SITUACIONES PRACTICAS. EN PARTICULAR, SE DEMUESTRA QUE NUESTRA CONDICION SUFICIENTE ES EQUIVALENTE A LAS CONDICIONES DE SATURACION YA CONOCIDAS PARA REDES DE JACKSON. POR ULTIMO, SE COMPRUEBA QUE EXISTE UN PROCESO PREVISIBLE (COMPENSADOR) ASOCIADO A UNA PONDERACION DEL MARCADO. PARA LAS RPM ESTE PROCESO ES CONTINUO Y LA DIFERENCIA ENTRE LA PONDERACION DEL MARCADO Y EL COMPENSADOR ES UNA MARTINGALA LOCAL. A PARTIR DE ESTA, PUEDE CONSTRUIRSE UNA SUCESION DE MARTINGALAS LOCALES QUE CONVERGEN EN LEY A UNA MEDIDA DE WIENER. UTILIZANDO ESTE RESULTADO, CUANDO EL COMPENSADOR ES DETERMINISTICO, SE PUEDEN CALCULAR INTERVALOS DE CONFIANZA PARA EL SUPREMO DE LA PONDERACION DE MARCAS.

Autor: SOLE CLIVILLES JOSEP LLUIS.
Año: 1989.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENT D'ESTADISTICA FACULTAT DE MATEMATIQUES. BARCELONA.

Resumen: EN EL PRIMER CAPITULO HEMOS ESTUDIADO CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA DE INTEGRALES DE STRATONOVICH ORDINARIAS Y DOBLES DE PROCESOS NO ADAPTADOS UTILIZANDO UNA CONVENIENTE DEFINICION DE "TRAZA". LOS PROCESOS SE SUPONEN SUFICIENTEMENTE REGULARES EN EL SENTIDO DEL CALCULO DE MALLIAVIN. UNA PRUEBA DE LA FORMULA DE HU-MEYER PARA LA INTEGRAL MULTIPLE DE STRATONOVICH DE INTEGRANDOS DETERMINISTAS FINALIZA ESTA SECCION. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE OBTIENE UNA FORMULA DE HU-MEYER EN EL CASO POISSON PARA UNA CIERTA CLASE DE INTEGRANDOS DETERMINISTAS. A PARTIR DE ELLA SE RECUPERA LA CONOCIDA EXPRESION DE RECURRENCIA DE LOS POLINOMIOS DE CHARLIER. EN LOS CAPITULOS TERCERO Y CUARTO SE INTRODUCEN Y SE ESTUDIAN DISTINTOS TIPOS DE INTEGRALES EN EL PLANO TANTO EN SENTIDO SKOROHOD COMO EN SENTIDO STRATONOVICH, SIENDO NECESARIO INTRODUCIR DISTINTAS TRAZAS PARA RELACIONARLAS. FINALMENTE SE PRUEBA UNA FORMULA DE GREEN PARA CADA CASO.

Autor: JOLIS GIMENEZ MARIA.
Año: 1988.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPT. MATEMATIQUES, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA..

