PROCESOS ESTOCASTICOS, 4

Autor: OLIVA FURES MARTI.
Año: 1983.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.

Resumen: EL PROPOSITO DE LA INVESTIGACION ESTRIBA EN CARACTERIZAR LAS SECUENCIAS DE PRECIOS Y TIPOS DE INTERES DE EQUILIBRIO ASOCIADOS A LOS DISTINTOS ACTIVOS QUE SE NEGOCIAN EN UNA ECONOMIA IDEAL DONDE EXISTE UN MERCADO DE CAPITALES UN MERCADO DE EMISION DE TITULOS DE DEUDA O PRIMARIO Y UN MERCADO SECUNDARIO EN QUE SE NEGOCIAN BONOS A DISTINTOS PLAZOS. EN PARTICULAR SE TRATARA DE OBTENER CONCLUSIONES RELEVANTES ACERCA LA ESTRUCTURA A PLAZO DE LOS TIPOS DE INTERES -QUE SURGIRA DE FORMA NATURAL COMO UN RESULTADO ENDOGENO Y CON INCERTIDUMBRE EN UN CONTEXTO DINAMICO-: SE ALCANZA LA HIPOTESIS HICKSIANA A PARTIR DE UN CONJUNTO DE SUPUESTOS DISTINTOS A LOS UTILIZADOS POR HICKS A PARTIR DE DOS DERIVACIONES ALTERNATIVAS EN EL MARCO DE LA ECONOMIA DE REFERENCIA. SE DERIVA EL CONSUMO-CAPITAL ASSET PRICING MODEL INSTRUMENTO ANALITICO PARA LA VALORACIONDE TITULOS SUJETOS AL RIESGO DE FALTA DE PAGO Y QUE PRODUCEN FLUJOS DE INGRESOSINCIERTOS DE FORMA INDEPENDIENTE DE TRABAJOS PREVIOS -DISTINTAS TECNICAS Y MODELOS-. SE PROPONE UN MODELO PARA LA VERIFICACION EMPIRICA DEL CCAPM EL CCAPMR Y OTRO PARA LA MEDIDA EMPIRICA DE LAS PRIMAS POR PLAZO A PARTIR DE UN SUPUESTO ADICIONAL EN LA EC. DE REFERENCIA.

Autor: HERVAS MALDONADO MANUEL.
Año: 1982.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE MINAS.
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE MINAS (CENTRO DE CALCULO).

Resumen: INVESTIGACION SOBRE EL DISEÑO DE UN TALUD SIGUIENDO DOS CAMINOS. EN PRIMER LUGAR UTILIZANDO EL CRITERIO DE EQUILIBRIO LIMETE ASUMIENDO UAN SUPERFICIE CIRCULAR Y SELECCIONANDO EL METODO BISHOP. A CONTINUACION Y MOVIENDOSE EN DISEÑOS PROBABILISTICOS SE SELECCIONA UN ANGULO DE TALUD OPTIMO. POSTERIORMENTE SE UTILIZA EL CRITERIO DE ROTURA PROGRESIVA SIGUIENDO EL METODO NONSAP Y SE ANALIZA LA FORMA DE MINIMIZAR LOS COSTES CON OBJETO DE CONSEGUIR UN ANGULO DE TALUD OPTIMO. EN CONCLUSION SE VE COMO DETERMINAR LA PROBABALIDAD DE ROTURA Y ANGULO DE TALUD DETERMINAR LA PROBABILIDILIDAD DE ROTURA Y ANGULO DE TALUD OPTIMO GENERALIZABLE INMEDIATAMENTE.

Autor: SAGUES MESTRE FRANCESC.
Año: 1982.
Universidad: BARCELONA .
Centro de lectura: QUIMICA.
Centro de realización: DEPART. FISICA-TEORICA FACULTAD DE FISICAS UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Resumen: EL TRABAJO HA CONSISTIDO EN LA CARACTERIZACION PERTURBATIVA DE LOS PROPAGADORES ASOCIADOS A LA DINAMICA ETOCASTICA DE FOKKER-PLANCH. DICHO TRATAMIENTO PERTURBATIVO HA SIDO REALIZADO PRIMERAMENTE MEDIANTE DESARROLLOS EN LOS LLAMADOS PROPAGADORES LIBRES USANDO UNA DUALIDAD DE REPRESENTACIONES: LA HAMILTONIANA Y LA LAGRAUGIANA. POR OTRA PARTE SE HA TRATADO TAMBIEN EL PROBLEMA MEDIANTE UN ESQUEMA PERTURBATIVO EN LOS LLAMADOS PROPAGADORES COMPLETOS. SE HA CONSEGUIDO FORMULAR CON ESTE ULTIMO PROCEDIMENTO UNA VIA ALTERNATIVA RESPECTO A TRATAMIENTOS ANOLOGOS DESARROLLADOS POR OTROS AUTORES. FINALMENTE SE HA APLICADO EL FORMALISMO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO A UN SISTEMA DINAMICO CONCRETO COMO ES EL LASER UNIMODAL.