Resumen: EN LA MEMORIA SE ESTUDIAN DIVERSOS PROBLEMAS DE LA TEORIA DE PROCESOS ESTOCASTICOS CON PARAMETRO MULTIDIMENSIONAL. EN EL PRIMER CAPITULO SE ESTUDIA LA RELACION ENTRE DOS FORMULAS DE ITO COMPACTAS PARA PROCESOS BIPARAMETRICOS: LA OBTENIDA POR ALLAIN PARA PROCESOS DE LA CLASE QUE SE CARACTERIZA ESENCIALMENTE POR LA SIGUIENTE PROPIEDAD: UN PROCESO X ES DE SI X Y SUS POTENCIAS NATURALES DEFINEN L0-MEDIDAS ESTOCASTICAS) Y LA OBTENIDA POR SANZ PARA PROCESOS DE (MARINGALAS CONTINUAS ACOTADAS EN L4). SE HA LLEGADO AL SIGUIENTE RESULTADO: Y ADEMAS, PARA PROCESOS DE LAS DOS FORMULAS SON EQUIVALENTES. EN EL SEGUNDO CAPITULO SE DAN CRITERIOS DE COMPACIDAD DEBIL RELATIVA EN EL ESPACIO DE LAS FUNCIONES CONTINUAS DE CON VALORES REALES, PARA CIERTAS FAMILIAS DE PROBABILIDADES. VCOMO APLICACION SE OBTIENE LA LEY DEL PROCESO DE WIENER MULTIPARAMETRICO COMO LIMITE DEBIL DE LAS LEYES DE PROCESOS CONTINUOS OBTENIDOS A PARTIR DE UN PROCESO DE POISSON STANDARD. EN EL TERCER CAPITULO SE CONTINUA EL DESARROLLO DE LA TEORIA DE LA INTEGRAL ESTOCASTICA MULTIPLE GENERALIZADA DE SKOROHOD DEFINIDA POR NUALART Y ZAKAI, OBTENIENDO PROPIEDADES DE ESTA INTEGRAL COMO PROCESO. FINALMENTE SE OBTIENE UNA FORMULA DEL TIPO ITO PARA INTEGRAL DE SKOROHOD SIMPLE CON PARAMETRO BIDIMENSIONAL.

Autor: JUAN GONZALEZ ALICIA.
Año: 1988.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: PARA EL PROCESO ORNSTEIN-UHLENBECK UNIDIMENSIONAL SIN BARRERAS SE RESUELVE EL PROBLEMA DE PRIMER PASO PARA CADA UNO DE LOS ESTADOS PREVIAMENTE FIJADOS, UNA VEZ QUE SE HA RESUELTO EL CORRESPONDIENTE PROBLEMA DE BARRERAS. POSTERIORMENTE, SE DETERMINAN LOS TIEMPOS MEDIOS DE PRIMER PASO. EN UNA SEGUNDA PARTE, SE ESTUDIA EL PROBLEMA DE PRIMER PASO PARA EL PROCESO ORNSTEIN-UHLENBECK EN LA SEMIRRECTA POSITIVA CUANDO SE SUPONE QUE EL ORIGEN ES UNA BARRERA REGULAR. EN LA ULTIMA PARTE, SE RESUELVE EL PROBLEMA DE PRIMER PASO Y BARRERAS DE TIPO EXPONENCIAL PARA EL ORNSTEIN-UHLENBECK A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL PROCESO WIENER DEFINIDO ENTRE BARRERAS CONSTANTES.

Autor: MARTINEZ GARCIA VICENT JOSEP.
Año: 1988.
Universidad: VALENCIA.
Centro de lectura: MATEMATICAS .
Centro de realización: NORDISK INSTITUT FOR TEORETISK ATOMFYSIK (NORDITA). DPTO. DE MATEMATICA APLICADA Y ASTRONOMIA. FACULTAD DE MATEMATICAS. UNIVERSIDAD DE VALENCIA..

Resumen: EL OBJETIVO DE ESTA TESIS ES EL ESTUDIO Y LA DESCRIPCION ESTADISTICA DEL UNIVERSO A GRAN ESCALA; ES DECIR, EXPLICAR COMO ESTA DISTRIBUIDA LA MATERIA EN LAS ESCALAS MAS GRANDES PARA LAS QUE DISPONEMOS DE OBSERVACIONES. EN ESTE TRABAJO SE APORTAN MEDIDAS ESTADISTICAS PARA CARACTERIZAR LA ESTRUCTURA OBSERVADA Y SE ESTUDIA COMO SE ASEMEJAN LOS MODELOS TEORICOS DE FORMACION DE GALAXIAS CON LA DISTRIBUCION OBSERVADA EN LA REALIDAD. EN ESTOS MOMENTOS, ESTAN A NUESTRA DISPOSICION GRANDES CATALOGOS DE GALAXIAS, QUE PRESENTAN ADEMAS DE LAS POSICIONES ANGULARES DE CADA OBJETO, UN REDSHIFT , Y POR TANTO TENEMOS UN ESTIMADOR DE LA DISTANCIA QUE LOS SEPARA DE NOSOTROS. ESTO NOS DA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DE LA DISTRIBUCION DE LA MATERIA LUMINOSA EN EL UNIVERSO. LA COMPLEJIDAD DE LAS DE LAS ESTRUCTURAS OBSERVADAS, ASI COMO DETERMINADAS PROPIEDADES DE INVARIANZA DE ESCALA, NOS HACEN PENSAR QUE LA GEOMETRIA FRACTAL PODRIA AYUDAR A ENTENDER LA ESTRUCTURA DEL UNIVERSO. EN ESTE TRABAJO INTRODUCIMOS EL CONCEPTO DE MULTIFRACTAL DENTRO DEL CAMPO DE LA COSMOLOGIA. ESTE CONCEPTO SE HA REVELADO EXTRAORDINARIAMENTE UTIL PARA DESCRIBIR CON DETALLE LA ESTRUCTURA A GRAN ESCALA DEL UNIVERSO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DISTRIBUCION DE DEMENSIONALIDADES (EL CONCEPTO DE DIMENSION SE ENTIENDE EN EL SENTIDO DE HAUSDORFF). EL ANALISIS MULTIFRACTAL SE HA UTILIZADO EN ESTA TESIS PARA COMPARAR Y DISCRIMINAR ENTRE LOS MODELOS DE FORMACION DE ESTRUCTURA Y LAS OBSERVACIONES Y PARA MEDIR LAS PROPIEDADES ESTADISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE GALAXIAS CON DIFERENTE LUMINOSIDAD Y DIFERENTE MORFOLOGIA.

Autor: ROMERO MARTIN JOSE LUIS.
Año: 1988.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE CAMINOS.
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS. DEPARTAMENTO DE MATEMATICA E INFORMATICA APLICADAS A LA INGENIERIA CIVIL..

Resumen: EL CONTENIDO DEL PRESENTE TRABAJO CONSISTE EN LA ELABORACION Y ESTUDIO DE TECNICAS DE RESOLUCION APROXIMADA DE PROBLEMAS ESTOCASTICOS Y DENTRO DE ELLOS LOS RELACIONADOS CON LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS. CON ESTE PROPOSITO SE DESARROLLA UN NUEVO METODO QUE ESTA BASADO EN UNA DISCRETIZACION ESPECIAL DE LA COMPONENTE ESTOCASTICA CUANDO ESTA PROVIENE DE VARIABLES ALEATORIAS. DICHO METODO OFRECE LA POSIBILIDAD DE TRATAR DESDE EL PUNTO DE VISTA NUMERICO Y DE MANERA SISTEMATICA UN CONJUNTO MUY AMPLIO DE PROBLEMAS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LOS DE CONTORNO Y LOS DE AUTOVALORES ESTOCASTICOS. LA APLICACION DEL METODO PROPUESTO A VARIOS CASOS HA PERMITIDO DESTACAR LAS POSIBILIDADES DEL MISMO EN RELACION CON METODOS CLASICOS TALES COMO LOS DE TAYLOR Y MONTE CARLO. POR ULTIMO SE EXPONEN ALGUNAS APLICACIONES DEL METODO A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE GRAN INTERES EN LA INGENIERIA CIVIL COMO POR EJEMPLO SON LOS DE PANDEO ESTOCASTICO. DENTRO DE ESTE ESTUDIO SE DESARROLLA, ASIMISMO EL CASO DE PANDEO DE UNA PIEZA RECTA CON VINCULOS DE TIPO ELASTICO ALEATORIOS, RESOLVIENDO CON EL CITADO METODO, EN UN EJEMPLO CONCRETO DONDE LA RIGIDEZ ES CONSTANTE, LA CORRESPONDIENTE ECUACION TRASCENDENTE ESTOCASTICA.