Autor: SINTES BLANC ANTONIO.
Año: 1982.
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS.

Autor: ROCA NIERGA MANUEL.
Año: 1981.
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA-U.P.B..

Resumen: SE CONOCEN MODELOS DE ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE UN VEHICULO REALIZADOS CON LOS METODOS DE LA MECANICA CLASICA. LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL CONDUCTOR DE UN VEHICULO AUTOMOVIL ESTAN RELACIONADAS AL MODO EN QUE LA SUSPENSION DEL AUTOMOVIL FILTRA LAS EXCITACIONES DE LA CARRETERA QUE SEGUN LA TESIS TIENE CARACTERISTICAS ESTOCASTICAS. DESPUES DE ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE CONCEPTOS ESTADISTICOS COMO LA OEP Y SX EL AUTOR PROPONE MODELOS DEL VEHICULO CON DOS Y CUATRO GRADOS DE LIBERTAD. SE ANALIZAN SEGUN LA TEORIA DEL CONFORT LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS VEHICULARES Y DE LA VELOCIDAD EN LA FATIGA DEL CONDUCTOR. EL MODELO PRESENTADO PERMITE EVALUAR LA SEGURIDAD COMO FRECUENCIA DE REBOTE EN LAS RUEDAS EN FUNCION DEL PERFIL Y DE LA VELOCIDAD. CONCLUYE LA TESIS PROPONIENDO UN CRITERIO DE OPTIMIZACION GLOBAL MEDIANTE UN COEFICIENTE DE CALIDAD. CONFORT.

Autor: MARAVALL GOMEZ ALLENDE DARIO.
Año: 1980.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS DE TELECOMUNICACION .
Centro de realización: E.T.S. INGENIEROS DE TELECOMUNICACION.

Resumen: SE INTRODUCE UN NUEVO ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE AUTOMATAS PROBABILISTICOS DE ESTRUCTURAS VARIABLE BASADO EN LAS PROPIEDADES DE UN PROCESO ESTOCASTICO ORIGINAL DEL AUTOR. SE PROPONE UN TIPO NUEVO DE AUTOMATA DE APRENDIZAJE DE NATURALEZA CONTINUA. SE COMPARAN MEDIANTE SIMULACIONES EN ORDENADOR LOS NUEVOS ALGORITMOS CON EL CLASICO DE PREMIO-CASTIGO. TAMBIEN SE DESARROLLA UNA APLICACION EN DETECCION DE SEÑALES BINARIAS BASADA EN EL ALGORITMO DE APRENDIZAJE PROPUESTO EN LA TESIS. POR ULTIMO SE RECOGE EL DISEÑO DIGITAL DEL CITADO ALGORITMO

Autor: GOMEZ GARCIA JUAN.
Año: 1979.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS / DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA.

Resumen: SE OBTIENE UNA EXTENSION DEL TEOREMA DE HAHN DE CONTINUIDAD MUESTRAL DE PROCESOS. SE RESUELVE LA CONJETURA DE GARSIA-RODEMICH Y SE DA UN CRITERIO DE EXISTENCIA DE MODULOS DE CONTINUIDAD QUE CONTIENE COMO CASOS PARTICULARES LOS DE DUDLEY LOEVE DELPORTE Y OTROS. SE SISTEMATIZAN LOS DIVERSOS RESULTADOS DE CONTINUIDAD EN DOS METODOS: DE LOEVE Y DE DELPORTE-HAHN ANALIZANDOSE COMPARATIVAMENTE AMBOS METODOS.

Autor: LEON VELA CARMEN.
Año: 1979.
Universidad: SEVILLA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DTO. TEORIA DE FUNCIONES FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA..