Autor: ARENAS SOLA CONCEPCION.
Año: 1987.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DPTO. DE ESTADISTICA. FACULTAD DE MATEMATICAS. UNIVERSIDAD DE BARCELONA..

Resumen: EN EL PRIMER CAPITULO CONSTRUIMOS UNA SOLUCION DEL PROBLEMA DE PARADA OPTIMA PARA EL CASO DE PROCESOS CON INDICE DISCRETO UNIDIMENSIONAL O BIDIMENSIONAL Y CON UNA CLASE DE PUNTOS DE PARO PARTICULAR. LOS RESULTADOS SE OBTIENEN MEDIANTE UNA TECNICA DE CAMBIO DE TIEMPO. EN EL SEGUNDO CAPITULO DAMOS EN EL CASO UNIDIMENSIONAL CONTINUO UNA DEMOSTRACION PROPIA DE LA CARACTERIZADION DE LOS TIEMPOS DE PARO COMO LOS ELEMENTOS EXTREMALES DEL CONJUNTO DE VARIABLES ALEATORIAS FLOUES ADAPTADAS Y MOSTRAMOS COMO PERMITE ESTA CARACTERIZACION RESOLVER EL PROBLEMA DE PARADA OPTIMA. EN EL CASO BIDIMENSIONAL CONTINUO DEMOSTRAMOS QUE LOS PUNTOS DE PARO SON LAS VARIABLES ALEATORIAS FLOUES QUE SONLOS ELEMENTOS EXTREMALES DEL CONJUNTO IMAGEN POR EL OPERADOR DE PROYECCION OPCIONAL DEL CONJUNTO DE VARIABLES ALEATORIAS FLOUES . EN EL TERCER CAPITULO RESOLVEMOS EL PROBLEMA DE PARADA OPTIMA PARA UN PROCESO IMAGEN DE UNAFAMILIA MARKOVIANA BIDIMENSIONAL PARTICULAR CONSTRUIDA A PARTIR DE DOS PROCESOSDE MARKOV SOLUCIONES DE SENDAS ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS. EL CUARTO CAPITULO ESTA DEDICADO A LOS PROCESOS PUNTUALES EN EL PLANO CON CUALQUIER NUMERO DE PUNTOS FINITO O INFINITO NUMERABLE. ESTUDIAMOS LAS PROPIEDADES DE LA FILTRACION NATURAL ASOCIADA A UN TAL PROCESO. CONSTRUIMOS LA FORMA EXPLICITA DE LOS PROCESOS OPCIONALES Y DE LOS PREVISIBLES ASI COMO DE LOS PROCESOS CRECIENTES ADAPTADOS Y DE LOS CRECIENTES PREVISIBLES. DEMOSTRAMOS QUE TODA MARTINGALA UNIFORMEMENTE INTEGRABLE ADMITE UNA VERSION CONTINUA POR LA DERECHA CON LIMITES POR LA IZQUIERDA. DEFINIMOS LA PROYECCION OPCIONAL Y PREVISIBLE DE LOS PROCESOS MEDIBLES Y ACOTADOS ASI COMO LAS PROYECCIONES DUALES PARA LOS PROCESOS CRECIENTES Y ESTUDIAMOS SUS PROPIEDADES.

Autor: MARTINEZ HERRERA ELISEO.
Año: 1987.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INVEST. OPERATIVA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Resumen: SE ESTUDIA EL CONCEPTO DE PROBABILIDAD ALEATORIA, EN EL SENTIDO DE JAGERS, ANALIZANDO SU COMPORTAMIENTO PARA MODELOS DE DECISION PARAMETRICA Y NO PARAMETRICA. EN ESTE ULTIMO CASO SE REDEFINE EL MODELO DE FERGUSON CON ALGUNA GENERALIZACION (SISTEMA DE DIRICHLET). SE DAN LAS CONDICIONES TOPOLOGICAS MINIMAS SOBRE EL SISTEMA EN ESTUDIO COMO HERRAMIENTA NECESARIA PARA LAS DOS INTERPRETACIONES DE UNA PROBABILIDAD ALEATORIA. EN LO QUE RESPECTA A MODELOS PARAMETRICOS SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS DE MEDIBILIDAD DE LAS FUNCIONES DE RIESGO BAYES Y SE ENTREGA UNA TOPOLOGIA PARA EL ESPACIO DE LAS PROBABILIDADES ALEATORIAS, INTERPRETADAS COMO FUNCIONES DE DECISION. SE ESTUDIAN LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA PARA SOLUCIONES BAYES CON OBSERVACIONES DISCRETAS (CASO NO PARAMETRICO) Y OBSERVACIONES CONTINUAS (CASO PARAMETRICO).

Autor: ELAL OLIVERO DAVID.
Año: 1986.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E I.O. DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID .

Resumen: CON EL FIN DE ENFRENTAR EL PROBLEMA DE ESTIMACION DE UNA FUNCION DE DISTRIBUCION BIVARIANTE BAJO EL CONTEXTO BAYESIANO Y ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE GENERALIZAR EL CONCEPTO DE NEUTRAL A LA DERECHA. SE PROPONE UN PROCESO DENOMINADO PROCESO NEUTRAL BIVARIANTE. LAS CARACTERISTICAS DE LOS P.N.B. PERMITE QUE LA ESTIMACION OBTENIDA CUANDO SE HA SUPUESTO COMO CONOCIMIENTO A PRIORI TENGA LA PROPIEDAD DE QUE MEDIANTE MARGINALIZACION LAS DISTRIBUCIONES MARGINALES RESULTANTES COMPRENDAN LAS SOLUCIONES DADAS EN EL CASO UNIVARIANTE.

Autor: RIUS DIAZ FRANCISCA.
Año: 1986.
Universidad: MALAGA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE MEDICINA DPTO. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA Y MICROBIOLOGIA MO DE LA CIENCIA.

Resumen: TRAS UNAS NOCIONES INTRODUCTORIAS SOBRE EL ESTUDIO DEL ANALISIS DE SUPERVIVENCIAEN CUANTO A TIPOS DEFINICIONES BASICAS ESTIMACION Y CONTRASTE DE HIPOTESIS MASUSUALES EL TRABAJO SE CENTRA EN EL ESTUDIO DE MULTIRIESGO O MODELO DE RIESGOS COMPETITIVOS. UNA VEZ VISTAS LAS DEFINICIONES EN CUANTO A DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CARACTERISTICAS DE ESTA SITUACION APOYANDOSE EN LA CONDICION DE QUE LOS TIEMPOS DE VIDA SON INDEPENDIENTES ENTRE SI SE DEDICA A LA EXTENSION Y GENERALIZACION DE ALGUNAS PROPIEDADES ESTUDIADAS POR OTROS AUTORES. 1.- ESTUDIO DE UNA C.N. Y S. PARA QUE LAS V.A.T. TIEMPO DE VIDA Y CAUSA DE FALLOSEAN INDEPENDIENTE. 2.- FORMAS DE VARIACION DE LAS PROBABILIDADES BRUTAS DE MORIR POR UNA MISMA CAUSA CI EN DOS SISTEMAS DE RIESGOS DEPENDIENDO DE LA VARIACION DE LAS RESPECTIVAS TASAS DE FALLO. TRAS LA REVISION DE POSIBILIDADES DE ESTIMACION EN MULTIRIESGO SE PLANTEAN LAS POSIBILIDADES ALTERNATIVAS EN CUANTO A CONTRASTE CONCLUYENDO CON LA ELABORACIONDE UN TEST PARA UNA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

Autor: SAAVEDRA SANTANA PEDRO.
Año: 1986.
Universidad: LA LAGUNA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E I.O. DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA..