Resumen: SE DA UNA DEFINICION DE SOLUCION DEBIL DE ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS: DXT=A(T XT)DMT+B(T XT)DVT DONDE MT ES UNA MARTINGALA CONTINUA DE CUADRADO INTEGRABLE Y VT UNA FUNCION DE VARIACION ACOTADA AMBOS CON VALORES EN RN. SE PRUEBA QUE LA EXISTENCIA DE SOLUCIONES DEBILES DE ESTAS ECUACIONES ES CONSECUENCIA DE LA RESOLUCION DE UN PROBLEMA MARTINGALA MAS GENERAL QUE EL PLANTEADO POR STROOCK-VARADHAN Y MEYER. DE ESTE PROBLEMA DAMOS CUATRO FORMULACIONES: FORMULACION: 1) EXPONENCIAL 2) INTEGRAL 3) EN ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCASTICAS 4) MEDIANTE OPERADORES EN DERIVADAS PARCIALES PLANTEADOS EN CONDICIONES MAS GENERALES QUE LAS NECESARIAS PARA EL TEOREMA DE EXISTENCIA ESTUDIAMOS PROPIEDADES DE CADA FORMULACION Y DAMOS CONDICIONES EN LAS QUE LAS CUATRO SON EQUIVALENTES. EN ELLAS Y PARTIENDO DE UN PROCESO CRECIENTE QUE VERIFICA LAS CONDICIONES DE SKOROKHOD PARA LA EXISTENCIA DE UNA MARTINGALA DE CUADRADO INTEGRABLE Y BAJO LAS HIPOTESIS DE SER LOS COEFICIENTES A Y B CONTINUOS Y ACOTADOS (NO VERIFICANDO CONDICION DE LIPSCHITZ) SE PRUEBA EL TEOREMA DE EXISTENCIA DE SOLUCIONES DEBILES DE ESTAS ECUACIONES.

Autor: MARTINEZ MOLINA ANTONIO.
Año: 1979.
Universidad: GRANADA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA FACULTAD DE CIENCIAS (MATEMATICAS).

Resumen: SE ESTUDIA LA RESOLUCION DE UNA ECUACION ESTOCASTICA INTEGRAL DE ITO GENERALIZADA MEDIANTE DOS METODOS : POR UN ALGORITMO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS BASADO EN LOS OPERADORES QUE SE INTRODUCEN EN LA DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE DICHA ECUACION GENERALIZADA Y MEDIANTE EL METODO DE ROBINS-MOURO DE APROXIMACIONES ESTOCASTICAS Y EL TEOREMA DE BURKHOLDER. SE INCLUYEN CASOS DE RESOLUCION NUMERICA DE CIERTAS ECUACIONES CONCRETAS MEDIANTE ESTOS METODOS EN ESPECIAL EL CASO DE ITO CLASICO CON SIMULACION SOBRE EL DESARROLLO DE RARHIMEN-LOEVE DEL PROCESO DE WIENER A QUE SE REDUCE ENTONCES EL OPERADOR DE WIENER

Autor: PERLADO MARTIN JOSE MANUEL.
Año: 1979.
Universidad: POLITECNICA DE MADRID.
Centro de lectura: INGENIEROS INDUSTRIALES.
Centro de realización: E.T.S.I.I..

Resumen: ABORDA EL PROBLEMA TIPICO DE SISTEMAS NO ESTACIONARIOS Y SUPERCRITICOS CON VARIACION TEMPORAL DE SUS CONDICIONES GEOMETRICO MATERIALES. REVISION EXHAUSTIVA DEL METODO. DEMOSTRACION DEDUCTIVA FORMAL DE LA GENERACION DE ESTIMADORES EN EL TRANSPORTE. UNA RUTINA SE ESCRIBE QUE CONECTA EL MODULO BASE DE TRANSPORTE A DOS NIVELES A) CAMBIO DE GEOMETRIA Y COMPOSICION; B) REACTUALIZACION DE LA DISTRIBUCION DE FUENTE DEL SISTEMA. SE PROPONE LA SOLUCION DE ISOTOPO FICTICIO 1/ V PARA OBTENER EL VALOR PROPIO ALFA A PARTIR DE LA CONSECUCION DE CONVERGENCIA A LA UNIDAD DE VALOR PROPIO K. LOS PROBLEMAS DEL TRATAMIENTO DE SISTEMA SUPERCRITICOS SON ABORDADOS ANALIZANDO EL PROBLEMA DINAMICO CON ESTIMACION POR CRUCE DE SUPERFICIES.= UN NUEVO Y ORIGINAL ESTIMADOR SE GENERA PARA CONSIDERAR LA VARIACION TEMPORAL DE LAS EXILON S MOTIVADA POR DEPENDENCIA DE CONCENTRACIONES DEL SISTEMA. RESOLUCION PARA APROXIMACION POLINOMICA Y COMPRENSION UNIFORME Y HOMOGENEA.

Autor: REQUENA GUERRERO FRANCISCO.
Año: 1979.
Universidad: SEVILLA .
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: DPTO. ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA. FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS. SEVILLA..