Resumen: LA MEMORIA DIVIDIDA EN TRES CAPITULOS SE DEDICA AL ESTUDIO DE TOPICOS IMPORTANTES SOBRE PROCESOS DISCRETOS. EN EL PRIMER CAPITULO SE INVESTIGA EL COMPORTAMIENTO DE MODELOS DE EVOLUCION DE POBLACIONES BAJO DIFERENTES HIPOTESIS.SE DEMUESTRA QUE SI LA LEY DE DESCENDENCIA DEPENDE UNICAMENTE DEL TAMAÑO DE LA POBLACION ESTA SE EXTINGUE CON SEGURIDAD; MIENTRAS QUE SI LA MENCIONADA LEY DE DESCENDENCIA DEPENDE DEL TAMAÑO Y EDAD POBLACIONAL SE LOGRAN MODELOS EN LOS QUEEL REFERIDO TAMAÑO POBLACIONAL SE ESTABILIZA ENTRE DOS VALORES DETERMINADOS CON PROBABILIDAD TAN GRANDE COMO QUERAMOS. ESTE RESULTADO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA EN LA EVOLUCION DE POBLACIONES. EN EL SEGUNDO CAPITULO TITULADO CONTROL EN PROCESOS PUNTUALES SE CONSIDERA UN SISTEMA FORMADO POR UNA FUENTE PRODUCTORA DE PARTICULAS DOTADAS DE UNA CIERTA ENERGIA Y UN MECANISMO QUE FUNCIONA ALIMENTADO POR LA ENERGIA QUE SUMINISTRAN LAS CITADAS PARTICULAS. UN PROCESO PUNTUAL NT POR LO GENERAL DE POISSON MIDE EL NUMERO DE PARTICULAS EMITIDAS POR LA FUENTE. LOS PROBLEMAS CONSIDERADOS CONSISTEN EN ESTABLECER CONTROLES SOBRE LA FUNCION DE INTENSIDAD DEL PROCESO EMISOR CON EL OBJETIVO DE PRODUCIR LA ENERGIA EN LA FORMA QUE SE CONSIDERE MAS ADECUADA. EN EL TERCER CAPITULO SE TRATA DE ADAPTAR EL CONCEPTO DE MEDIDA ALEATORIA AL RECONOCIMIENTO DE PATRONES OBTENIDOS POR IMAGENES FOTOGRAFICAS (VIA SATELITE RAYOS X TEMOGRAFIAS ETC..). SE PRETENDE BUSCAR SOBRE LA IMAGEN UNA O-ALGEBRA OPTIMA RESPECTO DE LOS OBJETIVOS DEL RECONOCIMIENTO. CONOCIDA LA O-ALGEBRA Y EN FUNCION DE LAS MEDIDAS ALEATORIAS OBSERVADAS SOBRE LOS OBJETOS SE DAN ALGORITMOS DESTINADOS A LA BUSQUEDA DE PATRONES. SE CONCLUYE LA MEMORIA CON UNA SISTESIS DE ALGUNOS PROCESOS ESPACIALES NOTABLES.

Autor: FUENTE SOLANA EMILIA DE LA.
Año: 1985.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DPTO ESTADISTICA -FACULTAD CIENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: EL PRIMER OBJETIVO ALCANZADO EN ESTA MEMORIA ES LA CARACTERIZACION DEL OPERADOR WIENER CON VALORES EN UN ESP. DE HILBERT BASADA EN LA IDENTICA DISTRIBUCION DE DOS INTEGRALES ESTOCASTICAS DEL TIPO DE UN PROCESO HILBERT VALUADO RESPECTO DE UN OPERADOR DE INCREMENTOS INDEPENDIENTES Y CUYA DEFINICION Y PROPIEDADES SE ESTUDIAN PREVIAMENTE. COMO SEGUNDO OBJETIVO SE DEMUESTRA LA FORMULA DE DIFERENCIACION ESTOCASTICA CORRESPONDIENTE A LA INTEGRAL ANTERIORMENTE CITADA.