Resumen: CONSTITUYE UN SISTEMA ITERATIVO DE SOLUCION PARA UNA AMPLIA CLASE DE MODELOS EPIDEMIOLOGICOS ESTOCASTICOS DE TIPO MARKOVIANO. NOS PERMITE OBTENER UN SISTEMA TRIANGULAR QUE DESCRIBE AL MODELO Y FACILMENTE RESOLUBLE. LLEGAMOS ASI A LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DEL PROCESO PARA CUALQUIER INSTANTE T ASI COMO OTRAS DISTRIBUCIONES DERIVADAS. ESTOS MODELOS PUEDEN SER RESUELTOS BAJO SUPUESTOS GENERALIZADOS Y PARTIENDO DE CONDICIONES INICIALES ARBITRARIAS. A TRAVES DE NUESTRO PROCEDIMIENTO ITERATIVO PODEMOS LLEGAR ADEMAS AL CONOCIMIENTO DE LA FUNCION DE VEROSIMILITUD Y A ESTIMACIONES MAXIMOVEROSIMILES DE LOS PARAMETROS. EL PROCEDIMIENTO ESTA APLICADO A UN MODELO EPIDEMIOLOGICO QUE SUPONE UNA CAMPAÑA DE INMUNIZACION EL CUAL ES RESUELTO COMPLETAMENTE. FINALMENTE SE APLICA A OTROS DOS MODELOS UNO DE INFECCION CRUZADA ENTRE VARIOS GRUPOS Y OTRO DE EPIDEMIA GENERAL CON VARIAS CLASES DE SUSCEPTIBLES.

Autor: SANZ SOLE MARTA.
Año: 1977.
Universidad: BARCELONA.
Centro de lectura: MATEMATICAS.
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BARCELONA..

Resumen: EN ESTE TRABAJO DESARROLLAMOS UN CALCULO DIFERENCIAL ESTOCASTICO RESPECTO DE LA FUNCION ALEATORIA DE WIENER (W SUB Z) SUB Z PERTENECE A R ELEVADO A N SUB + OBTENIENDO COMO RESULTADOS FUNDAMENTALES UNA EXTENSION A R ELEVADO A 2 SUB + DE LA FORMULA DE DIFERENCIACION DE ITO Y DE LA FORMULA DEL CAMBIO DE VARIABLE DE KUNITA Y WATANABE. PARA ESTABLECER ESTOS RESULTADOS NOS HA SIDO NECESARIO HACER UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MARTINGALA QUE PODEMOS CONSIDERAR Y QUE GENERALIZAN EL CONCEPTO DE PROCESO A INCREMENTOS INDEPENDIENTES ASI COMO INTRODUCIR Y ESTUDIAR LAS PROPIEDADES DE DIVERSAS INTEGRALES ESTOCASTICAS. FINALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICAN AL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE FUNCIONES ALEATORIAS GAUSIANAS QUE CUMPLEN UNA PROPIEDAD DE MARKOV EN TERMINOS DE SOLUCIONES A ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS.

Autor: URBELZ IBARROLA FRANCISCO JAVIER.
Año: 1977.
Universidad: PAIS VASCO.
Centro de lectura: CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE BILBAO.

Resumen: LA TESIS ES UNA SINTESIS METODOLOGICA DEL ANALISIS ESPECTRAL DE PROCESOS ESTOCASTICOS DEBILMENTE ESTACIONARIOS QUE COMPRENDE TAMBIEN LA TEORIA DE FILTRADO Y ELEMENTOS DE LA TEORIA DE LA PREDICCION. DEBE SER ENCUADRADO ENTRE LOS DE CARACTER TEORICO YA QUE SU OBJETIVO ES UNA PRESENTACION SINTETICA DE LA TEORIA CON DESARROLLOS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA MISMA NO OBSTANTE CONTIENE UN EXTENSO CAPITULO DONDE SE RECOGEN DIVERSAS APLICACIONES DEL ANALISIS ESPECTRAL A LOS CAMPOS DE LA MICROECONOMIA MACROECNOMIA ECONOMETRIA ETC. ETC.

Autor: DOLADO ARNAL FERNANDO.
Año: 1976.
Universidad: ZARAGOZA.
Centro de lectura: CIENCIAS.
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA MATEMATICA E INVESTIGACION OPERATIVA.

Resumen: SE OPTIMIZAN PROCESOS SEMIMARKOVIANOS EN EL SENTIDO DE MAXIMIZAR LA UTILIDAD ESPERADA EN LA EVOLUCION CON HORIZONTE ILIMITADO CON Y SIN FACTOR DESCUENTO CON ESPACIO DE ESTADOS Y ACCIONES CUALESQUIERA. PRESENTACION DE PROCESOS DE DECISION SEMIMARKOVIANOS CON INFORFACION INCOMPLETA Y CONSTRUCCION DE UN PROCESO SEMIMARKOVIANO EQUIVALENTE CON INFORMACION COMPLLETA EN VISTAS A OPTIMIZAR LA UTILIDAD ESPERADA. ALGORITMOS DE OPTENCION DE ESTRATEGIAS OPTIMAS Y CASI-OPTIMAS EN LOS JUEGOS ESTOCASTICOS CON RENOVACION.