Autor: GONZALEZ CARMONA ANDRES.
Año: 1985.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA.

Resumen: SE HA ESTUDIADO LA CARACTERIZACION A PARTIR DE ESQUEMAS DISCRETOS INFERENCIA Y METODOS DE CALCULO EN ORDENADOR Y DESARROLLOS EXACTOS Y APROXIMADOS PARA PROCESOS MULTIVARIANTES DE ORNSTEIN-UHLENBECK.

Autor: PEREZ OCON RAFAEL.
Año: 1985.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS.

Resumen: LA TESIS ES UN ESTUDIO DETALLADO DE LA INTEGRAL ESTOCASTICA DE YOUNG SUS PROPIEDADES ESTOCASTICAS Y UNA COMPARACION DE ESTA INTEGRAL CON OTRAS ANTERIORES. EN LA INTRODUCCION SE PONE DE MANIFIESTO LA MAYOR GENERALIDAD DE ESTA INTEGRAL AL UTILIZAR INTEGRADORES MAS AMPLIOS QUE LOS UTILIZADOS POR ITO DOUB Y MOSHANE. EN EL CAPITULO I SE DEFINE LO INTEGRAL EN LAS MISMAS CONDICIONESQUE LO HIZO YOUNG PERO UTILIZANDO UN LENGUAJE MAS ACORDE CON LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD. LOS CAPITULOS QUE SIGUEN SON ORIGINALES. EN EL CAPITULO II SE GENERALIZAN PROPIEDADES DEL CAPITULO I SE HACE UNA INCURSION EN LA INTEGRAL M.DIMENSIONAL Y SE ESTABLECEN CONDICIONES DE CONTINUIDAD MUESTRAL PARA EL PROCESO INTEGRAL INDEFINIDA. EN EL CAPITULO III SE ESTUDIA LA FORMULA DE ITO Y SE ESTABLECEN CONDICIONES SOBRE LOS INTEGRADORES DE YOUNG PARA QUE DICHA FORMULASIGA TENIENDO VALIDEZ. POR ULTIMO EN EL CAPITULO IV SE ESTUDIA LA ECUACION DIFERENCIAL ESTOCASTICA ASOCIADA A ESTA INTEGRAL Y SE PRUEBA UN TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD QUE COMPRENDE COMO CASO PARTICULAR OTROS TEOREMAS ANALOGOSPARA LAS INTEGRALES DE ITO DUOS Y MCSHANE.

Autor: PINTO CONTRERAS HECTOR REINALDO.
Año: 1985.
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: SE ESTUDIA EL PROBLEMA DE DECISION ESTADISTICO NO PARAMETRICO TRATADO CON CRITERIOS BAYESIANO. SE RESTRINGE EL ESPACIO PARAMETRICO INCORPORANDO INFORMACION ADICIONAL AL CONOCIMIENTO A PRIORI. LA INCORPORACION DE ESTA INFORMACION CONLLEVA LA CREACION DE LOS PROCESOS NEUTRALES POR LA DERECHA G-INVARIANTES DONDE G ES UN GRUPO FINITO DE TRANSFORMACIONES MEDIBLES QUE CONTIENE COMO SUBGRUPO AL GRUPO SIMETRICO. PARA DEFINIR LOS PROCESOS NEUTRALES POR LA DERECHA G-INVARIANTES SE DA UN METODO PARA CONSTRUIR PARTICIONES G-INVARIANTES DE R . SE HACEN APLICACIONES A PROBLEMAS CONCRETOS DE ESTIMACION UTILIZANDO ADEMAS LOS METODOS DE ESTIMACION POR APROXIMACION LINEAL Y EL PARAMETRICO.

Autor: ANGULO IBAÑEZ JOSE MIGUEL.
Año: 1984.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Resumen: EN LA MEMORIA SE ABORDAN ASPECTOS CONCERNIENTES A LA TEORIA DE SISTEMAS DE ECUACIONES INTEGRALES ESTOCASTICAS DE MCSHANE. EN EL PRIMER CAPITULO SE ESTUDIA LA TEORIA BASICA DE INTEGRALES RETARDADAS DE MCSHANE CONTRIBUYENDOSE CON NUEVASDEMOSTRACIONES SOBRE LOS TEOREMAS DE EXISTENCIAS DE MCSHANE ASI COMO CIERTAS EXTENSIONES EN CUANTO A LOS RESULTADOS SOBRE ESTIMACIONES DE LAS INTEGRALES. EN EL SEGUNDO SE ESTABLECEN DIVERSOS TEOREMAS DE EXISTENCIA Y UNICIDAD DE SOLUCION EN SISTEMAS ESTOCASTICOS SEGUN UNA ESTRUCTURACION ORIGINAL DE CASOS QUE ENGLOBA LOS ESTUDIADOS PREVIAMENTE POR MCSHANE (1974) Y ELWORTHY (1982). EN EL TERCER CAPITULO SOBRE DEPENDENCIA PARAMETRICA DE LA SOLUCION RESPECTO DE LOS COEFICIENTES SE ESTABLECEN DIVERSOS TEOREMAS DE REGULARIDAD DE GRAN INTERES YA QUE ESTE ASPECTO AUN NO HABIA SIDO TRATADO CON ESTE TIPO DE INTEGRAL POR LO QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON TOTALMENTE ORIGINALES.

Autor: GARCIA LEAL JULIA.
Año: 1983.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA. FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD DE GRANADA. .

Resumen: SE GENERALIZAN LOS METODOS DE PRESS Y DE FUERVERCER Y MC DOUNOUGH (1981) AL CASO DE PROCESOS ESTABLES LINEALES Y A LEYES ESTABLES MULTIDIMENSIONALES (HOSOYA 1978) OBTENIENDOSE LAS PROPIEDADES LIMITES DE LOS ESTIMADORES CONSTRUIDOS POR EL METODO DE LOS MOMENTOS METODO K-L ETC. TODOS ELLOS PLANTEADOS A PARTIR DE LA FUNCION CARACTERISTICA EMPIRICA.

Autor: HERMOSO CARAZO M. AURORA.
Año: 1983.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA. FACULTAD DE CIENCIAS UNIVERSIDAD DE GRANADA..

Resumen: A PARTIR DE ALGUNOS RESULTADOS ASINTOTICOS SOBRE EL ESTIMADOR DE MAXIMA VEROSIMILITUD DEL PARAMETRO QUE SE INTRODUCE EN EL COEFICIENTE TENDENCIA DE UN PROCESO DE DIFUSION ORDINARIO SE OBTIENEN TESTS DE RAZON DE VEROSIMILITUDES PARA CONTRASTAR HIPOTESIS SOBRE DICHO PARAMETRO. ESTOS TESTS SE REALIZAN A PARTIR DE UNA O VARIAS OBSERVACIONES DEL PROCESO Y DICHA OBSERVACION PUEDE SER DURANTE UN TIEMPO FIJO O ALEATORIO. SE OBTIENE TAMBIEN TESTS DE TIPO SECUENCIAL. FINALMENTE SE APLICAN TODOS LOS RESULTADOS AL PROCESO LOGARITMICO NORMAL CON FACTORES EXOGENOS ESTUDIANDO QUE CONDICIONES HAN DE CUMPLIR DICHOS FACTORES PARA QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SEAN APLICABLES.